एल्गोरिथ्म व्यापार रणनीति

एल्गोरिथ्म व्यापार रणनीति

एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग का मूल व्यापार रणनीति के निर्माण में है, एक अच्छा एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग प्रभावी रूप से व्यापार लागत को नियंत्रित करने और व्यापार मूल्य को अनुकूलित करने में सक्षम है।

• (i) TWAP रणनीति

  TWAP (Time Weighted Average Price), समय-भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म, पारंपरिक एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति का सबसे सरल है। यह मॉडल ट्रेडिंग समय को समान रूप से विभाजित करता है और प्रत्येक विभाजन नोड पर समान रूप से विभाजित ऑर्डर प्रस्तुत करता है।

  उदाहरण के लिए, शेयर बाजार ए में एक ट्रेडिंग दिन का ट्रेडिंग समय 4 घंटे, या 240 मिनट है। सबसे पहले, इन 240 मिनटों को N भागों में विभाजित करें (या 240 मिनटों में से किसी भाग को समान रूप से विभाजित करें), जैसे कि 240 भागों। TWAP रणनीति उन 240 नोड्स पर निष्पादित करने के लिए उस ट्रेडिंग दिन के लिए निष्पादित किए जाने वाले ऑर्डर को समान रूप से वितरित करती है, जिससे ट्रेड की समान कीमत TWAP को ट्रैक करती है।

  

  टीडब्ल्यूएपी रणनीति का उद्देश्य है कि ट्रेडों को कम से कम बाजार प्रभाव के साथ एक कम औसत लेनदेन मूल्य प्रदान किया जाए ताकि लेनदेन की लागत कम हो सके। यह मॉडल एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बुनियादी उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करता है, जबकि समय पर लेनदेन का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

  हालांकि, TWAP के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि बड़े ऑर्डर आकार के साथ, प्रत्येक नोड पर समान रूप से वितरित किए गए ऑर्डर की मात्रा अभी भी काफी कम है, जो अभी भी बाजार में कुछ झटके का कारण बन सकती है।

  दूसरी ओर, वास्तविक बाजारों में लेन-देन की मात्रा में उतार-चढ़ाव होता है और सभी आदेशों को प्रत्येक नोड पर समान रूप से आवंटित करना स्पष्ट रूप से उचित नहीं है; क्योंकि, लेन-देन की मात्रा में बदलाव के आधार पर पूर्वानुमान के आधार पर वीडब्ल्यूएपी मॉडल जल्दी से स्थापित किए गए थे। हालांकि, चूंकि टीडब्ल्यूएपी का संचालन और समझना बहुत सरल है, इसलिए यह अधिक तरलता वाले बाजारों और छोटे ऑर्डर आकार के लेनदेन के लिए अधिक उपयुक्त है।

• (बी) वीडब्ल्यूएपी रणनीति

  वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP), लेन-देन से भारित औसत मूल्य एल्गोरिथ्म, वर्तमान में बाजार में सबसे लोकप्रिय एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है और कई अन्य एल्गोरिथम ट्रेडिंग मॉडल का प्रोटोटाइप है। सबसे पहले VWAP को परिभाषित किया गया है, यह एक अवधि के दौरान एक सुरक्षा मूल्य के लेनदेन से भारित औसत है।

  

  जिसमें प्राइसट और वॉल्यूमेट, एक समय पर प्रतिभूतियों के लेनदेन मूल्य और लेनदेन मात्रा हैं।

  वीडब्ल्यूएपी एल्गोरिथ्म की ट्रेडिंग रणनीति का उद्देश्य है कि ऑर्डर को विभाजित करने के लिए वीडब्ल्यूएपी लेनदेन को बाजार के वीडब्ल्यूएपी बाजार को रोकने के लिए संभव हो। वीडब्ल्यूएपी के परिभाषा सूत्रों से, वीडब्ल्यूएपी बाजार के साथ चलने के लिए, विभाजन के आदेशों को वास्तविक बाजार समय के अनुसार लेनदेन के अनुपात में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो बाजार समय पर लेनदेन की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता होती है।

