प्रत्येक रणनीति के लिए अधिकतम पूंजी क्षमता की गणना करने के लिए अलग-अलग तरीके हैं। केवल प्रतिक्रिया और उतार-चढ़ाव की स्थिति आमतौर पर पूंजी क्षमता का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मैं एक उदाहरण के लिए डिजिटल मुद्रा को एक व्यापारिक रणनीति के रूप में उपयोग कर रहा हूंः

आप एक बाजार व्यापारी रणनीति है, और आप एक एक्सचेंज पर BTC_USD ट्रेडिंग जोड़ी चलाने के लिए, और प्रति दिन लगभग स्थिर लाभप्रदता के एक हज़ारवें 2 आप धन बढ़ाना जारी है, और एक निश्चित मूल्य के लिए जब यह बढ़ जाता है, और लाभप्रदता गिरने शुरू होता है, तो आप 2 मिलियन से 3 मिलियन के लिए बढ़ रहा है, और लाभप्रदता 2 हज़ारवें नहीं रहता है, तो आप कर सकते हैं लगता है कि आप अपनी पूंजी क्षमता तक पहुँच गया है.

दूसरे शब्दों में, रणनीति की क्षमता को उस स्थिति के रूप में देखा जा सकता है जब धन का उपयोग 100% तक बनाए रखा जा सकता है। जब धन का उपयोग 100% तक बनाए नहीं रखा जा सकता है, तो रणनीति क्षमता की सीमा तक पहुंच जाती है।

तो, ठीक है, कैसे हम कम विचलन के साथ अनुमान है कि यह रिटर्न की दर? यहाँ एक बाजार व्यापारी रणनीति बनाने के मॉडल का विश्लेषण करने के लिए है. हम मान लेते हैं कि यह एक सरल जालसाजी रणनीति है, और उसके मॉडल हर कीमत के लिए अगले मूल्य है, जो वर्तमान मूल्य के संबंध में, वृद्धि की संभावना और गिरावट की संभावना के बराबर 50% है. तो यह है कि यह वर्तमान मूल्य से थोड़ा अधिक है, और वर्तमान मूल्य से थोड़ा कम है, और बाजार के रिटर्न और थोड़ा अधिक है कि अंतर को खाने के लिए फैलाने के लिए कार्य करता है.

यह धारणा स्पष्ट रूप से बड़ी उतार-चढ़ाव के दौरान काम नहीं करती है, इसलिए हम मानते हैं कि इस रणनीति की प्रभावी अवधि एक छोटी अवधि है जिसमें कोई बड़ी उतार-चढ़ाव नहीं होती है (जैसे कि वर्तमान मूल्य के मुकाबले गिरावट, 5% से अधिक समय तक नहीं) ।

और फिर आप बाजार को देखते हैं, और आप पाते हैं कि इस एक्सचेंज का यह ट्रेडिंग जोड़ा, एक घंटे से दो दिन के बीच में बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं करता है, और आप इसे आंकड़ों में डालते हैं, और एक उच्चतम संभावना मूल्य देते हैं, यानी चार घंटे में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होता है। (उदाहरण के लिए, यह एक विशिष्ट उतार-चढ़ाव है)

इस परिकल्पना को देखें और देखें कि प्रत्येक बार जब कोई खरीद और बिक्री का आदेश जारी किया जाता है, तो उसके पास लेनदेन की 50% संभावना होती है, दूसरे शब्दों में, लेनदेन नहीं होता है, लेकिन इसे फ्रीज करने की संभावना 50% होती है।

जब सभी फंड फ्रीज हो जाते हैं, तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है, और इस समय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, इस समय निवेशित धनराशि का उपयोग 100% तक पहुंच जाता है।

दूसरे शब्दों में, हम आंकड़ों के आधार पर, औसत पर कितना समय तक कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होता है, को विभाजित कर सकते हैं, और उस राशि को गुणा करके, उस राशि को गुणा कर सकते हैं, और उस राशि के आधार पर, उस राशि को मोटे तौर पर अनुमानित कर सकते हैं, और उस राशि के आधार पर, उस राशि को गुणा कर सकते हैं, और उस राशि के आधार पर, उस राशि को गुणा कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, आप आंकड़ों को देखते हैं और आप पाते हैं कि 10,000 डॉलर आपके द्वारा निर्धारित किए गए पैरामीटर के तहत कभी-कभी 5 मिनट के लिए पूरी तरह से जमे हुए होते हैं, कभी-कभी आधे घंटे के लिए पूरी तरह से जमे हुए होते हैं, और फिर आप आंकड़ों को देखते हैं कि सबसे अधिक संभावना है कि 10 मिनट के लिए जमे हुए होते हैं।

तो 4 घंटे / 10 मिनट गुणा 10,000, आपकी रणनीति की क्षमता का एक मोटा अनुमान है लगभग $ 240,000

यह अनुमान लगाने का तरीका बहुत मुश्किल है, और आप यह भी पा सकते हैं कि आपकी रणनीति के कई मापदंडों में बदलाव के साथ, यह अनुमान लगाने का तरीका विचलित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रत्येक लेनदेन की मात्रा निर्धारित करते हैं, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मान लें कि आप एक बार में $ 5,000 सेट करते हैं, तो आप 1 सेकंड के लिए धन का उपयोग कर रहे हैं। आप बहुत अधिक संभावनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। यदि आप एक बार में कुछ सेंट का व्यापार करते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद, आपके धन का उपयोग 100% तक नहीं होगा। तो आप शायद यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप रणनीति की क्षमता तक पहुंच गए हैं।

इस तरह के अनुमानों के लिए कई तरीके हैं, बस रणनीति और बाजार के बारे में जानकारी को एक मात्रात्मक बनाने के लिए, और फिर संबंधित जानकारी के आंकड़ों के आधार पर, रणनीति के अन्य मापदंडों को तय करें, एक धन उपयोगिता को खोजने के लिए जो धन की मात्रा के साथ बदलती है, जैसे कि समय। फिर बाजार की सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करके, एक मात्रात्मक संबंध खोजने के लिए, जिससे क्षमता सीमा को उलट दिया जा सके।

इस उदाहरण से, आपको लग सकता है कि अगर सटीकता काफी अधिक है, तो यह पता लगाना संभव हो सकता है कि यह वापस परीक्षण के माध्यम से किया गया था।

हालांकि, लेनदेन की मात्रा के आंकड़ों को देखते हुए, बाजार में हिमस्खलन के आदेशों को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे अनुमानित क्षमता कम हो गई है।

या फिर केवल मूल्य के आधार पर ट्रेड की जाती है या नहीं, ट्रेड की मात्रा को ध्यान में नहीं रखते हुए, जिससे आपके अनुमानित रणनीति क्षमता बहुत अधिक हो जाती है।