डिजिटल मुद्रा अनुबंध रोबोट के लिए आसान

डिजिटल मुद्रा अनुबंध रोबोट के लिए आसान

पिछले लेख में हमने एक सरल प्रत्यक्ष चेकआउट रोबोट को लागू किया था, आज हम एक अनुबंध संस्करण के साथ एक सरल चेकआउट रोबोट को लागू करते हैं।

डिजाइन विचार

कॉन्ट्रैक्ट संस्करण में रोबोट और नकदी संस्करण के बीच बहुत अंतर है, नकदी संस्करण को मुख्य रूप से खाता संपत्ति परिवर्तनों की निगरानी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसलिए, फ्यूचर्स संस्करण की स्थिति कुछ अधिक जटिल है, क्योंकि फ्यूचर्स में कई होल्डिंग्स, खाली होल्डिंग्स और विभिन्न अनुबंध हैं। इस श्रृंखला के विवरण को संसाधित करने की आवश्यकता है। मुख्य विचार होल्डिंग परिवर्तन की निगरानी करना है। स्टॉक में परिवर्तन के आधार पर एकल क्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए। यह मूल रूप से एक साथ कई सिरों और खाली सिरों को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन यह पता चला कि यह बहुत जटिल हो सकता है। विश्लेषण के बाद, स्टॉक में कई सिरों और खाली सिरों को अलग से संसाधित करने का निर्णय लिया गया था।

रणनीति का कार्यान्वयन

रणनीति पैरामीटरः

पुनः परीक्षण का समर्थन करें, सीधे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करके पुनः परीक्षण का निरीक्षण करें।

रणनीति का स्रोत कोडः

/*backtest
start: 2021-03-18 00:00:00
end: 2021-04-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function test() {
    // 测试函数
    var ts = new Date().getTime()    
    if (ts % (1000 * 60 * 60 * 6) > 1000 * 60 * 60 * 5.5) {
        Sleep(1000 * 60 * 10)
        var nowPosAmount = getPosAmount(_C(exchange.GetPosition), refCt)
        var longPosAmount = nowPosAmount.long
        var shortPosAmount = nowPosAmount.short
        var x = Math.random()
        if (x > 0.7) {
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(-1, _N(Math.max(1, x * 10), 0), "参考账户测试开单#FF0000")
        } else if(x < 0.2) {
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(-1, _N(Math.max(1, x * 10), 0), "参考账户测试开单#FF0000")
        } else if(x >= 0.2 && x <= 0.5 && longPosAmount > 4) {
            exchange.SetDirection("closebuy")
            exchange.Sell(-1, longPosAmount, "参考账户测试平仓#FF0000")
        } else if(shortPosAmount > 4) {
            exchange.SetDirection("closesell")
            exchange.Buy(-1, _N(shortPosAmount / 2, 0), "参考账户测试平仓#FF0000")
        }
    }
}

function getPosAmount(pos, ct) {
    var longPosAmount = 0
    var shortPosAmount = 0
    _.each(pos, function(ele) {
        if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_LONG) {
            longPosAmount = ele.Amount
        } else if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_SHORT) {
            shortPosAmount = ele.Amount
        }
    })
    return {long: longPosAmount, short: shortPosAmount}
}

function trade(e, ct, type, delta) {
    var nowPosAmount = getPosAmount(_C(e.GetPosition), ct)
    var nowAmount = type == PD_LONG ? nowPosAmount.long : nowPosAmount.short
    if (delta > 0) {
        // 开仓
        var tradeFunc = type == PD_LONG ? e.Buy : e.Sell
        e.SetDirection(type == PD_LONG ? "buy" : "sell")
        tradeFunc(-1, delta)
    } else if (delta < 0) {
        // 平仓
        var tradeFunc = type == PD_LONG ? e.Sell : e.Buy
        e.SetDirection(type == PD_LONG ? "closebuy" : "closesell")
        if (nowAmount <= 0) {
            Log("未检测到持仓")
            return 
        }
        tradeFunc(-1, Math.min(nowAmount, Math.abs(delta)))
    } else {
        throw "错误"
    }
}

function main() {
    LogReset(1)
    if (exchanges.length < 2) {
        throw "没有跟单的交易所"
    }
    var exName = exchange.GetName()
    // 检测参考交易所
    if (!exName.includes("Futures_")) {
        throw "仅支持期货跟单"
    }
    Log("开始监控", exName, "交易所", "#FF0000")
    