  सामान्य तौर पर, वीडब्ल्यूएपी रणनीति पिछले एम ट्रेडिंग दिनों के खंडों में लेनदेन के भारित औसत का उपयोग करके लेनदेन की भविष्यवाणी करती है, जिसमें एम और वेट का निर्धारण शामिल होता है। मान लीजिए कि एक निश्चित संख्या में शेयरों को खरीदने की आवश्यकता होती है, एक समय के दौरान, एक एल्गोरिथ्म का उपयोग करके लेनदेन को N भागों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग के लिए लेनदेन का अनुपात (आवश्यक लेनदेन) वीपीआई के रूप में भविष्यवाणी की जाती है, जबकि बाजार में वास्तविक खंड लेनदेन का अनुपात (वास्तविक लेनदेन) वीपीएम है, और बाजार में प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक लेनदेन की कीमत पीआई है, जिसे ट्रैकिंग त्रुटि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

  

  टीई के परिभाषा सूत्र से दो बातें सामने आती हैंः

  (1) ट्रैकिंग त्रुटियों का लेन-देन की भविष्यवाणी के साथ बहुत निकट संबंध है, और भविष्यवाणी के परिणामों के अच्छे या बुरे सीधे VWAP एल्गोरिथ्म लेनदेन के परिणामों को प्रभावित करते हैं।

  (2) जब किसी समय VPT बाजार के वास्तविक VMt से अधिक हो जाता है, तो ऑर्डर पूरी तरह से निष्पादित नहीं होने की संभावना होती है, जिससे एल्गोरिथ्म ट्रेड निष्पादन दक्षता में गिरावट आती है, और इसलिए, अधिक आम रूप से उपयोग की जाने वाली रणनीति है, जिसे VWAP एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है।

  प्रतिक्रिया के साथ वीडब्ल्यूएपी एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति का मतलब है कि प्रत्येक समय के दौरान निष्पादित किए गए ऑर्डर को बाद के समय के लिए अनुपात में विभाजित करना, जो कि पहले चर्चा की गई टीडब्ल्यूएपी रणनीतियों को लागू करने के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया तकनीक का उपयोग करता है, जिससे निष्पादन दक्षता में काफी सुधार होता है।

• (३) एमवीडब्लूएपी रणनीति

  MVWAP (Modified Volume Weighted Average Price), लेनदेन भारित औसत मूल्य अनुकूलन एल्गोरिथ्म। वास्तव में, VWAP में कई अनुकूलन और सुधार एल्गोरिथ्म हैं, लेकिन सबसे आम रणनीति वास्तविक समय में बाजार मूल्य और VWAP बाजार के बीच संबंध के आधार पर अगली मात्रा के आकार को समायोजित और नियंत्रित करना है, इसलिए हम इस प्रकार के एल्गोरिथ्म को MVWAP के रूप में एकीकृत करते हैं।

  जब बाजार का वास्तविक समय मूल्य वर्तमान समय के VWAP बाजार से कम होता है, तो मूल रूप से नियोजित लेनदेन की मात्रा के आधार पर बढ़ोतरी की जाती है, जो कि VWAP लेनदेन को कम करने में मदद करती है यदि इसे बढ़ाया जा सकता है; इसके विपरीत, जब बाजार का वास्तविक समय मूल्य वर्तमान समय के VWAP बाजार से बड़ा होता है, तो मूल रूप से नियोजित लेनदेन की मात्रा के आधार पर संकुचन किया जाता है, जो कि VWAP लेनदेन को कम करने में मदद करता है, ताकि लेनदेन की लागत को नियंत्रित किया जा सके।

  एमवीडब्ल्यूएपी रणनीतियों में, लेनदेन की भविष्यवाणी करने के अलावा (आमतौर पर ऐतिहासिक लेनदेन भारित औसत के आधार पर भी) लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए मात्रात्मक नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है। एक सरल तरीका यह है कि जब बाजार का वास्तविक समय मूल्य वीडब्ल्यूएपी बाजार से कम या अधिक हो, तो अगले समय के लिए अगली इकाई को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया या छोटा किया जाता है, तो यह अनुपात पैरामीटर एक इष्टतम समस्या है। यदि इसे अधिक जटिल और बारीकी से माना जाता है, तो यह अनुपात भी एक मूल्य विचलन (वास्तविक समय मूल्य और वीडब्ल्यूएपी बाजार के बीच का अंतर) के साथ बदलता है।

