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प्रतिवर्ती रणनीति पर गति को निचोड़ें

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-09-09 23:56:32
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imgरिवर्सल रणनीति पर स्क्वीज़ गति एक तकनीकी ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार में संभावित उलटफेर की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड (बीबी) और केल्टनर चैनल (केसी) संकेतकों का उपयोग करती है। यह रणनीति इस विचार पर आधारित है कि जब बीबी और केसी बैंड को एक साथ निचोड़ा जाता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार समेकन की अवधि में है। यह एक संकेत हो सकता है कि एक उलटफेर आसन्न है।

रणनीति पहले निर्दिष्ट लंबाई के लिए बीबी और केसी बैंड की गणना करके काम करती है। डिफ़ॉल्ट लंबाई 20 बार है। बीबी बैंड को तब निर्दिष्ट गुणक से गुणा किया जाता है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से 2.0 है। केसी बैंड को फिर निर्दिष्ट गुणक से गुणा किया जाता है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से 1.5 है।

अगला चरण यह जांचना है कि क्या बीबी और केसी बैंड एक साथ निचोड़े गए हैं। यदि वे हैं, तो रणनीति एक लंबी स्थिति में प्रवेश करेगी यदि कीमत केसी बैंड से ऊपर है और एक छोटी स्थिति अगर कीमत केसी बैंड से नीचे है। स्थिति का आकार निर्दिष्ट उलट शक्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट रूप से 0.0018 है।

रणनीति स्थिति से बाहर निकल जाएगी जब बीबी और केसी बैंड अलग हो जाएंगे। जब कीमत केसी बैंड के बाहर चलेगी तो एक्जिट सिग्नल उत्पन्न होगा।

रिवर्सल रणनीति पर निचोड़ गति लागू करने के लिए एक अपेक्षाकृत सरल रणनीति है, लेकिन यह बाजार में संभावित उलटफेर की पहचान करने में प्रभावी हो सकता है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी ट्रेडिंग रणनीति लाभदायक होने की गारंटी नहीं है। लाइव ट्रेडिंग में इसका उपयोग करने से पहले ऐतिहासिक डेटा पर रणनीति का बैकटेस्ट करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।

रणनीति के विभिन्न घटकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः

बोलिंगर बैंड्स (बीबी): बीबी संकेतक एक अस्थिरता संकेतक है जो मूल्य के चारों ओर बैंड बनाने के लिए चलती औसत और मानक विचलन का उपयोग करता है। जब अस्थिरता अधिक होती है तो बैंड व्यापक होते हैं और जब अस्थिरता कम होती है तो संकीर्ण होते हैं। केल्टनर चैनल (केसी): केसी संकेतक बीबी संकेतक के समान है, लेकिन यह एक अलग चलती औसत और मानक विचलन गणना का उपयोग करता है। केसी बैंड आमतौर पर बीबी बैंड की तुलना में संकीर्ण होते हैं, जो उन्हें अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। रिवर्स स्ट्रेंथः रिवर्स स्ट्रेंथ एक पैरामीटर है जो उस स्थिति के आकार को निर्धारित करता है जो उस समय ली जाती है जब रणनीति एक व्यापार में प्रवेश करती है। एक उच्च रिवर्स स्ट्रेंथ के परिणामस्वरूप एक बड़ी स्थिति का आकार होगा। रिवर्सल रणनीति पर निचोड़ गति एक बहुमुखी रणनीति है जिसका उपयोग विभिन्न समय सीमाओं और बाजारों पर किया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में सबसे प्रभावी है। चंचल बाजारों में, रणनीति बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है।

रिवर्सल रणनीति पर स्क्रैज इम्पम्पोटम का उपयोग करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैंः

अपने मुनाफे की रक्षा के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। बाजार आपके पक्ष में चलने पर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करें। लाइव ट्रेडिंग में उपयोग करने से पहले ऐतिहासिक डेटा पर रणनीति का बैकटेस्ट करें। रिवर्सल रणनीति पर Squeeze Momentum द्वारा उत्पन्न संकेतों की पुष्टि करने के लिए विभिन्न अन्य संकेतकों का उपयोग करें। रिवर्सल रणनीति पर निचोड़ गति एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग बाजार में संभावित उलटफेर की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, रणनीति का बुद्धिमानी से उपयोग करना और इसकी सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके, आप इस रणनीति का उपयोग करते समय सफलता की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-09-02 00:00:00
end: 2023-09-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//
// @author Odyssee
// @version=2
//
strategy(shorttitle = "Squeeze MOM", title="Squeeze Momentum on Reversal Strategy", overlay=false)

length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
strength = input(0.0018, title="Reversal Strength")

useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)

// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

highest = highest(high, lengthKC)
lowest = lowest(low, lengthKC)
lastsma = sma(close,lengthKC)

valin = linreg(source  -  avg(avg(highest, lowest), lastsma), lengthKC,0)

bcolor = iff( valin > 0, iff( valin > nz(valin[1]), lime, green), iff( valin < nz(valin[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 
plot(valin, color=bcolor, style=histogram, linewidth=4)
plot(0, color=scolor, style=cross, linewidth=2)

shortcondition = valin > strength and valin < nz(valin[1]) // line become green
longcondition = valin < (strength*-1) and valin > nz(valin[1]) // line become maroon

if(longcondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
if(shortcondition)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
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