    // 检测跟单交易所
    for (var i = 1 ; i < exchanges.length ; i++) {
        if (exchanges[i].GetName() != exName) {
            throw "跟单的期货交易所和参考交易所不同！"
        }
    }
    
    // 设置交易对、合约
    _.each(exchanges, function(e) {
        if (!IsVirtual()) {
            e.SetCurrency(refCurrency)
            if (isSimulate) {
                if (e.GetName() == "Futures_OKCoin") {
                    e.IO("simulate", true)
                }
            }
        }
        e.SetContractType(refCt)
    })

    var initRefPosAmount = getPosAmount(_C(exchange.GetPosition), refCt)
    while(true) {
        if (IsVirtual()) {    // 回测时才模拟
            test()            // 测试函数，模拟参考账户主动交易，触发跟单账户跟单        
        }
        Sleep(5000)
        var nowRefPosAmount = getPosAmount(_C(exchange.GetPosition), refCt)
        var tbl = {
            type : "table", 
            title : "持仓",
            cols : ["名称", "标签", "多仓", "空仓", "账户资产（Stocks）", "账户资产（Balance）"],
            rows : []
        }
        _.each(exchanges, function(e) {
            var pos = getPosAmount(_C(e.GetPosition), refCt)
            var acc = _C(e.GetAccount)
            tbl.rows.push([e.GetName(), e.GetLabel(), pos.long, pos.short, acc.Stocks, acc.Balance])
        })
        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
        
        // 计算仓位变动量
        var longPosDelta = nowRefPosAmount.long - initRefPosAmount.long
        var shortPosDelta = nowRefPosAmount.short - initRefPosAmount.short

        // 检测变动
        if (longPosDelta == 0 && shortPosDelta == 0) {
            continue
        } else {
            // 检测到仓位变动
            for (var i = 1 ; i < exchanges.length ; i++) {
                // 执行多头动作
                if (longPosDelta != 0) {
                    Log(exchanges[i].GetName(), exchanges[i].GetLabel(), "执行多头跟单，变动量：", longPosDelta)
                    trade(exchanges[i], refCt, PD_LONG, longPosDelta)
                }
                // 执行空头动作
                if (shortPosDelta != 0) {
                    Log(exchanges[i].GetName(), exchanges[i].GetLabel(), "执行空头跟单，变动量：", shortPosDelta)
                    trade(exchanges[i], refCt, PD_SHORT, shortPosDelta)
                }
            }
        }

        // 执行跟单操作后，更新
        initRefPosAmount = nowRefPosAmount
    }
}

परीक्षण

चूंकि OKEX ने V5 इंटरफ़ेस को अपडेट किया है और OKEX के एनालॉग डिस्क का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए मैं दो OKEX एनालॉग डिस्क API KEY का उपयोग करके परीक्षण करने के लिए बहुत सुविधाजनक था।

पहला जोड़ा गया एक्सचेंज ऑब्जेक्ट एक्सचेंज का संदर्भ है, और प्रत्येक एक्सचेंज इस एक्सचेंज खाते के साथ संचालित होती है। ओकेएक्स एनालॉग पेज पर, संदर्भ एक्सचेंज खाते के लिए 3 ईटीएच के तिमाही मुद्रा स्थान अनुबंधों को मैन्युअल रूप से चलाएं।

जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तविक डिस्क ने संदर्भ एक्सचेंज खाते में होल्डिंग में बदलाव का पता लगाया है, और फिर ऑपरेशन का पालन किया है।

अब हम दो नए ट्रेडों के लिए एक बार फिर से एक साथ आते हैं और एक बार फिर से एक साथ आते हैं।

वास्तविक प्लेट ने ऑपरेशन का पालन किया और 2 अनुबंधों को बराबरी पर ला दिया।

इस रणनीति को सरल और समझने योग्य तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कोई अनुकूलन नहीं किया गया है, परिष्कृत भागों को भी विवरणों जैसे कि लेखांकन के समय परिसंपत्ति परीक्षण को संभालने की आवश्यकता है। सरल डिजाइन के लिए, बाजार मूल्य सूची का उपयोग किया गया है। रणनीति केवल सीखने के विचारों को प्रदान करती है, वास्तविक प्लेट को आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाता है।

इस रणनीति का पताःhttps://www.fmz.com/strategy/270012

आपका स्वागत है।