• (४) वीपी रणनीति

  VP (वॉल्यूम भागीदारी) और VWAP (वॉल्यूम भागीदारी) रणनीतियाँ, जो VWAP की तरह हैं, वास्तविक व्यापारिक मात्रा में परिवर्तन को ट्रैक करती हैं, ताकि एक उचित ऑर्डर रणनीति बनाई जा सके। इसके विपरीत, VWAP एक निश्चित व्यापारिक दिन के लिए आवश्यक लेनदेन की संख्या या लेनदेन की राशि के आधार पर उस ऑर्डर को विभाजित करता है; जबकि VP एक निश्चित ट्रैकिंग अनुपात निर्धारित करता है, जो वास्तविक बाजार खंडों के आधार पर व्यापारिक मात्रा के आधार पर उस निश्चित अनुपात के अनुसार ऑर्डर करता है।

  उदाहरण के लिए, एक व्यापारिक दिन को 48 खंडों में विभाजित करना, प्रत्येक खंड में 5 मिनट का समय होता है। व्यापार के लिए पूर्वानुमान के आधार पर, 10% के फिक्स्ड अनुपात के अनुसार ऑर्डर करना। इस तरह की रणनीति का परिणाम यह हो सकता है कि जब कम मात्रा में ऑर्डर किए जाने की आवश्यकता होती है, तो सभी ट्रेडों को व्यापार समय समाप्त होने से पहले पूरा किया जा सकता है, जिससे बाजार के औसत मूल्य से विचलन का जोखिम होता है।

  इसलिए, हम मानते हैं कि यह रणनीति बड़े पैमाने पर ऑर्डर किए गए लेनदेन के लिए उपयुक्त है, कई ट्रेडिंग दिनों की योजना बनाई गई है, और यदि उचित निश्चित प्रतिशत का चयन किया जाता है, तो वीपी एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार के औसत मूल्य को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सकती है।

• (५) आईएस रणनीति

  कार्यान्वयन घाटा (IS), निष्पादित घाटा व्यापार रणनीति, एक एल्गोरिथम व्यापार रणनीति है जो निर्णय लेने के आधार पर घाटे को निष्पादित करती है। निष्पादित घाटा को लक्ष्य व्यापार परिसंपत्ति के साथ वास्तविक लेनदेन परिसंपत्ति के साथ व्यापार राशि में अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। आईएस रणनीति का लक्ष्य घाटे को कम करना है, या एक रणनीति है जो प्रभाव लागत और बाजार जोखिम को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, सबसे अच्छा खोजने की आवश्यकता के साथ मूल्य संदर्भ को ट्रैक करती है। यदि लक्ष्य व्यापार मूल्य पी 0 है, तो वास्तविक व्यापार मूल्य पी है, तो आईएस रणनीति का अंतिम लक्ष्य है।

  

  इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आईएस के लिए बुनियादी प्रक्रिया इस प्रकार हैः

  (1) लक्ष्य व्यापार मूल्य P0 को निर्धारित करें, जो व्यापार के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यह मूल्य पहुंच मूल्य, उद्घाटन मूल्य, एक दिन का समापन मूल्य आदि हो सकता है; फिर एक सहिष्णु मूल्य Pr को व्यापार के लिए सीमा शर्त के रूप में सेट करें।

  (2) जब बाजार का वास्तविक मूल्य P0 से कम या अधिक हो, तो एक निश्चित रणनीति के अनुसार खरीद या बिक्री का आदेश दिया जाता है।

  (3) जब बाजार का वास्तविक मूल्य Pr से ऊपर या नीचे हो, तो कोई खरीद या बिक्री नहीं की जाती है।

  (4) जब बाजार की वास्तविक कीमतें P0 और Pr के बीच होती हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक व्यापारिक रणनीतियों के बीच की रणनीति के अनुसार व्यापार किया जा सकता है।

  आईएस का उपयोग करने के लाभों में शामिल हैंः

  (1) आईएस रणनीतियों में लेन-देन की लागत के विभिन्न हिस्सों का अधिक व्यापक विश्लेषण किया गया है, जिससे आघात लागत, समय जोखिम, मूल्य वृद्धि आदि के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त होता है और यह सर्वोत्तम लेनदेन संचालन के उद्देश्यों के अनुरूप होता है।

  (2) आईएस रणनीति लक्ष्य मूल्य के आधार पर लेन-देन प्रक्रिया का अनुकूलन करती है और निवेश निर्णय लेने के लिए अधिक उपयुक्त होती है।

  (3) आईएस रणनीति का उपयोग अधिकतर संयोजन व्यापार के लिए किया जाता है, जबकि संयोजन व्यापार के लिए यह एल्गोरिथ्म व्यापार सूची में शेयरों के बीच संबंध का लाभ उठाकर जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है।

