लेवल बाय लेवल बिल्ड अप मूविंग एवरेज रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो रेन्को चार्ट पर आधारित है। यह विभिन्न समय सीमाओं के मूविंग एवरेज के बीच मूल्य और क्रॉसओवर को व्यापार संकेतों के रूप में चिकनी करने के लिए मूविंग एवरेज संकेतकों का उपयोग करता है। इस बीच, यह अधिक उचित स्टॉप के लिए स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने के लिए एटीआर संकेतक का भी उपयोग करता है।
इस रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित शामिल हैंः
RENKO समय सीमा और एटीआर अवधि का चयन करने के लिए इनपुट का उपयोग करें
रेनको मूल्य और रंग की गणना करें. जब कीमत पिछले रेनको मूल्य प्लस वर्तमान एटीआर से ऊपर टूटती है तो ऊपर की ओर मुड़ें. जब कीमत पिछले रेनको मूल्य से कम घटती है तो वर्तमान एटीआर से नीचे की ओर मुड़ें.
वर्तमान लंबी और छोटी स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए दो पूर्णांक BUY और SELL का प्रयोग करें।
यदि कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है तो लॉन्ग करें। यदि पहले से ही शॉर्ट है तो शॉर्ट पोजीशन बंद करें। जब नीचे ब्रेकआउट, अगर कोई लंबी स्थिति तो शॉर्ट जाओ. अगर पहले से ही लंबे समय तक तो बंद लंबी स्थिति.
ग्राफ का उपयोग करके RENKO चार्ट प्लॉट करें.
इस तर्क के साथ, जब कीमत पिछले स्तर को तोड़ती है, तो रणनीति लंबी या छोटी खोल सकती है, और जब कीमत उलट जाती है तो बंद स्थिति। ब्रेकआउट रेंज निर्धारित करने के लिए एटीआर का उपयोग वर्तमान अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस को अधिक उचित बनाता है।
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
रेंको शोर को फ़िल्टर करता है और रुझानों की पहचान करता है RENKO प्रभावी रूप से मूल्य शोर को फ़िल्टर कर सकता है और महत्वपूर्ण रुझानों की पहचान कर सकता है। यह संयोजन रुझान का पता लगाने और अनुसरण करने के लिए बहुत अच्छा है।
चलती औसत क्रॉसओवर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करते हैं विभिन्न समय सीमाओं के चलती औसत के बीच क्रॉसओवर विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्रदान कर सकते हैं और शोर से झूठे संकेतों से बच सकते हैं।
एटीआर के साथ गतिशील रुकना गतिशील रूप से स्टॉप लॉस सेट करने के लिए एटीआर का उपयोग वर्तमान अस्थिरता के आधार पर स्टॉप को अधिक उचित बना सकता है, बहुत व्यापक या बहुत तंग स्टॉप से बचता है।
प्रवृत्ति और चलती औसत का संयोजन रुझान और चलती औसत संकेतकों का संयोजन दोनों की ताकत का उपयोग करता है - चलती औसत के साथ विश्वसनीय संकेत सुनिश्चित करते हुए RENKO के साथ रुझानों को पकड़ना।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
गलत प्रवृत्ति पहचान RENKO के ट्रेंड निर्धारित करने के तरीके से अनावश्यक लॉन्ग या शॉर्ट्स हो सकते हैं। झूठे संकेतों को कम करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
चलती औसत क्रॉसओवर से झूठे संकेत
चलती औसत क्रॉसओवर से गलत संकेत हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक ट्रेड हो सकते हैं। चलती औसत अवधि को अनुकूलित किया जा सकता है।
गलत एटीआर पैरामीटर गलत एटीआर अवधि सेटिंग भी बहुत चौड़ी या बहुत तंग स्टॉप का कारण बन सकती है। इष्टतम मापदंडों के लिए विभिन्न बाजारों का परीक्षण किया जाना चाहिए।
विप्सॉ बाजार साइडवेज या मजबूत विप्सॉ बाजारों में, RENKO बहुत सारे अनावश्यक ट्रेड उत्पन्न कर सकता है, पूंजी पर कब्जा कर सकता है। ऐसे बाजारों का व्यापार करने से बचने के लिए अन्य फिल्टर की आवश्यकता होती है।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
RENKO और ATR मापदंडों का अनुकूलन करें
RENKO झूठे संकेतों को कम करने और बेहतर रुझानों को पकड़ने के लिए इन मापदंडों को समायोजित करें।
चलती औसत क्रॉसओवर फ़िल्टर जोड़ें अधिक चलती औसत जोड़ें और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए संकेत उत्पन्न करने से पहले उनमें से अधिकांश को संरेखित करने की आवश्यकता है।
अन्य संकेतक फ़िल्टर जोड़ें उदाहरण के लिए, वॉल्यूम जोड़ें ताकि केवल तब ट्रेड करें जब वॉल्यूम कीमत की पुष्टि करता है, जाल से बचें।
स्टॉप लॉस रणनीति में सुधार अधिक तार्किक स्टॉप के लिए एटीआर को ट्रैक करने के बजाय ट्रेंड आधारित स्टॉप का उपयोग करने के तरीके की खोज करें।
धन प्रबंधन में सुधार जोखिमों को नियंत्रित करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस रणनीति के तहत इष्टतम पूंजी आवंटन का शोध करें।
कुल मिलाकर यह लाइव बाजारों में अनुकूलन और परीक्षण के लायक एक रणनीति है। ट्रेंड और चलती औसत क्रॉसओवर के लिए RENKO का उपयोग करने का मुख्य विचार फ़िल्टर किए गए संकेतों के रूप में ध्वनि है। गतिशील एटीआर स्टॉप के साथ यह एक ठोस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बन सकता है। अगला कदम मापदंडों और प्रदर्शन में सुधार के लिए ज्ञात जोखिमों के आधार पर इसे अनुकूलित करना जारी रखना है।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Renko Level Strategy 2", shorttitle="RLS2", overlay=true, pyramiding=2, currency=currency.USD, default_qty_value=50, initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=14, minval=2, maxval=100)
HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
float RENKO = na
color COLOR = na
int BUY = na
int SELL = na
bool UP = na
bool DN = na
RENKO := na(RENKO[1]) ? close : RENKO[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
if(close > RENKO[1]+ATR[1])
UP := true
RENKO := close
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY+1
if(close < RENKO[1]-ATR[1])
DN := true
RENKO := close
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL+1
if(BUY[1]==1 and BUY==2)
strategy.entry("long", strategy.long)//, limit = RENKODN)
if(DN)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "close")
plot(RENKO, style=plot.style_line, linewidth=2, color=COLOR)