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निर्देशिका

पहला अध्याय: मात्रात्मक लेनदेन का आधार

1.1 मात्रात्मक लेनदेन क्या है?

सारांश

विज्ञान और मशीनों के संयोजन के उत्पाद के रूप में मात्रात्मक व्यापार, आधुनिक वित्तीय बाजारों के पैटर्न को बदल रहा है। अब कई निवेशकों ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है। जोखिम को अधिकतम करने और इष्टतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए कैसे? यह इस श्रृंखला का उद्देश्य भी है।

अवलोकन

कई छोटे भागीदारों को लगता है कि क्वांटिफाइड ट्रेडिंग एक उच्च-अंत वातावरण और रातोंरात धन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग, गहरी शिक्षा, बड़े डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों के उदय के साथ, इसे एक रहस्यमय रंग देता है। ऐसा लगता है कि केवल क्वांटिफाइड ट्रेडिंग का उपयोग करके, आप पूरी तरह से सही ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं।

वास्तव में, कुछ हद तक, मात्रात्मक लेन-देन को मिथक माना जाता है। लेन-देन को छोड़कर, मात्रात्मक लेन-देन वास्तव में कंप्यूटर की मदद से होता है, और सांख्यिकी, गणित और अन्य तरीकों का उपयोग करके, वैज्ञानिक निवेश प्रणाली के माध्यम से, एक सकारात्मक अपेक्षित लेनदेन सिग्नल सिस्टम को खोजने के लिए। यह सिग्नल सिस्टम हमें बताएगा कि किस समय और किस कीमत पर खरीदारी की जानी चाहिए।

क्वांटिटेबल लेनदेन का विकास

इस प्रकार, पहले व्यक्ति जिन्होंने डेटा परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग किया और बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के नियम का पता लगाया, वह न तो स्टॉक की उत्पत्ति वाले डच थे, न ही आधुनिक वित्त को विकसित करने वाले महान अंग्रेज थे, और न ही वित्तीय के साथ रहने वाले अमेरिकी थे, बल्कि एक फ्रांसीसी थे।

18 वीं शताब्दी में, फ्रांसीसी स्टॉक ब्रोकर के सहायक जूल्स रेगनोल्ट ने स्टॉक की कीमतों में बदलाव के वर्तमान एजेंट सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और बाद में उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग के दर्शन और स्टॉक की संभावनाओं की गणना के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा खोजे गए बाजार के उतार-चढ़ाव के नियम का विस्तार से वर्णन किया। सामान्य वितरणः स्टॉक की कीमतों का विचलन समय के वर्गमूल के बराबर होता है, और अंत में, निवेश निर्णयों को तर्कसंगत रूप से मापा जाता है। व्यापार की सफलता के लिए।

आज, इंटरनेट + बिग डेटा + क्लाउड कंप्यूटिंग + आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग के संदर्भ में, मात्रात्मक लेनदेन का भी तेजी से विकास हुआ है। लंदन के गोल्डन गार्डे टर्मिनल, जो कभी वैश्विक वित्तीय केंद्र था, पहले से ही आईटी कंपनियों का एक केंद्र बन गया है। दुनिया के शीर्ष निवेशक भी अपनी स्वयं की मात्रात्मक टीमों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, यह अभी भी शुरुआती चरण में है, चाहे हार्डवेयर उपकरण या अनुसंधान और विकास की ताकत, लेकिन अधिक से अधिक संस्थानों और पेशेवर निवेशकों को मात्रात्मक लेनदेन के लाभों के बारे में पता है और इस क्षेत्र में भाग लेने के लिए, विशेष रूप से जब विनियमन धीरे-धीरे कठोर हो जाता है और बाजार प्रभावशीलता में वृद्धि होती है, तो मात्रात्मक लेनदेन के लिए अधिक से अधिक विकास की जगह होती है।

