बाजार शोर का निर्माण और अनुप्रयोग

सभी व्यापारियों का मेरे चैनल पर स्वागत है, मैं एक क्वांट डेवलपर हूं, जो सीटीए, एचएफटी और मध्यस्थता ट्रेडिंग रणनीतियों के पूर्ण-स्टैक विकास में विशेषज्ञता रखता हूं। एफएमजेड प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद, मैं मात्रात्मक विकास से संबंधित अधिक सामग्री साझा करूंगा और सभी व्यापारियों के साथ मिलकर मात्रा समुदाय की समृद्धि बनाए रखने के लिए काम करूंगा।

• क्या आपको अक्सर रुझानों और उतार-चढ़ावों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है?
• क्या आपको इस अराजक बाजार से रोक दिया गया है?
• क्या आपको वर्तमान बाजार की स्थिति को समझने में कठिनाई हो रही है?
• क्या आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं और उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करने की उम्मीद करते हैं?

हाहा, आप सही जगह पर आए हैं। आज, मैं आपको बाजार शोर का निर्माण और अनुप्रयोग लाऊंगा! जैसा कि हम सभी जानते हैं, वित्तीय बाजार शोर से भरे हुए हैं। बाजार शोर को मात्रात्मक रूप से कैसे मॉडल और चित्रित करें बहुत महत्वपूर्ण है। शोर का चित्रण हमें बाजार की वर्तमान स्थिति को अलग करने और भविष्य की संभावनाओं की भविष्यवाणी करने में बेहतर मदद कर सकता है!

भाग 1 शोर भेदभाव वित्तीय बाजार व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

वित्तीय बाजार में समय श्रृंखला उच्च संकेत-शोर अनुपात की विशेषता है, ज्यादातर समय, बाजार में उतार-चढ़ाव अस्पष्ट होते हैं, और यहां तक कि ट्रेंडिंग बाजारों के दौरान भी, चार कदम आगे और तीन कदम पीछे लेने जैसी स्थितियां अक्सर होती हैं। इसलिए, वित्तीय बाजार में बाजार शोर को परिभाषित करना, पहचानना और वर्गीकृत करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसका व्यावहारिक महत्व है। काफमैन की पुस्तक शोर की इस विशेषता की व्यापक व्याख्या और मॉडलिंग प्रदान करती है।

भाग 2 शोर का निर्माण - ईआर दक्षता गुणांक

मूल्य परिवर्तनों के आरंभिक और समापन बिंदुओं का शुद्ध मूल्य अवधि के दौरान सभी जोड़ी-वार मूल्य परिवर्तनों के योग से विभाजित।

बिंदु A और बिंदु B के बीच का अंतर 7 मध्यवर्ती आंदोलनों के योग से विभाजित।

यह एक ही मूल्य आंदोलन सीमा के अंतर्गत विभिन्न मूल्य संचालन मोड द्वारा प्रदर्शित विभिन्न शोर स्तरों का प्रदर्शन करता है। एक सीधी रेखा कोई शोर नहीं दर्शाता है, सीधी रेखा के आसपास मामूली उतार-चढ़ाव मध्यम शोर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बड़े उतार-चढ़ाव उच्च शोर का प्रतीक हैं।

भाग 3 शोर का निर्माण - मूल्य घनत्व

यहाँ परिभाषा हैः समय की अवधि के दौरान मूल्य आंदोलनों के उच्च और निम्न बिंदुओं को आकर्षित करना, इस अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों को एक बॉक्स में खींचना। तथाकथित मूल्य घनत्व बॉक्स के भीतर समायोजित किए जा सकने वाले मूल्य बिंदुओं की संख्या को संदर्भित करता है।

ईआर दक्षता गुणांक की तुलना में, मूल्य घनत्व मापने की विधि में प्रत्येक के-लाइन के उच्चतम और निम्नतम मूल्यों को अधिक ध्यान में रखा गया है।

भाग 4 शोर का निर्माण - फ्रैक्टल आयाम

फ्रैक्टल आयाम को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन पिछले n पदों के भीतर निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके इसका अनुमान लगाया जा सकता हैः

भाग 5 शोर का निर्माण - अन्य विधियाँ

CMI = (close[0] - open[n-1]) / (Max high(n) - Min low(n)); जब शोर कम होता है, तो इस अवधि के दौरान शुरुआत और अंत में शुद्ध मूल्य उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच के अंतर के अंतहीन रूप से निकट होता है, जिसमें सीएमआई अंतहीन रूप से 1 के करीब होता है।

विभिन्न शोर माप के निर्माण विधियों से प्राप्त परिणाम बहुत समान हैं। मूल में एक आंदोलन की अवधि के शुद्ध परिवर्तनों और परिवर्तन प्रक्रियाओं या चरम मूल्यों की तुलना करना है, और उस निर्माण विधि का चयन करना है जिसे आप पसंद करते हैं या अधिक उचित मानते हैं।

भाग 6 शोर और अस्थिरता के दृष्टिकोण से बाजार शैलियों को विभाजित करना।

अस्थिरता और शोर बाजार की विशेषता के लिए अलग-अलग आयाम हैं। ऊपर बताए गए दो प्रकार के मूल्य मॉडल में मूल्य परिवर्तनों का योग समान है, इसलिए उनकी अस्थिरता समान है, लेकिन शुद्ध मूल्य में अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं और शोर कम होता है।

