यह रणनीति दो प्रकार की ट्रेलिंग स्टॉप रणनीतियों को डिजाइन करने और उन्हें समय सीमाओं में व्यवस्थित रूप से बैकटेस्ट करने के लिए अनुकूलनशील बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। यह प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों से संबंधित है।
समायोज्य चैनल चौड़ाई के साथ अनुकूलन बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड की गणना करें।
ब्रेकआउट ट्रैकिंग रणनीति बैंड ब्रेकआउट पर पदों को खोलने और बैंड के अंदर मूल्य रिवर्स होने पर बंद करने के लिए।
रिवर्स रिवर्स रणनीति जब कीमत बैंड तक पहुंचती है और जब कीमत बैंड के अंदर वापस लौटती है तो बंद हो जाती है।
लंबी/छोटी तरफ निर्धारित करने में सहायता के लिए सीसीआई संकेतक का प्रयोग करें।
दोनों रणनीतियों की व्यवहार्यता को सत्यापित करने के लिए कई समय सीमाओं में बैकटेस्ट।
बोलिंगर बैंड कीमत के रुझानों को पकड़ने में सहज हैं।
दोनों रणनीतियाँ स्थिरता के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुरूप हैं।
सीसीआई लंबी/छोटी दिशा निर्धारित करने में मदद करता है।
मल्टी-टाइमफ्रेम बैकटेस्टिंग परिणामों को अधिक आश्वस्त करता है।
सरल और स्पष्ट रणनीति नियम लागू करने में आसान।
बोलिंगर बैंड कुछ स्थितियों में विफल हो सकते हैं।
दोनों रणनीतियों में समय से पहले या देरी से रुकने के जोखिम।
सीसीआई गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है।
बैकटेस्ट पूर्वाग्रहों को सावधानी से संभालें।
अनुकूलन से अति अनुकूलन का खतरा होता है।
इष्टतम संयोजन खोजने के लिए परीक्षण मापदंडों.
अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ने का मूल्यांकन करें।
जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप को अनुकूलित करें।
चैनल चौड़ाई के लिए अनुकूलन पद्धतियों का शोध।
अधिक प्रतीकों और समय सीमाओं के साथ सत्यापित करें.
गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें.
यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के आधार पर दो ट्रेलिंग स्टॉप रणनीतियों को डिजाइन करती है और उन्हें कई समय सीमाओं में बैकटेस्ट करती है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप सुधार आदि के माध्यम से परिष्कृत करना एक परिपक्व प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली में मजबूती बढ़ा सकता है।
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Underworld Hunter", overlay=true)
len = input(75, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
basis = 0.0
basis := na(basis[1]) ? sma(src, len) : ema(ema(ema(src,len),len),len)
mult = input(1.9, minval=0.001, maxval=50, title="Deviation")
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Period for CCI")
ma = sma(close, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
cciover0 = ccivalue >= 100 and ccivalue <= 120
cciover1 = ccivalue > 120 and ccivalue <= 140
cciover2 = ccivalue > 140 and ccivalue <= 160
cciover3 = ccivalue > 160 and ccivalue <= 180
cciover4 = ccivalue > 180
cciunder0 = ccivalue <= -100 and ccivalue >= -120
cciunder1 = ccivalue <= -120 and ccivalue > -140
cciunder2 = ccivalue <= -140 and ccivalue > -160
cciunder3 = ccivalue <= -160 and ccivalue > -180
cciunder4 = ccivalue <= -180
plotshape(cciover0, title="CCIO0", location=location.abovebar, color=#c6ff1a, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder0, title="CCIU0", location=location.belowbar, color=#c6ff1a, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover1, title="CCIO1", location=location.abovebar, color=#ffff00, transp=0,style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder1, title="CCIU1", location=location.belowbar, color=#ffff00, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover2, title="CCIO2", location=location.abovebar, color=#ff9900, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder2, title="CCIU2", location=location.belowbar, color=#ff9900, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover3, title="CCIO3", location=location.abovebar, color=#ff0000, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder3, title="CCIU3", location=location.belowbar, color=#ff0000, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover4, title="CCIO4", location=location.abovebar, color=#cc00cc, transp=0,style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder4, title="CCIU4", location=location.belowbar, color=#cc00cc, transp=0,style=shape.circle, size=size.tiny)
//plotting
plot(upper, title="Upper shadow", color=color.black, transp = 30, linewidth = 4)
plot(upper, title="Upper line", color=#FF2E00, transp = 0, linewidth = 2)
plot(lower, title="Lower shadow", color=color.black, transp = 30, linewidth = 4)
plot(lower, title="Lower line", color=#FF2E00, transp = 0, linewidth = 2)
plot(basis, title="Basic line", color=color.red, transp = 50, linewidth = 2)
mean = input(title="Test Reverse to the Mean instead", type=input.bool, defval=false)
test = input(title="Enable testing", type=input.bool, defval=true)
ordersize=floor(50000/close)
if(close>upper and strategy.opentrades==0 and not mean and test)
strategy.entry("Hunt Up", strategy.long, ordersize)
if (close<upper and close[1]<upper and close[2]<upper)
strategy.close("Hunt Up", qty_percent = 100, comment = "Hunt End")
if(close<lower and strategy.opentrades==0 and not mean and test)
strategy.entry("Hunt Down", strategy.short, ordersize)
if (close>lower and close[1]>lower and close[2]>lower)
strategy.close("Hunt Down", qty_percent = 100, comment = "Hunt End")
//bounce of bands
if(close>upper and strategy.opentrades==0 and mean and test)
strategy.entry("Sneak Down", strategy.short, ordersize)
if (close<upper and close[1]<upper and close[2]<upper and close>high[1])
strategy.close("Sneak Down", qty_percent = 100, comment = "SneakEnd")
if(close<lower and strategy.opentrades==0 and mean and test)
strategy.entry("Sneak Up", strategy.long, ordersize)
if (close>lower and close[1]>lower and close[2]>lower and close<low[1])
strategy.close("Sneak Up", qty_percent = 100, comment = "Sneak End")