एफएमजेड क्वांट प्लेटफॉर्म की सीटीए रणनीति और मानक वर्ग पुस्तकालय का विकास

एफएमजेड क्वांट प्लेटफॉर्म की सीटीए रणनीति और मानक वर्ग पुस्तकालय का विकास

पहली पीढ़ी की सीटीए ट्रेडिंग प्रणाली और रणनीति

सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम की पहली पीढ़ी 1960 और 1970 के दशक में उभरी। उस समय कमोडिटी बाजार की मजबूत प्रवृत्ति के कारण, सीटीए रणनीति ने उस समय काफी लाभ प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान कमोडिटी बाजार की मजबूत प्रवृत्ति को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर आर्थिक विकास और बढ़ती आर्थिक मुद्रास्फीति के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शक्तिशाली प्रवृत्ति बाजार बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए एक सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली की अनुमति देता है। पहली पीढ़ी की सीटीए प्रणाली कम बुनियादी बाजारों और किस्मों से संबंधित है, और ट्रेडिंग प्रणाली अपेक्षाकृत सरल है, आमतौर पर एक ट्रेडिंग प्रणाली जो कई ट्रेडिंग लक्ष्यों को ट्रैक करती है। उस समय के कमोडिटी बाजार की प्रवृत्ति के कारण, यह रणनीति अच्छी तरह से काम करती है।

पहली पीढ़ी के ट्रेडिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ वे हैं जो अब ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति से परिचित हैं, जैसे कि मोबाइल औसत प्रणाली (कुछ सरल फ़िल्टरिंग शर्तों के साथ, जैसे कि जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से अधिक हो जाती है या इसके विपरीत) । एक सरल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति प्रभावी रूप से ट्रेडिंग लक्ष्य मौलिक के निरंतर रुझान को खेल सकती है। इस दृढ़ता के पीछे निरंतर आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और तेल संकट कारण हैं। हालांकि, जब कई व्यापारी एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं और मौलिक अस्तित्व में रहते हैं, तो नए वातावरण के अनुकूल होने के लिए पहली पीढ़ी की ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता होती है।

दूसरी पीढ़ी की सीटीए ट्रेडिंग प्रणाली और रणनीति

यूएसडी और सोने के जुड़ा होने के कारण, वित्तीय वायदा बाजार 1970 से 1980 तक तेजी से विकसित हुआ, जिससे वायदा प्रबंधन को धन बाजार, बांड बाजार, स्टॉक इंडेक्स वायदा और स्टॉक वित्तीय डेरिवेटिव सहित कई वायदा बाजारों में भाग लेने की अनुमति मिली। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और कम लागत दिन के दौरान डेटा प्राप्त करना आसान बनाती है। सीटीए फंड में प्रवेश करने वाले धन के पैमाने में वृद्धि और बढ़ती प्रतिस्पर्धा सीटीए रणनीति को अधिक जटिल और अधिक अनुकूलनशील बनाती है।

उपरोक्त बाजार विशेषताओं के आधार पर, दूसरी पीढ़ी की सीटीए ट्रेडिंग प्रणाली और रणनीति में पहली पीढ़ी की सीटीए रणनीति की तुलना में निम्नलिखित विशेषताएं हैंः

• वित्तीय वायदा बाजार में प्रवेश ने व्यापारिक विविधता और बाजार को अधिक विविध बना दिया है।

• ट्रेडिंग रणनीति के संदर्भ में, दूसरी पीढ़ी के सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम की रणनीति शुद्ध प्रवृत्ति ट्रैकिंग और मूल्य सफलता तक सीमित नहीं है। यह कई बाजारों की निगरानी के लिए अधिक गणितीय मॉडल लागू करता है। चाहे विभिन्न बाजार स्थितियों या औसत प्रतिक्रिया रणनीतियों के अनुसार प्रवृत्ति ट्रैकिंग का उपयोग करें। क्योंकि कई संस्थान वायदा बाजार की तरलता में भाग लेते हैं, वायदा बाजार की निरंतर कम अस्थिरता अवधि भी उभरी है। इस मामले में, पारंपरिक पहली पीढ़ी के सीटीए प्रणाली को लाभ कमाने और बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होना मुश्किल है। यह रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है।

• दूसरी पीढ़ी की सीटीए रणनीति ट्रेडिंग विंडो और होल्डिंग समय पर अल्पकालिक ट्रेडिंग कर सकती है। पहली पीढ़ी की सीटीए रणनीति के विपरीत, दूसरी पीढ़ी की रणनीति ने अल्पकालिक और उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग पैटर्न की निगरानी करना शुरू कर दिया है। यह सुविधा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पन्न होती है, जो वित्तीय डेटा के प्रावधान को अधिक समय पर और लगातार बनाती है।

तीसरी पीढ़ी की सीटीए ट्रेडिंग प्रणाली और रणनीति

तीसरी पीढ़ी का सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी के ट्रेडिंग सिस्टम का और विविधता, विकेंद्रीकरण और अनुकूलन क्षमता है। तीसरी पीढ़ी का सीटीए अधिक बाजारों और किस्मों का व्यापार करने के लिए अधिक ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता है। रणनीति के मामले में, यह अधिक लाभदायक बाजार मॉडल का उपयोग करता है। ये सभी कई बाजारों में चलने वाले कई मॉडल के संयोजन पर आधारित हैं।

सीटीए रणनीति के व्यापक अनुप्रयोग और समय के बाद सीटीए रणनीति की परिपक्वता के मद्देनजर, यह एक क्लासिक रणनीति मॉडल है जो व्यापक रूप से बड़ी संख्या में मात्रात्मक व्यापारियों (विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए) द्वारा संपर्क किया गया है और समझा जाना चाहता है। एफएमजेड क्वांट प्लेटफॉर्म ने बहुत जल्दी एक मानक सीटीए रणनीति वर्ग पुस्तकालय विकसित किया है। यदि पाठक एफएमजेड क्वांट प्लेटफॉर्म पर सीटीए रणनीति लागू करना चाहते हैं, तो वे कोड की नकल कर सकते हैं या सीधे कक्षा पुस्तकालय का संदर्भ ले सकते हैं।

विस्तार भी बहुत सुविधाजनक है. कोड टिप्पणियां बहुत स्पष्ट और समझने में आसान हैं. यदि आप गहन अनुकूलन या विस्तार करना चाहते हैं, तो आपको केवल मौजूदा ढांचे के तहत सीधे ऐसा करने की आवश्यकता है।

स्रोत कोड का भाग (जावास्क्रिप्ट संस्करण):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // The first parameter is the exchange object to be done, the second parameter 0.01 is the minimum order quantity required by the exchange, the third anonymous function function() {...} is the callback function, and the trading logic is written in the function. The first parameter r of the callback function receives the latest K-line data, the second parameter receives the number of positions, and the third parameter receives the name of the trading pair.

        if (r.length < 20) {   // Determine the number of K-line bars 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // To determine the intersection status of indicators, for _Cross, please refer to: https://www.fmz.com/bbs-topic/9116
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "Buy, Golden Cross period", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // The value returned is the number of positions to be opened, a positive number is to open a long position, a negative number is to open a short position, and 0 is to close all positions.
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "Sell, Bearish Crossover period", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

स्रोत कोड और वर्ग पुस्तकालय के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखेंःhttps://www.fmz.com/strategy/57267.