• 6. स्टेप रणनीति

  स्टेप रणनीति वास्तव में मूल्य पर एक स्तरित लेनदेन की रणनीति है, जिसका उद्देश्य खरीद (बिक्री) लेनदेन में यथासंभव कम (उच्च) लेनदेन के समान मूल्य को कम करना है। सरल शब्दों में, स्टेप विभिन्न मूल्य वर्गों में विभिन्न लेनदेन अनुपातों का समर्थन करना है। उदाहरण के लिए, वीडब्ल्यूएपी या टीडब्ल्यूएपी रणनीति में, आमतौर पर एक निश्चित अनुपात के अनुसार लेनदेन की भविष्यवाणी की जाती है। मान लीजिए कि एक शेयर को खरीदने की उम्मीद है, जिसे 20 डॉलर के पूर्व-खरीद मूल्य के साथ बाजार में पेश किया जाता है, तो इसके लिए लेनदेन स्तर निर्धारित किया जाता हैः

  

  उद्घाटन के बाद वीडब्लूएपी या टीडब्लूएपी के आधार पर, जब कीमत 19 से 21 डॉलर के बीच फिसलती है, तो भविष्यवाणी की गई लेनदेन का 10% पर लेनदेन किया जाता है; जब कीमत 21 डॉलर से अधिक होती है, तो कोई लेनदेन नहीं किया जाता है; जब कीमत 19 डॉलर से कम होती है, तो भविष्यवाणी की गई लेनदेन का 30% खरीदा जाता है।

  एक और अधिक कट्टरपंथी रणनीति है जिसे आक्रामक कदम कहा जाता है, जो बाजार में सभी आदेशों को एक साथ खा जाता है जब कीमतें इष्टतम व्यापार क्षेत्र सीमा से नीचे होती हैं।

  विशेष रूप से, आक्रामक कदम रणनीति खरीद (बेच) लेनदेन में भी स्तरित होती है, उदाहरण के लिए, उपरोक्त व्यापारिक योजना में, पहले दो क्षेत्रों की रणनीति अपरिवर्तित रहती है, जब कीमत 19 डॉलर से कम होती है, तो बाजार मूल्य कितना भी गिर जाए, 19 डॉलर की सीमा पर बोली तब तक ली जाती है जब तक कि कीमत 19 डॉलर से अधिक नहीं हो जाती या सभी लेनदेन किए जाने वाले आदेश पूरा नहीं हो जाते। हालांकि, इस रणनीति में लेनदेन की मात्रा को नियंत्रित करना आसान नहीं है, और कीमत में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है, जिससे सुरक्षा व्यापार की लागत बढ़ जाती है।

• 7. स्निफर्स की रणनीति

  स्निफर्स सर्चर्स रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो एक समूह के लिए एक सामान्य नाम है। आमतौर पर, यह एक अधिक जटिल एल्गोरिदम विकसित करता है जो बाजार के प्रतिभागियों में अन्य एल्गोरिथम व्यापारियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए लेनदेन और लेनदेन डेटा की निगरानी करता है।

  उदाहरण के लिए, कुछ एल्गोरिदम और लेनदेन की स्थिति के संयोजन के साथ एक छोटी संख्या में परीक्षण आदेशों के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि क्या ऑर्डर एल्गोरिथम ट्रेडिंग के माध्यम से किए गए हैं। यदि अन्य एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रतिभागी हैं, तो गणना के माध्यम से निर्णय लें कि क्या इन एल्गोरिथम ट्रेडों का पालन करना या इसके विपरीत कार्य करना, अधिक संभावना के साथ पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए है। यदि लाभ की संभावना अधिक है, तो लक्षित एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति के माध्यम से ऑर्डर करें।

  यह रणनीति पारंपरिक एल्गोरिथम ट्रेडिंग से अलग है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑर्डर निष्पादित करना नहीं है, बल्कि लाभ प्राप्त करना है, यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग में एक उन्नत रणनीति है, जो उस बाजार के लिए उपयुक्त है जहां एल्गोरिथम ट्रेडिंग पहले से ही व्यापक रूप से प्रचलित है। हमारे बाजार में, या तो ट्रेडिंग प्रणाली से या एल्गोरिथम ट्रेडिंग के प्रचलन के स्तर से, वर्तमान में इस तरह की रणनीति का उपयोग करना अस्थायी रूप से मुश्किल है।

