डिजिटल मुद्रा में लीड-लैग सूट का परिचय (3)

पिछले लेख में, हमने क्रॉस-एक्सचेंज लीड-लैग लाभ का परिचय दिया था। इस बार हम गहराई से इस बात पर चर्चा करेंगे कि लीड-लैग प्रभाव को उच्च-आवृत्ति व्यापार पर कैसे लागू किया जाए, जहां उच्च-आवृत्ति व्यापार को बहुत कम समय में छोटे मूल्य अंतरों को पकड़ने और तेजी से लाभ कमाने की आवश्यकता होती है। लीड-लैग प्रभाव व्यापारियों को भविष्य कहने वाली जानकारी प्रदान करता है जो उन्हें विभिन्न एक्सचेंजों के बीच मूल्य के अल्पकालिक आंदोलनों का आकलन करने में मदद करता है, जिससे लाभ प्राप्त होता है।

यहाँ सही हैसार्वजनिक कोड का सरलीकरण, और FMZ एपीआई के आधार पर परिवर्तित किया जा रहा है. इस मूल रणनीति का कोड सरल है, और यह बहुत लाभदायक था, और केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध नहीं है.

लीड-लैग उच्च आवृत्ति रणनीति

लीड-लैग (Lead-Lag) के रूप में जाना जाता है, यह समझा जा सकता है कि कुछ एक्सचेंजों की कीमतें (या कुछ संकेतकों) समग्र बाजार में बदलाव में अधिक तेजी से आगे बढ़ेंगी (Lead), जबकि अन्य एक्सचेंजों या अन्य संकेतकों में अपेक्षाकृत तेजी से पिछड़ जाएगी (Lag) । इस रणनीति में, लीड-लाग (Lead-Price), लीड-लाग (Lead-Price) और लीड-लाग (Lead-Lag) अलग-अलग एक्सचेंजों के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मुख्य एक्सचेंजों हैं, जो बाजार की खबरों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, या जिनके व्यापार की गहराई अलग-अलग है।

कई एक्सचेंजों ने ऑर्डर बुक को जब्त किया

रणनीति लगभग समवर्ती रूप से विभिन्न एक्सचेंजों से ऑर्डर बुक डेटा प्राप्त करती है, जैसे कि एक खरीद मूल्य, एक बिक्री मूल्य, एक ऑर्डर की मात्रा आदि। फिर विभिन्न एक्सचेंजों के मध्य मूल्य (यानी एक खरीद-बिक्री का औसत) की तुलना की जाती है ताकि बाजार की गतिशीलता का अनुमान लगाया जा सके।

ट्रेंड सिग्नल

रणनीति मुख्य रूप से तीन बाहरी एक्सचेंजों (okex, binance, huobipro) पर मूल्य परिवर्तन पर केंद्रित हैः

यहाँ, प्रत्येक ट्रेंड एक्स का निर्धारण ट्विन के वर्तमान मूल्य वृद्धि से ट्विन के पिछले मूल्य वृद्धि के बीच के अंतर से किया जाता है। तीन एक्सचेंजों से प्राप्त ट्विन के ऊपर/नीचे के संकेतों को जोड़ने के बाद, यदि समग्र ट्रेंड > 0, तो रणनीति खरीदी जाती है; यदि ट्रेंड < 0, तो रणनीति बेची जाती है।

एकतरफा नीचे की ओर और हवा का नियंत्रण

यह रणनीति केवल रुझान की पुष्टि के बाद ही खरीदी या बेची जाती है, और प्रत्येक ऑर्डर से पहले पिछले ऑर्डर को रद्द कर देती है (यानी, जोखिम के संचय के कारण अप्रत्याशित लिंकिंग से बचने के लिए) । इसके अलावा, स्क्रिप्ट में लीवरेज, थोक संचालन, वेंटिलेशन मॉनिटरिंग और अन्य मॉड्यूल भी सेट किए गए हैं, जो वास्तविक समय में कई खातों और बहु मुद्रा जोड़े का उपयोग करते हैं, जिससे रणनीति की ट्रेडिंग आवृत्ति बढ़ जाती है।

इसके अलावा, यह एक उच्च आवृत्ति रणनीति है, जिसमें न तो हर ऑर्डर के लाभ और हानि पर ध्यान दिया जाता है और न ही स्टॉप-लॉस पर ध्यान दिया जाता है।

