बॉक्स सिद्धांत पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति, कमोडिटी वायदा और डिजिटल मुद्रा का समर्थन करना

बॉक्स सिद्धांत पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति, कमोडिटी वायदा और डिजिटल मुद्रा का समर्थन करना

बॉक्स सिद्धांत की उत्पत्ति

पहली बार जब मुझे बॉक्स थ्योरी का पता चला, तब मैंने किताब में देखा था HOW I MADE $2,000,000 IN THE STORK MARKET। एक नर्तक के रूप में निकोलस डार्वस ने हर विश्व दौरे के बाद अपने पैसे शेयरों में निवेश किए, और उन्होंने कुछ ही वर्षों में $2,000,000 कमाए। उनकी विधि बॉक्स थ्योरी थी।

यह उस समय एक अविश्वसनीय बात थी, इसलिए टाइम पत्रिका ने भी उनके बारे में रिपोर्ट की। बाद में, उन्होंने अपने ट्रेडिंग इतिहास और ट्रेडिंग विधियों के बारे में कई किताबें लिखीं। बॉक्स सिद्धांत का उल्लेख वॉल स्ट्रीट - द अन्य लास वेगास में भी किया गया है।

बॉक्स सिद्धांत क्या है?

तथाकथित बॉक्स, जिसे पैटर्न भी कहा जा सकता है। इसका सैद्धांतिक आधार समर्थन रेखा और प्रतिरोध रेखा पर आधारित है। आम तौर पर, जब कीमत पिछले उच्च बिंदु तक बढ़ जाती है, तो बिक्री दबाव कीमत को वापस गिरने का कारण बनेगा, और जब कीमत पिछले निचले बिंदु पर गिर जाती है, तो खरीद दबाव कीमत को बढ़ने का कारण बनेगा। यदि कीमत इस तरह से बार-बार ऊपर और नीचे चलती है, तो एक बॉक्स सिद्धांत एक अवधि के लिए ऐतिहासिक मूल्य के उच्च और निम्न बिंदुओं के अनुसार बनाया जा सकता है।

बॉक्स की अवधारणा एक कृत्रिम व्यक्तिपरक परिभाषा है। सिद्धांत रूप में, बॉक्स का प्रतिरोध और समर्थन का कार्य होता है, और कीमत हमेशा बॉक्स में ऊपर और नीचे चलेगी। एक बार जब कीमत बॉक्स के ऊपरी ट्रैक के माध्यम से टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि यह प्रतिरोध रेखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली लंबी स्थिति बल है। भविष्य में, कीमत एक लंबी स्थिति प्रवृत्ति का गठन कर सकती है और अपेक्षित दूसरे बॉक्स तक बढ़ सकती है। इसके विपरीत, एक बार जब कीमत बॉक्स के निचले ट्रैक के माध्यम से टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि यह समर्थन रेखा की तुलना में एक मजबूत स्थिति लघु बल है। भविष्य में, कीमत एक छोटी स्थिति प्रवृत्ति का गठन कर सकती है और अपेक्षित दूसरे बॉक्स में गिर सकती है।

बॉक्स सिद्धांत का सार

बॉक्स सिद्धांत का विचार भावी मूल्य को मूल्य बॉक्स के माध्यम से मापना है। जब मूल्य बॉक्स के ऊपर से टूटता है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य एक उच्च बॉक्स तक पहुंच जाएगा। इसके विपरीत, जब मूल्य बॉक्स के नीचे से नीचे गिरता है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य एक निचले बॉक्स तक पहुंच जाएगा।

इसलिए, जब कीमत बॉक्स के शीर्ष को प्रभावी रूप से तोड़ती है, तो पिछली प्रतिरोध रेखा समर्थन रेखा बन जाएगी, और कीमत भविष्य में बढ़ती अवधि में प्रवेश करेगी या उच्च बॉक्स में प्रवेश करेगी। उसी तरह, जब कीमत बॉक्स के नीचे को प्रभावी रूप से तोड़ती है, तो पिछली समर्थन रेखा प्रतिरोध रेखा बन जाएगी, और कीमत भविष्य में एक घटती अवधि में प्रवेश करेगी, या एक निचली बॉक्स में प्रवेश करेगी।

