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सूची

अध्याय 1 मात्रात्मक लेनदेन के आधार

1.1 मात्रा लेनदेन क्या है?

सारांश

क्वांटिफाइड ट्रेडिंग, विज्ञान और मशीनों के संयोजन का एक उत्पाद, आधुनिक वित्तीय बाजारों के पैटर्न को बदल रहा है। आज कई निवेशकों ने इस क्षेत्र की ओर अपनी नजरें मोड़ी हैं। जोखिम को अधिकतम करने और इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए कैसे?

अवलोकन

बहुत से लोग क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के बारे में सुनते ही सोचते हैं कि यह एक उच्च अंत माहौल है, रातोंरात धनवान हो जाता है, एआई का युग, जिसमें डीप लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों का उदय होता है, इसे रहस्यमय रंग देता है। ऐसा लगता है कि केवल क्वांटिफाइड ट्रेडिंग का उपयोग करके एक आदर्श और निर्दोष ट्रेडिंग रणनीति का निर्माण किया जा सकता है।

वास्तव में, कुछ हद तक, मात्रात्मक लेनदेन को एक मिथक माना जाता है। व्यापार को छोड़कर, मात्रात्मक लेनदेन वास्तव में कंप्यूटर का उपयोग करना है, और सांख्यिकी, गणित और अन्य तरीकों का उपयोग करके, वैज्ञानिक निवेश प्रणाली के माध्यम से, एक अपेक्षित व्यापार संकेत प्रणाली का पता लगाना है। यह संकेत प्रणाली हमें बताएगी कि हमें किस समय और किस कीमत पर खरीदारी करनी चाहिए।

परिमाणात्मक लेनदेन का विकास

जो व्यक्ति डेटा परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए पहले मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने और बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के नियम का पता लगाने के लिए पीछे हट गया, वह न तो स्टॉक के मूल निवासी डच था, न ही आधुनिक वित्त को विकसित करने वाले महान अंग्रेज थे, और न ही एक फ्रांसीसी था।

18वीं शताब्दी में, फ्रांसीसी स्टॉक ब्रोकर के सहायक जूल्स रेग्नॉल्ट ने स्टॉक की कीमतों में बदलाव के लिए वर्तमान एजेंट का सिद्धांत पेश किया था, जिसके बाद उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने बाजार में उतार-चढ़ाव के नियम (औपचारिक वितरण) का विस्तार से वर्णन किया था।

आज, इंटरनेट + बिग डेटा + क्लाउड कंप्यूटिंग + एआई के युग के संदर्भ में, मात्रात्मक लेनदेन को भी तेजी से विकसित किया गया है। कभी वैश्विक वित्तीय केंद्र लंदन के किंग्सपिलर टर्मिनल, पहले से ही आईटी कंपनियों के लिए एक केंद्रीकृत स्थान बन गया है। दुनिया के शीर्ष निवेश बैंक भी अपनी मात्रात्मक टीमों को विकसित कर रहे हैं, जो कि लाभ मॉडल के लिए एक मजबूत वित्तीय युद्ध में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रतिबिंब घरेलू स्तर पर, चाहे हार्डवेयर उपकरण हो या अनुसंधान और विकास की क्षमता, यह अभी भी शुरुआती चरण में है; लेकिन पहले से ही अधिक से अधिक संस्थानों और पेशेवर निवेशकों को मात्रात्मक लेनदेन के लाभों के बारे में पता है और इस क्षेत्र में भाग ले रहे हैं, विशेष रूप से विनियमन के क्रमिक सख्त होने और बाजार की दक्षता में वृद्धि के साथ, मात्रात्मक लेनदेन के लिए व्यापक विकास की गुंजाइश है।

परिमाणात्मक लेनदेन की विशेषताएं

वैज्ञानिक सत्यापनः सोचिए, जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है, तो इसका परीक्षण करने के लिए एक एनालॉग डिस्क का उपयोग करने के बाद, इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक बड़ा समय खर्च हो सकता है, यदि सीधे वास्तविक डिस्क पर परीक्षण किया जाता है, तो यह वास्तविक सोना और चांदी का नुकसान हो सकता है। लेकिन आप क्वांटिफाइड ट्रेडिंग में रीडॉक्सिंग फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके, ट्रेडिंग सिस्टम का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, डेटा को बोलने दें, न कि मानव या क्लाउड।

वस्तुनिष्ठ रूप से सटीक: व्यापार में, हमारा असली दुश्मन खुद है, मानसिकता का प्रबंधन करना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है; लालच, भय, और भाग्य के साथ मानवता की कमजोरियां, जो व्यापार के बाजार में कई गुना बढ़ जाती हैं, और परिमाणात्मक व्यापार हमें इन कमजोरियों को दूर करने और व्यापार में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

समय पर और कुशल: व्यक्तिपरक लेनदेन, मानव प्रतिबिंब की गति कंप्यूटर से तेज नहीं है, और मानव शारीरिक और ऊर्जा 24 घंटे नहीं चल सकती है, जब अवसरों का एक छोटा सा समय गुजरता है, तो मात्रात्मक लेनदेन व्यक्तिपरक लेनदेन का पूरी तरह से विकल्प हो सकता है, व्यापार के अवसरों की तलाश कर सकता है, समय पर और तेजी से बाजार में बदलाव को ट्रैक कर सकता है।

जोखिम नियंत्रणक्वांटिफाइड ट्रेडिंग न केवल ऐतिहासिक डेटा से उन ऐतिहासिक नियमों को बाहर निकाल सकती है जो भविष्य में दोहराए जा सकते हैं, जो अधिक संभावना वाले जीतने के लिए रणनीतियां हैं। यह विभिन्न प्रकार के पोर्टफोलियो का निर्माण भी कर सकता है, जो प्रणालीगत जोखिम को कम करता है और पूंजी वक्र को चिकना करता है।

QE के बारे में क्या आप जानते हैं कि क्वांटिफाइड ट्रेडिंग में क्या क्लासिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं?

रणनीति को तोड़ने के लिए

ट्रेडिंग के शुरुआती आधे घंटे अक्सर दिन की गति को निर्धारित करते हैं, यह रणनीति दिन के दौरान रुझान की दिशा को निर्धारित करने के लिए आधे घंटे के भीतर मूल्य को सूर्य रेखा या मंदी रेखा के रूप में निर्धारित करती है। यदि सूर्य रेखा है तो खरीदें, यदि मंदी रेखा है तो बेचें, और बंद होने से कुछ मिनट पहले स्थिति को समतल करें। यह एक बहुत ही सरल ट्रेडिंग रणनीति है।

डोंगचियन मार्ग रणनीति

चित्रा 1 - 1 डोंगचियान चैनल रणनीति चित्र

डोंगचियन चैनल रणनीति को दिन के भीतर व्यापार का पूर्वज कहा जा सकता है, जिसका नियम हैः यदि वर्तमान मूल्य पिछले N मूल K रेखा के उच्चतम मूल्य से अधिक है तो उच्चतम मूल्य पर खरीदें, यदि वर्तमान मूल्य पिछले N मूल K रेखा के निम्नतम मूल्य से कम है तो निम्नतम मूल्य पर बेचें। प्रसिद्ध समुद्र तट व्यापार नियम का उपयोग संशोधित डोंगचियन चैनल रणनीति है।

लंबी अवधि के लिए विकल्प रणनीति

ओवरफॉरम सट्टेबाजी सट्टेबाजी में सबसे आम है, एक ही ट्रेडिंग किस्म के आधार पर, अलग-अलग डिलिवरी महीनों के अनुबंधों की कीमतों के आधार पर, यदि दोनों की कीमतों में एक बड़ा अंतर होता है, तो आप एक साथ अलग-अलग समय के वायदा अनुबंधों को खरीद सकते हैं और ओवरफॉरम सट्टेबाजी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुख्य अनुबंध और सहायक अनुबंध का मूल्य अंतर लंबे समय तक -50 ~ 50 के आसपास रहता है। यदि किसी दिन का मूल्य अंतर 70 तक पहुंच जाता है, तो हम भविष्य में कुछ समय के लिए 50 की ओर लौटने की उम्मीद करते हैं। फिर आप मुख्य अनुबंध बेच सकते हैं, और साथ ही साथ सहायक अनुबंध खरीद सकते हैं, और इस अंतर को खाली कर सकते हैं। इसके विपरीत।

सारांश

उपरोक्त में, हम सभी को परिमाणात्मक लेनदेन की परिभाषा, विकास, विशेषताएं और क्लासिक ट्रेडिंग रणनीतियों के संदर्भ में परिमाणात्मक लेनदेन के बारे में संबंधित अवधारणाओं के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देते हैं।

क्वांटिफाइड ट्रेडों को समझना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको उदारता (Quant) बनने की राह पर ले जाता है। अंत में, सभी को अपने आप को भालू बाजार में समृद्ध करने और जल्दी से संज्ञानात्मक परिवर्तन का एहसास करने के लिए शुभकामनाएं! याद रखें, आप धन और स्वतंत्रता से एक बैल बाजार दूर हैं!

अगला भागक्वांटिफाइड ट्रेडिंग और पारंपरिक ट्रेडिंग में क्या अंतर है? वास्तविक युद्ध में, क्या पारंपरिक या क्वांटिफाइड ट्रेडिंग का विकल्प चुना जाता है?

पाठशाला के बाद का काम

1. एक वाक्य में संक्षेप में बताएं कि मात्रात्मक लेनदेन क्या है? 2. क्वांटिफाइड ट्रेडिंग की विशेषताएं क्या हैं?