क्वांटिटेबल लेनदेन की विशेषताएं

वैज्ञानिक सत्यापनः कल्पना कीजिए कि जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, तो यदि आप इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एमुलेट डिस्क का उपयोग करते हैं, तो यह बहुत अधिक समय खर्च कर सकता है, और यदि आप इसे सीधे वास्तविक डिस्क पर परीक्षण करते हैं, तो आप वास्तविक सोने और चांदी खो सकते हैं। लेकिन आप एक वैज्ञानिक तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम का परीक्षण करने के लिए एक विशाल मात्रा में ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से मात्रात्मक ट्रेडिंग में फीडबैक का उपयोग कर सकते हैं। क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है, डेटा को बोलने दें, न कि कोई और न ही बादल।

वस्तुनिष्ठ रूप से सटीकव्यापार में, हमारा असली दुश्मन खुद है, मानसिक प्रबंधन कहना आसान है, करना मुश्किल है। लालच, भय और भाग्य के लिए मानवीय कमजोरियों को व्यापार बाजार में कई गुना बढ़ाया जाता है, और मात्रात्मक व्यापार हमें इन कमजोरियों को दूर करने में मदद कर सकता है और व्यापार में बेहतर निर्णय ले सकता है।

समय पर और कुशल: व्यक्तिपरक व्यापार, मानव प्रतिबिंब की गति कंप्यूटर से तेज नहीं हो सकती है, और मानव शरीर और ऊर्जा 24 घंटे तक नहीं चल सकती है, व्यापार बाजार में अवसर थोड़े समय के लिए गुजर जाता है, मात्रात्मक व्यापार पूरी तरह से व्यक्तिपरक व्यापार की जगह ले सकता है, व्यापार के अवसरों की तलाश करता है, समय पर बाजार में बदलाव का तेजी से पालन करता है।

जोखिम नियंत्रणमात्रात्मक व्यापार न केवल ऐतिहासिक आंकड़ों से भविष्य में दोहराए जाने वाले ऐतिहासिक नियमों को खोद सकता है, जो कि अधिक संभावना वाले जीतने की रणनीति है। यह विभिन्न प्रकार के निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण करने, प्रणालीगत जोखिम को कम करने और पूंजी वक्र को समतल करने में भी मदद कर सकता है।

क्या कोई क्लासिक ट्रेडिंग रणनीति है जो क्वांटिटेबल ट्रेडिंग के लिए उपयोगी है?

ओपन-ब्रेक रणनीति

खुलने के आधे घंटे में अक्सर एक दिन के आंदोलन का निर्धारण कर सकते हैं, यह रणनीति खुलने के बाद आधे घंटे के भीतर, कीमत या तो सकारात्मक या नकारात्मक है, यह निर्धारित करने के लिए कि दिन के दौरान प्रवृत्ति की दिशा क्या है। यदि यह सकारात्मक है तो स्थिति खरीदें, यदि यह नकारात्मक है तो स्थिति बेचें, बंद होने से पहले कुछ मिनटों में स्थिति को खाली करें। यह एक बहुत ही सरल व्यापार रणनीति है।

डोंगचीआन मार्ग रणनीति

चित्र 1-1 डोंगचीआन मार्ग रणनीति

डोंग चांग रणनीति को दिन के भीतर व्यापार का पूर्वज कहा जा सकता है, इसका नियम यह है कि यदि वर्तमान मूल्य पूर्ववर्ती एन-रूट के लाइन के उच्चतम मूल्य से अधिक है, तो खरीदें, और यदि वर्तमान मूल्य पूर्ववर्ती एन-रूट के लाइन के सबसे कम मूल्य से कम है, तो बेचें। प्रसिद्ध समुद्र तट व्यापार नियम का उपयोग संशोधित डोंग चांग रणनीति के लिए किया जाता है।

क्रॉस-पीरियड लीवरेज रणनीति

अंतराल अवधि के लिए लीवरेजिंग एक लीवरेजिंग व्यापार में सबसे आम प्रकार है, एक ही व्यापार की किस्म के आधार पर, अलग-अलग वितरण महीने के अनुबंध की कीमत, अगर दोनों की कीमतों में एक बड़ा मूल्य अंतर है, तो आप एक साथ खरीद और विभिन्न अवधि के लिए वायदा अनुबंध बेच सकते हैं, अंतराल अवधि लीवरेजिंग. मान लीजिए कि प्रमुख अनुबंध और उप-मुख्य अनुबंध के बीच का मूल्य अंतर लंबे समय तक -50 ~ 50 के आसपास बना हुआ है। यदि किसी दिन मूल्य अंतर 70 तक पहुंच जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कुछ समय में मूल्य अंतर वापस 50 तक पहुंच जाएगा। तो आप मुख्य शक्ति अनुबंध बेच सकते हैं, और साथ ही साथ खरीद सकते हैं उप-मुख्य शक्ति अनुबंध, इस अंतर को खाली करने के लिए और इसके विपरीत।

