क्रॉस-टाइमफ़्रेम मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग विभिन्न समय फलकों पर चलती औसत का उपयोग करके ट्रेडों को ट्रेंड करने के लिए किया जाता है। यह रणनीति दिन, 4 घंटे और 15 मिनट की लाइनों पर एक ही समय में तेजी से चलती औसत की गणना करती है, जब तीन समय फलकों पर तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से अधिक होता है; जब तीन समय फलकों पर तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से अधिक होता है, तो इसे खाली कर दिया जाता है। यह रणनीति विभिन्न समय फलकों पर मूल्य जानकारी का लाभ उठाती है, और झूठी दरारों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की गणना करने के लिए तीन अलग-अलग समय फ़्रेम पर आधारित है। दिन, 4 घंटे, और 15 मिनट की तीन समय फ़्रेम ली गई हैं, और प्रत्येक समय फ़्रेम पर 21 की गति से चलती औसत ईएमए (२१) और 34 की गति से चलती औसत ईएमए (३४) की लंबाई की गणना की जाती है। दिन, 4 घंटे, और 15 मिनट की गति से चलती औसत पर तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को ट्रेंड करने पर, इसे ट्रेंड के रूप में देखें और अधिक करें; दिन, 4 घंटे, और 15 मिनट की गति से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को ट्रेंड के रूप में देखें और कम करें।
इस रणनीति में व्यापार के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जो केवल निर्दिष्ट महीनों और तिथियों के भीतर व्यापार करने के लिए है, ताकि प्रतिकूल बाजारों में फंसने से बचा जा सके।
विशेष रूप से, इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैंः
अलग-अलग समय फ़ील्ड दर्ज करेंः दिन, 4 घंटे, 15 मिनट
प्रत्येक समय फलक में क्रमशः 21 और 34 की गणना की जाती है
यह निर्धारित करने के लिए कि तीन समय के झंडे के तेजी से ईएमए अधिक पहनते हैं और खाली होते हैं
ट्रेडों के महीने और दिनांक की सीमा सेट करें
जब स्थिति को खोलने के लिए अधिक और खाली करने के लिए, जब स्थिति को पूरा करने के लिए नहीं
समय-समय पर प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, समय-समय पर नकली सफलताओं को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें, समय-समय पर धन प्रबंधन का उपयोग करें, और जोखिम को नियंत्रित करें।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
समय के साथ फैला हुआ फैलाव, प्रवृत्ति को पहचानने के लिए प्रभावी, फ़िल्टर झूठे टूटने. एक एकल समय के साथ फैला हुआ फैलाव झूठे टूटने के लिए आसान है, समय के साथ फैला हुआ फैलाव निर्णय की सटीकता में सुधार कर सकता है।
एकाधिक समय के लिए धन प्रबंधन, एकल समय के लिए जोखिम को कम करना। एकल समय के लिए स्टॉक रखने की क्षमता से अधिक है, और एकाधिक समय के लिए स्टॉक जोखिम को फैला सकता है।
ट्रेडिंग समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप प्रतिकूल बाजारों में फंसने से बच सकें। महीनों और तिथियों को निर्दिष्ट करें ताकि आप खराब समय के दौरान ट्रेडिंग कर सकें।
तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के संयोजन का उपयोग, कीमतों में बदलाव को चिकना करना, रुझानों की पहचान करना। ईएमए संकेतक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, समझने और लागू करने में आसान होते हैं।
नीति नियम स्पष्ट और समझने में आसान हैं, पैरामीटर सेट करना सरल है, इसे लागू करना आसान है। जटिल तकनीकी संकेतकों की आवश्यकता नहीं है, इसे समझना और अनुकूलित करना आसान है।
बड़ी संपत्ति के लिए व्यापक रूप से लागू, उच्च लचीलापन। लंबे समय तक चलने वाली ईएमए पोर्टफोलियो ट्रेडिंग विचारशीलता के लिए स्केलेबल।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
दीर्घकालिक रुझानों के तहत प्रदर्शन बेहतर है, अल्पकालिक समापन से जोखिम बढ़ जाता है। स्थिति प्रबंधन को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है ताकि जोखिम कम हो सके।
संरक्षक पैरामीटर सेटिंग्स मजबूत रुझानों के अवसरों को याद करते हैं। औसत चक्र को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है, या ट्रेडिंग समय को कम किया जा सकता है।
ईएमए सूचक बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव की स्थिति में खराब प्रदर्शन करता है। उतार-चढ़ाव की दर सूचक या गतिशीलता सूचक के साथ संयोजन का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है।
सूर्य रेखा के रूप में अधिकतम चक्र निर्णय प्रवृत्ति मंद है, समय पर रोक नहीं कर सकते. आप उच्च चक्र निर्णय में शामिल कर सकते हैं, या सूर्य रेखा स्थिति को कम कर सकते हैं.
ट्रेडिंग समय सीमा तय है, बाजार में बदलाव के लिए अनुकूल नहीं है। ट्रेडिंग समय सीमा पैरामीटर को समायोजित करने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील औसत चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें और रुझानों को अधिक सुचारू रूप से ट्रैक करें। आप धीमी गति से ईएमए चक्र को छोटा करने का परीक्षण कर सकते हैं, या तेजी से ईएमए निर्णय जोड़ सकते हैं।
गतिशीलता के संकेतक को जोड़ें, मजबूत प्रवृत्ति की पहचान करें। उदाहरण के लिए, MACD, RSI और अन्य संकेतक को जोड़ने के लिए सहायक निर्णय संकेत।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें, स्थिति को बाजार की स्थिति के अनुसार बढ़ाएं या घटाएं। एटीआर को रोकना शामिल है, या स्थिति अनुपात की गणना ऐतिहासिक डेटा के आधार पर की जा सकती है।
अस्थिरता दर के संकेतकों के साथ, स्थिति खोलने और रोकने की रणनीतियों में सुधार। एटीआर या अस्थिरता दर अंतर संकेतक के साथ, बाजार की अस्थिरता के लिए गतिशील रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
सबसे अच्छा संतुलन खोजने के लिए अधिक ट्रेडिंग टाइमलाइन संयोजनों का परीक्षण करें। उच्च समय सीमा निर्णय जोड़ें या कुछ समय सीमा को हटा दें।
मशीन सीखने के एल्गोरिदम को लागू करना पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन करता है। अनुकरण प्रशिक्षण के माध्यम से सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढना।
प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए एक तंत्र जोड़ें, और एक सेट से बचें। उदाहरण के लिए, एक साथ N रूट K लाइनों को सेट करें। ईएमए को प्रवेश की पुष्टि के रूप में पहना जाता है।
रोल-बैक परीक्षण करें, पैरामीटर की स्थिरता का मूल्यांकन करें। स्थिरता की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए फिट पैरामीटर को संशोधित करें।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग समय के साथ प्रवृत्ति के फैसले के विचार का उपयोग करें, और कई समय पर तेजी से ईएमए लागू करें, एक स्थिर और कुशल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बनाने के लिए. रणनीति के निर्णय सटीकता, जोखिम अभिसरण के फायदे हैं, एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैक ट्रेडिंग रणनीति है. लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अस्थिर बाजार में जोखिम नियंत्रण, और लगातार पैरामीटर का अनुकूलन करने के लिए, लंबे समय तक स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के लिए. कुल मिलाकर, लंबे समय तक ईएमए रणनीति फ्रेमवर्क विचार व्यापक रूप से लागू होता है, एक अनुशंसित प्रवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति है.
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