1.2 क्यों मात्रा व्यापार का चयन करें

सारांश

बहुत से लोग क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के बारे में बात करते समय जटिल रणनीतिक प्रोग्रामिंग को अपना प्रवेश बिंदु मानते हैं, जो अनजाने में क्वांटिफाइड ट्रेडिंग पर एक रहस्यमय परत डालता है। इस अनुभाग में हम क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के लिए एक सरल स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, जिसे सामान्य भाषा में समझा जा सकता है, और इसके रहस्यमय पर्दे को उजागर करता है, यह मानते हुए कि यहां तक कि बेबुनियाद बकवास भी आसानी से समझा जा सकता है।

मात्रात्मक लेनदेन और व्यक्तिपरक लेनदेन के बीच अंतर

व्यक्तिपरक ट्रेडिंग कृत्रिम विश्लेषण और भाव को अधिक महत्व देती है, और यहां तक कि जब भी कोई खरीद-फरोख्त का संकेत मिलता है, तो भी चुनिंदा रूप से नीचे की ओर व्यापार करना पसंद करते हैं, बाजार को याद करना पसंद करते हैं, और गलत नहीं करना चाहते हैं। मानव भावना जटिल और अस्थिर है, और अधिकांश व्यापारी लगातार नुकसान के बाद अक्सर दूसरे तरीके से बदल जाते हैं।

व्यापार को मापने के लिए, व्यापार को समझने और एक सुसंगत खरीद-बिक्री रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। व्यापार में, सभी रुझानों को समान रूप से माना जाता है, और सभी ट्रेडिंग प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जाता है, गलती करना बेहतर होता है, न कि चूकना। इसमें एक पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली भी होती है, जो ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से पुनरीक्षण करती है, यह निर्धारित करती है कि कौन सी रणनीति किस प्रकार के बाजार और किस्म के लिए सबसे उपयुक्त है, और कई रणनीतियों और किस्मों के साथ लाभ कमाने के लिए।

संक्षेप में, व्यक्तिपरक लेनदेन मात्रात्मक लेनदेन का आधार है, मात्रात्मक लेनदेन व्यक्तिपरक लेनदेन का परिष्करण है। व्यक्तिपरक लेनदेन हथियारों का अभ्यास करने जैसा है, अंत में सफल हो सकता है या नहीं, प्रतिभा का बहुमत है, दस साल का अवगत नहीं है, लेकिन एक ज्ञान है। मात्रात्मक लेनदेन फिटनेस की तरह है, जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, भले ही कोई प्रतिभा न हो, एक मांसपेशियों का अभ्यास कर सकते हैं।

क्या क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सबजेक्टिव ट्रेडिंग से बेहतर है?

एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी, एक अर्थ में, एक मात्रात्मक व्यापारी भी है। क्योंकि एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी के पास अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के नियमों और तरीकों का एक सेट होता है, यानी एक व्यापार प्रणाली। सफल व्यक्तिपरक व्यापार व्यापार अनुशासन और व्यापार नियमों पर आधारित होना चाहिए, और व्यापार नियमों का कार्यान्वयन भाग वास्तव में व्यक्तिपरक व्यापार में मात्रात्मक भाग है।

इसके विपरीत, एक सफल मात्रात्मक व्यापारी एक अच्छा व्यक्तिपरक व्यापारी भी होना चाहिए, क्योंकि मात्रात्मक व्यापार रणनीति का विकास वास्तव में एक व्यक्ति के व्यापार के विचार का क्रिस्टल है। यदि एक बाजार की धारणा और समझ शुरू से ही गलत है, तो विकसित व्यापार रणनीति लंबे समय तक लाभदायक नहीं है।

इसलिए, लाभप्रदता के दृष्टिकोण से, एक व्यापारी की अंतिम सफलता का निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण कारक व्यापारिक विचार है, न कि विषयगत या मात्रात्मक व्यापार। मात्रात्मक व्यापार, जो ऊपर की ओर उच्च प्रतीत होता है, के लिए लाभप्रदता का सार और विषयगत व्यापार के बीच कोई अंतर नहीं है, वे एक ही चीज़ के दो पहलुओं के विपरीत हैं।

हालांकि, यह निर्विवाद है कि एक लेनदेन उपकरण के रूप में, मात्रात्मक लेनदेन के कई फायदे हैं।

तेजी से पुनः प्राप्त करें: एक ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करने के लिए, आपको बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा की गणना करने की आवश्यकता होती है, और कुछ ही मिनटों में परिमाणात्मक लेनदेन के परिणामों को गणना करने में सक्षम होना चाहिए; यह व्यक्तिपरक लेनदेन की तुलना में कई गुना तेज है।

अधिक विषय: एक रणनीति का मूल्यांकन करने के लिए, यह डेटा पर निर्भर करता है (उदाहरण के लिए, शार्प रेट, अधिकतम निकासी दर, वार्षिक लाभ), न कि अपने स्वयं के बारे में।

अधिक अवसर: दुनिया भर में हजारों प्रकार के लेनदेन हैं, और व्यक्तिपरक लेनदेन एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक लेनदेन वास्तविक समय में पूरे बाजार को बंद कर सकता है और लाभप्रदता बढ़ा सकता है।

क्या क्वांटिफाइड ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है?

बेशक, लेकिन लंबे समय तक इसे बनाए रखना एक कठिन काम है। पैसा बनाना या नहीं, यह मात्रात्मक लेनदेन पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल एक उपकरण है, मात्रात्मक लेनदेन केवल लेनदेन के विचारों को व्यवस्थित, विनियमित और संख्यात्मक रूप से लागू करने के लिए है, प्रक्रियाओं के बजाय केवल निष्पादन शक्ति है। लंबे समय तक स्थिर पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि बाजार खेल है, गतिशील है, और व्यापारिक विचार भी बाजार के साथ बदलते हैं।

परिमाणात्मक लेनदेन के जोखिम

मात्रात्मक लेन-देन में जोखिम भी है, क्यों? क्योंकि मात्रात्मक लेन-देन ऐतिहासिक डेटा में कानूनों को खोदने और व्यापार रणनीति बनाने के लिए है। लेकिन वित्तीय बाजार एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके कानून और मानवता एक परस्पर गतिशील प्रक्रिया है, जो अंततः मानव बाजार है। बाजार के कानून मानवता से प्रभावित होते हैं, और मानवता के बीच लालच और भय बाजार के परिवर्तन के साथ बदलते हैं, बाजार में बहुत कम अपरिवर्तनीय कानून होते हैं, और फिर भी व्यापार रणनीति के लिए इस अचानक कानून परिवर्तन का सामना करना मुश्किल होता है।

सारांश

उपरोक्त स्पष्टीकरण से हम देख सकते हैं कि मात्रात्मक व्यापार एक विशिष्ट व्यापारिक विधि नहीं है, यह केवल एक व्यापारिक उपकरण है जो हमें व्यापारिक तर्क का विश्लेषण करने और व्यापारिक रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद करता है। चाहे आप मूल्यवादी हों या तकनीकी, चाहे आप स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी या विकल्प कर रहे हों, वास्तव में इसे मात्रात्मक बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निर्णय लेने वाले व्यापारियों के विपरीत, मात्रात्मक व्यापारियों के हाथों में हथियार बाजार के साक्ष्य और तर्क हैं।

अगला भाग

मात्रात्मकता केवल एक प्रकार का लेन-देन है, रणनीति केवल लेन-देन के विचार का वाहक है, और प्रक्रिया प्रत्येक लेनदेन प्रक्रिया द्वारा निष्पादित की जाती है। निम्नलिखित अनुभाग आपको मात्रात्मक लेनदेन के पूर्ण जीवनचक्र के बारे में बताएगा, जिसमें शामिल होंगेः रणनीति का निर्माण, मॉडल निर्माण, रीट्रीट ऑप्टिमाइज़ेशन, नकली लेनदेन, वास्तविक लेनदेन, रणनीति निगरानी आदि।

पाठशाला के बाद का काम

1. मात्रात्मक लेनदेन और व्यक्तिपरक लेनदेन के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? 2। व्यक्तिपरक लेनदेन की तुलना में मात्रात्मक लेनदेन के क्या फायदे हैं?

1.3 परिमाणात्मक लेनदेन के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए

सारांश

एक पूर्ण परिमाणात्मक लेनदेन जीवनचक्र केवल लेनदेन की रणनीति से अधिक है। इसमें कम से कम छह घटक शामिल हैं, जिनमें शामिल हैंः रणनीति का निर्माण, मॉडल का निर्माण, रीट्रीट ऑप्टिमाइज़ेशन, नकली लेनदेन, वास्तविक लेनदेन, रणनीति निगरानी आदि।

रणनीतिक विचार

सबसे पहले, क्वांटिफाइड ट्रेडिंग करने के लिए, आपको पहले ट्रेडिंग बाजार में वापस जाना होगा, बाजार में कीमतों का अधिक से अधिक निरीक्षण करना होगा, बाजार में उतार-चढ़ाव के नियमों को समझना होगा, और प्रत्येक ट्रेडिंग लॉजिक को निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना होगा। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्लासिक निवेश पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है, या लगातार ट्रेडिंग करना होगा, असफलता में अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा।

क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के लिए शुरुआती लोगों के लिए, ट्रेडिंग रणनीति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अनुकरण करें; सीधे तैयार तकनीकी विश्लेषण संकेतकों का उपयोग करके रणनीति तर्क का निर्माण करें, खरीद और बिक्री के नियम लिखें, ताकि एक सरल रणनीति प्राप्त हो सके। यदि आपकी ट्रेडिंग रणनीति इस प्रकार है: यदि कीमत पिछले 10 दिनों के औसत से ऊपर है, तो खरीदें, यदि कीमत पिछले 10 दिनों के औसत से नीचे है, तो बेचें। तो इसकी संरचना इस प्रकार हैःचित्र 1-2 व्यापार रणनीति के उदाहरण

बेशक, रणनीतिक अनुभव के साथ, अपनी खुद की ट्रेडिंग शैली बनाने के बाद, तर्क विकल्पों को अधिक से अधिक विविधता देता है, और फिर अधिक व्यवस्थित मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ता है। यदि एक मात्रात्मक सोच वाला व्यापारी हो सकता है, तो यह बधाई की बात है, चाहे वह स्टॉक या फ्यूचर्स बाजार में हो, क्योंकि ऐसे लोगों के पास किसी भी ट्रेडिंग बाजार में लगातार स्थिर लाभ कमाने की क्षमता होती है।

मॉडल बनाना

दूसरा, आपको एक क्वांटिफाइड ट्रेडिंग टूल की आवश्यकता है, जिसे आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति लिखने और अपने ट्रेडिंग विचारों को लागू करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध सामान्य सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकता है। लेकिन यदि आप एक उच्च अंत क्वांटिफाइड ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा।

यहाँ पर हम आपको Python का उपयोग करने की सलाह देते हैं क्योंकि यह वैज्ञानिक गणना में एक आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा, यह विभिन्न प्रकार के ओपन सोर्स एनालिटिक्स पैकेज, फाइल प्रोसेसिंग, वेब, डेटाबेस आदि प्रदान करता है।

यदि आपकी प्रोग्रामिंग क्षमता कमजोर है, और विश्वास है कि यह अधिकांश शुरुआती लोगों की कमजोरी भी है, तो अपेक्षाकृत सरल विज़ुअलाइज़ेशन प्रोग्रामिंग भाषा या मैक भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, यह मात्रात्मक लेनदेन सीखने में रुचि बढ़ा सकती है और आपको रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने और रणनीतियों को कुशलता से पूरा करने पर केंद्रित कर सकती है। नीचे दिए गए चित्र के रूप मेंः मैक भाषा का उपयोग करके, उपरोक्त में से एक व्यापार रणनीति विकसित करें, चित्र पर दो बार क्लिक करें। रणनीति कोड में विस्तृत टिप्पणी देखी जा सकती है।

