स्टॉप डैमेज मॉडल के सिद्धांत और लेखन

क्यों रोकें?

मछली पकड़ने के नियम

मान लीजिए कि एक शार्क ने आपके पैर को काट लिया है, और यदि आप अपने हाथों से अपने पैर को निकालने का प्रयास करते हैं, तो शार्क आपके हाथों और पैरों को एक साथ काट देगा।

पूंजी बाजारों में, चाहे वह डिजिटल मुद्रा हो या कमोडिटी वायदा, मछली पकड़ने का नियम यह है कि जब आप अपने लेनदेन को बाजार की दिशा से भटकते हुए पाते हैं, तो आपको तुरंत नुकसान को रोकना चाहिए, कोई देरी नहीं करनी चाहिए, कोई भाग्य नहीं बचना चाहिए।

पूंजी को बनाए रखना हमेशा पहला है।

निवेश के मास्टर उनका मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा पूंजी को बनाए रखना है, जो उनकी निवेश रणनीति का आधारशिला है

असफल निवेशक उन्होंने कहा, "हमारे लिए यह बहुत मुश्किल है कि हम अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हम यह नहीं कर सकते।

निवेशकों को पता है कि पैसे खोने से बचना पैसा बनाने से आसान है। यदि आप अपनी निवेश पूंजी का 50% खो देते हैं, तो आपको अपनी पूंजी को दोगुना करना होगा ताकि आप शुरू की जगह पर वापस आ सकें।

अंतरिक्ष हानि रोकथाम

कुंजीः किसी बेन्चमार्क के नीचे स्टॉप-लॉस मूल्य सेट करें ताकि आप किसी भी घटना से बच सकें।

उदाहरण के लिएः

समर्थन लाइन के लिए एक अधिक स्टॉप-लॉस बॉयलर बनाएं और समर्थन लाइन के नीचे स्टॉप-लॉस सेट करें। प्रतिरोध रेखा के ऊपर एक स्टॉप-लॉस सेट करें।

यह स्टॉप-लॉस विधि मूल्य-पैटर्न विधि का हिस्सा है, जो स्टॉप-लॉस के लिए अधिकतम सीमा को सेट करने के बराबर है। एक बार जब हम अपनी स्थिति स्थापित कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बचाने के लिए और भावनात्मक गड़बड़ी के कारण होने वाली विनाशकारी आपदा से बचने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यदि नकारात्मक मूल्य को अधिकतम स्टॉप-लॉस लाइन तक गिरने के लिए इंतजार करने के लिए देर से कार्रवाई की जाती है, तो यह अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, जो कि पूर्व निर्धारित अधिकतम है। स्टॉप-लॉस लिमिट केवल तभी अच्छा अवरोधक है जब बाजार अचानक मोड़ लेता है।

मूल्य-प्रतिबंधित हानि

स्टॉप-लॉस रणनीतिः स्टॉप-लॉस की स्थिति को पहले से सेट करें।

रणनीतिक उदाहरणः किसी निश्चित मूल्य बिंदु पर रोक लगाएं, या खरीद मूल्य के नीचे 3% या 5% पर रोक लगाएं, और एक बार जब मूल्य प्रभावी रूप से रोक खो देता है, तो तुरंत बाहर निकलें।

डिस्क के साथ चलती रोकथाम

स्टॉप-लॉस रणनीतिः स्टॉप-लॉस के लिए स्टॉप-लॉस सेट करने के लिए स्टॉप-लॉस को अधिकतम स्टॉप-लॉस से N मूल्य वापस लेने के बाद स्टॉप-लॉस करने का तरीका।

रणनीति उदाहरणः यदि 8946 बिट्स पर पीटीए पर एक ऑर्डर दिया जाता है, तो मूल्य 10 बिट्स वापस ले जाने पर सेट किया जाता है (8936) स्टॉप-लॉस, जब पीटीए की कीमत 8950 तक बढ़ जाती है, तो स्टॉप-लॉस मूल्य स्वचालित रूप से 8940 पर फिर से स्थापित हो जाता है।

