यह रणनीति गतिशील लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस का उपयोग करती है जो वर्तमान मूल्य और अस्थिरता के आधार पर समायोजित होती है।
तर्क यह हैः
अवधि (जैसे 20 दिन) के दौरान औसत वास्तविक सीमा (एटीआर) की गणना करें
अपट्रेंड में, लाभ लक्ष्य/स्टॉप उच्चतम मूल्य घटा ATR गुणक है
डाउनट्रेंड में, लाभ लक्ष्य/स्टॉप सबसे कम मूल्य और एटीआर गुणक है
रिवर्स ट्रेड जब कीमत लाभ लक्ष्य/स्टॉप से अधिक हो
जब मूल्य लाभ लक्ष्य/स्टॉप को तोड़ता है तब रुझान बदलता है
नए रुझान की स्थिति के आधार पर लाभ लक्ष्य/स्टॉप को समायोजित करें
यह रणनीति एटीआर का लाभ उठाती है ताकि स्वचालित रूप से गतिशील ट्रेलिंग लाभ लक्ष्य और स्टॉप सेट किए जा सकें। इससे समय पर लाभ को लॉक करने और अत्यधिक नुकसान को रोकने की अनुमति मिलती है।
एटीआर स्वचालित रूप से लाभ/रोक स्तरों की गणना करता है
वास्तविक समय में गतिशील समायोजन ट्रेल कीमत
समय पर लाभ लेने और रोक नियंत्रण जोखिम
एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है
बहुत करीब रुकता है तो रोक दिया जाता है।
वास्तविक समय में एटीआर परिवर्तनों की निगरानी करने की आवश्यकता
यह रणनीति एटीआर का उपयोग करता है गतिशील रूप से लाभ / स्टॉप स्तर सेट करने के लिए स्वचालित ट्रैलिंग के लिए। एटीआर ट्यूनिंग स्टॉप प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। लेकिन बहुत तंग स्टॉप को सावधानी की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)