चित्र 1-3 व्यापार रणनीति विकास पृष्ठ

उपरोक्त चित्र में दिखाया गया रणनीति कोड, एक मैक भाषा प्रदर्शन है जो आविष्कारक के मात्रात्मक उपकरण का उपयोग करता है, जिसमें कई सीधे उपयोग करने योग्य कार्य मॉड्यूल शामिल हैं, और रीट्रीट और वास्तविक डिस्क लेनदेन सुविधाओं का समर्थन करता है, जो एक अच्छा त्वरित परिचय है।

पुनः परीक्षण

फिर, जब रणनीति मॉडल तैयार हो जाता है, तो अगला कदम रणनीति का पुनरीक्षण करना है, साथ ही साथ पैरामीटरों का छानबीन और अनुकूलन करना है। रणनीति का पुनरीक्षण विभिन्न पैरामीटरों का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसमें रणनीति का शार्प अनुपात, अधिकतम वापसी, वार्षिक लाभ आदि देखा जा सकता है। रणनीति के निरंतर समायोजन और संशोधन के माध्यम से, अंततः एक पूर्ण मात्रा में व्यापार रणनीति प्राप्त की जाती है।

उदाहरण के लिए, हम 2017 के ऐतिहासिक डेटा को इन-सैम्पल डेटा के रूप में लेते हैं और 2018 के ऐतिहासिक डेटा को आउट-सैम्पल डेटा के रूप में लेते हैं। पहले 2017 के डेटा का उपयोग करके कुछ प्रदर्शन करने वाले पैरामीटर सेटों को अनुकूलित करें, फिर इन पैरामीटरों का उपयोग 2018 के लिए करें।

डेटा रीटेस्टिंग. आम तौर पर, नमूना के बाहर का रीटेस्टिंग परिणाम नमूना के भीतर का रीटेस्टिंग परिणाम के बिना अच्छा होता है, लेकिन यदि नमूना के बाहर का परिणाम नमूना के भीतर के परिणाम से बहुत अलग है, तो यह रणनीति लगभग बेकार है, और विश्लेषण को देखने के लिए यह निर्णय लेने के लिए कि क्या रणनीति विफल रही है।

यह मान लीजिए कि एक रणनीति का पता लगाना विफल हो जाता है, क्योंकि कुछ चरम बाजारों में बहुत अधिक नुकसान होता है, तो इस जोखिम से बचने के लिए एक निश्चित स्टॉप-लॉस शर्त जोड़ी जा सकती है; यदि एक रणनीति का पता लगाना विफल हो जाती है क्योंकि बहुत अधिक लेनदेन होता है, तो हम लेनदेन के तर्क को थोड़ा तंग कर सकते हैं और व्यापार की आवृत्ति को कम कर सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि शुरुआत में ट्रेडिंग लॉजिक ही गलत है, तो फिर कैसे संशोधित किया जाए और पैसा कमाने की रणनीति प्राप्त करना मुश्किल है, तो इस समय अपने रणनीतिक विचारों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पैरामीटर अनुकूलन में, उपलब्ध पैरामीटर सेट जितना अधिक होगा, रणनीति की व्यापकता को दर्शाता है। रीट्रीट में, बहुत कम ट्रेडों की रणनीति के लिए रीट्रीट का परिणाम जीवित रहने वाला विकृति हो सकता है। यदि रीट्रीट का परिणाम एक सुपर-पैसे कमाने का धन है। कई बार आपकी तर्क गलत लिखा जाता है।

नकली लेनदेन

इसके बाद, जब आप एक ट्रेडिंग लॉजिक को सही ढंग से प्राप्त करते हैं, तो एक नमूना रणनीति जो अंदर और बाहर से पैसा कमाता है, तो वास्तविक खाते पर व्यापार करने के लिए जल्दबाजी न करें। विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए एक नकली खाते पर चलना सुनिश्चित करें, यदि मध्य-कम आवृत्ति रातोंरात रणनीति है, तो लंबे समय तक नकली व्यापार की आवश्यकता होगी।

भविष्य में एक पूरी तरह से अज्ञात नकली बाजार में, नकली लेनदेन में रणनीति के प्रदर्शन को देखने के लिए, ध्यान से जांचें कि क्या रीसेट सिग्नल नकली ट्रेडिंग सिग्नल के साथ मेल खाता है, क्या ऑर्डर के समय की कीमत लेनदेन के समय की कीमत से विचलित है, यदि प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप है, तो रणनीति प्रभावी है।

वास्तविक लेनदेन

अंत में, एक लंबे समय के परीक्षण के बाद, रणनीति को वास्तविक युद्ध में व्यापार करने के लिए रखा जा सकता है। बेशक, परिमाणात्मक व्यापार के दौरान, हम सतर्क रहना चाहिए और चरम गतिविधियों से बचें। वास्तविक बाजार में, रणनीति की उम्मीदें आमतौर पर सस्ती होती हैं, 50% तक पहुंचने के लिए अपेक्षित है।

रणनीतिक निगरानी

अंत में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम व्यापार के साथ रणनीति की प्रभावशीलता को भी देखते हैं, और जब यह पता चलता है कि रणनीति उम्मीद से अधिक नुकसान उठाती है, तो रणनीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि बाजार की विशेषताएं बदलती हैं, हम वर्तमान में जो रणनीति बनाते हैं वह मुख्य रूप से अतीत की बाजार की विशेषताओं के लिए होती है।

सारांश

इस लेख में हम क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के लिए पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। कुल मिलाकर, यदि आप एक अनुभवी निवेशक हैं, तो आपके लिए ब्लॉक कंप्यूटर भाषा का आधार होगा, आप विज़ुअलाइज़ेशन भाषा या मैक भाषा से शुरू कर सकते हैं, अपने आप को इस मंच पर अभ्यास कर सकते हैं, रणनीतियों का निर्माण कर सकते हैं, और फिर पायथन के लिए उन्नत क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग पर कदम बढ़ा सकते हैं।

यदि आप एक तकनीकी छात्र या एक आईटी पेशेवर हैं जो प्रोग्रामिंग में सक्षम है, तो आपको बाजार में निवेश करने का अनुभव होने की संभावना है, और इसे नजरअंदाज न करें।

अगला भाग

क्वांटिफाइड ट्रेडिंग जीवनचक्र के दौरान, ट्रेडिंग रणनीति सबसे केंद्रीय है। अगले भाग में हम ट्रेडिंग रणनीति संरचना के दृष्टिकोण से विस्तार से बताएंगे कि एक पूर्ण ट्रेडिंग रणनीति के तत्व क्या हैं? यह आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति को और अधिक व्यापक रूप से बनाने में मदद करेगा और क्वांटिफाइड ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जाएगा!

पाठशाला के बाद का काम

1. इस अनुभाग में ट्रेडिंग रणनीतियों को मैक्सिकन भाषा में लिखने का प्रयास करें। 2. क्वांटिफाइड ट्रेड रिव्यू में सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक क्या है?

1.4 एक पूर्ण रणनीति के तत्व क्या हैं?

सारांश

एक पूर्ण रणनीति, वास्तव में, व्यापारियों द्वारा खुद के लिए निर्धारित किए गए विभिन्न नियमों का एक सेट है, जो व्यापार के सभी पहलुओं को शामिल करता है, और व्यापारियों को किसी भी व्यक्तिपरक कल्पना के लिए कोई जगह नहीं देता है, प्रत्येक खरीद-बिक्री निर्णय, रणनीति का जवाब देता है। यह कम से कम रणनीतियों का चयन, विविधता का चयन, धन प्रबंधन, आदेश आदेश, चरम बाजार प्रतिक्रिया, व्यापार मानसिकता आदि शामिल है।

रणनीतिक विकल्प

हेज फंड के दृष्टिकोण से, प्रमुख ट्रेडिंग रणनीतियों को ट्रेंड ट्रेडिंग, जोड़ी ट्रेडिंग, एक टोकरी ट्रेडिंग, इवेंट ड्राइविंग, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग आदि में विभाजित किया जा सकता है।चित्र 1-4 व्यापार रणनीतियों का वर्गीकरण

मात्रात्मक ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए, बहुत सारे संज्ञाओं के बावजूद, सबसे सरल से कदम-दर-चरण शुरू करना आवश्यक नहीं है। यदि केवल एक मात्र मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति शुरू करने के लिए अनुशंसित है, तो यह ट्रेंड ट्रेडिंग है, क्योंकि यह सरल और प्रभावी है। यह विश्वास है कि आप बिना किसी व्यवस्थित वित्तीय ज्ञान के भी ट्रेड कर सकते हैं। और यह रणनीति बहुत पुरानी है, शुरुआती सार्वजनिक ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है, जो आज भी कई बाजारों में प्रभावी है, क्योंकि मानव प्रकृति को बदलना मुश्किल है।

क्या खरीदें और बेचें

व्यापार करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि प्रत्येक किस्म का अपना व्यक्तित्व होता है। कुछ किस्मों का व्यक्तित्व बहुत तेज है, अच्छी तरलता है, बहुत उतार-चढ़ाव है, उच्च उतार-चढ़ाव है; कुछ किस्मों का व्यक्तित्व बहुत शांत और सुचारू है, वर्ष भर एक निश्चित क्षेत्र में उतार-चढ़ाव है, कम उतार-चढ़ाव है।

इसलिए, व्यापारिक किस्मों का चयन करते समय, उतार-चढ़ाव की अवधारणा होनी चाहिए, उच्च उतार-चढ़ाव वाली किस्में, अक्सर एक अच्छी लहर से बाहर निकलना आसान होती हैं। वस्तुओं के वायदा के लिए, यदि यह एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, तो जितना संभव हो उतना औद्योगिक उत्पादों का चयन करें, क्योंकि किस्मों के गुणों से, औद्योगिक उत्पाद अक्सर कृषि उत्पादों की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव वाले होते हैं।

विभिन्न रणनीतियों को विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित करना, अच्छी ट्रेडिंग किस्मों का चयन करना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। एक पूर्ण अर्थ में, कोई भी पूरी तरह से अच्छी किस्म नहीं है और कोई भी पूरी तरह से बुरी किस्म नहीं है। विभिन्न निवेश शैलियों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर, अपने मानदंडों के अनुरूप समायोजन की आवश्यकता है।

कितना खरीदें और बेचें

ट्रेडों में पैसा खोना आसान है और पैसा कमाना मुश्किल है, जब खाते में 50 प्रतिशत का नुकसान होता है, तो नुकसान को वापस पाने के लिए 100% लाभ की आवश्यकता होती है।

यहाँ पर हम ऊपर दिए गए एक औसत दर्जे की रणनीति के बारे में भी बात कर रहे हैं। वास्तव में, कई ट्रेडिंग रणनीतियाँ जो पारंपरिक तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैं, आमतौर पर 50% या उससे अधिक की अधिकतम निकासी दर के साथ काम करती हैं। लेकिन क्या एक उच्च जोखिम वाली रणनीति पूरी तरह से काम नहीं करती है?

