डिजिटल मुद्राओं के लिए अनुकूलन समोच्च लेनदेन प्रणाली और KAMA एल्गोरिथ्म हल करने के लिए कंक्रीट के आविष्कारक पर आधारित क्वांटिफाइड लेनदेन सॉफ्टवेयर

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अनुकूलन औसत रेखा KAMA का परिचय

जैसा कि इसका नाम है, अनुकूलन औसत (KAMA) चलती औसत (Moving Average) की श्रेणी में आता है, लेकिन पारंपरिक चलती औसत से अलग यह बहुत स्मार्ट है। हम जानते हैं कि सामान्य औसत के कई नुकसान हैं, जैसे किः अल्पकालिक औसत मूल्य आंदोलन के करीब है, बहुत संवेदनशील है, लेकिन झूठे संकेत उत्पन्न करने में आसान है; लंबी अवधि के औसत बहुत सटीक हैं।

KAMA की चतुराई यह है कि यह वर्तमान बाजार की स्थिति, अर्थात् उतार-चढ़ाव की दर के आधार पर मुख्य संवेदनशीलता से समायोजन कर सकता है। इसका रूप इस प्रकार है: एक अस्थिर बाजार में, KAMA के परिवर्तन स्पष्ट रूप से धीमा हो जाते हैं; जब एक प्रवृत्ति आती है, तो यह तेजी से प्रतिक्रिया करता है। तो वास्तविक बाजार में, इसका लाभ यह है कि यह दैनिक हलचल से उत्पन्न होने वाले लेनदेन की लागत को कम करता है और बाजार में उड़ान भरने और समय पर चढ़ने में सक्षम होता है।

चार्ट में KAMA

KAMA की गणना

• दिशा ((DIR) = समापन मूल्य - n दिनों पहले समापन मूल्य
• उतार-चढ़ाव दर (VIR) = sum (abs) (बंद कीमत - पिछले ट्रेडिंग दिन के लिए बंद कीमत), n)
• दक्षता (ER) = दिशा / उतार-चढ़ाव दर
• और यह है कि यह 2 / (n1 + 1) है.
• धीमी गति = 2 / (n2 + 1)
• सीएस = दक्षता * (तेज़ - धीमी गति) + धीमी गति
• गुणांक ((CQ) = चिकनी * चिकनी
• KAMA = सूचकांक भारित औसत ((गतिशील चलती औसत ((बंद कीमत, गुणांक), 2)

इनमें n, n1, n2 चक्र पैरामीटर हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से n चक्र संख्या 10 है, n1 अल्पकालिक चक्र संख्या है, और n2 दीर्घकालिक चक्र संख्या 30 है। यह भी एक पैरामीटर सेट है जिसे KAMA लेखक पेरी कौफमैन द्वारा पहचाना गया है। n दिशा और उतार-चढ़ाव की गणना की दक्षता के लिए उपयोग किया जाता है। n1 और n2 तेज औसत और धीमी औसत के चक्र संख्या हैं। सिद्धांत रूप में, n1 के पैरामीटर जितना बड़ा होगा, KAMA उतना चिकना होगा।

KAMA का गणना का तरीका यह है कि पहले दिशा (DIR) और उतार-चढ़ाव (VIR) की गणना की जाती है, और फिर दोनों के अनुपात में दक्षता की गणना की जाती है। दक्षता (ER) कीमतों में परिवर्तन का एक माप है, और गणना का तरीका बहुत सरल हैः दिशा / उतार-चढ़ाव की दर। गणना का परिणाम 0 से 1 के बीच होता है, जब ER का मूल्य 0 के करीब होता है तो यह दर्शाता है कि बाजार एक अस्थिर स्थिति में है, और जब ER का मूल्य 1 के करीब होता है तो यह दर्शाता है कि बाजार एक प्रवृत्ति स्थिति में है।

जब दक्षता (ER) की गणना की जाती है, तो तेज औसत और धीमी औसत को जोड़कर चिकनी स्थिरांक (CS) का अनुमान लगाया जा सकता हैः दक्षता * (तेज - धीमी गति) + धीमी गति । CS प्रवृत्ति के संचालन की गति का प्रतिनिधित्व करता है, और CS के गणना सूत्रों के अनुसार, हम पा सकते हैं कि CS में परिवर्तन हमेशा ER में परिवर्तन के अनुपात में होता है ।

इसके बाद समतल गुणकों के आधार पर गुणांक (CQ) की गणना की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि धीमी चक्र के पैरामीटर को गणना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़े, जो एक अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। KAMA के अंतिम समतलता का निर्धारण गुणांक (CQ) द्वारा किया जाता है, जो KAMA की गणना में अंतिम दो समोच्च समतलता वाले चक्र के पैरामीटर को निर्धारित करता है, अर्थात्ः सूचकांक-भारित औसत (गतिशील गतिशील औसत) (बंद कीमत, गुणांक), 2) ।

