यह रणनीति आरएसआई संकेतक का उपयोग करके ओवरसोल्ड अवसरों की पहचान करती है और लागत आधार को धीरे-धीरे कम करने और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए कीमतों में गिरावट आने पर बैचों में स्थिति लेती है। इसमें जोखिमों को आगे प्रबंधित करने के लिए डीसीए तंत्र भी शामिल है।
रणनीति पहले यह निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक की गणना करती है कि क्या बाजार ओवरसोल्ड है। जब आरएसआई 30 से नीचे होता है, तो यह ओवरसोल्ड अवसर का संकेत देता है। इस मामले में, यदि कीमत 100-अवधि चलती औसत से नीचे है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाएगी।
स्थिति खोलने के बाद, रणनीति वर्तमान मूल्य के 98%, 97%, 95%, 90%, 84% और 70% पर 6 औसत प्रतिवर्तन मूल्य स्तर निर्धारित करती है। जब मूल्य इन स्तरों तक पहुंचता है, तो अधिक पद जोड़े जाएंगे। लगातार औसत करने से, स्थिति की लागत आधार को कम किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, स्थिति की औसत कीमत की गणना की जाती है। लाभ लेना तब शुरू होता है जब कीमत औसत मूल्य से 5% से अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा, यदि कीमत औसत मूल्य के 5% लाभ लेने की कीमत से ऊपर बढ़ती रहती है, तो सभी पद बंद हो जाएंगे।
अंत में, एक डीसीए तंत्र को रणनीति में शामिल किया गया है। हर सोमवार को, यदि खुले पद हैं और कीमत औसत मूल्य से नीचे है, तो स्थिति में एक निश्चित राशि जोड़ी जाएगी। इससे लागत आधार और कम हो जाता है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ जोखिम को नियंत्रित करने के लिए औसत और डीसीए तंत्र का उपयोग करना है। विशेष रूप सेः
बैचों में पोजीशन लेने से शुरुआती जोखिम में विविधता आती है और सबसे निचले बिंदु को खोने से बचा जाता है।
कई औसत प्रतिवर्ती मूल्य स्तरों को निर्धारित करने से लागत आधार लगातार कम होता है और डाउनसाइड जोखिम का प्रबंधन होता है।
औसत स्थिति मूल्य की गणना समय पर लाभ लेने और लाभ में लॉक करने की अनुमति देती है जब यह हरा होता है।
डीसीए लागू करने से लागत आधार और कम होता है और जोखिम नियंत्रित होता है।
आरएसआई संकेतक का उपयोग शीर्ष पर पदों को खोलने से रोकता है।
चलती औसत फ़िल्टर रिवर्स ट्रेडों से बचता है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
यह रणनीति बाजार में पलटाव के बिंदु निर्धारित नहीं कर सकती है। लंबे समय तक बाजार के नीचे रहने के दौरान लगातार लंबी पोजीशन होने से घाटे बढ़ेंगे।
एकल व्यापार हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है।
पदों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, जिससे बाजार में भारी गिरावट आने पर पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
डीसीए में समय संबंधी जोखिम होता है और यह सबसे निचले बिंदु पर पद खोलने की गारंटी नहीं देता है।
संभावित समाधान:
केवल आरएसआई पर भरोसा करने के बजाय बाजार संरचना का आकलन करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
चलती या विस्थापित स्टॉप लॉस जोड़ें।
स्थिति जोड़ों की संख्या को सीमित करें।
अधिक स्थिर तंत्र के लिए डीसीए प्रविष्टि तर्क का अनुकूलन करें.
इस रणनीति में निम्नलिखित तरीकों से सुधार किया जा सकता हैः
अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए औसत प्रतिगमन एल्गोरिथ्म का अनुकूलन करें।
लाभ लेने के तंत्रों को बढ़ाएं, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या स्तरित लाभ लेने के तंत्र।
बेहतर एकल व्यापार जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।
विशुद्ध रूप से आरएसआई के बजाय बाजार संरचना विश्लेषण के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
निश्चित समय प्रवेश जोखिमों से बचने के लिए डीसीए तर्क का अनुकूलन करें।
कुल स्थिति आकार को अनुकूलित करने के लिए स्थिति आकार जोड़ें.
बाजार के सांख्यिकीय विशेषताओं के अनुरूप मापदंडों का अनुकूलन करना।
विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अनुकूल करने के लिए स्विचिंग लॉजिक जोड़ें।
संक्षेप में, यह एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति है जो समय के लिए आरएसआई का उपयोग करती है और कम लागत के आधार पर कई प्रविष्टियों के साथ नीचे की ओर औसत करती है। यह मौजूदा अस्थिर क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त है ताकि सीमा अवधि के दौरान स्थिति लागत का प्रबंधन किया जा सके। बाजार विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक संकेतकों को शामिल करने के लिए तंत्र में सुधार के लिए भी जगह है ताकि रणनीति अधिक जटिल वातावरण में पनप सके।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
// © A3Sh
// RSI Strategy that buys the dips, works with Price Averaging and has a Dollar Cost Average option.
// When the price drops below specified percentages of the price (6 PA layers), new entries are openend to average the price of the assets.
// Open entries are closed by a specified take profit.
// Entries can be reopened, after closing and consequently crossing a PA layer again.
// The idea is to lower the average position price to a point that when the market rises, the current price crosses over the average position price.
// When the current price crosses the average position size and reaches the specified take profit, all entries are closed at once.
// In case the market drops significantly, there is an option to activate DCA to lower the average price further.
