यह रणनीति दोनों दिशाओं में रुझानों की पहचान करने और ट्रैक करने के लिए एरोन संकेतक पर आधारित है। एरोन संकेतक प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों की दिशा निर्धारित कर सकता है। आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त, यह एक अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रैकिंग रणनीति बनाता है।
मूल्य प्रवृत्तियों की दिशा निर्धारित करने के लिए एरोन संकेतक का प्रयोग करें। 0 रेखा से ऊपर की रेखा ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जबकि 0 रेखा से नीचे की रेखा नीचे की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
जब एरोन सूचक नीचे से 0 रेखा के ऊपर से पार करता है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर होता है।
यदि पहले से ही कोई स्थिति है, और क्लोजर खरीद मूल्य से कम है, जबकि आरएसआई 30 से कम है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, अतिरिक्त खरीद ऑर्डर दिए जाएंगे।
जब आरोन संकेतक ऊपर से 0 रेखा से नीचे जाता है, तो एक पूर्ण निकास संकेत ट्रिगर होता है।
एक 5% स्टॉप लॉस सेट किया गया है. यदि हानि इस बिंदु से अधिक है, तो एक स्टॉप लॉस निकास ट्रिगर किया जाता है.
रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए अरोन सूचक का उपयोग करके बाजार के रोटेशन बिंदुओं को प्रभावी ढंग से कैप्चर किया जा सकता है।
आरएसआई संकेतक बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान नए उच्च और निम्न स्तरों का पीछा करने से बचने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है।
दोनों दिशाओं में व्यापार करने से ऊपर और नीचे दोनों बाजारों में लाभ हो सकता है।
स्टॉप लॉस सेट करने से जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
अरोन सूचक का एक विलंब प्रभाव होता है, जो अल्पकालिक और अचानक उलटफेर को याद कर सकता है।
यह प्रभावी रूप से सीमाबद्ध बाजारों को संभाल नहीं सकता है, जिससे अनावश्यक व्यापार होता है।
दोनों दिशाओं में व्यापार करने से व्यापार की आवृत्ति और कमीशन की लागत बढ़ जाती है।
मापदंडों को विभिन्न समय सीमाओं और उत्पादों के अनुकूल होने के लिए उचित समायोजन की आवश्यकता होती है।
संकेतों को फ़िल्टर करने और देरी के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मात्रात्मक अनुसंधान को बढ़ाना।
लाभ कारक बढ़ाने के लिए लाभ लेने की रणनीति जोड़ें।
केवल तब ही ट्रेडिंग पर विचार करें जब अप्रभावी ट्रेडों को कम करने के लिए प्रवृत्ति स्पष्ट हो।
यह रणनीति एरोन और आरएसआई संकेतकों को एक अपेक्षाकृत पूर्ण दो-दिशात्मक प्रवृत्ति व्यापार प्रणाली बनाने के लिए एकीकृत करती है। लेकिन त्रुटियों को कम करने के लिए मापदंडों के आगे अनुकूलन और अन्य फ़िल्टरिंग संकेतकों के साथ संयोजन की अभी भी आवश्यकता है। उचित मापदंड ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण के साथ, इस रणनीति में अपेक्षाकृत स्थिर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है।
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start: 2023-09-09 00:00:00
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period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © mohanee
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// strategy(title="Aroon Oscillator Strategy", overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//variables BEGIN
aroonLength=input(169,title="Aroon Length") //square root of 13
rsiLength=input(13, title="RSI Length")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
//RSI
rsi13=rsi(close,rsiLength)
// Drawings
//Aroon oscillator
arronUpper = 100 * (highestbars(high, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonLower = 100 * (lowestbars(low, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonOsc = arronUpper - aroonLower
aroonMidpoint = 0
oscPlot = plot(aroonOsc, color=color.green)
midLine= plot(aroonMidpoint, color=color.green)
topLine = plot(90,style=plot.style_circles, color=color.green)
bottomLine = plot(-90,style=plot.style_circles, color=color.red)
fill(oscPlot, midLine, color=aroonOsc>0?color.green:color.red, transp=50)
fill(topLine,bottomLine, color=color.blue)
// RSI
//plot(rsi13, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
//hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
//obLevel = hline(80, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
//osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
//fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=rsi13 >=30 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
//Entry--
strategy.entry(id="Long Entry", comment="LE", long=true, when= crossover(aroonOsc,0) ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine)
//Add
if(strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsi13,30))
strategy.order(id="Long Entry", comment="Add", long=true ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine) --
stopLossVal= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-0.5) : 0.00
//close partial
strategy.close(id="Long Entry", comment="Partial X", qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 90) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All
strategy.close(id="Long Entry", comment="Exit All", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 0) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
//close All on stop loss
strategy.close(id="Long Entry", comment="Stoploss X", when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89