क्षतिपूर्ति कानून को वापस लेनायदि खरीदारी के बाद कीमत पहले बढ़ जाती है और एक अपेक्षाकृत उच्च बिंदु तक पहुंचने के बाद गिर जाती है, तो अपेक्षाकृत उच्च बिंदु से शुरू होने वाले गिरावट के पैमाने को स्टॉप-लॉस लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जिसकी विशिष्ट संख्या व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा, गिरावट के समय (यानी दिनों की संख्या) के कारकों को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि 3 दिनों के भीतर 5% की गिरावट को वापस लेना। स्टॉप-लॉस वापस लेना वास्तव में स्टॉप-लॉस के मामलों में अधिक बार उपयोग किया जाता है।

आधुनिक रोकथाम का परिचय

समय को रोकना

आवेदनः दिन के दौरान सुपर शॉर्ट ट्रेडिंग मोड

कुंजीः एक निश्चित समय के लिए बाजार में कोई अनुकूल उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है, नुकसान को रोकना और फिर से प्रवेश करने का समय ढूंढना।

ट्रेडिंग का सिद्धांतः जब कीमतें किसी कारक जैसे कि आउटसोर्स प्रभाव, आउटसोर्स समर्थन और दबाव स्तर के ब्रेक और झूठे ब्रेक, अचानक समाचार आदि के प्रभाव में तुरंत बड़े पैमाने पर चलती हैं, तो तेजी या मंदी तेजी से आगे बढ़ती है और लाभ कमाती है।

समय-रोकने का यह अभ्यास कुछ पूर्वानुमान है और अन्य समय-रोकने के तरीकों के वर्गीकरण में आता है। समय-रोकने से व्यापार खोलने के समय की समस्या भी शामिल है। उदाहरण के लिएः यह प्रयास किया जाना चाहिए कि आप एक महत्वपूर्ण बिंदु (गुणवत्ता परिवर्तन) शुरू करने के क्षण में व्यापार खोलें, और बाद में पागल पीछा करने के लिए उम्मीद करें, लेकिन यह केवल उम्मीद है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप मैदान से बाहर निकलते हैं, नीचे की ओर समर्थन या प्रतिरोध के बाद प्रतीक्षा न करें।

आम तौर पर, समय रुक जाता हैः

क्षैतिज क्षति

• स्टॉप-लॉस रणनीतिः स्टॉप-लॉस लक्ष्य के रूप में एक निश्चित सीमा के भीतर कीमतों के पार करने के लिए एक समय सेट करें

• रणनीतिक दूरीः यदि खरीदारी के 5 दिनों के भीतर वृद्धि दर 5% तक नहीं पहुंचती है तो स्टॉप-लॉस करें।

• क्षैतिज स्टॉप-लॉस आमतौर पर जोखिम को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अधिकतम हानि विधि के साथ समय-स्टॉप का उपयोग करते हैं।

तकनीकी क्षति रोकथाम

महत्वपूर्णः तकनीकी रोकथाम एक अधिक जटिल रोकथाम विधि है, जो रोकथाम सेटिंग्स को तकनीकी विश्लेषण के साथ जोड़ती है, बाजार में यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को खत्म करने के बाद, महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों पर रोकथाम आदेश सेट करती है, जिससे नुकसान का और विस्तार नहीं होता है।

अनुप्रयोगः तकनीकी रोकथाम निवेशकों के लिए मजबूत तकनीकी विश्लेषण क्षमता और संयम की आवश्यकता होती है। तकनीकी रोकथाम निवेशकों के लिए पहले की तुलना में अधिक मांग करती है और एक निश्चित पैटर्न ढूंढना मुश्किल होता है। सामान्य तौर पर, तकनीकी रोकथाम का उपयोग करना केवल छोटे नुकसान के साथ बड़ा होता है।

उदाहरण के लिएः ऊपर की ओर बढ़ने वाले चैनल के नीचे की ओर खरीदने के बाद, ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति के अंत तक प्रतीक्षा करें और एक अपेक्षाकृत विश्वसनीय गतिशील औसत रेखा के पास स्टॉप-लॉस स्थिति को समायोजित करें, ताकि आप नीचे और ऊपर जा सकें और अंतर प्राप्त कर सकें।

