बहु-कारक मात्रात्मक व्यापार रणनीति जो जोखिमों को नियंत्रित करने और स्थिरता में सुधार के लिए चलती औसत कारकों और दोलन संकेतकों को एकीकृत करती है। यह लेख इस व्यापार रणनीति के तर्क, लाभ और संभावित जोखिमों को विस्तार से समझाता है।
इस रणनीति में तीन मुख्य मॉड्यूल शामिल हैंः
ट्रेंड फिल्टर बनाने के लिए अलग-अलग अवधि (8, 13, 21, 34, 55) के साथ 5 ईएमए का उपयोग करना। एमए को शॉर्ट से लॉन्ग तक व्यवस्थित किया जाता है। केवल जब तेज ईएमए धीमी ईएमए से ऊपर जाता है, तो ट्रेंड सिग्नल उत्पन्न होता है।
ब्रेकआउट संकेतों को मान्य करने के लिए आरएसआई और स्टोकैस्टिक ऑसिलेटरों को मिलाएं, जो कि बाजारों में अत्यधिक झूठे ब्रेक से बचें।
आरएसआई (14) 40-70 रेंज में लंबे संकेत और 30-60 रेंज में लघु संकेत उत्पन्न करता है।
स्टोकैस्टिक (14,3,3) लंबी सिग्नल देता है जब K लाइन 20-80 के बीच होती है और छोटी सिग्नल जब K लाइन 5-95 के बीच होती है।
प्रवेश संकेत केवल तभी ट्रिगर होता है जब दोनों कारक संरेखित होते हैं। बाहर निकलने का संकेत तब उत्पन्न होता है जब कोई भी कारक अब मान्य नहीं होता है।
सख्त बहु-कारक फ़िल्टर उच्च जीत दर और विश्वसनीय संकेत सुनिश्चित करता है।
यह रणनीति सफलतापूर्वक ट्रेंड फॉलो और रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों की ताकत को जोड़ती है। मल्टी-फैक्टर जोखिम नियंत्रण मॉडल स्थिर अल्फा प्रदान करता है। यह एक अत्यधिक व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो एआई समुदाय द्वारा गहन शोध और अनुप्रयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2022-11-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Combined Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value = .0020, pyramiding = 0, slippage = 3, overlay = true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ema(close, 8)
ema13 = ema(close, 13)
ema21 = ema(close, 21)
ema34 = ema(close, 34)
ema55 = ema(close, 55)
plot(ema8, color=red, style=line, title="8", linewidth=1)
plot(ema13, color=orange, style=line, title="13", linewidth=1)
plot(ema21, color=yellow, style=line, title="21", linewidth=1)
plot(ema34, color=aqua, style=line, title="34", linewidth=1)
plot(ema55, color=lime, style=line, title="55", linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
// Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = stoch(close, high, low, 14)
dSlow = sma(kFast, smoothD)
longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95
shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")