स्पष्ट रूप से नहीं, अधिकतम निकासी दर को पूरी तरह से धन प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप स्थिति को आधा कम करते हैं, तो समग्र जोखिम भी आधा हो जाता है, अधिकतम निकासी दर 30% हो जाती है, यदि आप स्थिति को फिर से आधा कम करते हैं, तो अधिकतम निकासी दर 15% हो जाती है, और अंत में हमें एक अधिकतम निकासी दर नियंत्रण रणनीति मिलती है जो 15% के आसपास होती है। यह एक सरल, असभ्य धन प्रबंधन तरीका है। बहुत से लोग जानते हैं कि आप पूर्ण स्टॉक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि आप पूर्ण स्टॉक ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका उत्तर यहां है।

कब खरीदें और बेचें

एक अच्छा खरीद बिंदु, सफलता का आधा हिस्सा है, यह आपको लागत क्षेत्र से जल्दी से बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन कभी भी कोई भी आपको यह नहीं बताएगा कि इस बिंदु पर शुरू करना सही है और उस बिंदु पर शुरू करना गलत है।

चाहे शॉर्ट लाइन रणनीति हो या लंबी लाइन रणनीति, अनुपात यह नहीं है कि कौन स्टॉक रखता है, बल्कि जोखिम-लाभ अनुपात है। दूसरे शब्दों में, यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है कि रणनीति का अंतिम परिणाम कैसे बाहर निकलता है और कब लाभ कमाता है। बाहर निकलने के तरीकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः स्टॉप लॉस आउट और स्टॉप पिक आउट। और ये दोनों भाग किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए आवश्यक हैं और ट्रेडिंग रणनीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण वाटरमार्क हैं।

कैसे खरीदें

1। आदेश के प्रकार और तरीकेःआदेश देने के कई प्रकार और तरीके हैं, जैसे कि आदेश देने के समय कतार में सीमित मूल्य सूची, समकक्ष मूल्य, नवीनतम मूल्य, अधिशेष मूल्य, रोक मूल्य, गिरावट मूल्य, एक खरीद मूल्य, दो खरीद मूल्य, एक बिक्री मूल्य, दो बिक्री मूल्य, या पहले कतार मूल्य का उपयोग करें, फिर अधिशेष मूल्य का उपयोग करें, थोक सूचकांक, या बड़े आदेश को एक सूचकांक में विभाजित करें, या बस पूरे सूचकांक को सीधे घोषित करें।

2। वापसीयदि कोई लेन-देन नहीं होता है, तो जारी रखें या वापस लें, निकासी की शर्त समय के आधार पर होती है, जैसे कि 10 सेकंड के भीतर लेन-देन नहीं हुआ है, कीमत 10 कूद से दूर हो गई है, जारी रखें, निकासी या वापस लें।

3। चेकआउटयदि लेन-देन नहीं हुआ है, तो क्या भुगतान किया जाना चाहिए? यदि भुगतान किया गया है, तो नवीनतम मूल्य पर भुगतान किया जाना चाहिए, या प्रतिद्वंद्वी मूल्य, या गिरावट बंद मूल्य, यदि भुगतान अभी भी नहीं किया गया है, तो भुगतान जारी रखना चाहिए या नहीं।

4. गिरती हुई कीमतजब एक आदेश संकेत आता है, तो क्या होता है जब कीमत गिर जाती है। क्या जब एक आदेश गिरता है तो एक आदेश की कतार में लेनदेन होता है, और यदि कोई लेनदेन नहीं होता है तो क्या होता है?

5। सामूहिक बोलीक्या आप भाग लेना चाहते हैं, कैसे भाग लेना है?

रात का समयकुछ कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए रात का समय 21:00 से अगले दिन 02:30 तक होता है।

7. प्रमुख त्योहारबड़े त्योहारों की अति-लंबी छुट्टियों से पहले, पदों को आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आरक्षित किया जाता है तो जोखिम को कैसे नियंत्रित किया जाए।

चरमपंथ

1. अल्पकालिक मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव यह कैसे किया जाता है जब कीमतें अचानक गिरती हैं, लगातार गिरती हैं, उरुग्वे घटनाएं, ब्लैक स्वान बाजार में कीमतों पर दस्तक देने वाली घटनाएं, आदि।

2. तरलता जोखिम यदि एक प्रतिद्वंद्वी के पास आपके लिए आवश्यक मात्रा में ऑर्डर नहीं है, लेकिन आपको समय पर लेनदेन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से गैर-मुख्य अनुबंध तरलता खराब है, अपने स्वयं के सिंगल को बाजार में झटका देने में आसानी होती है, स्लिप पॉइंट बड़ा होता है, तो क्या करना है।

3। नस्ल के नियमों में बदलाव कमोडिटी फ्यूचर्स की किस्मों में रात के कारोबार में शामिल होने, प्रतिभूतियों के अनुपात में वृद्धि, प्रसंस्करण शुल्क में वृद्धि, विशेष रूप से शॉर्ट-लाइन रणनीति, इन परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील होगी।

4. व्यापारिक वातावरण के जोखिम उदाहरण के लिएः बिजली की अचानक कटौती, नेटवर्क काटा, कंप्यूटर की विफलता, सॉफ्टवेयर की खराबी, सिल्वर टर्म ट्रांसफर को निलंबित करना, प्राकृतिक आपदा आदि।

इन स्थितियों में, होने की संभावना बहुत कम या लगभग असंभव है; लेकिन अगर कुछ हो सकता है, तो यह होगा; इन धारणाओं को बनाना और उन्हें रोकने के लिए बहुत जरूरी है।

मनोवैज्ञानिक निर्माण

ट्रेडिंग में तीन मुख्य मनोवैज्ञानिक भावनाएं आम हैं - लालच, भय और भाग्य। निवेशकों को एक मजबूत ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक प्रणाली की आवश्यकता होती है ताकि वे विभिन्न चरणों में इन तीनों भावनाओं को नियंत्रित कर सकें या उनका उपयोग कर सकें।

व्यापार से पहले भविष्य के बारे में एक समग्र उम्मीद होनी चाहिए, जिसमें बाजार की उम्मीद और नस्ल की मनोवैज्ञानिक उम्मीद शामिल है। बाजार की उम्मीद का मतलब है कि बाजार की स्थिति और भविष्य की दिशा के बारे में एक स्पष्ट लक्ष्य है, और नस्ल की उम्मीद का मतलब है कि नस्ल के वर्तमान स्थान पर व्यापार के अवसर और जोखिम की स्थिति। यदि कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, तो सब कुछ बेकार है।

वास्तविक ट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया लगातार विश्लेषण, संशोधन और निष्पादन की प्रक्रिया है, जिसके बीच ट्रेडिंग का समय कम है, और अधिक अनुवर्ती और धैर्य है। यह एक समग्र जांच मानसिकता है, मानवता का परीक्षण करने की प्रक्रिया है, व्यापारियों की विभिन्न आदतों को ट्रेडिंग की प्रक्रिया में प्रदर्शित किया जाएगा। केवल लगातार सीखने और अनुभव के सबक को संक्षेप में प्रस्तुत करने, लगातार अभ्यास करने के लिए, मानवता की मानसिक समानता और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को दूर किया जा सकता है।

सारांश

संक्षेप में, तथाकथित ट्रेडिंग रणनीति, वास्तव में यह है कि, जब हम एक ट्रेडिंग रणनीति को सही ढंग से मापते हैं, तो हम न केवल उसके सही पक्ष को देखते हैं, न ही उसके दोषपूर्ण पक्ष को देखते हैं, बल्कि एक अधिक व्यापक विश्लेषण रणनीति की अखंडता को देखते हैं।

अंत में, रणनीति की विशेषताओं के आधार पर, अपने व्यक्तित्व और वित्तीय परिस्थितियों के साथ मिलकर, यह मापने के लिए कि क्या रणनीति आपके लिए उपयुक्त है, यदि यह आपके लिए उपयुक्त है, तो यह पूरी तरह से आकलन करें कि आप किस हद तक दृढ़ हैं, सबसे खराब परिणाम के लिए पहले से योजना बनाएं, यदि आप सबसे खराब पक्ष चाहते हैं, तो इसे लागू करने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है।

याद रखें, ट्रेडिंग में, आत्मविश्वास आपके दिल से स्वीकार करने से आता है, और विश्वास सही ट्रेडिंग विचार से आता है!

अगला भाग

यह लेख पहले अध्याय का अंतिम भाग है, और अगले अध्याय में हम सभी के लिए परिमाणात्मक लेनदेन के उपकरण के बारे में और अधिक विस्तार से बताएंगे, जिसमें शामिल हैंः परिमाणात्मक लेनदेन के उपकरण का सामान्य परिचय, परिमाणात्मक लेनदेन प्रणाली को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, सामान्य एपीआई की व्याख्या, परिमाणात्मक प्रणाली पर रणनीति कैसे लिखी जाए।

पाठशाला के बाद का काम

1. क्या ट्रेंडिंग ट्रेडिंग रणनीति में उच्च अस्थिरता वाली किस्में या कम अस्थिरता वाली किस्में चुननी चाहिए? 2। कितने प्रकार के लेन-देन के आदेश हैं?

अध्याय 2 परिमाणात्मक उपकरण का परिचय

2.1 परिमाणात्मक उपकरण का सामान्य परिचय

सारांश

पिछले अध्याय में, हमने क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के बारे में संबंधित अवधारणाओं को सीखा है और क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के बारे में एक बुनियादी समझ प्राप्त की है। तो क्या बाजार में ऐसे उपकरण हैं जो क्वांटिफाइड ट्रेडिंग कर सकते हैं? और हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कैसे चुनना चाहिए?