एक सामान्य तकनीकी विरामः

ट्रेंडिंग कट-डाउनः

जिसमें मूल्य प्रभावी रूप से प्रवृत्ति रेखा को तोड़ने के लिए कट लाइन शामिल है; मूल्य प्रभावी रूप से एक 1 × 1 या 2 × 1 कोण रेखा को तोड़ने के लिए इस तरह, एक बार जब हम एक बार फिर से शुरू करते हैं, तो हम एक बार फिर से शुरू करते हैं।

यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है।

शेयरों के लिए, मूल्य के सामने एक मोड़ है, जिसमें एक मोड़ शामिल है, जैसे कि सिर के शीर्ष, एम सिर, गोलाकार शीर्ष आदि के साथ एक मोड़; कीमतों को एक दिशा में दिखाई देते हैं। नीचे की ओर कूदना, एक छेद को तोड़ना, आदि।

K लाइन बंदः

एक बार में दो गुर्दे, एक बार में दो गुर्दे, या एक बार में तीन गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक गुर्दे के साथ एक एक चाकू, और एक सूर्यास्त तारा, एक सिर और एक पैर, एक शूटिंग स्टार, दो उड़ने वाले कौवे, तीन कौवे एक विशिष्ट K-लाइन संयोजन जैसे कि टावरों को लटकाने के लिए।

घाटे को रोकने के लिएः

तकनीकी संकेतकों के आधार पर दिए गए बिक्री निर्देश, जो स्टॉप लॉस संकेत के रूप में काम करते हैं, मुख्य रूप से शामिल हैंः MACD हरा दिखाई देता है रंगीन स्तंभ रेखाएं और मृत कांटे बनाते हैं; SAR नीचे की ओर गिरती है और हरे रंग में बदल जाती है। सबसे उपयोगी SAR परलौकिक मोड़ संकेतक है, जिसे ब्रेक पॉइंट मोड़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। SAR शेयर की कीमतों के रक्षक देवता की तरह है, अगर यह तेजी से नहीं बढ़ रहा है, या अगर शेयर की कीमतें गिर रही हैं, तो SAR होगा। यह एक अच्छा संकेत है कि शेयरों की कीमतें गिर रही हैं।

सांख्यिकीय हानि रोकथाम

स्टॉप-लॉस के संदर्भ में, हम विभिन्न प्रकार के संदर्भ मानकों का चयन कर सकते हैं, तकनीकी संकेतकों, K-लाइन आकार, समय और मूल्य स्थान के अलावा, कई सांख्यिकीय चर भी स्टॉप-लॉस सेट करने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ मानकों हैं, जिनमें से अधिकांश सांख्यिकीय और गणितीय सिद्धांतों के आधार पर निकाले गए हैं, इसलिए हम इसे अस्थायी रूप से स्टॉप-लॉस कहते हैं।

एक सामान्य सांख्यिकीय हानिः

धन हानि रोकथाम कानूनः

यह सबसे आसान स्टॉप लॉस तरीका है, हम हर ट्रेड पर अपने जोखिम को एक निश्चित अनुपात में नियंत्रित करते हैं, जो लगातार पैसे कमाने पर बढ़ता है, इसलिए आप अधिक पैसा लगा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं, जबकि लगातार नुकसान होने पर नुकसान कम हो सकता है।

स्टॉप-डैमेज मॉडल लिखने का तरीका

कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले स्टॉप-लॉस फ़ंक्शन लिखेंः

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

कीमतों पर रोक

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

नुकसान का पता लगाएं

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

स्टॉप डैमेज मॉडल के उदाहरण

उदाहरण 1 दोहरे समोच्च प्रणाली

विचारः खरीदें या बेचें जब 100 दिन की औसत रेखा 350 दिन की औसत रेखा को पार करती है

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

सोचें

• यदि अभी तक पार करने की स्थिति नहीं मिली है, तो क्या आप नुकसान को तुरंत रोक सकते हैं?

• यदि आप जीतते हैं, तो क्या आप लाभ को अधिकतम कर सकते हैं और बाजार के बढ़ने के साथ ही अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं?

