यह रणनीति ईएमए संकेतकों के कई सेटों का उपयोग करके अनुकूलनशील लंबी / छोटी ट्रेडिंग को लागू करती है। यह बाजार के दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों के आधार पर प्रवेश और निकास के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ ईएमए को अपनाता है। रणनीति स्वचालित रूप से बैल / भालू बाजार को पहचानती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र स्टॉप लॉस का उपयोग करती है।
यह रणनीति मुख्य रूप से ईएमए संकेतकों के क्रॉसओवर सिद्धांत का उपयोग करती है। लंबे समय तक जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर पार करता है, और नीचे पार करते समय छोटा होता है। यह कई ईएमए स्थापित करता है और बाजार के रुझानों के आधार पर विभिन्न मापदंडों का चयन करता है। विशेष रूप से, जब दीर्घकालिक प्रवृत्ति को न्याय करना तेजी है, तो लंबे संकेत के लिए लंबी अवधि के ईएमए का एक सेट उपयोग किया जाता है; जब मंदी होती है, तो छोटी अवधि के ईएमए का एक और सेट उपयोग किया जाता है। बाहर निकलने भी विभिन्न अवधि के ईएमए को अपनाते हैं। स्टॉप लॉस स्थिति की दिशा के आधार पर निश्चित प्रतिशत स्टॉप ट्रेलिंग का उपयोग करता है।
रणनीति कई ईएमए क्रॉसओवर का लाभ उठाते हुए अनुकूलन प्रभाव प्राप्त करती है, ईएमए के लाभों को बनाए रखती है और रणनीति को अधिक लचीला बनाती है। उचित फिल्टर और गतिशील स्टॉप के साथ, यह एक अत्यधिक व्यावहारिक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है।
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start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © str1nger
//@version=4
// strategy(title="BTC - 4hr - Long/Short", shorttitle="BTC - 4hr - Long/Short", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)//////<---Uses a percentage of starting equity
//DATE RANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2020, minval=2000, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=2000, maxval=2100)
inDateRange = true
//EMAs//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
//11,33,3,40
lof= input(11, title="Long Open - Fast", step=1)
los= input(33, title="Long Open - Slow", step=1)
lcf= input(3, title="Long Close - Fast", step=1)
lcs= input(40, title="Long Close - Slow", step=1)
ema_long_open_fast = ema(close, lof)
ema_long_open_slow = ema(close, los)
ema_long_close_fast= ema(close, lcf)
ema_long_close_slow = ema(close, lcs)
//SHORT
//5,11,4,7
sof= input(5, title="Short Open - Fast", step=1)
sos= input(11, title="Short Open - Slow", step=1)
scf= input(4, title="Short Close - Fast", step=1)
scs= input(7, title="Short Close - Slow", step=1)
ema_short_open_fast = ema(close, sof)
ema_short_open_slow = ema(close, sos)
ema_short_close_fast = ema(close, scf)
ema_short_close_slow = ema(close, scs)
//CONDITIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
openlong = crossover(ema_long_open_fast, ema_long_open_slow)
closelong = crossover(ema_long_close_slow, ema_long_close_fast)
//1.7%
long_loss_percent = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.7) * 0.01
long_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_percent)
//SHORT
openshort = crossover(ema_short_open_slow, ema_short_open_fast)
closeshort = crossover(ema_short_close_fast, ema_short_close_slow)
//0.4%
short_loss_percent = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.4) * 0.01
short_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_percent)
//PLOT EMAs////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
plot(ema_long_open_fast, "Long EMA open lower", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_open_slow, "Long EMA close upper", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_close_fast, "Long close lower", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_long_close_slow, "Long close upper", linewidth=1, color=color.red)
//SHORT
plot(ema_short_open_fast, "Short open fast", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_open_slow, "Short open slow", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_close_fast, "Short close fast", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_short_close_slow, "Short close slow", linewidth=1, color=color.red)
//LONG-TERM TRENDS
//LONG 144
long_term_trend_longs= input(144, title="Long-term trend - Longs", step=1)
lttl= ema(close, long_term_trend_longs)
plot(lttl, "Long-term trend - Longs", linewidth=2, color=color.blue)
//SHORT 89
long_term_trend_shorts= input(89, title="Long-term trend - Shorts", step=1)
ltts = ema(close, long_term_trend_shorts)
plot(ltts, "Long-term trend - Shorts", linewidth=2, color=color.blue)
//STRATEGY//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
if (inDateRange and openlong and (close > lttl))
strategy.entry("OL", long=true, comment="##insert open long comment here##")
if (inDateRange and closelong)
strategy.close("OL", comment="##insert close long comment here##")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("L-SL", stop=long_stop_price, comment="##insert long stop-loss comment here##")
//SHORT
if (inDateRange and openshort and (close < ltts))
strategy.entry("OS", long=false, comment="##insert open short comment here##")
if (inDateRange and closeshort)
strategy.close("OS", comment="##insert close short comment here##")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("S-SL", stop=short_stop_price, comment="##inster short stop-loss comment here##")