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर घरेलू क्वांटिफाइड ट्रेडिंग टूल को आम तौर पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर के दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तथाकथित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड के रूप में समझा जा सकता है जो खुला है और इसका स्रोत कोड सीधे डाउनलोड किया जा सकता है; वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आम तौर पर बंद स्रोत सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा बनाए रखा जाता है और आमतौर पर भुगतान किया जाता है।

ओपन सोर्स क्वांटिफाइंग सॉफ्टवेयर

सबसे पहले, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बहुत अधिक लचीलापन है और यह पूरी तरह से मुफ़्त है, उपयोगकर्ता मूल रूप से इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग किसी भी फ़ंक्शन को लागू करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वह मध्यम और निम्न आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति, सूट रणनीति या विकल्प रणनीति हो, जिसे अनुकूलित मॉड्यूल के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

हालांकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कई फायदे हैं, लेकिन यह क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, आपको एक मानक प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि पायथन, जावा या सी ++ को व्यवस्थित रूप से सीखने की आवश्यकता है। शुरुआत से छोड़ने तक, इसकी कठिनाई समझ में आती है, कभी-कभी डिबगिंग आपके जीवन में संदेह पैदा कर सकती है। और वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर के विपरीत, विशेषज्ञ तकनीकी ग्राहक सेवा में तुरंत जवाब दिया जाता है। यह न केवल उपलब्धि की भावना को कम करता है, बल्कि आपको आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है।

इसलिए, सीखने के दृष्टिकोण से, यह अनुशंसा की जाती है कि क्वांटिफाइड ट्रेडिंग शुरुआती कदम से कदम उठाएं, सबसे सरल वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर से शुरू करें, हालांकि यह भुगतान किया जाता है, लेकिन यदि रणनीति लाभदायक है, तो सॉफ्टवेयर की लागत केवल लाभ का एक अंश है। इसके अलावा, वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आमतौर पर एक टीम है जिसे बनाए रखा जाता है और इसकी परिपक्वता निश्चित रूप से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तुलना में बहुत अधिक है।

वाणिज्यिक क्वांटिफ़िकेशन सॉफ्टवेयर

घरेलू व्यापार को मात्रात्मक रूप से करने के लिए दर्जनों प्रकार के व्यावसायिक सॉफ्टवेयर हैं, जैसेः इंटरएक्टिव ब्रोकर, जो पेशेवर और व्यापक उत्पाद है, जो बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकता है, जो उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है, एपीएएमए, सी ++ इंटरफ़ेस का समर्थन करता है, निष्पादन दक्षता के साथ एसपीटी की स्थापना करता है, जो ट्रेड निष्पादन और विंड कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करता है, और व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए एमसी, टीबी, एमक्यू। नीचे दिए गए चित्र में हमने घरेलू मुख्यधारा के मात्रात्मक प्लेटफार्मों का समग्र मूल्यांकन किया है, और मात्रात्मक उपकरणों की कठिनाई के लिए एक निश्चित वर्गीकरण किया है, पाठक अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार चुन सकते हैं।चित्र 2-1 घरेलू मुख्यधारा के क्वांटिफिकेशन प्लेटफार्मों का समग्र मूल्यांकन

हालांकि यह एक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह मानक प्रोग्रामिंग भाषा या स्क्रिप्ट भाषा का उपयोग करता है, जो कि मुफ्त और सुरक्षित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए बेहतर है।वेबसाइट www.fmz.com है।इस तरह के व्यापार के बारे में जानने के लिए, हम एक बार फिर से शुरू करते हैं।

आविष्कारक को पहचानें

आविष्कारक क्वांटिफाइंग टूल छोटे और सफेद के लिए अनुकूल है, भले ही आप शून्य-आधारित हों, लेकिन आप अपने अंदर के कार्यों के आधार पर भी क्वांटिफाइंग का आकर्षण कर सकते हैं। यह उपकरण उच्च-आवृत्ति व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रदर्शन और सुरक्षा में सख्त आवश्यकताएं हैं। यह उच्च-आवृत्ति रणनीतियों, सूट रणनीतियों और प्रवृत्ति रणनीतियों का समर्थन करता है। और यह रणनीति विकास, परीक्षण, अनुकूलन, अनुकरण और वास्तविक ट्रेडिंग के लिए पूर्ण प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। इसके अलावा यह सरल और उपयोगी मैक भाषाओं का समर्थन करता है, साथ ही पायथन, सी ++ और अन्य उन्नत क्वांटिफाइंग भाषाओं का भी समर्थन करता है, जो एक बार सीखने के बराबर है।

क्वांटिफाइंग का पहला कदमः क्वांटिफाइंग टूल का उपयोग करें

मात्रात्मक उपकरण का उपयोग करना बहुत आसान है, बस वेबसाइट पर क्लिक करें और अपनी मात्रात्मक रणनीति बनाएं। आप आविष्कारक के मात्रात्मक उपकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, पंजीकरण और लॉगिन कर सकते हैं, नियंत्रण केंद्र पर क्लिक कर सकते हैं ((जैसा कि नीचे चित्रित है), वर्तमान में तुलनात्मक रूप से तेज टोन के समान, पंजीकरण लॉग इन करने के बाद अपना छोटा वीडियो प्रकाशित कर सकते हैं, और मात्रात्मक उपकरण लॉग इन करने के बाद अपनी मात्रात्मक रणनीति डिजाइन कर सकते हैं।

चित्र-2 FMZ क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मुख्य पृष्ठ

क्वांटिफाइंग टूल प्रोग्रामिंग में एक केंद्रीकृत फ़ंक्शनल एरिया होगा, फ़ंक्शनल एरिया में मुख्य रूप से शामिल हैं ((जैसा कि नीचे चित्रित है) शीर्ष बाएं कोने में नियंत्रण केंद्र इस क्वांटिफाइंग टूल के मुख्य कार्य हैं, क्लिक करने के बाद, आप ट्रेडिंग रणनीति और रणनीति पुनर्मूल्यांकन लिख सकते हैं, ट्रेडिंग किस्मों के लिए एक्सचेंजों को सेट कर सकते हैं, प्रबंधन रणनीति रोबोट के प्रबन्धक बना सकते हैं, विशिष्ट क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग रोबोट बना सकते हैं। इसके भीतर के कार्यों के विशिष्ट उपयोग के लिए, हम बाद के लेख में विस्तार से बताएंगे, वर्तमान में हम केवल प्रारंभिक कर रहे हैं।

चित्र 2-3 एफएमजेड क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉग इन के बाद प्रबंधन पृष्ठ

पहली बार क्वांटिफाइड दोस्तों से संपर्क करें, बिना किसी कोड और प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। उपयोगकर्ताओं के उपयोग की सीमा को कम करने के लिए, आधिकारिक समुदाय ने कई वीडियो ट्यूटोरियल जारी किए हैं जो क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों को जल्दी से प्रवेश करने में मदद करते हैं; साथ ही रणनीतियों के चौक में हजारों आधिकारिक और तीसरे पक्ष की खुली ट्रेडिंग रणनीतियों को एक साथ रखा गया है, ताकि सभी को सीखने में आसानी हो सके।

इसके अलावा, रणनीति संपादक इंटरफ़ेस में, क्लासिक रणनीति उदाहरणों को भी कॉन्फ़िगर किया गया है, जो एक क्लिक के साथ सीधे रणनीति कोड का उपयोग कर सकते हैं, पूरी मात्रा में लेनदेन के मूल प्रक्रिया का आसानी से अनुभव कर सकते हैं, यहां तक कि छोटे सफेद उपयोगकर्ता भी तुरंत सीख सकते हैं और इसे कर सकते हैं!

वास्तविक सोने और चांदी के वास्तविक बाजार से पहले, नकली व्यापार भी एक आवश्यक कड़ी थी, इस उपकरण का नकली व्यापार एक्सचेंज के नियमों के अनुरूप है, और पूरी तरह से मुफ्त है, नकली समय, कीमत, आदेश मात्रा आदि को वास्तविक बाजार के साथ वास्तविक समय में कैप्चर किया गया है, जो कि वास्तविक व्यापार के साथ अत्यधिक मेल खाता है। रणनीतिक सत्यापन दक्षता में काफी सुधार।

सारांश

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो या कमर्शियल सॉफ्टवेयर, इसमें कोई कमजोरी नहीं है और न ही कोई सही क्वांटिफाइड ट्रेडिंग टूल है, प्रत्येक टूल का अपना फोकस है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने टूल का चयन करें। कमर्शियल सॉफ्टवेयर को भुगतान करना पड़ता है, यह सेवाओं आदि के मामले में कुछ बेहतर है, शायद इस उद्योग में शुरुआती लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है। यदि आप इस उद्योग में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो बहुत अनुभव है, या अधिक जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक बेहतर विकल्प है।

अगला भाग

एक उपकरण के साथ क्या करना है? जैसे कि हमने एक नया फोन खरीदा है, पहली बार शुरू करने के लिए एक सरल स्टार्टअप सेटिंग की आवश्यकता होती है, क्वांटिफाइंग टूल को भी बुनियादी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है, अगले अनुभाग में हम आपको मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करने वाले आविष्कारक क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग टूल के साथ ले जाएंगे। क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग का पहला दरवाजा खोलें, जिसमें शामिल हैंः एक्सचेंज जोड़ें, ट्रस्ट को जोड़ें, ट्रेडिंग रणनीति बनाएं, क्वांटिफाइंग रोबोट बनाएं, आदि। बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के बाद, आप आधिकारिक तौर पर अपनी पहली क्वांटिफाइंग रणनीति लिख सकते हैं।

पाठशाला के बाद का काम

1. क्वांटिफाइड ट्रेडिंग टूल को किस दो श्रेणियों में बांटा गया है? 2. कौन सी भाषाएं क्वांटिफाइड प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाती हैं?

