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निर्दोष विजय रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2022-05-25 17:08:13
टैगःआरएमएएसएमए

नमस्ते सभी, मैं ट्रेडिंग व्यू में मशीन लर्निंग लाने वाला एक भारी पायथन प्रोग्रामर हूं। यह 15 मिनट की बिटकॉइन लॉन्ग रणनीति पायथन में एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी और 1 साल के ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके बनाई गई थी। प्रत्येक पैरामीटर को हाइपर ऑप्टिमाइज़ किया गया है ताकि आप 15 मिनट के चार्ट पर बिटकॉइन के लिए सबसे अधिक लाभदायक खरीद और बिक्री संकेत ला सकें। ऐतिहासिक बिटकॉइन डेटा को बिनेंस एपीआई से एकत्र किया गया था, यदि आप इस लंबी रणनीति का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा एक्सचेंज जानना चाहते हैं। यह ट्रेडिंग व्यू सेटिंग्स में शामिल दो संस्करणों के साथ एक सरल बोलिंगर बैंड और आरएसआई रणनीति है। पहले संस्करण में 7.5 का शार्प अनुपात है जो अद्भुत है, और दूसरे संस्करण में 2.5 का शार्प टेस्ट अनुपात के साथ सबसे अच्छा स्टॉप लॉस और लाभ लेने की स्थिति शामिल है। मुझे थोड़ा और बात करने दें कि ट्रेडिंग रणनीति कैसे काम करती है। हाइपर टेस्ट सिग्नल तब ट्रिगर किया जाता है जब खरीद मूल्य स्टॉलिंगर बैंड 1 पर कम होता है, और स्टॉलिंगर

P.S. आप हमेशा अधिक लाभ के लिए इस रणनीति को पिरामिड कर सकते हैं! मैं सिर्फ अपनी रणनीतियों को बनाते समय पिरामिडिंग नहीं जोड़ता क्योंकि मैं आपको एक बार खरीदने और एक बार बेचने के आधार पर वास्तविक जीत / हानि अनुपात दिखाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जब एक रणनीति बनाते हैं जिसमें पिरामिडिंग शामिल है तो बल्लेबाज जीत की दर को गलत करता है। यह आप सभी के साथ पारदर्शी होने का मेरा तरीका है। मज़ा व्यापार!

बैकटेस्ट

img

/*backtest
start: 2022-04-24 00:00:00
end: 2022-05-23 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole

//@version=4
strategy(overlay=true, shorttitle="Flawless Victory Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100000, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, title="Flawless Victory Strategy", currency = 'USD')

////////// ** Inputs ** //////////

// Stoploss and Profits Inputs

v1 = input(true, title="Version 1 - Doesn't Use SL/TP")
v2 = input(false, title="Version 2 - Uses SL/TP")
v3 = input(false, title="Version 3 - Uses SL/TP")
v2stoploss_input = input(6.604, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
v2takeprofit_input = input(2.328, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
v2stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - v2stoploss_input)
v2takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + v2takeprofit_input)

v3stoploss_input = input(8.882, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
v3takeprofit_input = input(2.317, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
v3stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - v3stoploss_input)
v3takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + v3takeprofit_input)

plot(v2 and v2stoploss_input and v2stoploss_level ? v2stoploss_level: na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v2 Stoploss")
plot(v2 and v2takeprofit_input ? v2takeprofit_level: na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v2 Profit")

plot(v3 and v3stoploss_input and v3stoploss_level ? v3stoploss_level: na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v3 Stoploss")
plot(v3 and v3takeprofit_input ? v3takeprofit_level: na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v3 Profit")

////////// ** Indicators ** //////////

// RSI

len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

// MFI

MFIlength = 14
MFIsrc = hlc3
MFIupper = sum(volume * (change(MFIsrc) <= 0 ? 0 : MFIsrc), MFIlength)
MFIlower = sum(volume * (change(MFIsrc) >= 0 ? 0 : MFIsrc), MFIlength)
_rsi(MFIupper, MFIlower) =>
    if MFIlower == 0
        100
    if MFIupper == 0
        0
	100.0 - (100.0 / (1.0 + MFIupper / MFIlower))
mfi = _rsi(MFIupper, MFIlower)

// v1 Bollinger Bands

length1 = 20
src1 = close
mult1 = 1.0
basis1 = sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1

// v2 Bollinger Bands

length2 = 17
src2 = close
mult2 = 1.0
basis2 = sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2

////////// ** Triggers and Guards ** //////////

// v1 Strategy Parameters

RSILowerLevel1 = 42
RSIUpperLevel1 = 70
BBBuyTrigger1 = src1 < lower1
BBSellTrigger1 = src1 > upper1
rsiBuyGuard1 = rsi > RSILowerLevel1
rsiSellGuard1 = rsi > RSIUpperLevel1

// v2 Strategy Parameters

RSILowerLevel2 = 42
RSIUpperLevel2 = 76
BBBuyTrigger2 = src2 < lower2
BBSellTrigger2 = src2 > upper2
rsiBuyGuard2 = rsi > RSILowerLevel2
rsiSellGuard2 = rsi > RSIUpperLevel2

// v3 Strategy Parameters

MFILowerLevel3 = 60
RSIUpperLevel3 = 65
MFIUpperLevel3 = 64
BBBuyTrigger3 = src1 < lower1
BBSellTrigger3 = src1 > upper1
mfiBuyGuard3 = mfi < MFILowerLevel3
rsiSellGuard3 = rsi > RSIUpperLevel3
mfiSellGuard3 = mfi > MFIUpperLevel3 

//////////** Strategy Signals ** //////////

// v1 Signals

Buy_1 = BBBuyTrigger1 and rsiBuyGuard1
Sell_1 = BBSellTrigger1 and rsiSellGuard1

if v1 == true
    
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy_1, alert_message = "v1 - Buy Signal!")
    strategy.entry("Sell", when = Sell_1, alert_message = "v1 - Sell Signal!")

// v2 Signals

Buy_2 = BBBuyTrigger2 and rsiBuyGuard2
Sell_2 = BBSellTrigger2 and rsiSellGuard2

if v2 == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy_2, alert_message = "v2 - Buy Signal!")
    strategy.entry("Sell", when = Sell_2, alert_message = "v2 - Sell Signal!")
    strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = v2stoploss_level, limit = v2takeprofit_level)

// v3 Signals

Buy_3 = BBBuyTrigger3 and mfiBuyGuard3
Sell_3 = BBSellTrigger3 and rsiSellGuard3 and mfiSellGuard3

if v3 == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy_3, alert_message = "v2 - Buy Signal!")
    strategy.entry("Sell", when = Sell_3, alert_message = "v2 - Sell Signal!")
    strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = v3stoploss_level, limit = v3takeprofit_level)
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