संमिश्र सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम नया (बहु-कारक + बहु-विविधता + बहु-रणनीति अनुकूलन सार्वजनिक संस्करण)

संमिश्र सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम नया (बहु-कारक + बहु-विविधता + बहु-रणनीति अनुकूलन सार्वजनिक संस्करण)

एक मिश्रित रणनीति मॉड्यूल जो 800 दिनों के लाइव ट्रेडिंग के लिए स्थिर और लाभदायक रहा है

हैलो व्यापारियों, लाइव परीक्षण के कई वर्षों के बाद, हमें आपके साथ इस समग्र सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम मॉड्यूल को साझा करने में खुशी हो रही है। यह रणनीति कई कारकों, किस्मों, अवधि और रणनीतियों को जोड़ने के विचार को बनाए रखती है, जिसमें दर्जनों उप-रणनीतियां जैसे प्रवृत्ति, बैंड, दोलन और वैकल्पिक शामिल हैं। होल्डिंग अवधि कई दिनों से लेकर कई हफ्तों तक होती है, और रणनीति की बड़ी क्षमता होती है, जो बड़े धन के साथ दीर्घकालिक संचालन के लिए उपयुक्त है। रणनीति का लाभ बिंदु सक्रिय किस्मों और सक्रिय बाजारों द्वारा लाए गए अस्थिरता है। रणनीति की ड्रॉडाउन अवधि एक दीर्घकालिक बाजार मंदी और अव्यवस्थित दोलन है। इस रणनीति का मुख्य आकर्षण यह है कि यह 1000 से अधिक दिनों के परीक्षण से गुजरा है (लेख के अंत में एक लाइव ट्रेडिंग पता है), और बैल और भालू बाजारों के परीक्षण का सामना किया है। नीचे, हम इस रणनीति को विस्तार से पेश करेंगे।

नमस्कार~मेरे चैनल पर आपका स्वागत है!

मैं एक क्वांट डेवलपर हूं, और मैं पूर्ण स्टैक सीटीए और एचएफटी और मध्यस्थता और अन्य ट्रेडिंग रणनीतियों का विकास करता हूं। एफएमजेड प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद, मैं अपने मात्रात्मक चैनल में मात्रात्मक विकास से संबंधित अधिक सामग्री साझा करूंगा, और मात्रात्मक समुदाय की समृद्धि बनाए रखने के लिए सभी व्यापारियों के साथ काम करूंगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया मेरे चैनल पर जाएँ~ मैं यहाँ चिढ़ाने के लिए आप के लिए इंतजार कर रहा हूँट्रेडमैन होम

I. सीटीए व्यापार रणनीति

सीटीए का अर्थ है कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर स्ट्रेटेजी, जिसे मैनेज्ड फ्यूचर्स स्ट्रेटेजी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का फंड है जिसमें पेशेवर प्रबंधक पूर्ण रिटर्न प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ फ्यूचर्स और विकल्प बाजारों में निवेश करने के लिए ग्राहक के धन का उपयोग करते हैं, जबकि संबंधित निवेश सलाहकार शुल्क वसूलते हैं। पहला सार्वजनिक रूप से पेश किया गया फ्यूचर्स फंड अमेरिकी स्टॉक ब्रोकर रिचर्ड डोनचुआन द्वारा 1949 में स्थापित किया गया था, जिससे सीटीए फंडों का जन्म हुआ था। 1970 के दशक में सीटीए फंडों में वृद्धि शुरू हुई और 21 वीं शताब्दी में, सीटीए रणनीतियों का उपयोग करने वाले फंड विस्फोटक विकास दिखाना शुरू कर दिए। वैश्विक सीटीए फंडों में शामिल हैंः युआनशेंग एसेट, एस्पेक्ट कैपिटल, ट्रांसट्रेंड बीवी, और अन्य।