2.2 आविष्कारकों द्वारा क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करें

सारांश

क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीतियों के विकास के लिए, सबसे पहले ट्रेडिंग टूल को कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है? वास्तव में, सेटअप। इस अनुभाग में हम आपको एक्सचेंज सेटअप करने, ट्रेडिंग रणनीतियों को बनाने और क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रोबोट बनाने के लिए ले जाएंगे, जो कि क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

विन्यास के मामले में, हम मुख्य रूप से घरेलू वस्तुओं के वायदा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्य प्रकार के मात्रात्मक निवेश के लिए घरेलू विशिष्ट परिस्थितियों के कारण सिफारिश और परिचय नहीं करते हैं, लेकिन ऑपरेशन प्रक्रिया समान है, केवल विन्यास प्रक्रिया अलग है।

एक्सचेंज जोड़ें

एक्सचेंज जोड़ना पूरे कॉन्फ़िगरेशन लिंक का पहला कदम है, और इस प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है। इस चरण में, हमें एक बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि एक्सचेंज जोड़ना मुश्किल नहीं है।चित्र 2-4 एफएमजेड क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पंजीकरण और एक्सचेंज जोड़ने के चरण

कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज (रियल डिस्क) कॉन्फ़िगरेशन

वास्तविक डिस्क का मात्रात्मक व्यापार हम मुख्य रूप से घरेलू वायदा व्यापार की किस्मों में हैं, वर्तमान में आविष्कारक मात्रात्मकता का मुख्य सेवा उद्देश्य घरेलू वायदा एक्सचेंज भी है, विदेशी मुद्रा करने वाले दोस्तों के लिए, आविष्कारक मात्रात्मकता एक सीखने के मंच के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा मात्रात्मक व्यापार एमटी 5 जैसे प्लेटफार्मों पर पहले से ही दिखाई दे रहा है, केवल अधिक पेशेवर है।

वास्तविक डिस्क कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता हैः चूंकि आविष्कारक के मात्रात्मक उपकरण कई ट्रेडिंग बाजारों का समर्थन करते हैं, इसलिए कमोडिटी वायदा को कॉन्फ़िगर करने के लिए, पहले चरण में पारंपरिक वायदा कूपन को चुनना आवश्यक है; चरण 2 में, आपको अपने खाते और पासवर्ड के साथ आपके द्वारा खोले गए वायदा कंपनी को भरने की आवश्यकता है।

आविष्कारक का मात्रात्मक उपकरण, सीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जो सभी घरेलू फ्यूचर्स कंपनियों का समर्थन करता है, वास्तविक डिस्क को कॉन्फ़िगर करते समय, लिंक विफलता नहीं होती है, जब तक कि खाता और पासवर्ड गलत न हो, इसलिए शुरुआती लोगों को खाता और पासवर्ड की जांच करने के लिए सावधान रहना चाहिए।चित्र 2-5 एफएमजेड क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने फ्यूचर्स एक्सचेंजों को जोड़ा

कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज (एएमई) कॉन्फ़िगरेशन

मेरे दोस्तों के लिए, जो अभी-अभी कमोडिटी वायदा के संपर्क में आए हैं, मैं कुछ समय के लिए ट्रेडिंग का अनुकरण करने की सलाह देता हूं, क्योंकि क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीतियों के विकास के दौरान, निरंतर परीक्षण, डिबगिंग और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

यहाँ SimNow के साथ अनुकरण व्यापार की सिफारिश की जाती है, SimNow निवेशकों के लिए पिछले दौर की तकनीक के लिए बनाया गया एक वित्तीय अनुकरण अनुकरण व्यापार मंच है, जो विभिन्न एक्सचेंजों के लेनदेन और निपटान नियमों का अनुकरण करता है, जो वर्तमान में घरेलू विभिन्न वायदा एक्सचेंजों के वस्तु वायदा कारोबार का समर्थन करता है।चित्र 2-6 एफएमजेड क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉग इन के बाद प्रबंधन पृष्ठ

रणनीति बनाना

नीति भंडार कोड को संग्रहीत करने के लिए जगह है, यह हमारे मात्रात्मक लेनदेन रणनीति भंडार के बराबर है. यह मुख्य रूप से दो कार्यों में विभाजित हैः नीति लेखन और एनालॉग पुनरावलोकन. नीति लेखन क्षेत्र हमारे बाद के विकास रणनीति के लिए मुख्य कार्य क्षेत्र है ((जैसा कि नीचे चित्रित है), कई शुरुआती अक्सर विभिन्न कोड के साथ अवरुद्ध होते हैं और बहुत मुश्किल महसूस करते हैं, वास्तव में थोड़ा सा ध्यान देने के साथ, इन कोडों को सीखना मुश्किल है। एनालॉग पुनरावलोकन क्षेत्र रणनीति विकास प्रक्रिया के दौरान रणनीति को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, और रणनीति के विकास के बाद रणनीति की जांच कर सकते हैं, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से बताएंगे।चित्र 2-7 रणनीति बनाने के कदम

क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रोबोट बनाना

क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रोबोट ट्रेडिंग रणनीति का निष्पादक है, जब रणनीति बनाई जाती है, तो एक रोबोट बनाया जाता है, जो स्वचालित रूप से आपको रणनीति कोड में प्रत्येक ट्रेडिंग तर्क को निष्पादित करने में मदद कर सकता है, साथ ही साथ खरीद, बिक्री, निकासी और अन्य ऑपरेशन भी कर सकता है।चित्र 2-8 रोबोट बनाने के कदम

सारांश

उपरोक्त प्रक्रिया में, इसके अलावा पहले चरण का चयन करने के लिए वास्तविक और एमुलेटेड अलग-अलग हैं, बाद के चरणों की रणनीति लिखने और ट्रेडिंग रोबोट बनाने के लिए सभी एक समान कदम हैं। पूरे मात्रात्मक उपकरण को कॉन्फ़िगर किया गया है, ट्रेडिंग रोबोट भी काम कर रहा है, और रणनीति की विशिष्ट शर्तों के अनुसार खरीद और बिक्री संचालन करेगा। मात्रात्मक लेनदेन को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुल मिलाकर तीन कदम हैंः एक्सचेंज जोड़ना, अपना खुद का वायदा खाता पासवर्ड भरना; एक ट्रेडिंग रणनीति लिखना; एक वास्तविक मात्रात्मक ट्रेडिंग रोबोट बनाना। क्या यह सरल नहीं है?

अगला भाग

यद्यपि केवल तीन सरल चरणों में मात्रात्मक लेनदेन संभव है, लेकिन ध्यान से देखने पर आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज जोड़ना और मात्रात्मक लेनदेन रोबोट बनाना आसान है। हालांकि, यदि एक व्यवहार्य लेनदेन रणनीति को लागू करना है, तो यह इतना आसान नहीं है। अगले भाग में हम आपको एक व्यवहार्य लेनदेन रणनीति लिखने के लिए तैयार करने के लिए मात्रात्मक लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले एपीआई सीखने के लिए ले जाएंगे। क्योंकि कोई भी मात्रात्मक लेनदेन उपकरण एपीआई इंटरफ़ेस से जुड़ा होना चाहिए, यह एक कार्यात्मक मात्रात्मक लेनदेन रणनीति को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।

पाठशाला के बाद का काम

1. एक एक्सचेंज जोड़ने का प्रयास करें. 2. इस अनुभाग में ट्रेडिंग रणनीति लिखने का प्रयास करें।

2.3 आम एपीआई की व्याख्या

सारांश

प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हुए, एपीआई को अलग नहीं किया जा सकता है, कई गैर-आईटी लोगों के लिए, एपीआई वास्तव में क्या है?

एपीआई क्या है?

यदि आप इंटरनेट पर खोज करते हैं, तो आपको निम्न परिणाम मिलेंगेः एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) कुछ पूर्व-परिभाषित फ़ंक्शंस हैं जिनका उद्देश्य अनुप्रयोगों और डेवलपर्स को किसी सॉफ़्टवेयर या हार्डवेयर पर आधारित कार्यक्रमों के एक सेट तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करना है, बिना स्रोत कोड तक पहुंचने या आंतरिक कार्यप्रणाली के विवरण को समझने की आवश्यकता है। तो फिर सामान्य तौर पर, एपीआई क्या है?

दरअसल, रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे पास एपीआई जैसे कई परिदृश्य हैं, जैसेः आप एक रेस्तरां में भोजन करने जाते हैं, आपको बस मेनू को देखने की आवश्यकता है, और यह जानना आवश्यक नहीं है कि यह कैसे बनाया गया है।

क्वांटिफाइड लेनदेन में एपीआई क्या है?

यदि आपको वर्तमान किस्म की आज की शुरुआती कीमत प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। आपको बस कोड संपादक में OPEN टैब लिखना होगा और सीधे इसका उपयोग करना होगा। OPEN टैब मैक भाषा में शुरुआती कीमतों का एपीआई है।

आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मैक भाषा एपीआई

मैक भाषा एपीआई के बारे में बात करने से पहले, आइए देखें कि आम तौर पर उपयोग किया जाने वाला कोड संरचना क्या है और इसमें कौन सी विशेषताएं शामिल हैं, जो आपको एपीआई को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। नीचे दिए गए उदाहरण देखेंःचित्र 2-9 मेई भाषा के उदाहरण

यह कोड ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया हैः बैंगनी रंग में एए एक चर है, और चर एक परिवर्तनीय मात्रा है, जो कि हमारे माध्यमिक विद्यालय के बीजगणित के समान है. यदि आप एए को शुरुआती मूल्य देते हैं, तो एए शुरुआती मूल्य है; यदि आप एए को उच्चतम मूल्य देते हैं, तो एए उच्चतम मूल्य है. बेशक एए केवल एक कस्टम नाम है, जिसे आप बीबी के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं।

हरे रंग की तालीः= ताली का अर्थ है, यानी तालीः= ताली के दाईं ओर के मान को बाईं ओर के चर को देना।

नारंगी रंग का कोड आविष्कारक के क्वांटिफिकेशन टूल का मैनीक्योर एपीआई है, ध्यान दें कि पहली पंक्ति में OPEN बंद मूल्य प्राप्त करने के लिए एपीआई है, जिसे आप सीधे उपयोग कर सकते हैं; दूसरी पंक्ति में MA समतल रेखा प्राप्त करने के लिए एपीआई है, जिसे 2 पैरामीटर पास करने की आवश्यकता है, यानी आपको आविष्कारक को यह बताने की आवश्यकता है कि आपको किस प्रकार की समतल रेखा की आवश्यकता हैः यदि आप खुले मूल्य पर गणना किए गए 50 चक्रों की समतल रेखा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैंः MA ((OPEN, 50); ध्यान दें कि दोनों पैरामीटर के बीच एक अंग्रेजी अल्पविराम है।

पीले रंग के अलंकार / अलंकार टिप्पणियों के लिए हैं, और इसके बाद नीले रंग के चीनी टिप्पणियों के लिए हैं, जो स्वयं को देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कोड की पंक्ति का मतलब है। प्रोग्राम चलाने के दौरान टिप्पणियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करता है। ध्यान दें कि टिप्पणियों से पहले, कोड की प्रत्येक पंक्ति में एक अंग्रेजी विराम चिह्न होता है, जो पंक्ति के अंत के रूप में होता है।

मूल कोड संरचना को समझने के बाद, हम नीचे कुछ आम मैक भाषाओं के बारे में बताएंगे, जिन्हें हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। OPEN ने नवीनतम K लाइन की शुरुआती कीमत प्राप्त की उदाहरण: AA:=OPEN; नवीनतम K लाइन के लिए शुरुआती मूल्य प्राप्त करें और परिणाम को AA को असाइन करें

HIGH को नवीनतम K लाइन की उच्चतम कीमत मिल रही है उदाहरण: AA:=HIGH; नवीनतम K पंक्ति का उच्चतम मूल्य प्राप्त करें और परिणाम को AA को असाइन करें