सारांश

इस लेख में, हमने आपको क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के बारे में कुछ अवधारणाओं के बारे में बताया है, जिसमें इसकी परिभाषा, विकास, विशेषताएं और क्लासिक ट्रेडिंग रणनीतियाँ शामिल हैं।

यह समझना कि क्वांटिटेबल ट्रेडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको क्वांट के लिए एक उदार व्यक्ति बनने की राह पर ले जाता है। अंत में, मैं आपको बियर मार्केट में अपने आप को समृद्ध करने और जल्द ही अपने ज्ञान को वास्तविकता में लाने की कामना करता हूं! याद रखें, आप धन और स्वतंत्रता से केवल एक बैल बाजार दूर हैं!

नीचे का अग्रलेख QT और पारंपरिक ट्रेडिंग के बीच अंतर क्या है? क्या आपको पारंपरिक ट्रेडिंग या क्वांटिफाइड ट्रेडिंग का चयन करना चाहिए? अगले खंड में हम QT के बारे में और अधिक जानने के लिए इन दो सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे।

पाठ के बाद के कार्य

1. एक शब्द में बताएं कि क्वांटिटेबल ट्रेडिंग क्या है?
2. क्वांटिटेबल ट्रेडिंग की विशेषताएं क्या हैं?

1.2 क्यूटी ट्रेडिंग का विकल्प

सारांश

बहुत से लोग क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग को जटिल रणनीतिक प्रोग्रामिंग के साथ शुरू करते हैं, जो अनजाने में एक रहस्यमय परत को कवर करता है। इस लेख में, हम एक सरल स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि सामान्य भाषा में है, और उसके रहस्य को उजागर करता है, यह विश्वास करते हुए कि यहां तक कि बेबुनियाद ज्ञान भी आसानी से समझा जा सकता है।

मात्रात्मक लेनदेन और व्यक्तिपरक लेनदेन के बीच अंतर

व्यक्तिपरक व्यापार कृत्रिम विश्लेषण और समझ को महत्व देता है, यहां तक कि अगर कोई खरीद और बिक्री संकेत होता है, तो यह चुनिंदा आदेश और व्यापार को पसंद करता है, यह देखना पसंद करता है कि क्या चल रहा है, और गलती नहीं करना चाहता है। मानव भावना जटिल, परिवर्तनशील और अविश्वसनीय है, अधिकांश व्यापारी लगातार नुकसान होने पर अक्सर दूसरे तरीके से बदल जाते हैं। यह यादृच्छिक है, जो नुकसान से परेशान है, जिससे स्थिर लाभप्रदता मुश्किल हो जाती है।

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग ट्रेडिंग की समझ के माध्यम से एक सुसंगत खरीद और बिक्री रणनीति तैयार करती है। ट्रेडिंग में, सभी आंदोलनों को समान रूप से देखा जाता है, सभी को व्यवस्थित रूप से संसाधित किया जाता है, गलती करना बेहतर होता है, इसे याद नहीं करना बेहतर होता है। इसके पास एक पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली भी है, जो ऐतिहासिक डेटा के माध्यम से यह निर्धारित करती है कि कौन सी रणनीति किस प्रकार की स्थिति और किस्मों के लिए उपयुक्त है, और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों और किस्मों के साथ संगत है।

संक्षेप में, व्यक्तिपरक व्यापार मात्रात्मक व्यापार का आधार है, मात्रात्मक व्यापार व्यक्तिपरक व्यापार का शोधन है। व्यक्तिपरक व्यापार एक अभ्यास की तरह है, अंत में सफल होगा या नहीं, प्रतिभा बहुमत है, एक दशक के लिए अनभिज्ञ है, और एक मार्ग की ओर है। मात्रात्मक व्यापार एक फिटनेस की तरह है, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप एक मांसपेशी का अभ्यास कर सकते हैं, भले ही आपके पास प्रतिभा न हो।

क्या मात्रात्मक लेनदेन व्यक्तिपरक लेनदेन से बेहतर है?

एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी, एक अर्थ में, एक मात्रात्मक व्यापारी भी है। क्योंकि एक सफल व्यक्तिपरक व्यापारी के पास निश्चित रूप से अपने स्वयं के नियमों और विधियों का एक सेट होता है, जो एक व्यापार प्रणाली है। सफल व्यक्तिपरक व्यापार व्यापार अनुशासन और व्यापार नियमों पर आधारित होना चाहिए, और व्यापार नियमों का निष्पादन हिस्सा वास्तव में व्यक्तिपरक व्यापार में मात्रात्मक हिस्सा है।

इसके विपरीत, एक सफल मात्रात्मक व्यापारी, एक उत्कृष्ट व्यक्तिपरक व्यापारी भी होना चाहिए, क्योंकि मात्रात्मक व्यापार रणनीति का विकास, वास्तव में, एक व्यक्ति के व्यापार विचार का एक संश्लेषण है। यदि बाजार की धारणा और समझ शुरू से ही गलत है, तो विकसित व्यापार रणनीति, लंबे समय तक लाभ कमाने के लिए मुश्किल है।

इसलिए, मुनाफे की दृष्टि से, यह निर्धारित करने के लिए कि एक व्यापारी अंततः सफल होगा या नहीं, व्यापार विचार महत्वपूर्ण कारक है, न कि यह व्यक्तिपरक व्यापार या मात्रात्मक व्यापार है। मात्रात्मक व्यापार सतह पर उच्च दिखता है, और इसके मुनाफे का सार व्यक्तिपरक व्यापार से कोई अंतर नहीं है, वे एक ही चीज़ के दो पक्षों के विपरीत और एकजुट हैं।

हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के ट्रेडिंग टूल के रूप में कई फायदे हैं।

तेजी से पुनर्वासएक ट्रेडिंग रणनीति की जांच करने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा की आवश्यकता होती है, और मात्रात्मक ट्रेडिंग मिनटों में परिणामों की गणना कर सकती है। यह गति व्यक्तिपरक ट्रेडिंग की तुलना में कई गुना तेज है।

और अधिकएक रणनीति के अच्छे या बुरे होने का आकलन डेटा (जैसे, शार्प अनुपात, अधिकतम निकासी दर, वार्षिक आय) पर आधारित होता है, न कि उस पर निर्भर करता है।

अधिक अवसरदुनिया भर में हजारों प्रकार के ट्रेड होते हैं, इसलिए व्यक्तिपरक ट्रेड एक साथ बंद नहीं हो सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक ट्रेड पूरे बाजार को वास्तविक समय में बंद कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडिंग अवसर को याद नहीं करते हैं, जिससे लाभप्रदता बढ़ जाती है।

क्या क्वांटिटेबल ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है?

बेशक, लेकिन लंबे समय तक इसे बनाए रखना वास्तव में एक कठिन काम है। पैसा कमाना या नहीं यह मात्रात्मक लेनदेन पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल एक उपकरण है, मात्रात्मक लेनदेन केवल लेनदेन के विचारों को क्रमादेशित, नियमित और मात्रात्मक रूप से लागू करता है, प्रक्रिया केवल निष्पादन के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। लंबे समय तक स्थिर पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि बाजार खेल है, गतिशील परिवर्तनशील है, और व्यापार विचार भी बाजार के साथ बदलना चाहिए।

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के जोखिम

क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकि क्यूंकिंकिं क्यूंकिं क्यूंकिं क्यूंकिं क्यूंकिं क्यूंकिं क्यूं क्यूंकिं क्यूंकिं क्यूं क्यूंकिं क्यूंकिं क्यूं क्यूंकि

सारांश

उपरोक्त व्याख्या से, हम देख सकते हैं कि मात्रात्मक व्यापार एक अद्वितीय व्यापारिक विधि नहीं है, यह केवल एक व्यापारिक उपकरण है जो हमें व्यापारिक तर्क का विश्लेषण करने और व्यापारिक रणनीति को बेहतर बनाने में मदद करता है। चाहे आप मूल्यवान हों, तकनीकी हों, चाहे आप स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी या ऑप्शंस कर रहे हों, यह वास्तव में मात्रात्मक हो सकता है। व्यक्तिगत अनुभव पर निर्णय लेने वाले व्यापारियों के विपरीत, एक मात्रात्मक व्यापारी के हाथ में हथियार बाजार के साक्ष्य और तर्क हैं।

नीचे का अग्रलेख

क्वांटिटेशन केवल एक ट्रेडिंग विधि है, रणनीति केवल ट्रेडिंग विचार का वाहक है, प्रक्रिया प्रत्येक ट्रेडिंग प्रक्रिया के लिए निष्पादित की जाती है। नीचे दिए गए अनुभाग आपको क्वांटिटेशन ट्रेडिंग के पूर्ण जीवन चक्र के बारे में बताएंगे, जिसमें शामिल होंगेः रणनीति निर्माण, मॉडल निर्माण, फीडबैक अनुकूलन, सिमुलेशन ट्रेडिंग, रियल-टाइम ट्रेडिंग, रणनीति निगरानी आदि।

पाठ के बाद के कार्य

1. क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और सब्जेक्टिव ट्रेडिंग के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है?
2. वस्तुनिष्ठ लेनदेन की तुलना में मात्रात्मक लेनदेन के क्या फायदे हैं?

1.3 क्या करें

सारांश

एक पूर्ण मात्रात्मक व्यापार जीवनचक्र, केवल व्यापार रणनीति ही नहीं है। यह कम से कम छह घटकों से बना है, जिसमें शामिल हैंः रणनीति अवधारणा, मॉडल निर्माण, फीडबैक अनुकूलन, अनुकरण व्यापार, वास्तविक व्यापार, रणनीति निगरानी, आदि।

रणनीतिक विचार

सबसे पहले, मात्रात्मक व्यापार करने के लिए, आपको पहले ट्रेडिंग बाजार में वापस जाना होगा, बाजार में कीमतों को अधिक बार देखना होगा, बाजार में उतार-चढ़ाव के नियमों को समझना होगा, और प्रत्येक ट्रेडिंग के तर्क का अनुमान लगाने की कोशिश करनी होगी, और अंत में एक ट्रेडिंग रणनीति तैयार करनी होगी। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको क्लासिक निवेश पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता हो सकती है, या लगातार व्यापार करने के लिए, असफलता में अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा।

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए, ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका अनुकरण करना है। रणनीति तर्क का निर्माण करने के लिए सीधे तैयार तकनीकी विश्लेषण के संकेतकों का उपयोग करें, खरीदने और बेचने के नियमों को लिखें, ताकि आपको एक सरल रणनीति मिल सके। यदि आपकी ट्रेडिंग रणनीति यह है कि यदि कीमत पिछले 10 दिनों की औसत कीमत से अधिक है, तो खरीदें, और यदि कीमत पिछले 10 दिनों की औसत कीमत से कम है, तो बेचें। तो इसकी संरचना इस प्रकार है (जैसा कि नीचे दिया गया है): चित्र 1-2 ट्रेडिंग रणनीतियों के उदाहरण

बेशक, रणनीतिक अनुभव के संचय के साथ, अपने स्वयं के व्यापार के तरीके के निर्माण के बाद, तार्किक विकल्प अधिक से अधिक विविध हो जाते हैं, और अधिक व्यवस्थित मात्रात्मक व्यापार के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्टॉक या वायदा बाजार में एक मात्रात्मक सोच वाला व्यापारी हो सकता है, तो यह सराहनीय बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, चाहे वह किसी भी व्यापारिक बाजार में स्थिर लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता रखते हैं।

मॉडल बनाना

दूसरा, आपको एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग टूल की आवश्यकता है, जिसे आप ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग विचारों को लागू कर सकते हैं। बाजार में सामान्य सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। लेकिन यदि आप एक उच्च अंत क्वांटिटेटिव ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा।