इसलिए, शोर और अस्थिरता दो अलग-अलग परिप्रेक्ष्य हैं जिनका उपयोग बाजार की शैलियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है। यदि हम एक कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली का निर्माण करने के लिए क्रमशः एक्स-अक्ष और वाई-अक्ष के रूप में रुझानों की स्थिरता और अस्थिरता लेते हैं, तो हम बाजार की कीमतों के उतार-चढ़ाव की स्थिति को चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैंः

• अच्छी स्थिरता, उच्च अस्थिरता - सुचारू प्रवृत्ति।

• अच्छी स्थिरता, कम अस्थिरता - उथल-पुथल वाली प्रवृत्ति।

• लगातार खराब प्रदर्शन, कम अस्थिरता - संकीर्ण सीमा समेकन।

• लगातार खराब प्रदर्शन, उच्च अस्थिरता - व्यापक उतार-चढ़ाव।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यापक रेंज और संकीर्ण रेंज के लिए कोई पूर्ण मानदंड नहीं हैं, यह अपने स्वयं के व्यापार के स्तर और प्रणाली के सापेक्ष होना चाहिए, जैसे कि व्यापार अवधि की सेटिंग, जो अत्यधिक व्यक्तिगत है। इसके अलावा, हम केवल अतीत में एक अवधि की जांच करके बाजार की वर्तमान स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। हालांकि, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बाजार आगे किस स्थिति में प्रवेश करेगा।

बेशक, रूपांतरण के दौरान चार प्रकार के उतार-चढ़ाव पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं होते हैं। सबसे आदर्श स्थिति में, एक चिकनी प्रवृत्ति के बाद अक्सर व्यापक रेंज के दोलन होते हैं, धीरे-धीरे उतार-चढ़ाव होता है; फिर यह संकीर्ण-रेंज समेकन में प्रवेश करता है, बाजार बहुत निष्क्रिय होता है, और बैल और भालू एक गतिरोध में फंस जाते हैं; जब बाजार एक महत्वपूर्ण बिंदु तक संपीड़ित होता है, तो यह फिर से विस्फोट करता है और प्रवृत्ति शुरू होती है; यह एक अति-सरलीकृत आदर्श मॉडल है - वास्तविकता बहुत अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए, संकीर्ण-रेंज समेकन के बाद जरूरी नहीं कि कोई प्रवृत्ति हो - यह व्यापक-रेंज का दोलन भी हो सकता है। एक चिकनी प्रवृत्ति के बाद जरूरी नहीं कि व्यापक-रेंज का दोलन हो - यह नए उच्च या निम्न स्तर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, चार रणनीतियों को विकसित करना मुश्किल है जो विभिन्न परिस्थितियों में उत्कृष्ट हैं और हम बाजार के लिए अनुकूलन कर सकते हैं।

भाग 7 संबंधित लेनदेन पर शोर का प्रभाव

40 दिन की चलती औसत रणनीति का लाभ कारक (40 दिन की रेखा के ऊपर लंबा और नीचे छोटा, कुल लाभ / कुल हानि) 40 दिन के शोर (ईआर दक्षता गुणांक) के साथ वापस आ जाता है। यह देखा जा सकता है कि शोर जितना अधिक होगा, ट्रेंड रणनीतियों का लाभ कारक उतना ही कम होगा। और हम निष्कर्ष निकाल सकते हैंः कम शोर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए फायदेमंद है, उच्च शोर औसत रिवर्सन ट्रेडिंग के लिए फायदेमंद है।

बाजार शोर की अवधारणा ट्रेडिंग शैलियों को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने से पहले, हमें बाजार की रूपरेखा को रेखांकित करना होगा।

भाग 8 बाजार परिपक्वता और शोर

पिछले 20 वर्षों में, उत्तरी अमेरिकी शेयर सूचकांक बाजार के शोर गुण में लगातार वृद्धि हुई है।

विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय बाजार धीरे-धीरे परिपक्व हो रहे हैं, शोर का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और परिपक्वता तेजी से आ रही है।

विभिन्न देशों के शेयर सूचकांक बाजारों पर एक अध्ययन किया गया। सबसे दाईं ओर का बाजार सबसे परिपक्व है और इसमें अधिक शोर भी है, जबकि सबसे बाईं ओर का एक कम शोर के साथ अपरिपक्व है। यह देखा जा सकता है कि जापान में सबसे परिपक्व बाजार है, इसके बाद हांगकांग, चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं। सबसे बाईं ओर अपेक्षाकृत अपरिपक्व बाजार हैं, जैसे वियतनाम और श्रीलंका।

प्रत्येक तिमाही के लिए बिटकॉइन बाजार में शोर लगभग 0.2-0.3 है, और यह एक चक्रीय स्थिति में है।

एफएमजेड प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद, अपने दरवाजे बंद नहीं करने और पहिया को फिर से आविष्कार करने के लिए, लेकिन व्यापारियों के लिए संवाद करने के लिए एक महान जगह प्रदान करने के लिए। व्यापार की सड़क उतार-चढ़ाव से भरी है, लेकिन साथी व्यापारियों से गर्मजोशी और एफएमजेड प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठों के साझा अनुभवों से निरंतर सीखने के साथ, हम बढ़ते रह सकते हैं। एफएमजेड को शुभकामनाएं और सभी व्यापारियों को लंबे समय तक चलने वाले मुनाफे का आनंद ले सकते हैं।