LOW सबसे कम कीमतों पर नवीनतम K लाइन प्राप्त करने के लिए उदाहरण: AA:=LOW; नवीनतम K पंक्ति का न्यूनतम मूल्य प्राप्त करें और परिणाम को AA को असाइन करें

CLOSE बटन नवीनतम K लाइन के समापन मूल्य को प्राप्त करता है, जब प्लेट में k लाइन समाप्त नहीं होती है, तो नवीनतम मूल्य प्राप्त करता है उदाहरण: AA:=CLOSE; नवीनतम K पंक्ति के समापन मूल्य को प्राप्त करें और परिणाम को AA को असाइन करें

वीओएल ने नवीनतम के लाइन लेनदेन प्राप्त किया उदाहरण: AA:=VOL; नवीनतम K पंक्ति के लेनदेन प्राप्त करें और परिणाम को AA को असाइन करें

REF ((X,N) N चक्रों से पहले X के मान को संदर्भित करता है. उदाहरण: REF ((CLOSE,1); रूट K लाइन के ऊपर की शुरुआती कीमत प्राप्त करें

MA ((X, N) N चक्रों में X के लिए सरल चलती औसत उदाहरण: MA ((CLOSE,10); // नवीनतम K लाइन के लिए 10 चक्र औसत प्राप्त करें

CROSSUP ((A,B) चिह्न यह दर्शाता है कि जब A नीचे की ओर से B को पार करता है, तो यह 1 ((Yes) और 0 ((No) को वापस करता है। उदाहरण: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C,10)) // समापन मूल्य पर 10 चक्र औसत मूल्य

CROSSDOWN ((A,B) टैब बताता है कि जब A ऊपर की ओर से B को पार करता है, तो 1 ((Yes) और 0 ((No)) वापस आ जाता है। उदाहरण: CROSSDOWN ((CLOSE, MA ((C,10)) // समापन मूल्य नीचे 10 चक्र औसत मूल्य के माध्यम से चला गया

BK ने खरीदारी की उदाहरण: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BK; // बंद करने की कीमत 5 चक्र औसत से अधिक है, खरीदें और खोलें

एसपी ने बेचा प्वाइंट उदाहरण: CLOSE

एसके को बेचने के लिए उदाहरण: CLOSE

बीपी ने खरीदा उदाहरण: CLOSE>MA ((CLOSE,5),BP; // बंद करने की कीमत 5 चक्र औसत से अधिक है, एक पक्की स्थिति में खरीदें

बीपीके ने ब्रीफिंग खरीदी और ओपनिंग खरीदी (बदले हाथों से अधिक) उदाहरण: CLOSE>MA ((CLOSE,5),BPK; // बंद करने की कीमत 5 चक्र औसत से अधिक है, खाली स्थिति को समतल करें, फिर स्थिति खरीदें।

एसपीके ने बेंच स्टॉक और ओपन स्टॉक को बेचा (बंद हाथ खाली) उदाहरण: CLOSE

CLOSEOUT सभी होल्डिंग्स को समतल करता है, और इसे एक प्लस-डाउन होल्डिंग मॉडल में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उदाहरण: CLOSEOUT; सभी दिशाओं के पदों को समतल करना।

आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले जावास्क्रिप्ट भाषा एपीआई

जावास्क्रिप्ट भाषा एपीआई के बारे में बात करने से पहले, आइए देखें कि आम तौर पर उपयोग की जाने वाली कोड संरचना क्या है और इसके कुछ कार्य क्या हैं, जो आपको एपीआई को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे।चित्र 2-10 जावास्क्रिप्ट कोड उदाहरण

यह कोड ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया हैः जावास्क्रिप्ट भाषा में एक चर बनाने के लिए अक्सर एक जावास्क्रिप्ट घोषणा चर कहा जाता है। लाल कोड, हम चर को घोषित करने के लिए var कुंजी शब्द का उपयोग करते हैं, और चर का नाम नारंगी कोड हैः जावास्क्रिप्ट।

जावास्क्रिप्ट भाषा में, बराबर अंक के साथ असाइनमेंट, यानी दाईं ओर के मान को बाईं ओर के चर को देना। ब्लू कोड टैब एक्सचेंज टैब एक्सचेंज ऑब्जेक्ट है, जहां एक्सचेंज आपके द्वारा सेट किए गए फ्यूचर्स कंपनी को संदर्भित करता है, यह एक निश्चित प्रारूप है, जिसका अर्थ है कि जब आप जावास्क्रिप्ट भाषा के एपीआई को कॉल करते हैं तो आपको एक्सचेंज ऑब्जेक्ट को निर्दिष्ट करना होगा।

हरे रंग का कोड जावास्क्रिप्ट भाषा का एपीआई है, जब हम इसे कॉल करते हैं, तो यह वास्तव में एक्सचेंज ऑब्जेक्ट में फ़ंक्शन को कॉल करता है। नीले रंग के कोड के पीछे एक बिंदु है, जो एक निश्चित प्रारूप भी है। यहां फ़ंक्शन का मतलब है कि हम माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। यदि फ़ंक्शन को पैरामीटर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे खाली ब्रैकेट के साथ दर्शाया जाता है; यदि फ़ंक्शन को पैरामीटर पास करना है, तो पैरामीटर को ब्रैकेट में लिखा जाता है।

उदाहरणों के माध्यम से, कोड के बुनियादी संरचनात्मक सिद्धांतों को स्पष्ट करने के बाद, नीचे हम कुछ एपीआई दिखा रहे हैं जो आप आमतौर पर उपयोग करेंगे। SetContractType (सैट कॉन्ट्रैक्ट टाइप) सेट कॉन्ट्रैक्ट टाइप, यानी आप किस किस्म का व्यापार करना चाहते हैं उदाहरण: exchange.SetContractType ((rb1905); // सेट करने के लिए सौदे की किस्मों के लिए सिलिकॉन शिकंजा स्टील 1905 अनुबंध पेंट

GetTicker बटन टिक डेटा प्राप्त करता है उदाहरण: exchange.GetTicker ((); // टिक डेटा प्राप्त करें

GetRecords कस्टम डेटा प्राप्त करता है उदाहरण: exchange.GetRecords ((); // K-लाइन डेटा प्राप्त करें

खरीदें खरीदें उदाहरण: exchange.Buy ((5000, 1); // 5000 युआन में एक हाथ खरीदें

बेचें और खरीदें उदाहरण: exchange.Sell ((5000, 1); // 5000 युआन में एक हाथ बेचें

GetAccount टैब खाता जानकारी प्राप्त करता है उदाहरण: exchange.GetAccount ((); // खाते की जानकारी प्राप्त करें

GetPosition टैब से भंडारण जानकारी प्राप्त करें उदाहरण: exchange.GetPosition ((); // भंडारण जानकारी प्राप्त करें

SetDirection टैब सेट करने के लिए अधिक करने के लिए खाली सूची प्रकार उदाहरण: exchange.SetDirection ((buy); // खरीद के लिए सेट करें exchange.SetDirection ((closebuy टॅग); // सपाट ढेर बेचने के लिए नीचे सूची प्रकार सेट करें exchange.SetDirection ((sell बटन); // खाली स्थानों को बेचने के लिए सूची प्रकार सेट करें exchange.SetDirection ((closesell कंक्रीट); // खाली स्थान खरीदने के लिए नीचे दिए गए आदेश प्रकार सेट करें

लॉग टैप लॉग में एक संदेश को आउटपुट करता है उदाहरण: लॉग ((hello, worle); // लॉग मेंhello world का उत्पादन करता है

स्लीप बटन ने प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक दिया उदाहरण: Sleep ((1000); // प्रोग्राम को 1 सेकंड के लिए रोकता है

शायद कुछ छोटे भागीदारों को संदेह होगा, ऊपर इतने सारे एपीआई, कैसे याद है? वास्तव में यह सब आप को याद रखने की जरूरत नहीं है, आविष्कारक क्वांटिफ़िकेशन आधिकारिक विस्तृत एपीआई दस्तावेजों का एक सेट है. यह एक शब्दकोश की तरह है, जब आप उपयोग करते हैं, तो आपको सीधे देखने की आवश्यकता होती है। कोड आदि की प्रारंभिक समझ से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी रणनीति को इन भाषाओं के माध्यम से व्यवस्थित करना चाहते हैं, कृपया याद रखें, प्रौद्योगिकी कभी भी मात्रा की सीमा नहीं है, क्या एक अच्छी रणनीति है कि आप क्वांटिफ़िकेशन बाजार में चल सकते हैं या नहीं।

सारांश

ये सबसे आम एपीआई हैं जिनका उपयोग मात्रात्मक लेन-देन में किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैंः डेटा प्राप्त करना, डेटा का गणना करना, खरीदें और बेचें, एक सरल मात्रात्मक लेनदेन रणनीति का सामना करने के लिए पर्याप्त है, और निश्चित रूप से यदि आप एक अधिक जटिल रणनीति लिखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आविष्कारक के मात्रात्मक उपकरण वेबसाइट पर जाना होगा।

पाठशाला के बाद का काम

१, एक मैक भाषा में १० चक्रों के बीच 5 चक्रों के बीच एक वाक्य लिखने का प्रयास करें. 2. जावास्क्रिप्ट भाषा में अपने खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए GetAccount का प्रयास करें और लॉग का उपयोग करके लॉग में प्रिंट करें।

अगला भाग

प्रोग्रामिंग लेगो बिल्स को इकट्ठा करने के समान है, एपीआई बिल्स के विभिन्न हिस्सों की तरह है, और प्रोग्रामिंग प्रक्रिया लेगो के विभिन्न हिस्सों को एक पूर्ण खिलौना बनाने के समान है। अगले भाग में मैं आपको मैक भाषा एपीआई का उपयोग करके एक पूर्ण मात्रा लेनदेन रणनीति इकट्ठा करने के लिए ले जाऊंगा।

2.4 आविष्कारकों के लिए क्वांटिफाइड सिस्टम पर रणनीति कैसे लिखें

सारांश

पिछले कुछ अध्यायों के बाद, अब आप अंत में अपने हाथों से एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति लिख सकते हैं। यह आपके लिए मैन्युअल ट्रेडिंग से मात्रात्मक ट्रेडिंग में कदम उठाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। वास्तव में, यह इतना रहस्यमय नहीं है, रणनीति लिखना केवल कोड में अपने विचारों को व्यक्त करना है। यह खंड शून्य से एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति को लागू करने के लिए शुरू करेगा, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आविष्कारक के मात्रात्मक प्रणाली पर रणनीति कैसे लिखें।