रूपांतरणः मूल्य सीमा रोक + ट्रैकिंग रोक

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

पूरा कोडः

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

उदाहरण 2 खुला डिस्क उतार-चढ़ाव प्रतिगमन मॉडल

विचारः मिनट चक्र के पहले K लाइन के ऊपरी छोर को तोड़ने के लिए, अधिक करें, बाद की कीमत उस दिन के पहले K लाइन के न्यूनतम मूल्य से नीचे गिर गई है या बाजार 10 मिनट बीत चुके हैं, समतल स्थिति में हैं; गिरने के लिए मिनट चक्र के निचले छोर पर उस दिन के पहले K लाइन के लिए, खाली करें, बाद की कीमत उस दिन के पहले K लाइन के उच्चतम मूल्य से ऊपर बढ़ गई है या बाजार 10 मिनट बीत चुके हैं, समतल स्थिति में हैं।

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

स्टॉप-डैमेज मॉडल के उदाहरण हैं:

उदाहरण 3 कीमतों के माध्यम से पार करने के लिए

विचारः ATR का उपयोग करके मूल्य चैनल को नीचे की ओर ले जाने के लिए; नवाचार के बाद उच्च और वर्तमान में उच्चतम मूल्य पिछले एक K लाइन समापन मूल्य को तोड़ने के लिए और ATR के एक निश्चित गुणांक से अधिक प्रवेश, मूल्य को तोड़ने के लिए; नवाचार के बाद कम और वर्तमान न्यूनतम मूल्य पिछले एक K लाइन के समापन मूल्य को कम करने के लिए ATR के एक निश्चित गुणांक खाली प्रवेश, मूल्य को तोड़ने के लिए;

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

कीमतों ने चैनल मॉडल को तोड़ दियाः

उदाहरण 4 आकृति विघटन मॉडल

विचारः वर्तमान मूल्य और एमए के अंतर को डीआरडी, एन दिन डीआरडी का योग और डीआरडी के पूर्ण मूल्य के योग से विभाजित करके परिभाषित करें। 5 को प्रवेश सीमा के रूप में सेट करें, यदि आरडीवी> 5 है, तो अधिक प्रवेश करें, के लाइन नीचे की ओर उछाल खाली जगह, समतल स्थिति में बाहर निकलें। सेट-5 को प्रवेश सीमा के रूप में सेट करें, यदि आरडीवी <-5, तो प्रवेश खाली जगह, के लाइन ऊपर की ओर उछाल खाली जगह, समतल स्थिति में बाहर निकलें।

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

एक मॉडल के रूप मेंः

उदाहरण 5K लाइन स्टॉप लॉस मॉडल

विचारः जब दोनों सममूल्य रेखाएं बहुमूल्य हो जाती हैं और वर्तमान मूल्य ऊपरी K रेखा के उच्चतम मूल्य से अधिक होता है, तो एक कंद रेखा चार सममूल्य रेखा बहुमूल्य स्टॉप को तोड़ देती है। जब दोनों सममूल्य रेखाएं खाली हो जाती हैं और वर्तमान मूल्य ऊपरी K रेखा के न्यूनतम मूल्य से कम होता है, तो एक सूर्य रेखा पर चार सममूल्य रेखा खाली हो जाती है।

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

के-लाइन स्टॉप मॉडलः

उदाहरण 6 बीओएलएल और एसएआर पर आधारित सूचक स्टॉप-लॉस मॉडल

विचारः उच्चतम मूल्य ब्रिन के ऊपर जाने पर अधिक प्रवेश करता है, जो कि 0 पर है, और अधिक स्टॉप लॉस पहनता है। न्यूनतम मूल्य ब्रिन के नीचे जाने पर कम है, जो कि 0 पर है, और कम है।

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

उपरोक्त सभी स्टॉप-लॉस मॉडल के लिए लगभग कोड फ्रेमवर्क है, पाठक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं, ट्रेडिंग का तरीका विभिन्न रणनीतियों और तरीकों का लचीलापन से उपयोग करने में निहित है, एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति में स्टॉप-लॉस का महत्व स्पष्ट है, पाठक उपरोक्त मॉडल का उपयोग करते समय, और हार्ड सॉकेट नहीं ले जा सकते हैं, अपने ट्रेडिंग इंडेक्स और मॉडल की प्रयोज्य को कई बार जांचना चाहिए, फिर एनालॉग डिस्क के कई बार पुनरीक्षण करने में, मॉडल को सही करने के लिए, और फिर इसे वास्तविक प्लेट पर लागू करना चाहिए।

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