FMZ Quant Trading Platform divise le système de backtest enniveau de botetniveau de simulation. Le niveau de bot est de backtest complètement selon les données historiques complètes; tandis que le niveau de simulation backtest génèretickles données sont basées sur les données historiques réelles, mais les données au niveau du bot sont plus précises et les résultats sont plus crédibles. Cependant, le backtesting n'est que la performance de la stratégie selon les données historiques. Les données historiques ne peuvent pas représenter pleinement le marché futur. Le marché historique peut se répéter, ou cela peut également conduire au cygne noir. Par conséquent, les résultats du backtest doivent être traités de manière rationnelle et objective.
Leniveau de simulation Tickgénère la simulationDonnées de tiquesLes résultats de l'expérience sont basés sur la période de la ligne K sous-jacente, chaque période de la ligne K sous-jacente générera un maximum de 12 points de temps de backtest.Niveau du marché réelLe mécanisme de backtesting de FMZ Quant permet à la stratégie de négocier plusieurs fois sur une seule ligne K, évitant la situation où la négociation ne peut être exécutée qu'au prix de clôture.
Description du mécanisme du système de backtesting
Tick de niveau de simulation Leniveau de simulation Tickest basé sur les données de ligne K sous-jacentes du système de backtest, simulant les données de tick pour backtest dans le cadre des valeurs du prix le plus élevé, le prix le plus bas, le prix d'ouverture et le prix de clôture d'une barre de ligne K sous-jacente donnée selon un certain algorithme.Description du mécanisme de simulation au niveau du système de backtesting.
Tick au niveau du robot
Le backtest de niveau de bot est les données réelles de niveau de tick dans la série de temps Bar. Pour les stratégies basées sur les données de niveau de tick, l'utilisation du niveau réel du marché pour le backtest est plus proche de la réalité. Dans le backtest de niveau de bot, les données de tick sont des données enregistrées réelles, pas simulées. Il prend en charge les données de profondeur, la lecture des données d'enregistrement des transactions sur le marché, la profondeur personnalisée et chaque donnée de trading individuelle. La taille maximale du backtest de données de niveau de marché réel est jusqu'à un maximum de 50 Mo, sans limite sur la plage de temps de backtest dans la limite supérieure de l'ensemble de données. Si vous avez besoin d'élargir la plage de temps de backtest autant que possible, vous pouvez réduire la valeur du réglage de la profondeur d'équipement et ne pas utiliser chaque donnée de trading individuelle pour augmenter la plage de temps de backtest Call.GetDepth, GetTradesDans un moment de données de marché sur la chronologie, appelantGetTicker, GetTrades, GetDepthetGetRecordsNe pas pousser le temps plusieurs fois lorsque le temps se déplace sur la chronologie du backtest (ce qui ne déclenchera pas un saut vers le prochain moment des données du marché). Les appels répétés à l'une des fonctions ci-dessus pousseront le temps du backtest pour se déplacer sur la chronologie du backtest (sauter vers le prochain moment des données du marché). Lorsque le niveau réel du marché est utilisé pour le backtest, il n'est pas recommandé de choisir un moment antérieur. Il peut ne pas y avoir de données au niveau du marché réel dans la période de temps prématurée.
Tick au niveau du robotetTick au niveau de la simulationLes modes de négociation sont les suivants: le mécanisme de correspondance des transactions du système de backtest: la correspondance des transactions d'ordre est effectuée en fonction du prix observé et le volume total est négocié.
Éditeur de stratégie Le système de backtesting prend en charge plusieurs langages de programmation