तैयार

सबसे पहले डेवलपर्स को क्वांटिफाइंग टूल की वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद नीति संग्रह टैब पर क्लिक करें, नीति निर्माण टैब पर क्लिक करें, ध्यान दें कि कोड लिखना शुरू करने से पहले, प्रोग्रामिंग भाषा के ड्रैग डाउन मेनू में, मैक भाषा या जावास्क्रिप्ट भाषा का चयन करना आवश्यक है, बेशक यह मंच पायथन, सी ++ और विज़ुअलाइज़ेशन भाषाओं का भी समर्थन करता है।

रणनीतिक विचार

पिछले अध्याय में, एक रणनीति का परिचय दिया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि कीमत पिछले 10 दिनों के औसत से ऊपर है, तो खरीदें और यदि कीमत पिछले 10 दिनों के औसत से नीचे है, तो बेचें। लेकिन जबकि कीमत बाजार की स्थिति को सहज रूप से दर्शा सकती है, लेकिन कई झूठे संकेत हैं; इसलिए हम इस रणनीति में सुधार करना चाहते हैं।

सबसे पहले, एक बड़ी चक्रवात औसत रेखा का चयन करें, ताकि प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण किया जा सके, जो कम से कम लगभग आधे झूठे ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर कर चुका है, और बड़ी चक्रवात औसत रेखा हालांकि सुस्त है, लेकिन अधिक स्थिर है; फिर, फिर से प्रवेश की सफलता की दर को बढ़ाने के लिए, एक और शर्त जोड़ें, यह बड़ी चक्रवात औसत रेखा कम से कम ऊपर की ओर है; अंत में, मूल्य, अल्पकालिक औसत रेखा और लंबी अवधि की औसत रेखा के सापेक्ष स्थान संबंध का उपयोग करें, जो एक पूरी ट्रेडिंग रणनीति बनाते हैं।

रणनीतिक तर्क

उपरोक्त रणनीतिक विचारों और विचारों के साथ, हम रणनीतिक तर्क का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ तर्क यह नहीं है कि आप आकाशगंगाओं के संचालन के नियमों को गणना करते हैं, यह इतना जटिल नहीं है। बस पिछले रणनीतिक विचारों को शब्दों में व्यक्त करना है।

बहुमुखी मुद्राएं: यदि वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, और समापन मूल्य अल्पकालिक औसत रेखा से बड़ा है, और समापन मूल्य दीर्घकालिक औसत रेखा से बड़ा है, और अल्पकालिक औसत रेखा दीर्घकालिक औसत रेखा से बड़ी है, और दीर्घकालिक औसत रेखा ऊपर है।

खाली बैग: यदि वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, और समापन मूल्य अल्पकालिक औसत रेखा से कम है, और समापन मूल्य दीर्घकालिक औसत रेखा से कम है, और अल्पकालिक औसत रेखा दीर्घकालिक औसत रेखा से कम है, और दीर्घकालिक औसत रेखा नीचे है।

बहु-मुख्य स्थिति: यदि वर्तमान में कई ऑर्डर हैं और समापन मूल्य लंबी अवधि की औसत रेखा से कम है, या लंबी अवधि की औसत रेखा से कम है, या लंबी अवधि की औसत रेखा नीचे है।

रिक्त स्थिति: यदि वर्तमान में खाली ऑर्डर हैं और समापन मूल्य दीर्घकालिक औसत से अधिक है, या दीर्घकालिक औसत से अधिक है, या दीर्घकालिक औसत ऊपर है।

यह पूरी क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीति का तार्किक हिस्सा है, और अगर हम इसे कोड में लिखते हैं, तो यह तीन चरणों में शामिल होगाः बाजार प्राप्त करना, संकेतक की गणना करना, खरीद और बिक्री का आदेश देना।

मैक भाषा रणनीति

सबसे पहले, बाजार प्राप्त करें, इस मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति में, हमें केवल समापन मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो मैक भाषा में, समापन मूल्य प्राप्त करने के लिए एपीआई हैः CLOSE, यानी आपको केवल कोड के साथ CLOSE लिखने की आवश्यकता है और नवीनतम K लाइन का समापन मूल्य प्राप्त हो गया है।

और फिर हम गणना करते हैं, और इस परिमाणात्मक ट्रेडिंग रणनीति में, हम दो तकनीकों का उपयोग करते हैं, अर्थात्, लघु औसत और दीर्घकालिक औसत, और हम मानते हैं कि लघु औसत 10 चक्र औसत है, और दीर्घकालिक औसत 50 चक्र औसत है, तो हम कोड का उपयोग कैसे करते हैं 10 चक्र औसत और 50 चक्र औसत का प्रतिनिधित्व करने के लिए?चित्रा 2-11 मैक भाषा रणनीति कोड

मैनुअल ट्रेडिंग में, हम एक नज़र में देख सकते हैं कि 50 चक्र औसत रेखा ऊपर है या नीचे है, लेकिन हम कोड का उपयोग कैसे करते हैं? ध्यान से सोचें, औसत रेखा ऊपर जाने का निर्णय लेने के लिए यह नहीं है कि वर्तमान K लाइन का 50 चक्र औसत रेखा का मूल्य ऊपरी K लाइन के 50 चक्र औसत रेखा के मूल्य से बड़ा है, और क्या ऊपरी K लाइन का 50 चक्र औसत रेखा का मूल्य ऊपरी K लाइन के 50 चक्र औसत रेखा के मूल्य से बड़ा है? इसके विपरीत, यह औसत रेखा की गिरावट का निर्णय लेने के लिए है। तो कोड का उपयोग करके, यह इस तरह होना चाहिएःचित्रा 2-12 मेई भाषा के लिए समान रेखा कोड

उपरोक्त चित्र में पंक्तियों 8 और 9 पर ध्यान दें, लाल रंग का कोड AND AND है, जिसका अर्थ है AND और AND। उदाहरण के लिए, चीनी में पंक्ति 9 का अनुवाद यह हैः यदि वर्तमान K रेखा की 50 चक्र रेखा उपरोक्त K रेखा की 50 चक्र रेखा से बड़ी है, और उपरोक्त K रेखा की 50 चक्र रेखा उपरोक्त K रेखा की 50 चक्र रेखा से बड़ी है, तो मान को AND के रूप में गणना करें; अन्यथा मान को AND के रूप में गणना करें और AND को AND के रूप में परिभाषित करें।

अंतिम चरण खरीद-बिक्री का है, केवल खरीद-बिक्री लॉजिक कोड के पीछे, आविष्कारक के मात्रात्मक उपकरण को कॉल करने वाले खरीद-बिक्री एपीआई को खरीद-बिक्री ऑपरेशन करने की आवश्यकता है; नीचे दिए गए चित्र देखेंःचित्रा 2-13 मेई भाषा में लेनदेन कोड

उपरोक्त चित्र में पंक्तियों 13 और 14 पर ध्यान दें, लाल रंग का कोड OR है, जो कि चीनी भाषा में कंकड़ या कंकड़ का अर्थ है। उदाहरण के लिए, पंक्ति 13 का चीनी में अनुवाद यह हैः यदि वर्तमान K रेखा का समापन मूल्य वर्तमान K रेखा के 50 चक्र के समतल रेखा से कम है, या वर्तमान K रेखा के 10 चक्र के समतल रेखा वर्तमान K रेखा के 50 चक्र के समतल रेखा से कम है, तो गणना को कंकड़ के रूप में मानें और तुरंत बंद करें; अन्यथा गणना को कंकड़ के रूप में मानें, और कुछ भी न करें।

कृपया ध्यान देंः AND और OR मैक भाषा में तार्किक ऑपरेटर हैंः AND जब सभी शर्तें के लिए होती हैं, तो अंतिम शर्त के लिए होती है; OR सभी स्थितियों में है, और जब तक कोई भी है, तब तक है।

सारांश

यह सभी आविष्कारक क्वांटिफिकेशन टूल पर मैक भाषा में ट्रेडिंग रणनीति लिखने की पूरी प्रक्रिया है, जो कुल मिलाकर तीन चरणों में होती हैः एक रणनीतिक विचार से, रणनीति के बारे में सोचने और तर्क को लिखित रूप में वर्णित करने के लिए, और अंत में कोड के साथ पूरी ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए। हालांकि यह एक सरल रणनीति है, लेकिन विशिष्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल रणनीतियों से बहुत अलग है, लेकिन रणनीति के एल्गोरिदम और डेटा संरचना अलग हैं। इसलिए, इस खंड में क्वांटिफिकेशन रणनीति प्रक्रिया को समझने के बाद, मैक भाषा में आविष्कारक क्वांटिफिकेशन टूल पर क्वांटिफिकेशन रणनीति अनुसंधान और अभ्यास करने के लिए आवश्यक है।

पाठशाला के बाद का काम

1. अपने आप को इस अनुभाग में रणनीतियों को लागू करने का प्रयास करें। 2. इस अनुभाग की रणनीति के आधार पर, स्टॉप-डैमेज फ़ंक्शन जोड़ें।

अगला भाग

क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग रणनीतियों के विकास में, प्रोग्रामिंग भाषाएं हथियारों की तरह हैं, एक अच्छी प्रोग्रामिंग भाषा आपको आधा काम दोगुना कर सकती है। उदाहरण के लिए, क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग जगत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पायथन, सी ++, जावा, सी #, ईज़ी लैंग्वेज, मैक आदि में से एक दर्जन से अधिक हैं। वास्तव में युद्ध के मैदान पर कौन सा हथियार चुनना है? निम्नलिखित अनुभाग में हम इन आम प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में बताते हैं, साथ ही प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताएं भी हैं।

अध्याय 3 सरल प्रोग्रामिंग भाषाओं में लेनदेन रणनीतियों को लागू करना

3.1 क्वांटिफाइड ट्रांजेक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्षैतिज मूल्यांकन

सारांश

अध्याय 1 और 2 में, हमने क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के बुनियादी ज्ञान और आविष्कारक क्वांटिफाइंग टूल का उपयोग करने के तरीके के बारे में सीखा, और इस अध्याय में हम व्यापार रणनीति को लागू करने के लिए विशेष रूप से काम करेंगे।

प्रोग्रामिंग भाषा क्या है?

प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखने से पहले, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग भाषाओं की अवधारणा को समझना चाहिए। प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे मनुष्य और कंप्यूटर दोनों समझ सकते हैं। यह एक मानकीकृत संचार कोड है। प्रोग्रामिंग भाषा का उद्देश्य कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए मानव भाषा का उपयोग करना है और कंप्यूटर को यह बताना है कि हमें क्या करना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के निर्देशों के अनुसार निष्पादित कर सकता है, हम कोड लिख सकते हैं और कंप्यूटर को निर्देश भेज सकते हैं।

जिस तरह माता-पिता ने हमें बचपन में बोलना सिखाया, उसी तरह उन्होंने हमें दूसरों को समझने का तरीका सिखाया।

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