एफएमजेड रणनीति का कार्यान्वयन

पैरामीटर सेट करें

// 超参设置
const SYMBOL = "BTC_USDT"; // 交易对
const PRICE_INCREMENT = 0.1; // 价格增量
const LEVEL = 10; // 趋势判断的灵敏度
const RATIO = 10; // 下单价格调整比例
const INTERVAL = 200; // 时间间隔（毫秒）
const S_AMOUNT = 0.02; // 默认交易量
const MIN_AMOUNT = 0.005; // 最小交易量

// 初始状态
let buyOrders = [];
let sellOrders = [];
let previousPrices = [0, 0, 0]; // 存储之前的价格
let loop = 0;

मूल तर्कः डेटा प्राप्त करना और निर्णय लेने की प्रवृत्ति

// 获取订单簿数据
function fetchOrderBooks() {
    let orderBooks = [];
    let tasks = [];

    // 启动所有交易所的异步获取订单簿任务
    for (let i = 0; i < exchanges.length; i++) {
        // 假设每个交易所对象都可以调用Go方法
        let task = exchanges[i].Go("GetDepth");
        tasks.push({ index: i, task: task });
    }

    // 等待所有任务完成并收集结果
    for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
        let { index, task } = tasks[i];
        try {
            // 等待异步任务返回结果
            let depth = task.wait(1000);

            // 检查返回的数据是否有效
            if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
                throw new Error("返回的订单簿数据无效");
            }

            // 将有效的订单簿数据添加到结果数组
            orderBooks[index] = depth;
        } catch (error) {
            // 记录错误日志
            Log(`获取交易所${index}订单簿失败: ${error.message}`);

            // 添加默认的订单簿数据以避免崩溃
            orderBooks[index] = {
                Bids: [[0, 0]],
                Asks: [[0, 0]]
            };
        }
    }

    return orderBooks;
}


// 判断趋势
function calculateTrend(orderBooks) {
    let trends = [];
    for (let i = 0; i < orderBooks.length; i++) {
        const midPrice = (orderBooks[i].Bids[0][0] + orderBooks[i].Asks[0][0]) / 2;
        if (midPrice > previousPrices[i] + LEVEL * PRICE_INCREMENT) {
            trends.push(1); // 上升趋势
        } else if (midPrice < previousPrices[i] - LEVEL * PRICE_INCREMENT) {
            trends.push(-1); // 下降趋势
        } else {
            trends.push(0); // 无显著趋势
        }
        previousPrices[i] = midPrice; // 更新价格记录
    }
    return trends.reduce((a, b) => a + b, 0); // 返回总体趋势
}

आदेश और रद्द आदेश

// 取消所有挂单
function cancelOrders(orders) {
    for (let orderId of orders) {
        try {
            exchanges[0].CancelOrder(orderId); // 默认使用主交易所
            Log(`取消订单: ${orderId}`);
        } catch (error) {
            Log(`取消订单失败: ${error.message}`);
        }
    }
}

// 创建买单
function createBuyOrder(price, amount) {
    try {
        const orderId = exchanges[0].Buy(price, amount);
        buyOrders.push(orderId);
        Log(`创建买单: 价格 ${price}, 数量 ${amount}`);
    } catch (error) {
        Log(`创建买单失败: ${error.message}`);
    }
}

// 创建卖单
function createSellOrder(price, amount) {
    try {
        const orderId = exchanges[0].Sell(price, amount);
        sellOrders.push(orderId);
        Log(`创建卖单: 价格 ${price}, 数量 ${amount}`);
    } catch (error) {
        Log(`创建卖单失败: ${error.message}`);
    }
}

रणनीतिक तर्क

function main() {
    while (true) {
        try {
            // 获取订单簿数据
            const orderBooks = fetchOrderBooks();

            // 计算趋势
            const trend = calculateTrend(orderBooks);
            Log(`当前趋势: ${trend}`);

            // 取消挂单
            cancelOrders(buyOrders);
            cancelOrders(sellOrders);
            buyOrders = [];
            sellOrders = [];