• (आठ) विक्रय रणनीति

  कई उन्नत विदेशी एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीतियों में डेटा की आवश्यकताएं केवल लेनदेन की मात्रा और लेनदेन की कीमत के दो संकेतकों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बाजार के सूक्ष्म संरचना पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि सूची में दिखाई देती है।

  सबसे सरल एल्गोरिथ्म का उदाहरण दें, जिसे एक रोकथाम बोली रणनीति (PEG) कहा जाता है, जो किसी भी समय लक्ष्य शेयर की बोली स्थिति के आधार पर नीचे की ओर जाता है। PEG पहले वास्तविक समय में बोली में सबसे कम बेचने या सबसे अधिक खरीदने की कीमत की निगरानी करता है, और एक निश्चित रणनीति (या अनुपात) के अनुसार खरीद सीमा निर्देश या बिक्री सीमा निर्देश देता है।

  यदि ट्रेडिंग ऑर्डर पूरा नहीं होता है और बाजार की कीमत सीमा आदेश के मूल्य से विचलित होने लगती है, तो उपरोक्त ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है और नवीनतम स्टॉक की जानकारी के आधार पर एक उपयुक्त सीमा आदेश फिर से जारी किया जाता है; यदि ट्रेडिंग ऑर्डर पूरी तरह से पूरा हो जाता है, तो उपरोक्त रणनीति के अनुसार खरीद सीमा आदेश या बिक्री सीमा आदेश जारी करना जारी रखें, जब तक कि ऑर्डर पूरी तरह से पूरा न हो जाए या ट्रेडिंग समय समाप्त न हो जाए।

  इस रणनीति का फायदा यह है कि बाजार के झटके पर बेहतर मात्रात्मक नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि नुकसान यह है कि बाजार के औसत मूल्य को ट्रैक करने से विचलन की संभावना होती है, और प्रत्येक ट्रेडिंग दिन के लिए लेनदेन की मात्रा नियंत्रण से बाहर होती है।

• (9) डब्ल्यू एंड पी रणनीति

  वर्क एंड पॉउंस रणनीति, जिसे W&P रणनीति के रूप में जाना जाता है, एक रणनीति है जो सामान्य एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों के आधार पर चलती है, ताकि बाजार की सूची और तरलता के माध्यम से एल्गोरिथम ट्रेडिंग को और अधिक अनुकूलित किया जा सके।

  विशेष रूप से, जब एक एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति निष्पादित की जाती है, तो सिस्टम एक निश्चित समय पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर विभाजित ऑर्डर को सूचीबद्ध करता है। इस समय, यदि आप इनवॉइस डेटा को ट्रैक करते हैं, तो यह पता चलता है कि प्रस्तुत किए गए ऑर्डर की कीमत सक्रिय लेनदेन (जैसे कि वीडब्ल्यूएपी रणनीति में ऐसा अवसर है) हो सकती है।

  इस स्थिति में, यह देखा जा सकता है कि क्या संबंधित कीमतों के लिए बही में बड़ी मात्रा में लंबित है, यानी यह देखा जा सकता है कि क्या बाजार में एक निश्चित मूल्य सीमा में अतिरिक्त तरलता है। यदि यह तरलता मौजूद है, तो आप लेनदेन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, बाजार की तरलता को खाली कर सकते हैं, या केवल थोड़ी सी शेष तरलता छोड़ सकते हैं।

  डब्ल्यू एंड पी रणनीति उन स्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां बड़ी संख्या में आदेशों को कम समय में पूरा करने की आवश्यकता होती है, और इस रणनीति का उपयोग करने से निष्पादन दक्षता में प्रभावी रूप से सुधार हो सकता है, लेकिन यह भी कि मूल्य पर नज़र रखने के लिए अपेक्षाकृत बड़ा विचलन हो सकता है, जिससे लेनदेन की लागत में अनिश्चितता बढ़ जाती है।

• 10. छिपी हुई रणनीति

  छिपा हुआ व्यापार रणनीति वास्तव में एक सक्रिय लेनदेन एल्गोरिथम व्यापार रणनीति है। पारंपरिक TWAP, VWAP और अन्य रणनीतियों के लिए, सक्रिय और निष्क्रिय लेनदेन के साथ एक भ्रम हो सकता है क्योंकि ऑर्डर अक्सर बाजार मूल्य पर दिए जाते हैं।

