यह लेख दोहरे ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है। यह तेज और धीमे ईएमए स्थापित करता है और जब वे पार होते हैं तो संकेत उत्पन्न करता है।
I. रणनीतिक तर्क
इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य दो ईएमए स्थापित करना है, जिनमें अलग-अलग मापदंड हैं, एक तेज और एक धीमा, और उनके क्रॉसओवर संबंध के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करना है। विशिष्ट तर्क हैः
अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अल्पकालिक ईएमए (जैसे 29 अवधि) स्थापित करें।
दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दीर्घकालिक ईएमए (उदाहरण के लिए 86 अवधि) स्थापित करें।
जब छोटा ईएमए लंबे ईएमए के ऊपर से गुजरता है, तो लंबा जाएं और जब यह नीचे से गुजरता है तो छोटा जाएं।
वर्तमान में केवल प्रवेश तर्क को परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई स्टॉप लॉस या ले लाभ नहीं है।
ट्रेड फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग
अल्पकालिक आंदोलनों पर प्रतिक्रिया करने के लिए एक तेज ईएमए और दीर्घकालिक प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए एक धीमी ईएमए का उपयोग करके, क्रॉसओवर संकेत उत्पन्न करता है जो मूल्य परिवर्तनों की मूल दिशा को पकड़ता है।
II. रणनीति के फायदे
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी सादगी और कार्यान्वयन में आसानी है। ईएमए की गणना करना सरल है और क्रॉसओवर सिग्नल नेत्रहीन स्पष्ट हैं।
दूसरा, तेज और धीमी ईएमए एक दूसरे को पूरक करते हैं ताकि एक साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रुझानों को ट्रैक किया जा सके। तेज ईएमए चुस्त गति से चलता है जबकि धीमी ईएमए शोर को फ़िल्टर करती है।
अंत में, निश्चित स्थिति आकार भी अनुकूलन कठिनाई को कम करता है।
III. संभावित कमजोरियां
लागू करने में आसान होने के बावजूद, लाइव ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित जोखिमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
सबसे पहले, ईएमए क्रॉसओवर में देरी होती है और इष्टतम प्रवेश बिंदु को याद किया जा सकता है।
दूसरा, स्टॉप लॉस की कमी का अर्थ है कि खोने वाले ट्रेडों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
अंत में, लाभ लेने के स्तर की कमी से लाभ क्षमता का प्रबंधन करना भी मुश्किल हो जाता है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की शर्तों के साथ अतिरिक्त एक्जिट लॉजिक जोड़ने की जरूरत है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख में दोहरे ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति की व्याख्या की गई है। यह व्यापार संकेतों के लिए प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए तेज़ और धीमे ईएमए संयोजनों का उपयोग करता है। जबकि लागू करना आसान है, रणनीति में अनुकूलन में परिष्कार भी नहीं है। कुल मिलाकर, यह एक चिकनी प्रवृत्ति व्यापार ढांचे के रूप में कार्य कर सकता है लेकिन जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उचित सुधार की आवश्यकता होती है।
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start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)