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इचिमोकू ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-09-14 16:13:33
टैगः

रणनीति तर्क

यह लंबी-केवल रणनीति ट्रेडों के लिए इचिमोकू किन्को ह्यो प्रणाली का उपयोग करती है। यह कई इचिमोकू कारकों को जोड़ती है जब मानदंडों को पूरा किया जाता है।

व्यापार का तर्क हैः

  1. गणना रूपांतरण, आधार रेखा, अग्रणी स्पैन 1 और 2

  2. लंबे समय पर विचार करें जब बंद बादल से ऊपर है और बादल बढ़ रहा है, आधार रेखा से ऊपर रूपांतरण के साथ

  3. इसके अतिरिक्त, पिछड़े स्पैन बादल से ऊपर होना चाहिए और ऊपर की प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए कीमत

  4. जब सभी मानदंडों को पूरा किया, लंबे समय तक जाना

  5. यदि लेगिंग स्पैन मूल्य या बादल से नीचे गिरता है, तो बंद करें

यह रणनीति रुझान की पुष्टि करने के लिए इचिमोकू के संकेतकों का उपयोग करती है, जोखिम नियंत्रण के लिए गतिशील स्टॉप के रूप में बादल के साथ।

लाभ

  • इचिमोकू प्रवृत्ति निर्धारण के लिए कई कारकों का संश्लेषण करता है

  • लाभ को अधिकतम करने के लिए गतिशील रुके

  • सरल और स्पष्ट नियम

जोखिम

  • Ichimoku धीमा है और अवसरों को याद कर सकते हैं

  • पूर्वानुमान अवधि का सावधानीपूर्वक अनुकूलन आवश्यक है

  • केवल लंबे समय तक, इसलिए अच्छे छोटे अवसरों को खो दिया

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड की दिशा को परिभाषित करने के लिए संकेतकों के इचिमोकू के संश्लेषण का लाभ उठाती है। अनुकूलित मापदंडों के साथ, यह एक सरल लंबी-केवल प्रणाली प्रदान करता है। लेकिन देरी में सीमाओं और केवल लंबी होने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है।


/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)") 
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0 

if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
    position_count = 1
    strategy.entry(id="buy", long=true)

if (close_trade)
    strategy.close_all()
   // strategy.entry(id="sell", long=false)
    position_count = 0

    
//if (longCondition)
   
//    strategy.close("long", when=exit_trade)
//    strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)

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