और यहाँ हम पायथन का उपयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह वैज्ञानिक गणना के लिए एक आधिकारिक भाषा है, और इसलिए हम इसे और अधिक उपयोग करने की सलाह देते हैं, और हम इसे और अधिक उपयोग करने की सलाह देते हैं। और विभिन्न प्रकार के ओपन सोर्स एनालिटिक्स, फाइल प्रोसेसिंग, नेटवर्क, डेटाबेस आदि प्रदान करता है।

यदि आपके पास कम प्रोग्रामिंग क्षमता है, तो यह विश्वास है कि यह अधिकांश शुरुआती लोगों की कमजोरी है, अपेक्षाकृत सरल दृश्य प्रोग्रामिंग भाषा या मैक भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, जो आपको ट्रेडिंग की मात्रा सीखने में रुचि बढ़ा सकती है, और आपको रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, कुशलता से समाप्त करें रणनीति विकास। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, मैक भाषा का उपयोग करके, ऊपर बताई गई एक ट्रेडिंग रणनीति विकसित करें, डबल-क्लिक चित्र में रणनीति कोड में विस्तृत टिप्पणी देखी जा सकती है।

चित्र 1-3 ट्रेडिंग रणनीति विकास पृष्ठ

ऊपर दिखाया गया रणनीति कोड, एक मैक भाषा का प्रदर्शन है जो आविष्कारक के क्वांटिटेशन टूल का उपयोग करता है, जिसमें कई कार्यात्मक मॉड्यूल शामिल हैं जिन्हें आप सीधे उपयोग कर सकते हैं, और यह फीडबैक और रीयल-टाइम ट्रेडिंग की सुविधा का समर्थन करता है।

रिफ्लेक्सिव ट्यूनिंग

फिर, जब रणनीति मॉडल तैयार हो जाता है, तो अगला कदम रणनीति का परीक्षण करना है, और पैरामीटर का चयन और अनुकूलन करना है। रणनीति को विभिन्न पैरामीटर का उपयोग करके वापस परीक्षण किया जा सकता है, जो कि रणनीति के शार्प अनुपात, अधिकतम वापसी, वार्षिक रिटर्न आदि को देखता है। रणनीति को लगातार डिबगिंग और संशोधित करके, अंततः एक अच्छी तरह से क्वांटिफाइड ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त की जाती है।

उदाहरण के लिए, हम 2017 के ऐतिहासिक डेटा को नमूना डेटा के रूप में लेते हैं, 2018 के ऐतिहासिक डेटा को नमूना डेटा के रूप में लेते हैं। हम 2017 के डेटा के साथ अच्छे प्रदर्शन वाले पैरामीटर के कुछ सेटों का अनुकूलन करते हैं, और फिर हम 2018 के लिए इन पैरामीटर का उपयोग करते हैं।

डेटा फीडबैक. सामान्य तौर पर, आउट-ऑफ-नमूना फीडबैक परिणामों में कोई इन-ऑफ-नमूना फीडबैक परिणाम नहीं होता है, लेकिन यदि आउट-ऑफ-नमूना और इन-ऑफ-नमूना परिणाम बहुत भिन्न होते हैं, तो यह रणनीति लगभग अप्रभावी है। विश्लेषण को देखने के लिए, रणनीति के विफल होने के कारणों का आकलन करें।

मान लीजिए कि एक रणनीति में विफलता की खोज की गई है, क्योंकि यह कुछ चरम स्थितियों के कारण एक बड़ा नुकसान है, जो कि आउट-ऑफ-नमूना डेटा है, तो हम इस जोखिम से बचने के लिए एक निश्चित स्टॉप-लॉस शर्त जोड़ सकते हैं; यदि रणनीति में विफलता की खोज की गई है, तो ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए ट्रेडिंग तर्क को थोड़ा कड़ा किया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि ट्रेडिंग लॉजिक शुरू में ही गलत है, तो इसे संशोधित करना मुश्किल है और एक लाभदायक रणनीति प्राप्त करना मुश्किल है, तो यह समय है अपनी रणनीति के विचार पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पैरामीटर अनुकूलन में, उपलब्ध पैरामीटर सेट जितना अधिक होगा, उतना ही बेहतर होगा, यह दर्शाता है कि रणनीति की व्यापक प्रयोज्यता है। बहुत कम ट्रेडों वाली रणनीति का परिणाम जीवित रहने वालों का विचलन हो सकता है। लाइन, कई मामलों में आपका तर्क गलत है।

