हॉक आई अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। रणनीति व्यापार संकेतों का निर्माण करने और 1 घंटे की समय सीमा के भीतर अल्पकालिक ट्रेड करने के लिए चलती औसत, एमएसीडी, आरएसआई, स्टॉक और वीडब्ल्यूएमए जैसे संकेतकों का उपयोग करती है।
यह रणनीति सबसे पहले फास्ट मूविंग एवरेज (21 पीरियड्स) और स्लो मूविंग एवरेज (55 पीरियड्स) की गणना करती है। जब फास्ट एमए स्लो एमए के ऊपर से गुजरता है, और एमएसीडी नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब फास्ट एमए स्लो एमए के नीचे से गुजरता है, और एमएसीडी सकारात्मक से नकारात्मक हो जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इसके अलावा, रणनीति में संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई संकेतक भी शामिल है। खरीद संकेत केवल तब उत्पन्न होते हैं जब आरएसआई कम और ऊपर की ओर मुड़ता है। बिक्री संकेत केवल तब उत्पन्न होते हैं जब आरएसआई उच्च और नीचे की ओर मुड़ता है। अंत में, रणनीति प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए तेजी से और धीमी गति से चलती औसत की स्थिति की तुलना करने के लिए वीडब्ल्यूएमए का भी उपयोग करती है।
विशेष रूप से, जब एमएसीडी नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है, तो फास्ट एमए धीमी एमए से ऊपर जाता है, और 50-पीरियड वीडब्ल्यूएमए 200-पीरियड वीडब्ल्यूएमए से नीचे होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब एमएसीडी सकारात्मक से नकारात्मक हो जाता है, तो फास्ट एमए धीमी एमए से नीचे जाता है, और 50-पीरियड वीडब्ल्यूएमए 200-पीरियड वीडब्ल्यूएमए से ऊपर होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। रणनीति खरीदती है जब तेज स्टॉक धीमी स्टॉक से ऊपर होता है, और बेचती है जब तेज स्टॉक धीमी स्टॉक से नीचे होता है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए कई संकेतकों का संयोजन है, जो गलत ट्रेडों की संभावना को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। एमएसीडी प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है, वीडब्ल्यूएमए प्रमुख प्रवृत्ति स्थान का न्याय करता है, स्टॉक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड जोन फ़िल्टर करता है, और आरएसआई ओवरशोट क्षेत्रों से बचता है। कई संकेतकों का संयोजन ट्रेडिंग संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाता है। कई संकेतकों का उपयोग अत्यधिक व्यापार को नियंत्रित करते हुए संकेत की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
इसके अतिरिक्त, 1 घंटे के समय सीमा के भीतर अल्पकालिक व्यापार बाजार में अल्पकालिक अवसरों को पकड़ सकता है और उच्च लाभ प्राप्त कर सकता है। दीर्घकालिक व्यापार की तुलना में, अल्पकालिक व्यापार में अधिक जीत दर है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कई संकेतकों का संयोजन बहुत जटिल हो सकता है। अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से खराब रणनीति प्रदर्शन हो सकता है। अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बैकटेस्टिंग और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त, अल्पकालिक व्यापार में अधिक व्यापारिक आवृत्ति होती है। अत्यधिक आवृत्ति वाले व्यापार से न केवल लेनदेन की लागत बढ़ जाती है, बल्कि परिचालन जोखिम भी बढ़ते हैं। बाजार की निरंतर निगरानी करने में विफलता के परिणामस्वरूप चूक प्रवेश और निकास हो सकता है।
अंत में, कई संकेतकों के संयोजन से वक्र फिट होने का जोखिम बढ़ जाता है। अनुकूलन प्रक्रिया से ओवरफिटिंग के मुद्दे और लाइव ट्रेडिंग में खराब प्रदर्शन हो सकता है।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए सूचक मापदंडों का अनुकूलन करें।
एकल व्यापार हानि को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें।
रुझानों का आकलन करने में सटीकता बढ़ाने के लिए प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करें।
पूंजी उपयोग की दक्षता को अनुकूलित करने के लिए स्थिति आकार को शामिल करें।
विभिन्न उत्पादों और अनुबंधों में प्रभावशीलता का परीक्षण करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ें जो प्रशिक्षण के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करते हैं और ओवरफिटिंग जोखिम को कम करते हैं।
हॉक आई शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है और 1 घंटे के समय सीमा के भीतर अल्पकालिक ट्रेड करती है। इस रणनीति के फायदे विश्वसनीय संकेतक संयोजन और उच्च जीत दर हैं। लेकिन पैरामीटर अनुकूलन में कठिनाई और उच्च व्यापार आवृत्ति जैसे जोखिम भी हैं। कुल मिलाकर, इस रणनीति में महान अनुकूलन क्षमता है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ, प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली हो सकता है। निरंतर अनुकूलन और परीक्षण के माध्यम से, यह रणनीति अल्पकालिक व्यापार के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)