KAMA का उपयोग कैसे करें

हालांकि KAMA की गणना का तरीका बहुत जटिल है, लेकिन इसका उपयोग सामान्य औसत रेखा के समान है, और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, यह न केवल बाजार की गति का पता लगाने के लिए बल्कि सटीक खरीद और बिक्री बिंदुओं के लिए भी काम करता है। यह बहुत चतुर है, इसलिए यह कई व्यापारिक रणनीतियों में उपयोग किया जा सकता है, यहां तक कि डिजिटल मुद्राओं में भी।

• जब कीमत KAMA से अधिक हो और KAMA ऊपर हो, तो एक बड़ा ट्रेड खोलें।
• जब कीमत कम से कम KAMA से कम हो और KAMA नीचे की ओर हो, तो खाली हो जाता है।
• जब कीमत कम या कम नीचे की ओर जाती है, तो बहु-मुद्रा स्थगित होती है।
• जब कीमत KAMA से अधिक हो, या KAMA से ऊपर हो, तो खाली हो जाता है।

KAMA के आधार पर ट्रेडिंग रणनीतियों का निर्माण

पहला कदम: KAMA की गणना करेंध्यान दें! ऊपर बाएं कोने में चुनें प्रोग्रामिंग भाषाःMy语言... तालिब में पहले से ही तैयार काम है, लेकिन इसमें केवल एक बाहरी पैरामीटर ((n) चक्र है, n1 और n2 ने 2 और 30 को डिफ़ॉल्ट रूप से सेट कर दिया है... इस लेख की रणनीति का उपयोग केवल कुंजी के लिए किया जाता है, और जो लोग बहुत कुशल हैं वे खुद भी हा लिख सकते हैं...

%%  // My语言内JavaScript的标准格式
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数组
    if (r.length > 140) {  // 过滤K线长度
        var kama = talib.KAMA(r, 140);  // 调用talib库计算KAMA
        return kama[kama.length - 2];  // 返回KAMA的具体数值
    }
    return;
}
%%  // My语言内JavaScript的标准格式

दूसरा चरणः लेनदेन की शर्तों की गणना करें और ऑर्डर करें

%%
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);
    if (r.length > 140) {
        var kama = talib.KAMA(r, 140);
        return kama[kama.length - 2];
    }
    return;
}
%%

K^^KAMA;  // 把KAMA打印到图表上
A:CLOSE;  // 把收盘价打印到图表上

K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;  // 开多
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;  // 开空
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;  // 平多
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;  // 平空

चरण 3: सिग्नल फ़िल्टर करने के लिए रणनीति सेट करें

%%
scope.KAMA = function() {
    var r = _C(exchange.GetRecords);
    if (r.length > 140) {
        var kama = talib.KAMA(r, 140);
        return kama[kama.length - 2];
    }
    return;
}
%%

K^^KAMA;
A:CLOSE;

K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;

AUTOFILTER;  // 启用一开一平信号过滤机制

रणनीतिक पुनरीक्षण

वास्तविक व्यापारिक वातावरण के करीब आने के लिए, हम दो स्लाइडिंग पॉइंट्स के साथ तनाव परीक्षण करते हैं, जो निम्नानुसार हैं।

• एक्सचेंजः BitMEX
• एक्सबीटीयूएसडी
• एक्सबीटीयूएसडी
• समयः 01 जुलाई 2017 से 01 जुलाई 2019 तक
• के-लाइन चक्रः दिन की रेखा
• स्लाइडिंग पॉइंटः दो बार स्लाइड करें

परीक्षण वातावरण लाभ स्पष्ट वित्त पोषण वक्र

ऊपर दिए गए रीट्रीट के परिणामों से, यह सरल काम रणनीति निश्चित रूप से आशाजनक नहीं है, भले ही डिजिटल मुद्रा 2018 के सुपर-बिग बीयर बाजार में पूंजी वक्र में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई हो, और बाजार लंबे समय तक उथल-पुथल के दौर में है, और अनावश्यक नुकसान का कारण बनने के लिए वापस नहीं आया है। साथ ही 2019 में बैल बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन किया।

रणनीतिक स्रोत

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सारांश

एक अच्छा वास्तविक रणनीति के लिए एक हजार बार परिष्कृत किया जाना चाहिए, और इस लेख में रणनीतियों के लिए अपग्रेड के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कि कुछ फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़ना, सक्रिय रूप से रोकना, रोकना, आदि। एक समान रेखा के रूप में, कामा ने सामान्य समान रेखा के फायदे और नुकसान को विरासत में लिया है और साथ ही अपग्रेड किया है। एक अपरिवर्तनीय बाजार में, यहां तक कि सबसे अच्छे पैरामीटर को तय करना भी मुश्किल है और भविष्य के बाजार के लिए अनुकूल है, इसलिए इस तरह का एक आकस्मिक, आकस्मिक बाजार परिवर्तन का तरीका एक बेहतर विकल्प हो सकता है।