निवेश के तरीकों के संदर्भ में, सीटीए फंडों के दो प्रकार हैं। एक व्यक्तिपरक सीटीए है, जिसमें फंड प्रबंधक व्यक्तिपरक रूप से मौलिक, अनुसंधान या व्यापारिक अनुभव के आधार पर रुझानों का न्याय करते हैं, और खरीद और बिक्री बिंदुओं पर निर्णय लेते हैं। दूसरा मात्रात्मक सीटीए है, जो विश्लेषण करता है और मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति मॉडल स्थापित करता है, और मॉडल द्वारा उत्पन्न खरीद और बिक्री संकेतों के आधार पर निवेश निर्णय लेता है। विशिष्ट रणनीतियों के संदर्भ में, सीटीए को प्रवृत्ति, उलट और बैंड आर्बिट्रेज रणनीतियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रवृत्ति रणनीति ट्रेडिंग लक्ष्य की विभिन्न अवधि की प्रवृत्ति को ट्रैक करने और लंबे या छोटे संचालन करने को संदर्भित करती है। उलट रणनीति रिवर्स ट्रेडिंग के लिए लक्ष्य मूल्य की उल्टा अस्थिरता का उपयोग करने को संदर्भित करती है। मध्यस्थता में पारस्परिक अवधि के मध्यस्थता, गैर-विविधता लर्निंग आर्बिट्रेज, स्पॉट-फ्यूचर्स आर्बिट्रेज, और अंतर सीखने के कारक शामिल हैं। आज, सीटीए रणनीतियों के लिए कई श्रेणियां हैं

मल्टी-फैक्टर + मल्टी-वेरिएटी + मल्टी-स्ट्रैटेजी पर आधारित समग्र सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम

यह रणनीति कम आवृत्ति, प्रवृत्ति-अनुसरण, छोटे लाभ, यौगिक ब्याज व्यापार विचार पर आधारित है, और कई कारकों, किस्मों, रणनीतियों और आयामों के संयोजन का अभ्यास करती है, और अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर स्थिति तक पहुंच गई है। कुछ उप-रणनीतियों को नीचे दिखाया गया हैः

● रुझान रणनीति: चूंकि वित्तीय बाजारों में विभिन्न व्यवहारिक वित्त प्रभाव मौजूद हैं, इसलिए गति प्रभाव का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हम एक स्वतंत्र रूप से विकसित बहुआयामी रुझान कारक पुस्तकालय का उपयोग करते हैं ताकि कई बाजार सूचना आयामों और समय आयामों की घड़ी के आसपास निगरानी की जा सके, और कई सुरक्षा निकास योजनाओं (कारक संकेत संचयन निकास, गतिशील अनुकूली सुरक्षा, चरम थकान निकास) का उपयोग किया जा सके।

● प्रतिगमन रणनीति: प्रतिगमन प्रभाव वित्तीय बाजारों में भी व्यापक रूप से मौजूद हैं। हम विभिन्न स्तरों पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को पकड़ने और रुझान संकेतों को हेज करने के लिए प्रतिगमन व्यापार करने के लिए स्वतंत्र रूप से विकसित बहुआयामी दोलन कारक पुस्तकालय का उपयोग करते हैं।

● बैंड रणनीति: बाजार की तीन उतार-चढ़ाव वाली ट्रेंड मूवमेंट के प्रभाव के आधार पर, हम बहुआयामी रुझानों के आधार पर बैंड ट्रेडिंग करते हैं, और पदों को जोड़ने या कम करने के लिए रिवर्स कमजोर संकेतों को पकड़ते हैं, जिसका उपयोग ट्रेंड वक्र को चिकना करने के लिए किया जाता है।

● वैकल्पिक रणनीति: अन्य प्रकार की रणनीतियाँ, जिनमें सांख्यिकीय रणनीतियाँ और विसंगति रणनीतियाँ शामिल हैं।

