मात्रात्मक व्यापार में तीन संभावित मॉडल

मात्रात्मक व्यापार में तीन संभावित मॉडल

ट्रेडिंग का त्रिकोणीय क्षेत्र: प्रेरण-घटाव-खेल

अवधि क्षमता मॉडल

MA1:MA(O,18); //Find the average opening price of 18 periods
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1); // The difference between the closing price one period ago minus the closing price 10 periods ago, over the closing price before the previous period
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK; // The lowest price one period ago is greater than MA1 and the current highest price is greater than the highest price one period ago, buy the closing/opening position
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK; // The highest price one period ago is lower than MA1 and the current lowest price is lower than the highest price one period ago, sell the closing/opening position
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चलती औसत का महत्व पिछले मूल्य को जोड़ना है। व्यापार, प्रेरण, कटौती और खेल के ट्रिपल क्षेत्र के रूप में, चलती औसत प्रेरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवधि प्रेरण के लिए, यह ऐतिहासिक मूल्य को प्रतिबिंबित करने का एक अच्छा तरीका है और कटौती के दूसरे चरण के लिए बुनियादी कच्चा माल प्रदान करता है।

उपरोक्त चलती औसत पर आधारित एक बुनियादी ढांचा है। पाठक चार्ट का अनुसरण कर सकते हैं और प्रेरण के संदर्भ में अपनी संचालन अवधि का पता लगा सकते हैं।

इंट्राडे पॉटेंशियल मॉडल

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; // How many K-lines were taken at the opening of the day
LL:=REF(LLV(L,N),N); // Find the lowest price yesterday
HH:=REF(HHV(H,N),N); // Find the highest price yesterday

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1)); // Find the closing price yesterday
SV:MAX(CC-LL,HH-CC); // Find the larger value in CC-LL and HH-CC

TMP1:H>O+0.7*SV; // The highest price is greater than the opening price plus 0.7 times the SV
TMP2:L<O-0.7*SV; // The lowest price is less than the opening price minus 0.7 times the SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK; // After the current opening, TMP1 is met for the first time. Buy the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK; // After the current opening, TMP2 is met for the first time. Sell the closing/opening position. Only one transaction is made on the same day
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इंट्राडे ट्रेडिंग, पारंपरिक व्यक्तिपरक ट्रेडिंग में सबसे प्रसिद्ध है, यह है ऑर्डर की प्रतिलिपि । यह विधि तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक लाभ या सकारात्मक अपेक्षा नियमों (नियमों, रणनीतियों नहीं, क्योंकि इसमें सख्त गणितीय सूत्र या कारणता शामिल नहीं है) और फंड प्रबंधन का एक सेट होना चाहिए। नियमों के इस सेट को दिल और बुद्धि के साथ व्यापारियों द्वारा संचालित और पालन करने की आवश्यकता है, और यह मात्रात्मक रूप से मुश्किल है। इसका कारण यह है कि यह मात्रात्मक रूप से मुश्किल है क्योंकि हम इसे केवल कटौती श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

उपरोक्त एक व्युत्पन्न रणनीति है। कोई प्रेरक तकनीकी संकेतक नहीं हैं, लेकिन केवल नियमों का एक सेट है जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं। व्यक्तिपरक व्यापारी, विशेष रूप से दिन-व्यापारी जैसे आदेशों की प्रतिलिपि बनाना, ऊपर की रणनीतियों का उपयोग अपने स्वयं के नियमों का वर्णन करने के लिए एक ढांचे के रूप में कर सकते हैं, और कंप्यूटर को हमें दिल और मन के साथ संचालित करने और पालन करने में कमियों को दूर करने में मदद करने दें।

मानक विचलन क्षमता मॉडल

MA35:=MA(C,35); // 35 period SMA
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35); // 2 times the standard deviation above and below the SMA
C>UB,BK; // Latest price is greater than UB, buy the opening
C<DB,SK; // Latest price is less than DB, sell the opening
C<MA35,SP; // The latest price is less than the SMA of 35 periods, close the long position
C>MA35,BP; // The latest price is more than the SMA of 35 periods, close the short position
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गेमिंग ट्रेडिंग का सबसे ऊंचा स्तर है। सतह पर, यह कीमतों का उदय और पतन है, लेकिन इसके पीछे फंड, मनोविज्ञान, अपेक्षाओं और मौलिकताओं के बीच खेल का परिणाम है। वायदा व्यापार में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिति का परिवर्तन इन पहलुओं का एक व्यापक प्रतिबिंब है, क्योंकि चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी भी तेजी से पूंजी का कारण बन जाए, यह अविश्वसनीय लगता है, और स्थिति का परिवर्तन (विशेष रूप से होल्डिंग स्थिति) इन बाधाओं को हटाने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। बाजार में कितना फंड जमा है और लंबी और छोटी स्थिति का रवैया कितना दृढ़ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको नहीं बता सकता है, लेकिन स्थिति आपको बताएगी।

लंबी और छोटी स्थिति की ताकत. पदों के संदर्भ में, प्रत्येक मूल्य स्तर वास्तविक धन के साथ ढेर है (बेशक, हमें उन धोखाधड़ी वाले एक्सचेंजों को बाहर करना चाहिए, जैसे कि कई ऑल्टकोइन एक्सचेंजों में) । मूल्य की तुलना में स्थिति का अध्ययन करना अधिक सार्थक है, क्योंकि मूल्य प्रदर्शन हमेशा वर्तमान है, लेकिन स्थिति उम्मीद देख सकती है, और लेनदेन का अंतिम उद्देश्य अपेक्षा है। वर्तमान में, यह हमेशा प्रेरक है, और सबसे अधिक कटौती है। यदि आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो यह खेल पर निर्भर करता है।

उपरोक्त खेल का सबसे सरल गणितीय सूत्र है। गणित में मानक विचलन के अर्थ के लिए, आप गहन पढ़ने के लिए खोज इंजन पर जा सकते हैं। उपरोक्त सरल ढांचे के आधार पर, पाठक खेल की स्थितियों और वातावरण का विस्तार कर सकते हैं जो वे सोच सकते हैं, और फिर उन्हें उपरोक्त सूत्र में लागू कर सकते हैं, विशेष रूप से वायदा में स्थिति की समझ, और स्थिति के विश्लेषण में मानक विचलन लागू करें, जो मुझे विश्वास है कि आपको व्यापार की उत्पत्ति की गहरी समझ देगा।