लैरी कॉनर्स लैरी कॉनर्स आरएसआई 2 औसत रिवर्स रणनीति

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पिछले साल मेरे अच्छे दोस्त ने मुझसे कई बार पूछा था कि क्या मैं एक दिनचर्या लिख सकता हूं। कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक नेटवर्क लिख सकता हूं या मार्केटिंग रणनीति बना सकता हूं। लेकिन मैं आम तौर पर सीधे तौर पर कहता हूं कि इन रणनीतियों के बारे में, सबसे पहले, आपको एक मजबूत गणित की नींव होनी चाहिए, और कम से कम एक गणित पीएचडी। उच्च आवृत्ति अनुपात को वित्तीय शक्ति से भी अधिक मापा जाता है, जैसे कि धन की मात्रा और ब्रॉडबैंड इंटरनेट गति आदि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेरे लेनदेन की समझ के विपरीत हैं।

क्या उच्च आवृत्ति लेनदेन करने के लिए कोई अन्य तरीका है, निश्चित रूप से है। आज हम लारी कॉनर्स द्वारा विकसित आरएसआई औसत मूल्य प्रतिगमन रणनीति के बारे में बात करेंगे।

परिचय परिचय

आरएसआई 2 रणनीति एक काफी सरल औसत मूल्य वापसी ट्रेडिंग रणनीति है जिसे लैरी कॉनर्स द्वारा विकसित किया गया है। मुख्य रूप से मूल्य निर्धारण अवधि के दौरान, खरीद-फरोख्त का संचालन। जब आरएसआई 2 10 से नीचे जाता है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, और व्यापारियों को खरीदने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। जब आरएसआई 2 90 के पार जाता है, तो इसे ओवरबॉय माना जाता है और व्यापारियों को बेचने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए। यह एक काफी कट्टरपंथी अल्पकालिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य निरंतर रुझानों में भाग लेना है; यह प्रमुख शीर्ष या नीचे की पहचान करने के लिए नहीं है।

रणनीति

इस रणनीति में चार कदम हैं। 1. दीर्घकालिक चलती औसत का उपयोग करके प्रमुख रुझानों को निर्धारित करें; कॉनर्स ने 200-दिवसीय चलती औसत का सुझाव दिया है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति 200-दिवसीय औसत से ऊपर बढ़ती है और 200-दिवसीय औसत से नीचे गिरती है। व्यापारियों को 200 दिन की औसत रेखा के ऊपर खरीदने और 200 दिन की औसत रेखा के नीचे बेचने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।

2. आरएसआई का चयन करने से खरीद या बिक्री के अवसरों का निर्धारण होता है। कॉनर्स परीक्षण के आरएसआई स्तर 0 से 10 के बीच खरीदे जाते हैं और 90 से 100 के बीच बेचे जाते हैं। उन्होंने पाया कि जब आरएसआई 5 से नीचे जाता है तो खरीदे गए लाभ 10 से ऊपर होते हैं। आरएसआई जितना कम होगा, उतनी ही बाद की कई पदों पर लाभ होगा। इसके विपरीत, आरएसआई 95 से ऊपर होने पर बेचना लाभ 90 से ऊपर होने पर लाभ से अधिक है।

3। वास्तविक खरीद या बिक्री के आदेश और उनके आने का समय शामिल है। कॉनर्स ने बंद करने के लिए बंद करने के तरीके का उपयोग करने की वकालत की। बंद होने तक प्रतीक्षा करने से व्यापारियों को अधिक लचीलापन मिलता है और प्रवेश स्तर में सुधार हो सकता है।

4, आउटपुट पोजीशन सेट करें.

स्टॉप को कहाँ रखना चाहिए? Connors ने कहा कि वह स्टॉप-लॉस का उपयोग करने के पक्ष में नहीं है। सैकड़ों हज़ार लेनदेन के बाद मात्रात्मक परीक्षण में, कॉर्नास ने पाया कि स्टॉप का उपयोग करने का प्रदर्शन वास्तव में प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाता है।

लेकिन उदाहरण में, कॉर्नास ने 5 दिन के औसत से ऊपर एक बहु-हानि बंद करने और 5 दिन के औसत से नीचे एक खाली-हानि बंद करने का सुझाव दिया है। जाहिर है, यह एक छोटी अवधि की ट्रेडिंग रणनीति है, जिससे आप जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। या तो ट्रैकिंग स्टॉप लॉस सेट करने या SAR सिंथेटिक स्टॉप लॉस रणनीति का उपयोग करने पर विचार करें। कभी-कभी बाजार में वास्तव में ऊपर की ओर बहने की घटना होती है, और बिना स्टॉप-लॉस का उपयोग किए जाने से अत्यधिक नुकसान और भारी नुकसान हो सकता है। यह उपयोगकर्ता के लिए विचार और निर्णय लेने के लिए है।