यह रणनीति जोखिम नियंत्रण और पूंजी प्रबंधन पर भी बहुत ध्यान देती है। हमेशा कहावत याद रखेंः सीटीए ट्रेडिंग में, जोखिम नियंत्रण हमेशा पहले आना चाहिए, और आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। व्यापारियों को अपने जोखिम सहिष्णुता स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता है। जोखिम नियंत्रण प्रणाली में जोखिम जोखिम प्रबंधन, एकल संकेत अस्थिरता स्थिति नियंत्रण, स्टॉप लॉस / निकास सिद्धांत, पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन, बाजार प्रतिक्रिया और रणनीति पूंजी वक्र अनुकूलन समायोजन तंत्र शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीटीए रणनीतियां हिंसक रणनीतियां नहीं हैं, लेकिन बाजार के बाद बीटा रणनीतियों से संबंधित हैं। जब बाजार में अस्थिरता होती है तो वे लाभ का पालन करते हैं और जब बाजार में अस्थिरता होती है तो नुकसान से बचते हैं। सीटीए रणनीतियों को मजबूत होना चाहिए और विस्फोटक रिटर्न के बजाय दीर्घकालिक जीवन शक्ति होनी चाहिए, जैसा कि जानवरों की दुनिया में मगरमच्छों और चीता के बीच संबंध है।

III. विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति प्रदर्शन और लाभ/हानि विशेषताएं

■ यह रणनीति सिक्का आधारित और यूएसडीटी आधारित वायदा अनुबंधों दोनों के लिए उपयुक्त है। यूएसडीटी आधारित अनुबंधों में कई किस्मों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, लेकिन लाभ और हानि की गणना यूएसडीटी में की जाती है। कुछ उपयोगकर्ता दीर्घकालिक के लिए क्रिप्टोकरेंसी को पकड़ना पसंद करते हैं और संबंधित सिक्का आधारित वायदा अनुबंध करने के लिए सिक्के भी रख सकते हैं, जहां लाभ और हानि की गणना सिक्कों में की जाती है। यह सिक्का आधारित प्रभाव को बढ़ा सकता है और बाजार से अतिरिक्त α रिटर्न प्राप्त कर सकता है।

■ बैकटेस्टिंग परिणाम OKEx त्रैमासिक सिक्का आधारित वायदा अनुबंधों और Binance स्वैप USDT आधारित वायदा अनुबंधों के लिए अलग से प्रदर्शित किए जाते हैं। OKEx सिक्का आधारित वायदा अनुबंधों के लिए डेटा लंबा है और 2018 से वर्तमान तक कई बैल और भालू बाजारों के प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकता है, जबकि Binance USDT आधारित वायदा अनुबंधों के लिए डेटा ज्यादातर 2020 से शुरू होता है और बैल और भालू रणनीतियों के इस दौर के प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकता है। बैकटेस्टिंग 0.06% के टेकर शुल्क के साथ किया गया था।

■ यह रणनीति दृढ़ता से मानती है कि सार्वभौमिकता और मजबूती सीटीए रणनीतियों के लिए पहली प्राथमिकता है (यदि आप आक्रामक होना चाहते हैं, तो आपको अन्य आला रणनीतियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है) । सभी परीक्षण और लाइव ट्रेडिंग एक ही मापदंडों का उपयोग करते हैं, और विभिन्न किस्मों में भी एक ही मापदंडों का उपयोग किया जाता है। रणनीति की मजबूती की पुष्टि करने के लिए, इस रणनीति को दर्जनों किस्मों के घरेलू कमोडिटी वायदा के परीक्षण पर भी लागू किया गया था, और अच्छी रिटर्न भी हासिल की गई, जो नीचे एक-एक करके प्रदर्शित की जाएगी।

■ सामान्य जोखिम मोड में, रणनीति का अधिकतम ड्रॉडाउन लगभग 25% है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षित वार्षिक रिटर्न 50%-150% है। उपयोगकर्ता अपनी जोखिम प्राथमिकताओं के अनुसार अपने जोखिम जोखिम को बढ़ा या कम कर सकते हैं। जोखिम और रिटर्न एकजुट हैं।

■ अच्छा बैकटेस्टिंग परिणाम का मतलब कुछ भी नहीं है। यह रणनीति 2021 से एफएमजेड प्लेटफॉर्म पर लाइव है, और हालांकि रास्ते में कई संशोधन और समायोजन हुए हैं, लाइव ट्रेडिंग संचय के 1000 से अधिक दिनों ने अभी भी रणनीति में बहुत विश्वास जोड़ा है, और इस अवधि के दौरान समस्याओं और अनुभवों को नए पुनरावृत्तियों में इंजेक्ट किया जाएगा।

