यह रणनीति ट्रेडिंग के बाद प्रवृत्ति को लागू करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं में चलती औसत का उपयोग करती है। यह दैनिक, 4 घंटे और 15 मिनट के समय सीमाओं पर तेज़ और धीमी गति से चलती औसत की गणना करती है। जब तेज़ चलती औसत तीनों समय सीमाओं पर धीमी गति से पार हो जाती है, तो यह लंबी हो जाती है। जब तेज़ चलती औसत धीमी गति से नीचे पार हो जाती है, तो यह छोटी हो जाती है। रणनीति गलत ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने के लिए समय सीमाओं में मूल्य जानकारी का पूरा उपयोग करती है।
यह रणनीति तीन अलग-अलग समय सीमाओं के आधार पर तेजी से और धीमी गति से चलती औसत की गणना करती है। यह दैनिक, 4 घंटे और 15 मिनट के समय सीमाओं को लेता है, और प्रत्येक समय सीमा पर 21 अवधि के तेजी से ईएमए और 34 अवधि के धीमे ईएमए की गणना करता है। जब तेजी से ईएमए दैनिक, 4 घंटे और 15 मिनट के समय सीमाओं पर धीमी ईएमए से ऊपर पार करता है, तो यह एक अपट्रेंड निर्धारित करता है और लंबा हो जाता है। जब तेजी से ईएमए सभी तीन समय सीमाओं पर धीमी ईएमए से नीचे पार करता है, तो यह एक डाउनट्रेंड निर्धारित करता है और छोटा हो जाता है।
यह रणनीति प्रतिकूल बाजार स्थितियों से बचने के लिए व्यापार समय सीमा भी निर्धारित करती है। यह केवल निर्दिष्ट महीनों और दिनांक सीमा के भीतर ही व्यापार करती है।
विशेष रूप से, रणनीति के मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल हैंः
विभिन्न समय सीमाएं इनपुट करेंः दैनिक, 4 घंटे, 15 मिनट
प्रत्येक समय सीमा पर तेज और धीमे ईएमए की गणना करें
जब सभी समय सीमाओं पर तेज ईएमए धीमी ईएमए से ऊपर जाता है, तो लंबे समय तक जाना, जब नीचे जाता है तो छोटा जाना
सेट ट्रेडिंग माह और दिनांक सीमा
शर्तों के आधार पर खुली लंबी/छोटी स्थिति, शर्तें पूरी न होने पर बंद
विभिन्न समय सीमाओं में रुझान का आकलन करने से झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है। कई समय सीमाओं में स्थिति आकार को लागू करने से जोखिम को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
क्रॉस-टाइमफ्रेम ट्रेंड पहचान प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करती है। एकल टाइमफ्रेम झूठे ब्रेकआउट के लिए प्रवण है।
मल्टीटाइमफ्रेम पोजीशन साइजिंग एकल टाइमफ्रेम से जोखिम को कम करती है। एकल टाइमफ्रेम क्षमता से अधिक जोखिम।
ट्रेडिंग समय सीमा प्रतिकूल बाजारों में फंसने से बचती है। महीनों और तिथियों को निर्दिष्ट करके बुरे समय को छोड़ देती है।
तेज और धीमी ईएमए संयोजन ट्रेंड को सुचारू रूप से कैप्चर करता है। ईएमए का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसे समझना आसान है।
सरल और स्पष्ट नियम, आसान पैरामीटर ट्यूनिंग रणनीति को लागू करना आसान बनाता है। जटिल संकेतकों की आवश्यकता नहीं है।
उच्च लचीलेपन के साथ परिसंपत्ति वर्गों में व्यापक रूप से लागू। ईएमए क्रॉसओवर अवधारणा सामान्यीकरण योग्य है।
इस रणनीति के लिए विचार करने के लिए कुछ जोखिमः
लंबे ट्रेंडिंग बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करता है, रेंजिंग बाजार विपसा जोखिम को बढ़ाते हैं। जोखिम को कम करने के लिए स्थिति आकार को ढीला कर सकते हैं।
रूढ़िवादी मापदंड मजबूत रुझानों को याद कर सकते हैं। ईएमए अवधि को छोटा कर सकते हैं या व्यापार समय सीमाओं की संख्या को कम कर सकते हैं।
ईएमए अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन करता है। अस्थिरता या गति संकेतक के साथ संयोजन पर विचार करें।
दैनिक समय सीमा प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए धीमी है, समय पर पदों से बाहर निकलने में असमर्थ है। उच्च समय सीमा या कम दैनिक स्थिति आकार जोड़ सकते हैं।
निश्चित व्यापार समय सीमा विकसित बाजारों के अनुकूल नहीं है। समय सीमा मापदंडों को समायोजित करने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
इस रणनीति को बढ़ाने के कुछ तरीके:
अधिक सुचारू प्रवृत्ति के लिए ईएमए अवधि का अनुकूलन करें। कम तेजी से / धीमी ईएमए अवधि का परीक्षण कर सकते हैं या तेजी से ईएमए जोड़ सकते हैं।
प्रवृत्ति की ताकत के लिए गति संकेतक जोड़ें जैसे कि अतिरिक्त संकेत के लिए एमएसीडी, आरएसआई।
बाजार की स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार अनुकूलित करें। बाजार की अस्थिरता के आधार पर रणनीति स्थिति आकार अनुकूलित करें।
प्रवेश और निकास में सुधार के लिए अस्थिरता संकेतकों को शामिल करें। अस्थिरता के लिए गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए एटीआर या भिन्नता जोड़ें।
इष्टतम संतुलन खोजने के लिए अधिक समय फ्रेम संयोजनों का परीक्षण करें. उच्च समय सीमाओं को जोड़ सकते हैं या कुछ को हटा सकते हैं.
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें। सिमुलेशन और प्रशिक्षण के माध्यम से इष्टतम मापदंडों की खोज करें।
Whipsaws से बचने के लिए प्रवृत्ति की पुष्टि जोड़ें. जैसे कि ईएमए के ऊपर लगातार मोमबत्ती बंद करने की आवश्यकता है.
पैरामीटर स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए मजबूत बैकटेस्टिंग करें। ओवरफिट पैरामीटर को ठीक करें और विश्वसनीयता में सुधार करें।
यह रणनीति एक स्थिर और कुशल प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली बनाने के लिए तेजी से / धीमी ईएमए के साथ क्रॉस-टाइमफ्रेम प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग अवधारणा का उपयोग करती है। इसमें सटीक प्रवृत्ति पहचान और जोखिम प्रबंधन के फायदे हैं। हालांकि, अस्थिर बाजारों में जोखिम नियंत्रण और निरंतर पैरामीटर सुधार की आवश्यकता है ताकि लगातार रिटर्न प्राप्त किया जा सके। कुल मिलाकर, बहु-टाइमफ्रेम ईएमए ढांचा व्यापक रूप से लागू है और एक अनुशंसित प्रवृत्ति व्यापार दृष्टिकोण है।
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