यह रणनीति ट्रेड संकेतों के लिए प्रवृत्ति दिशा और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए विभिन्न तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है।
निम्नलिखित मुख्य संकेतकों का प्रयोग किया जाता हैः
औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX): प्रवृत्ति की ताकत
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई): ओवरबॉट/ओवरसोल्ड
सरल चलती औसत (एसएमए): अल्पकालिक प्रवृत्ति
सुपरट्रेंडः दीर्घकालिक/अल्पकालिक प्रवृत्ति
चैनल ब्रेकआउट: प्रवृत्ति ब्रेकआउट प्रविष्टि
व्यापार का तर्क हैः
एडीएक्स प्रवृत्ति की उपस्थिति और शक्ति दिखाता है
सुपरट्रेंड ने दीर्घकालिक/अल्पकालिक रुझानों के संरेखण की पुष्टि की
आरएसआई अति-खरीदे गए/अति-बेचे गए क्षेत्रों की पहचान करता है
एसएमए क्रॉसओवर पर दर्ज करें
चैनल ब्रेकआउट पर दर्ज करें
मल्टी-इंडिकेटर कॉम्बो सिग्नल की सटीकता में सुधार करता है। विभिन्न रणनीतियों का संयोजन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण में होता है।
कई संकेतक गुणवत्ता में सुधार करते हैं
व्यवस्थित प्रविष्टि के लिए रणनीतियों का संयोजन
एडीएक्स प्रवृत्ति, आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड की पहचान करता है
सुपरट्रेंड रुझान, एसएमए और चैनल ब्रेकआउट प्रविष्टि को पकड़ता है
मल्टी-पैरामीटर ट्यूनिंग अनुकूलन की आवश्यकता है
संयोजन स्थितियां कम बार होती हैं
परस्पर विरोधी संकेतकों का समाधान करना कठिन है
यह रणनीति एक मजबूत प्रणाली के निर्माण के लिए विभिन्न संकेतकों की ताकत का पूरी तरह से उपयोग करती है। लेकिन आदर्श व्यापार आवृत्ति के लिए पैरामीटर अनुकूलन महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर यह कुशल प्रविष्टियों के साथ मजबूत प्रवृत्ति पहचान को जोड़ती है।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy("Combined Strategy", overlay=true, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// The same on Pine Script™
pine_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = hl2
atr = ta.atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1]) and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close,3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
[pineSupertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10)
upTrend = pineDirection < 0
downTrend = pineDirection > 0
// Define the 20-period SMA
sma20 = ta.sma(close, 20)
a = ta.rsi(close,14)
OB = input(70)
OS = input(30)
os = a > OB
ob = a < OS
if upTrend and close > pineSupertrend and close > sma20 and os
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if ta.crossunder(close, sma20) or ob
strategy.close_all()
//define when to breakout of channel
//("ChannelBreakOutStrategy", overlay=true)
length = input.int(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = ta.highest(high, length)
downBound = ta.lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")