यह रणनीति ट्रेंड फॉलो करने के लिए जीरो लैग ईएमए और हॉल ईएमए के संयोजन का उपयोग करती है। जीरो लैग ईएमए नियमित ईएमए के लेग को समाप्त करता है, और हॉल ईएमए मूल्य वक्र को चिकना करता है। उनका संयोजन ट्रेडिंग के बाद कम जोखिम वाले ट्रेंड के लिए ट्रेंड आंदोलनों को अधिक सटीक रूप से पकड़ सकता है।
सबसे पहले शून्य विलंब ईएमए की गणना करें:EMA1 = ema(close, Period) EMA2 = ema(EMA1, Period) Difference = EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA = EMA1 + Difference
जहां ZeroLagEMA शून्य विलंब EMA है. यह नियमित EMA की विलंब समस्या को समाप्त करता है.
फिर हुल ईएमए चिकनी वक्र की गणना करेंः
```
n2ma = 2*wma(ZeroLagEMA, round(S_period/2))
nma = wma(ZeroLagEMA, S_period)
n1 = wma(n2ma - nma, sqn)
```
अंत में, वर्तमान हुल ईएमए (n1) और पिछली अवधि के हुल ईएमए (n2) के बीच परिमाण संबंध के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें और व्यापार रणनीति तैयार करें।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ प्रवृत्ति दिशाओं को सही ढंग से पकड़ने की क्षमता है। दो कारण हैंः
जीरो लैग ईएमए नियमित ईएमए की समस्या को समाप्त करता है और कीमत परिवर्तन को तेजी से पकड़ सकता है।
हुल ईएमए दोगुना होने से कीमतें सुचारू होती हैं और रुझानों को स्पष्ट रूप से पकड़ने के लिए कुछ शोर को फ़िल्टर किया जाता है।
अकेले ईएमए या हुल ईएमए का उपयोग करने की तुलना में, संयोजन अधिक सटीक और विश्वसनीय रणनीति के लिए दोनों की ताकत का लाभ उठाता है।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः
अवैध अवधि और S_period पैरामीटर सेटिंग्स के कारण रणनीति बाजार के प्रति असंवेदनशील हो सकती है और ट्रेडिंग अवसरों को याद कर सकती है।
सीमांत बाजारों में, ईएमए और हुल ईएमए अधिक झूठे क्रॉसओवर संकेत उत्पन्न कर सकते हैं जिनकी सावधानी की आवश्यकता है।
यह एक रात के मूल्य अंतर को प्रभावी ढंग से नहीं संभाल सकता है।
इसलिए परिमाणों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, संकेतकों के संकेतों की समझदारी से व्याख्या की जानी चाहिए और मूल्य अंतर के जोखिमों से बचा जाना चाहिए।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं के तहत पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
स्थिरता में सुधार के लिए झूठे ब्रेकआउट संकेतों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें.
जीत दर को और बेहतर बनाने के लिए प्रवेश समय को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए प्रवृत्ति के खिलाफ ट्रेडों से बचें।
यह रणनीति ट्रेडिंग के बाद कम जोखिम वाले रुझान के लिए बाजार के रुझानों को सटीक और संवेदनशील रूप से कैप्चर करने के लिए जीरो लैग हुल ईएमए कॉम्बो का उपयोग करती है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, स्टॉप लॉस आदि के माध्यम से स्थिरता में और सुधार हासिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति सरल, व्यावहारिक और मुद्रा जोड़े और सूचकांक के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Zero Lag EMA combined with Hull moving average for smoothing purposes.
// author: email: sbginter@gmail.com
strategy("Ujanja", overlay=true)
Period = input(title="Period",defval=30, minval=1)
S_period=input(title="Smoother Period",defval=176)
EMA1= ema(close,Period)
EMA2= ema(EMA1,Period)
Difference= EMA1 - EMA2
ZeroLagEMA= EMA1 + Difference
n2ma=2*wma(ZeroLagEMA,round(S_period/2))
nma=wma(ZeroLagEMA,S_period)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(S_period))
n2ma1=2*wma(ZeroLagEMA[1],round(S_period/2))
nma1=wma(ZeroLagEMA[1],S_period)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(S_period))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)