यूएसडीटी आधारित परीक्षणः 2021-01 से 2023-08

कमोडिटी फ्यूचर्स तनाव परीक्षणः रणनीति की मजबूत मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, तनाव परीक्षण को विशेष अनुकूलन के बिना और एक ही मापदंडों का उपयोग करके घरेलू कमोडिटी फ्यूचर्स का उपयोग करके किया गया था। परीक्षण किए गए किस्मों में प्रत्येक क्षेत्र की सभी किस्में शामिल हैं, जिसमें चांदी, शंघाई एल्यूमीनियम, शंघाई तांबा, सोना, डामर, ईंधन तेल, गर्म लुढ़का हुआ कॉइल, शंघाई निकल, रेबर, रबर, स्टेनलेस स्टील, स्टायरिन, मक्का, लौह अयस्क, कोक, कोक कोयला, अंडे, प्लास्टिक, जीवित सूअर, सोयाबीन का आटा, तेल, पॉलीस्टायरिन, सेब, कपास, लाल, कांच, सोडा तिथि, सिलिकॉन आयरन, फेरोसिलिकॉन, सफेद चीनी, पीटीए, थर्मल कोयला, 500 सीएसआई, शंघाई और शेन्ज़ेन, 10 साल के सरकारी बांड, 2 साल के सरकारी बांड, कच्चे तेल और दशकों के साथ। जैसा कि

IV. सहयोग की विधि:

यह रणनीति 2021 के बाद से 800 से अधिक दिनों से चल रही है, बैल और भालू बाजारों को पार कर रही है, और इसकी विश्वसनीयता और सत्यापन की एक निश्चित डिग्री है। लाइव ट्रेडिंग पता हैःसमग्र सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम नया (बहु-कारक + बहु-विविधता + बहु-रणनीति अनुकूलन सार्वजनिक संस्करण) - सामान्य जोखिम जोखिम.

मात्रात्मक ट्रेडिंग एक शाश्वत गति मशीन नहीं है, न ही यह सर्वशक्तिमान है, लेकिन यह निश्चित रूप से भविष्य के व्यापार की दिशा है, और यह हर व्यापारी की सीखने और उपयोग के लायक है! सभी व्यापारियों का स्वागत करते हैं कि वे कमियों को इंगित करें, एक साथ चर्चा करें, एक साथ सीखें और प्रगति करें, शानदार बाजार में लहरों पर सवारी करें, और आगे बढ़ें।

● अधिक सहयोग योजनाएं: इस रणनीति की क्षमता बड़ी है और यह बड़ी धनराशि के साथ दीर्घकालिक संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है। हम सभी बड़े लोगों के साथ सहयोग का स्वागत करते हैं और जरूरतों वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए एक खुला और जीतने वाला सहयोग रवैया बनाए रखते हैं। हम आपकी आवश्यकताओं और जोखिम वरीयताओं के आधार पर आपकी चर्चा और अनुकूलित सहयोग के लिए तत्पर हैं।

**एक और दीर्घकालिक स्थिर सांख्यिकीय मध्यस्थता रणनीति, शून्य दीर्घकालिक जोखिम जोखिम के साथ तटस्थ हेजिंग और बाजार में बीटा जोखिम को उजागर किए बिना अल्फा की तुलना में अधिक पैसा बनाने की स्थिर रणनीतिः **न्यूट्रल-हेज सांख्यिकीय मध्यस्थता नई (शुद्ध-अल्फा सपना संस्करण)

यदि आपके पास उच्च जोखिम वरीयता है, जैसे कि अल्पकालिक लाभ और हानि, और अल्पकालिक व्यापार की मांग है, तो आप एक और स्थिर उच्च आवृत्ति रणनीति की जांच कर सकते हैं जिसमें मासिक रिटर्न 5%-30% है और परिसमापन का कोई जोखिम नहीं हैः HFT मार्केट-मेकिंग माइनर संस्करण (उच्च आवृत्ति हेजिंग मार्केट ग्रिड नया)

संपर्क जानकारी (एक साथ संवाद करने और चर्चा करने, सीखने और प्रगति करने के लिए आपका स्वागत है)

यदि आपके पास रणनीति या सहयोग के बारे में कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से हमसे संपर्क करने में संकोच न करें:

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