लेनदेन सत्यापन Trading Examples

नीचे दिया गया चार्ट डॉविस इंडस्ट्रियल एवरेज SPDR (DIA) और 200-दिवसीय SMA (लाल), 5-चक्र SMA (गुलाबी) और 2-चक्र RSI दिखाता है। जब डीआईए 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर होता है और आरएसआई (2) 5 या उससे कम हो जाता है, तो एक पलक झपकने का संकेत होता है। जब डीआईए 200-दिवसीय एसएमए से नीचे होता है और आरएसआई (2) 95 या उससे अधिक हो जाता है, तो एक गिरावट का संकेत होता है। 12 महीनों के दौरान, 7 संकेत, 4 ऊपर और 3 नीचे थे। डीआईए ने चार में से तीन बार चार संकेतों में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि ये संकेत लाभदायक हो सकते हैं। चार गिरावट संकेतों में से, डीआईए ने केवल एक बार गिरावट दर्ज की। अक्टूबर में गिरावट के संकेतों के बाद, डीआईए ने 200 की औसत रेखा को तोड़ दिया। एक बार 200-दिवसीय औसत रेखा को पार करने के बाद, आरएसआई 2 5 या उससे कम नहीं गिरता है ताकि एक और खरीद संकेत उत्पन्न हो सके। इस तरह के लाभ और हानि के बारे में, यह स्टॉप-लॉस और लाभ के स्तर पर निर्भर करेगा।

दूसरा उदाहरण एप्पल (APL) को दर्शाता है, जो अधिकांश समय के लिए 200-दिवसीय औसत से ऊपर है। इस दौरान कम से कम दस खरीद संकेत थे। एपीएल में फरवरी के अंत से जून के मध्य तक गिरावट के कारण शीर्ष पांच के नुकसान से बचना मुश्किल है। अगस्त से जनवरी के बीच एपीएल की वृद्धि के साथ, पिछले पांच संकेत बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि इस चार्ट से पता चलता है, कई संकेत बहुत जल्दी हैं। दूसरे शब्दों में, एप्पल ने अपने शुरुआती खरीद संकेत के बाद एक नए निचले स्तर पर गिरावट दर्ज की और फिर उछाल देखा।

निष्कर्ष निष्कर्ष

आरएसआई 2 रणनीति व्यापारियों को निरंतर रुझानों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। Connors ने कहा कि व्यापारियों को ब्रीच के बजाय ब्रीच खरीदना चाहिए। इसके बजाय, व्यापारियों को ओवरसोल्ड रिबाइल्स को बेचना चाहिए, न कि ब्रेकआउट को सपोर्ट करना चाहिए। यह रणनीति उनके दर्शन के अनुरूप है। यहां तक कि अगर कॉनर्स के परीक्षण से पता चलता है कि स्टॉप-लॉस प्रदर्शन को प्रभावित करता है, तो ट्रेडरों के लिए किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बाहर निकलने और स्टॉप-लॉस रणनीति तैयार करना सावधान है। जब स्थिति ओवरबॉय हो जाती है या स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, तो व्यापारी बहुआयामी बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह, जब शर्तें ओवरसोल्ड हो जाती हैं, तो व्यापारी खाली हाथ निकल सकते हैं। इन विचारों का उपयोग अपनी ट्रेडिंग शैली, जोखिम-वापसी वरीयता और व्यक्तिगत निर्णय को बढ़ाने के लिए करें।

एफएमजेड स्रोत दिखाता है

कॉनर्स की रणनीति सरल है, और यह केवल मैक भाषा का उपयोग करके लिखा गया है। चूंकि मूल रणनीति अमेरिकी शेयरों के लिए थी, इसलिए 200-दिवसीय औसत रेखा को संदर्भ के रूप में लिया गया था। यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह कम अवधि के मूल्य वापसी के लिए उपयुक्त है। तो हम समय सीमा को 15 मिनट के लिए समायोजित करते हैं, और ma चक्र 70 लेता है। और 1 गुना लीवरेज का उपयोग करके ट्रेडों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

नीति की नकल https://www.fmz.com/strategy/207157

पुनर्मूल्यांकन

एक बार जब हम सिस्टम का परीक्षण करते हैं, तो हम देखते हैं कि आरएसआई रणनीति का समग्र जीत का प्रतिशत अधिक है। सबसे अधिक वापसी 312 में हुई, चरम बाजारों ने एक प्रकार की रणनीति को नुकसान पहुंचाया।

समायोजन और सोच tweaking

आरएसआई 2 95 से ऊपर बढ़ने के बाद, बाजार बढ़ सकता है; आरएसआई 2 के 5 से नीचे गिरने के बाद, बाजार नीचे की ओर बढ़ सकता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए, हमें ओएचएलसीवी विश्लेषण, दैनिक चार्ट आकार, अन्य गतिशीलता संकेतकों आदि में शामिल होना पड़ सकता है।

आरएसआई 2 के 95 से ऊपर बढ़ने के बाद, बाजार आगे बढ़ सकता है, और एक खाली स्थान स्थापित करना खतरनाक है। व्यापारी इस संकेत को फ़िल्टर करने पर विचार कर सकते हैं और RSI2 के 50 से नीचे लौटने का इंतजार कर सकते हैं।

संदर्भ

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421