बेशक, वास्तव में, बाजार में बॉक्स पैटर्न एक बॉक्स की तरह चार वर्ग नहीं है। हम जानते हैं कि कीमत का रुझान हमेशा नियमित नहीं होता है। कभी-कभी बॉक्स आकार एक मानक डब्ल्यू आकार या एम आकार प्रस्तुत करता है, लेकिन कभी-कभी यह एक पैटर्न भी प्रस्तुत करता है उच्च सामने, या नीचे सामने, या यहां तक कि एक रनिंग ध्वज पैटर्न।

बॉक्स सिद्धांत के सूत्र और रणनीति तर्क

• समर्थन मूल्य = N अवधि में सबसे कम समापन मूल्य
• प्रतिरोध मूल्य = एन अवधि में उच्चतम समापन मूल्य
• बॉक्स ऊंचाई = प्रतिरोध मूल्य - समर्थन मूल्य

बॉक्स सिद्धांत MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

उपरोक्त बॉक्स सिद्धांत पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति है, यह कमोडिटी वायदा और डिजिटल मुद्रा का समर्थन करता है। बॉक्स के शीर्ष और नीचे की गणना करते समय, कोई अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य नहीं है, लेकिन उद्घाटन मूल्य + अधिकतम मूल्य + न्यूनतम मूल्य + समापन मूल्य के 2 गुना के औसत मूल्य का उपयोग किया जाता है। इसका लाभ यह है कि यह कुछ चरम उद्धरणों द्वारा उत्पन्न चरम कीमतों को फ़िल्टर कर सकता है।

रणनीति बैकटेस्टिंग

वास्तविक व्यापारिक वातावरण के करीब आने के लिए, हमने खोलने और बंद करने की स्थिति के लिए दो सबसे छोटे उतार-चढ़ाव और तनाव परीक्षण के लिए कमीशन के दो गुना का उपयोग किया। परीक्षण वातावरण इस प्रकार हैः

• बाजार प्रकारः लौह अयस्क सूचकांक
• व्यापारिक प्रजाति: मुख्य लौह अयस्क
• समयः 23 अक्टूबर 2013 ~ 18 जुलाई 2019
• अवधिः घंटे की रेखा
• फिसलनः खुलने और बंद होने वाली स्थिति के लिए 2 सबसे छोटे उतार-चढ़ाव
• कमीशनः विनिमय का 2 गुना

पूंजी वक्र

कुल मिलाकर, बैकटेस्ट की पूंजी वक्र लगातार ऊपर की ओर है। चाहे बढ़ते बाजार में हो या गिरते बाजार में, जब बाजार सुचारू रूप से चलता है तो रणनीति अच्छा प्रदर्शन करती है। मूल रूप से, हर बड़ी बाजार प्रवृत्ति लाभ कमा सकती है। इसके अलावा, यह बाजार अस्थिरता की अवधि के दौरान पूंजी वक्र की वापसी को भी बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती है।

रणनीति स्रोत कोड कॉपी करें

रणनीति का स्रोत कोड निम्नलिखित पते पर प्रकाशित किया गया हैःhttps://www.fmz.com/strategy/158088. कॉन्फ़िगर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ऑनलाइन कॉपी और बैकटेस्ट कर सकते हैं.

सारांश

एक पुरानी ट्रेडिंग पद्धति के रूप में, बॉक्स थ्योरी अभी भी आज के घरेलू कमोडिटी वायदा और डिजिटल मुद्राओं में अपनी जीवंतता बनाए रखती है। हालांकि इस लेख में रणनीति अपेक्षाकृत सरल है, यह व्यापारियों के क्षेत्र में भी लागू होती है। एक सही रणनीतिक ढांचा प्रत्येक लेनदेन के लाभ और नुकसान के बारे में परवाह नहीं करता है, एक वैश्विक दृष्टिकोण से, जब तक यह रणनीति छोटे नुकसान और बड़े लाभ के साथ संगत है, यह लंबे समय में स्थिर लाभ प्राप्त कर सकती है।