इस रणनीति को
सबसे पहले, रणनीति 123 रिवर्स पैटर्न का उपयोग अल्पकालिक ट्रेंड रिवर्स को निर्धारित करने के लिए करती है। 123 पैटर्न तब होता है जब कीमतों में लगातार तीन दिनों में काफी अंतर होता है और तीसरा दिन पिछले दो दिनों की विपरीत दिशा में बंद होता है। सांख्यिकीय रूप से, 123 रिवर्स सिग्नल के साथ ट्रेडिंग में अधिक जीत की दर होती है।
दूसरा, आरएसआई संकेतक को उलट संकेतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए शामिल किया गया है। 50 से नीचे आरएसआई ओवरसोल्ड स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 50 से ऊपर ओवरबॉट है। आरएसआई का उपयोग केवल 123 पैटर्न के आधार पर अत्यधिक अविश्वसनीय संकेत उत्पन्न करने से बचाता है।
तीसरा, सीएमओ संकेतक
कई संकेतकों का संयुक्त अनुप्रयोग अत्यधिक अनिश्चित संकेतों से बचकर मूल्य उलटों को पकड़ने की सफलता दर को बढ़ाता है। केवल जब आरएसआई और सीएमओ दोनों 123 पैटर्न का समर्थन करते हैं तो एक मजबूत उलट व्यापार संकेत सामने आएगा।
यह रणनीति अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए रेंजिंग, दोलन बाजारों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, बहुत सारे संकेतकों को मिलाकर संघर्ष भी हो सकता है। पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता है। प्रति व्यापार अधिकतम नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
अंत में, बहु-निर्देशक संयुक्त उलट व्यापार रणनीति बाजार उलट के निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए विभिन्न उपकरणों को एकीकृत करती है। लेकिन कोई भी एकल रणनीति सही नहीं है। व्यापारियों को लचीली व्यापारिक मानसिकता बनाए रखते हुए, वर्तमान बाजार की स्थितियों के आधार पर मान्य करने और समायोजित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )