एक रणनीति के लिए धन की क्षमता का आकलन कैसे करें?

प्रत्येक रणनीति अधिकतम पूंजी क्षमता का गणना करने के लिए अलग-अलग समाधान प्रदान करती है। सामान्य तौर पर, पुनर्मूल्यांकन और उतार-चढ़ाव के कारण पूंजी क्षमता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

एक उदाहरण के रूप में, मैं डिजिटल मुद्राओं के साथ एक रणनीति का उपयोग कर रहा हूंः

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक मार्केट ट्रेडर रणनीति है और आप किसी एक्सचेंज पर BTC_USD ट्रेडिंग जोड़ी चलाते हैं, तो प्रति दिन रिटर्न लगभग एक हजारवें हिस्से में स्थिर रहता है। आप अपने धन को बढ़ाते रहते हैं, एक निश्चित मूल्य तक बढ़ते रहते हैं, और जब रिटर्न गिरना शुरू होता है, जैसे कि आप 2 मिलियन से बढ़कर 3 मिलियन हो जाते हैं, और रिटर्न दो हजारवें हिस्से में नहीं रहता है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपने धन की क्षमता तक पहुंच गए हैं। ठीक है।

दूसरे शब्दों में, रणनीतिक क्षमता को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जा सकता है जहां पूंजी उपयोगिता 100% को बनाए रखा जा सकता है। जब पूंजी उपयोगिता 100% को बनाए रखने में असमर्थ होती है, तो रणनीति क्षमता की सीमा तक पहुंच जाती है।

तो, ठीक है, हम कैसे कम विचलन के साथ इसकी आय का अनुमान लगा सकते हैं? यहाँ हम बाजार के व्यापारी रणनीति के मॉडल का विश्लेषण करते हैं. हम मानते हैं कि यह एक सरल सट्टेबाजी रणनीति है, जिसका मॉडल प्रत्येक मूल्य के लिए अगले मूल्य के लिए 50% की वृद्धि की संभावना और वर्तमान मूल्य के लिए गिरावट की संभावना का अनुमान लगाता है. तो यह वर्तमान मूल्य से थोड़ा अधिक फैलता है, और वर्तमान मूल्य से थोड़ा कम ऑर्डर करता है, एक्सचेंज के रिटर्न को खाता है, और यह थोड़ा अधिक है।

यह धारणा, स्पष्ट रूप से, बड़ी उतार-चढ़ाव के दौरान लागू नहीं होती है, इसलिए हम मानते हैं कि इस रणनीति का प्रभावी समय कम समय के लिए कोई बड़ी उतार-चढ़ाव नहीं होता है (जैसे कि वर्तमान मूल्य के सापेक्ष गिरावट, 5% से अधिक समय तक नहीं) ।

और फिर आप बाजार को देखते हैं और देखते हैं कि इस एक्सचेंज में जोड़े के लिए, एक घंटे से दो दिनों के बीच कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होता है, और आप आंकड़े बनाते हैं और एक उच्चतम संभावना मान देते हैं, जो कि 4 घंटे है।(उदाहरण के लिए, यह एक विशिष्ट उतार-चढ़ाव है)

इस परिकल्पना को देखने पर, यह पता चलता है कि इसके तहत, प्रत्येक भुगतान के लिए खरीद और बिक्री के आदेशों के लेनदेन की संभावना 50% है, यानी, लेनदेन नहीं किया गया, लेकिन फ्रीज किए गए आदेशों की संभावना 50% है।

जब सभी धन जमा हो जाते हैं, तो लेन-देन बंद हो जाता है, जब उपलब्ध धन की कमी होती है। दूसरे शब्दों में, इस समय निवेश किए गए धन का उपयोग 100% तक पहुंच जाता है।

दूसरे शब्दों में, हम आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने समय के लिए औसत में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होता है, एक राशि के औसत में कितना समय तक सभी को फ्रीज किया जाता है, और इस राशि से गुणा किया जाता है।

उदाहरण के लिए, अगर आप गणना करते हैं और $10,000 का पता लगाते हैं, तो आपके द्वारा निर्धारित पैरामीटर के तहत, कभी-कभी 5 मिनट के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, कभी-कभी आधे घंटे के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, और फिर आप गणना करते हैं कि सबसे अधिक संभावना फ्रीज होने का समय लगभग 10 मिनट है।

तो 4 घंटे / 10 मिनट गुना 10,000, आपकी रणनीति का अनुमानित क्षमता लगभग $ 240,000 है।

यह अनुमान लगाने का तरीका बहुत ही सरल है, और आप शायद यह भी पाएंगे कि यहां आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई पैरामीटर बदल जाते हैं, और यह अनुमान लगाने का तरीका बहुत अधिक विचलित हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप प्रत्येक लेनदेन के लिए कितना सेट करते हैं, यह यहां नहीं है। मान लीजिए कि आप एक बार में $ 5,000 सेट करते हैं, तो एक सेकंड में आपका पूंजी उपयोग होता है। आप बहुत अधिक संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं। आप एक बार में कुछ सेंट सेट करते हैं, तो यह अनुमान लगाते हैं कि कुछ दिनों के बाद आपका पूंजी उपयोग 100% तक नहीं है। इसलिए आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप रणनीति क्षमता तक पहुंच गए हैं।

इसी तरह के कई पूर्वानुमान के तरीके हैं, जो केवल रणनीति और बाजार से संबंधित जानकारी को मापने के लिए होते हैं, और फिर संबंधित जानकारी के सांख्यिकीय डेटा के आधार पर, रणनीति के अन्य पैरामीटर तय करते हैं, एक पूंजी उपयोगिता अनुपात को खोजने के लिए जो पूंजी की मात्रा में परिवर्तन के साथ होता है, उदाहरण के लिए, समय। फिर बाजार की सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करके, एक मात्रात्मक संबंध खोजने के लिए, ताकि क्षमता सीमा को उलट दिया जा सके।

यहाँ दिए गए उदाहरणों को देखते हुए, आप सोच सकते हैं कि यदि सटीकता पर्याप्त है, तो यह पुनः परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

हालांकि, लेन-देन के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, पुनर्मूल्यांकन ने बाजार में बर्फ के पहाड़ के आदेशों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे अनुमानित क्षमता कम हो गई है।

या फिर आप केवल मूल्य के आधार पर निर्णय लेते हैं कि क्या आप व्यापार करते हैं या नहीं, और व्यापार की मात्रा को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिससे आपके अनुमानों की रणनीतिक क्षमता बहुत अधिक हो जाती है।