            // 根据趋势下单
            if (trend > 0 && loop > 0) {
                const price = _N(orderBooks[0].Bids[0][0] + RATIO * PRICE_INCREMENT, 2);
                const amount = _N(Math.max(S_AMOUNT, MIN_AMOUNT), 4);
                createBuyOrder(price, amount);
            } else if (trend < 0 && loop > 0) {
                const price = _N(orderBooks[0].Asks[0][0] - RATIO * PRICE_INCREMENT, 2);
                const amount = _N(Math.max(S_AMOUNT, MIN_AMOUNT), 4);
                createSellOrder(price, amount);
            }

            // 循环计数与间隔
            loop++;
            Sleep(INTERVAL);

        } catch (error) {
            Log(`主逻辑错误: ${error.message}`);
        }
    }
}

रणनीतिक विफलता का विश्लेषण

बाजार प्रभावी हो रहा है

जब अधिक मात्रा या उच्च आवृत्ति रणनीति शामिल होती है, और एक ही लीड-लैग संबंध पाया जाता है, तो बड़ी मात्रा में धन इस मूल्य अंतर को जल्दी से मिटा देता है। बाजार अधिक से अधिक अस्थिर हो जाता है, और रणनीतियों के लिए छोटे मूल्य अंतर से जोखिम-बचत या अल्पकालिक लाभ के बिना लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है।

एक्सचेंज की सीमाएं या प्रसंस्करण शुल्क में बदलाव

विभिन्न एक्सचेंजों के लिए प्रसंस्करण शुल्क संरचना में बदलाव के साथ, उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीतियों की लाभप्रदता में भारी कटौती होती है जब प्रसंस्करण लागत सट्टेबाजी लाभ से अधिक हो जाती है; या एक्सचेंजों ने शूटिंग की गति को तेज किया है, आवृत्ति सीमाओं को सीमित किया है, देरी को कम किया है, और असंगत विलंब पर भरोसा करने वाली रणनीतियों को विफल कर दिया है।

तरलता में गिरावट और उतार-चढ़ाव

जब बाजार में कम लेनदेन होता है, तो उच्च आवृत्ति रणनीतियों को अक्सर अधिक गंभीर स्लिप पॉइंट का सामना करना पड़ता है; या बड़े ऑर्डर तेजी से कीमतों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे अपेक्षित रूप से कम खरीदारी और उच्च बिक्री के बजाय अपने स्वयं के एकल से प्रभावित होते हैं, जिससे कमाई में गिरावट आती है।

बाजार में उतार-चढ़ाव के माहौल में बदलाव

कुछ रणनीतियाँ उच्च अस्थिरता वाले या अस्थिरता के विशिष्ट चक्रों के दौरान बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है या उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, तो रणनीति अनुकूल वातावरण खो देती है, और यहां तक कि अक्सर नुकसान भी हो सकती है।

सारांश

इस उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति का मुख्य बिंदु बहु-विनिमय की कीमतों पर कब्जा करना और उछाल की प्रवृत्ति को संश्लेषित करना है। यह एक बार लीड-लैग सिद्धांत पर आधारित एक उच्च आवृत्ति, तेजी से प्रवेश करने वाली ट्रेडिंग विधि को लागू करता थाः यह देखना कि किस एक्सचेंज की कीमत पहले चलती है, और फिर अन्य एक्सचेंजों की कीमतों का अनुसरण करना, जिससे क्षणिक अंतर या अल्पकालिक प्रवृत्ति को पकड़ना। हालांकि, जैसा कि लेखक कहते हैं, बाजार के माहौल, रणनीति समरूपता, प्रक्रिया शुल्क और आवृत्ति सीमा में परिवर्तन पर निर्भर करने वाली रणनीति धीरे-धीरे उतनी अच्छी नहीं हो रही है, और यहां तक कि लाभप्रदता खो रही है। जो लोग इस तरह की लीड-लैग रणनीतियों को फिर से खोना चाहते हैं, उन्हें नवीनतम संरचनात्मक बाजारों (गतिशीलता, प्रक्रिया शुल्क नियम, कैल्कुलेटिंग) के साथ जोड़ना होगा। गतिशीलता) अनुकूलित ट्रेडिंग मॉड्यूल, जबकि बाजार में लगातार प्रतिस्पर्धी रहने के लिए हवाओं को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए।