Le format retourné doit être l'un des deux formats suivants (qui seront automatiquement reconnues par le système):
Niveau de simulation Tick, voici un exemple de données JSON:
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "open", "high", "low", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, 9531300, 9531300, 9497060, 9497060, 787],
[1564316100000, 9495160, 9495160, 9474260, 9489460, 338]
]
}
Cochez le niveau de bot, voici un exemple de données JSON:
Les données de backtest au niveau du tick (contiennent des informations sur la profondeur du marché, et le format de profondeur est un tableau de[price, volume]Il peut avoir plusieurs niveaux de profondeur,askspour l'ordre croissant des prix,bidspour l' ordre décroissant des prix).
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "asks", "bids", "trades", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564315200000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787],
[1564316100000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564316100000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787]
]
}
| Le champ | Définition |
|---|---|
| détails | Informations détaillées sur le type de données demandé, |
le nom de la monnaie libellée, le nom de la la précision, la quantité de commande minimale, etc. Il spécifie les attributs des colonnes dans les données array, qui est sensible aux petites lettres et est limité au temps, ouvert, haut, bas, fermé, vol, demande, offre, négocie Les données La structure des colonnes, les données enregistrées selon le schéma réglages.
champ de détail
| Le champ | Définition |
|---|---|
| - Je vous en prie. | Exchange Id, veuillez noter que le spot et les contrats à terme d'un |
| Certains échanges ont des effets différents. | |
| le symbole | Code du produit de négociation |
| alias | Le symbole de l'échange correspondant au courant |
| code du produit commercial | |
| Monnaie de base | Monnaie de négociation |
| CitéMonnaie | Monnaies libellées |
| MargeMonnaie | Monnaie de marge |
| basePrécision | Vérité de la monnaie de la transaction |
| Citation précise | Précision de la devise de prix |
| MinQty | Quantité minimale de commande |
| Le nombre maximal | Quantité maximale de commande |
| Le projet de | Montant minimum de la commande |
| maxNotif | Montant maximal de la commande |
| prixTick | Saut de prix |
| Le volume | Valeur minimale de modification de la quantité d'ordre (un saut dans la quantité) |
| quantité de commande) | |
| MargeLe niveau | Valeur de l'effet de levier des contrats à terme |
| type de contrat | Pour les contrats perpétuels fixés à:swap, le |
Le système de backtest continuera à envoyer des indices de taux de financement et de prix Les demandes.
Attributs de colonne spéciauxasks, bids, trades:
| Le champ | Définition | Les commentaires |
|---|---|---|
| demande / offre | [prix, volume],...] | Par exemple, les données |
LeLive Trading Level TickExemple de données:[[9531300, 10]]Je ne sais pas.
Les échanges, le temps, la direction, le prix, le volume...
Par exemple, les donnéesLive Trading Level TickExemple de données:[[1564315200000, 0, 9531300, 10]] |
Lors du backtesting des contrats perpétuels sur les bourses à terme, les
Les sources de données nécessitent également des données supplémentaires sur le taux de financement et le prix
Le système de backtesting continuera d'envoyer des requêtes
pour les taux de financement uniquement lorsque les données de marché demandées sont renvoyées
et le champ de détail dans la structure retournée contient le"contractType": "swap"une paire clé-valeur.
Lorsque le système de backtesting reçoit des données sur le taux de financement, il continuer d'envoyer des demandes de données sur l'indice des prix.
La structure des données sur le taux de financement est la suivante:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.funding",
"alias": "BTC_USDT.funding",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "",
"basePrecision": 8,
"quotePrecision": 8,
"minQty": 1,
"maxQty": 10000,
"minNotional": 1,
"maxNotional": 100000000,
"priceTick": 1e-8,
"volumeTick": 1e-8,
"marginLevel": 10
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[
1584921600000,
-16795,
-16795,
-16795,
-16795,
0
],
[
1584950400000,
-16294,
-16294,
-16294,
-16294,
0
]
// ...
]
}
Exemple de demande de données sur le taux de financement à partir du backtesting Le système est le suivant:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.funding&to=1611244800&trades=0
La structure des données relatives à l'indice des prix est la suivante:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.index",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"contractType": "index",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 3,
"quotePrecision": 1,
"minQty": 0.001,
"maxQty": 1000,
"minNotional": 0,
"maxNotional": 1.7976931348623157e+308,
"priceTick": 0.1,
"volumeTick": 0.001,
"marginLevel": 10,
"volumeMultiple": 1
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[1584921600000, 58172, 59167, 56902, 58962, 0],
[1584922500000, 58975, 59428, 58581, 59154, 0],
// ...
]
}
Exemple de demande de données sur l'indice des prix envoyée par le backtesting Le système est le suivant:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.index&to=1611244800&trades=0