  लेकिन जब निष्क्रिय ऑर्डर और निकासी की संख्या अधिक होती है, विशेष रूप से अधिक विकसित वित्तीय बाजारों में, एल्गोरिथ्म व्यापारी और यहां तक कि एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति खुद को अन्य प्रतियोगियों द्वारा आसानी से देखा और निगरानी की जाती है, जिससे प्रतियोगियों को एल्गोरिथ्म के लिए लक्षित रणनीति विकसित करने की अनुमति मिलती है।

  छिपी हुई रणनीति एक ऐसी एंटी-स्पाइक एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति है जो एक आदेश को खाने के लिए सक्रिय रूप से हमला करती है जब बाजार में एक वांछित लेनदेन मूल्य का आदेश आता है और एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाता है; अन्यथा सर्वर तब तक चलता है जब तक कि एक अवसर नहीं आता है।

  सामान्य तौर पर, छिपी हुई रणनीति मूल एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों को फिर से अनुकूलित करने की एक रणनीति है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका जैसे अधिक विकसित वित्तीय बाजारों में किया जाता है, जो अपने कार्यों को छिपाने के साथ-साथ बाजार के औसत मूल्य की सटीकता को ट्रैक करने की लागत का भुगतान करता है।

• 11. गुरिल्ला रणनीति

  गुरिल्ला गुरिल्ला रणनीति भी कुछ मूल एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों के आधार पर एक और अनुकूलित रणनीति है, जिसका उद्देश्य, छिपे हुए की तरह, अपनी रणनीति और व्यापारिक व्यवहार को छिपाना है।

  यह अलग है कि हिडन मुख्य, निष्क्रिय लेनदेन और ऑर्डर संख्या के संदर्भ में विचार करता है, जबकि गुइरेला का प्रारंभिक बिंदु केवल ऑर्डर संख्या है। एक निश्चित यादृच्छिक एल्गोरिथ्म के माध्यम से, गुइरेला रणनीति प्रत्येक समय के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले ऑर्डर की संख्या को अलग-अलग आकार के हिस्सों में और अधिक फैलाती है, जिससे अन्य प्रतियोगियों को लेनदेन के विवरण में एल्गोरिथ्म व्यापारी और संबंधित एल्गोरिथ्म की उपस्थिति को देखना आसान नहीं होता है।

• 12. अन्य रणनीतियाँ

  उपरोक्त कुछ आम एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीतियों के अलावा, विदेशी बाजारों में वर्तमान में बहुत सारी रणनीतियाँ मौजूद हैं, जैसे कि केवल एक आधारभूत VWAP एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीति से दर्जनों या सैकड़ों रणनीतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

  कुल मिलाकर, कई एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीतियाँ कुछ समय के उपयोग के बाद अक्सर जानकारी के रिसाव या बाजार की सूक्ष्म संरचना में परिवर्तन के कारण अनुपयोगी हो जाती हैं, और निवेशकों को नई रणनीतियों को विकसित करना जारी रखना पड़ता है। इसलिए, विभिन्न एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग रणनीतियाँ हमेशा बाजार में बारिश के बाद वसंत की तरह आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, और फिर से आती हैं।

  लेकिन किसी भी तरह से, सभी प्रकार के एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों का उद्भव लेनदेन की लागत पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किया गया है, इसलिए, आज के समय में, जब कंप्यूटर और इंटरनेट तकनीक में तेजी आई है, तो इस तरह की ट्रेडिंग रणनीतियां पूरे बाजार में तेजी से व्यापारिक हिस्सेदारी ले रही हैं, जो वर्तमान में एक बड़ी प्रवृत्ति है जो नहीं बदलेगी।

  घरेलू स्तर पर, वित्तीय क्षेत्र के निरंतर विकास और अंतर्राष्ट्रीयकरण में सुधार के साथ-साथ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और वित्तपोषण फ्यूचर्स नियमों के परिचय के साथ, हमारे देश के प्रतिभूति बाजार में एकतरफा लेनदेन और अपेक्षाकृत बंद, विकास में पिछड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है, और धीरे-धीरे दुनिया के उन्नत प्रतिभूति बाजारों को पकड़ लिया है।

  इसलिए, भविष्य में एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों में तेजी से विकास की प्रवृत्ति दिखाई देगी। यह न केवल निवेशकों के लिए लेनदेन की लागत, निवेश साधनों और रणनीतियों की समृद्धि और नवाचार को कम करने के लिए फायदेमंद है, बल्कि बाजारों को अधिक विनियमित और कुशल बनाने में भी मदद कर सकता है।

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