नकली लेनदेन

इसके बाद, जब आप एक ट्रेडिंग लॉजिक को सही करते हैं, तो वास्तविक खाते पर व्यापार करने के लिए जल्दबाजी न करें। विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए नकली खाते का उपयोग करना आवश्यक है, और यदि यह रातोंरात मध्यम या निम्न आवृत्ति की रणनीति है, तो लंबे समय तक नकली ट्रेडिंग की आवश्यकता है।

भविष्य में एक पूरी तरह से अज्ञात सिमुलेशन परिदृश्य में, सिमुलेशन ट्रेडिंग में रणनीति का प्रदर्शन देखने के लिए, यह जांचने के लिए कि क्या प्रतिक्रिया सिग्नल सिमुलेशन ट्रेडिंग सिग्नल से मेल खाते हैं, क्या ऑर्डर की गई कीमत और लेनदेन की कीमत में कोई विचलन है, यदि प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप है, तो रणनीति प्रभावी है।

रियल डिस्क लेनदेन

अंत में, एक लंबे समय के परीक्षण रणनीति के बाद, रणनीति को वास्तविक युद्ध में व्यापार करने के लिए रखा जा सकता है। बेशक, हम भी सावधानी बरतने और चरम सीमाओं से बचने के लिए व्यापार की मात्रा के दौरान सतर्क रहना चाहिए। वास्तविक दुनिया में, रणनीति की अपेक्षाओं को आम तौर पर छूट दी जाती है, 50% की उम्मीद को पूरा करना योग्य है।

निगरानी रणनीति

अंत में, यह याद दिलाया जाना चाहिए कि व्यापार के साथ, हम रणनीति की प्रभावशीलता को भी देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि रणनीति से अधिक नुकसान होता है, तो हम रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। चूंकि बाजार की विशेषताएं बदलती हैं, हम वर्तमान में विकसित रणनीति मुख्य रूप से अतीत की बाजार विशेषताओं के लिए है। यदि बाजार की विशेषताएं बदलती हैं, तो रणनीति मॉडल को समय पर समायोजित किया जाना चाहिए, या इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए।

सारांश

इस लेख में हमने क्वांटिफाइड ट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है। कुल मिलाकर, यदि आप एक अनुभवी बाज़ार निवेशक हैं, तो आपको कंप्यूटर भाषा की नींव से रोका जाएगा, जो पहले विज़ुअलाइज़ेशन भाषा या मैक भाषा से शुरू हो सकती है, अपने आप को इस मंच पर अभ्यास करके रणनीति बना सकती है, और फिर धीरे-धीरे पायथन के उच्च-अंत क्वांटिफाइड ट्रेडिंग पर जा सकती है।

यदि आप एक प्रोग्रामर हैं और एक आईटी पेशेवर हैं, तो आपको बाजार में निवेश करने के अनुभव से रोक दिया जाएगा, और इसे कम मत समझो। एक योग्य मात्रात्मक निवेशक के रूप में, दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है।

नीचे का अग्रलेख

ट्रेडिंग रणनीतियाँ ही संपूर्ण क्वांटिफाइड ट्रेडिंग जीवनचक्र के केंद्र में होती हैं। निम्नलिखित अनुभाग में, हम एक पूर्ण ट्रेडिंग रणनीति के तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ट्रेडिंग रणनीति के वास्तुकला के दृष्टिकोण से। यह आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति को और अधिक व्यापक बनाने में मदद करेगा और क्वांटिफाइड ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जाएगा!

पाठ के बाद के कार्य

1. इस अनुभाग में दिए गए ट्रेडिंग रणनीतियों को मैक भाषा में लिखने का प्रयास करें।
2. क्वांटिटेबल ट्रेडिंग फीडबैक में सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक क्या हैं?

1.4 एक पूर्ण रणनीति के तत्व

सारांश

एक पूरी रणनीति, वास्तव में, व्यापारियों द्वारा खुद को दिए गए विभिन्न नियम हैं, जिसमें �