यह रणनीति विशेष रूप से पूर्व निर्धारित प्रतिशत बैंड के आधार पर लंबी / छोटी दिशा निर्धारित करके सप्ताहांत मूल्य उतार-चढ़ाव का व्यापार करती है। यह एक विशिष्ट सीमा व्यापार प्रणाली है।
रणनीति तर्क:
पिछले शुक्रवार के समापन के आधार पर प्रतिशत सीमाएं निर्धारित करें, उदाहरण के लिए 4.5% ऊपर/नीचे।
यदि मूल्य ऊपर की ओर से बढ़ रहा है तो शॉर्ट में प्रवेश करें, यदि नीचे की ओर से बढ़ रहा है तो लॉन्ग में प्रवेश करें।
मौजूदा दिशा में नए बैंड तक पहुँचने पर स्थिति जोड़ें।
लाभ लें जब संचित लाभ सीमा तक पहुँचें, जैसे कि 10%.
एक साथ अधिकतम दो पदों की अनुमति दें, प्रत्येक दिशा में एक। सोमवार से पहले सभी को बंद करें।
लाभः
फिक्स्ड प्रतिशत बैंड यांत्रिक व्यापार की अनुमति देते हैं।
बहुस्तरीय प्रविष्टियां बेहतर लागत आधार प्राप्त करती हैं।
आवधिकता स्थिर है, मौलिक तत्वों से प्रभावित नहीं होती है।
जोखिमः
एकल व्यापार हानि के आकार को सीमित करने में असमर्थ, बड़े व्यापार को खोने का जोखिम है।
निश्चित मापदंड अवधि के बीच बदलती अस्थिरता को अनुकूलित करने में विफल रहते हैं।
आवधिकता समय के साथ बदल सकती है, जिससे मॉडल अमान्य हो जाता है।
संक्षेप में, यह रणनीति अक्सर सप्ताहांत चक्र में व्यापार करती है, लेकिन लगातार लाभ में लॉक करने की चुनौतियों का सामना करती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
// strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,)
strategy.initial_capital=50000
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = security(syminfo.ticker,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
if ((close<strategy.position_avg_price*0.955))
strategy.entry("Adding to Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()