पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स रणनीति कल और आज की वॉल्यूम की तुलना करती है। यह उन दिनों में मूल्य परिवर्तन की गणना करती है जब वॉल्यूम सकारात्मक वॉल्यूम इंडेक्स बनाने के लिए बढ़ता है, और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए इसकी चलती औसत से तुलना करता है। रणनीति एक साथ वॉल्यूम और मूल्य विस्तार के बाजार सिद्धांत का पालन करती है।
रणनीति पहले दैनिक मूल्य परिवर्तन xROC की गणना करती है। फिर यह आज की मात्रा की तुलना कल की मात्रा से करती है। [1] यदि आज की मात्रा अधिक है, तो आज का सकारात्मक मात्रा सूचकांक nRes कल का सूचकांक nRes[1] प्लस xROC है। यदि आज की मात्रा कल की तुलना में कम या बराबर है, तो आज का सूचकांक कल के nRes के समान रहता है। [1]
सकारात्मक आयतन सूचकांक nRes की गणना करने के बाद, इसकी तुलना उसके एन-दिवसीय चलती औसत nResEMA से की जाती है। यदि nRes nResEMA से अधिक है, तो यह एक लंबा संकेत है। यदि nRes nResEMA से कम है, तो यह एक छोटा संकेत है।
यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सकारात्मक वॉल्यूम इंडेक्स और इसके मूविंग एवरेज के बीच संबंध का अनुसरण करती है। जब इंडेक्स मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, तो यह एक खरीद संकेत है। जब इंडेक्स नीचे जाता है, तो यह एक बिक्री संकेत है।
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
यह वॉल्यूम परिवर्तन का अवलोकन करके बाजार की गति को पकड़ता है।
यह कुछ प्रवृत्ति क्षमता के बाद है। सूचकांक वृद्धि संभावित बैल बाजार का सुझाव देता है।
कार्यान्वयन और बैकटेस्टिंग के लिए तर्क सरल है।
चलती औसत पैरामीटर को समायोजित करके ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः
मात्रा में वृद्धि का मतलब जरूरी नहीं कि कीमत में वृद्धि हो।
घाटे को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस सेट किया जाना चाहिए।
सूचकांक और चलती औसत लेग मूल्य परिवर्तनों से संकेत।
असामान्य मात्रा या अति-अनुकूलन से झूठे संकेत हो सकते हैं।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़कर परीक्षण करें।
सर्वोत्तम संतुलन के लिए चलती औसत पैरामीटर का अनुकूलन करें।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
जोखिमों को धीरे-धीरे कम करने के लिए आंशिक स्थिति से बाहर निकलने पर विचार करें।
स्थिरता में सुधार के लिए विशिष्ट उत्पादों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना।
पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स रणनीति वॉल्यूम परिवर्तन के आधार पर ट्रेडों को डिजाइन करती है, कुछ बाजार के बाद की क्षमता के साथ। लेकिन वॉल्यूम और मूल्य के बीच विचलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मापदंडों को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस सेट करके, संकेतक जोड़कर आदि, रणनीति को जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। यह मूल्य-वॉल्यूम संबंध की खोज और बाजार के समय में सहायता के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")