// RSI code adapted from the Optimized RSI Buy the Dips strategy, by Coinrule
// https://www.tradingview.com/script/Pm1WAtyI-Optimized-RSI-Strategy-Buy-The-Dips-by-Coinrule/
// Pyramiding entries code adapted from Pyramiding Entries on Early Trends startegy, by Coinrule
// https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
// Plot entry layers code adapted from HOWTO Plot Entry Price by vitvlkv
// https://www.tradingview.com/script/bHTnipgY-HOWTO-Plot-Entry-Price/
// Buy every week code based on the following question in Stack Overflow
// https://stackoverflow.com/questions/59870411/in-pine-script-how-can-you-do-something-once-per-day-or-keep-track-if-somethin
strategy(title = "RSI+PA+DCA", pyramiding = 16, overlay = true, initial_capital = 400, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 15, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.075)
port = input(15, title = "Portfolio %", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 100)
q = (strategy.equity / 100 * port) / open
// Long position entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
PositionInputs = input("++++", title = "+++++ Long Positions VA Layers +++++")
ps2 = input(2, title = "2nd Long Entry %", step = 0.1)
ps3 = input(3, title = "3rd Long Entry %", step = 0.1)
ps4 = input(5, title = "4th Long Entry %", step = 0.1)
ps5 = input(10, title = "5th Long Entry %", step = 0.1)
ps6 = input(16, title = "6th Long Entry %", step = 0.1)
// Calculate Moving Averages
maInput = input("++++", title = "+++++ Moving Average Filter +++++")
plotMA = input(title = "Plot Moving Average", defval = false)
movingaverage_signal = sma(close, input(100))
plot (plotMA ? movingaverage_signal : na, color = color.white)
// RSI inputs and calculations
rsiInput = input( "++++", title = "+++++ RSI Inputs +++++" )
length = input( 14 )
overSold = input( 30, title = "oversold, entry trigger long position" )
overBought = input( 70, title = "overbought, has no specific function")
price = close
vrsi = rsi(price, length)
// Long trigger (co)
co = crossover(vrsi, overSold) and close < movingaverage_signal
// Take profit
takeprofit = input("++++", title = "+++++ Take Profit +++++")
ProfitTarget_Percent = input(5)
// Store values to create and plot the different DCA layers
long1 = valuewhen(co, close, 0)
long2 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps2), 0)
long3 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps3), 0)
long4 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps4), 0)
long5 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps5), 0)
long6 = valuewhen(co, close - (close / 100 * ps6), 0)
eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]
eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]
eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]
eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]
eps5 = 0.00
eps5 := na(eps5[1]) ? na : eps5[1]
eps6 = 0.00
eps6 := na(eps6[1]) ? na : eps6[1]
plot (strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title = "Long entry 1", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title = "Long entry 2", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title = "Long entry 3", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title = "Long entry 4", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps5 : na, title = "Long entry 5", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps6 : na, title = "Long entry 6", style = plot.style_linebr)
// Plot position average price
plot (strategy.position_avg_price, title = "Average price", style = plot.style_linebr, color = color.red, linewidth = 2)
// Take profit and exit all on take profit above position average price
tpv = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * ProfitTarget_Percent)
tpl1 = close < tpv ? eps1 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl2 = close < tpv ? eps2 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl3 = close < tpv ? eps3 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl4 = close < tpv ? eps4 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl5 = close < tpv ? eps5 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
tpl6 = close < tpv ? eps6 + close * (ProfitTarget_Percent / 100) : tpv
// Open DCA order once at the start of the week
dcaWeek = input("++++", title = "+++++ Open DCA order once every week +++++")
newWeek = change(time("W"))
dcatime = input(title = "Buy a fixed amount every Monday", defval = false)
fixedAmount = input(40, title = "Fixed amount currency for DCA orders", step = 0.1)
dcaq = fixedAmount / open
plotchar (dcatime ? newWeek : na, "buy at Week start", "▼", location.top, size = size.tiny, color = color.white)
bgcolor (dcatime and newWeek ? color.white : na, transp = 50)
// Submit entry orders
if (co and strategy.opentrades == 0)
eps1 := long1
eps2 := long2
eps3 := long3
eps4 := long4
eps5 := long5
eps6 := long6
strategy.entry("Long1", strategy.long, q)
if (strategy.opentrades == 1)
strategy.entry("Long2", strategy.long, q, limit = eps2)
if (strategy.opentrades == 2)
strategy.entry("Long3", strategy.long, q, limit = eps3)
if (strategy.opentrades == 3)
strategy.entry("Long4", strategy.long, q, limit = eps4)
if (strategy.opentrades == 4)
strategy.entry("Long5", strategy.long, q, limit = eps5)
if (strategy.opentrades == 5)
strategy.entry("Long6", strategy.long, q, limit = eps6)
// Submit Weekly DCA order, only when price is below position average price and when a position is open
if (dcatime and newWeek and strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price)
strategy.entry("DCA", strategy.long, dcaq)
// Exit orders
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id = "Exit 1", from_entry = "Long1", limit = tpl1)
strategy.exit(id = "Exit 2", from_entry = "Long2", limit = tpl2)
strategy.exit(id = "Exit 3", from_entry = "Long3", limit = tpl3)
strategy.exit(id = "Exit 4", from_entry = "Long4", limit = tpl4)
strategy.exit(id = "Exit 5", from_entry = "Long5", limit = tpl5)
strategy.exit(id = "Exit 6", from_entry = "Long6", limit = tpl6)
strategy.exit(id = "Exit DCA", from_entry = "DCA", limit = tpv)
// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0
if longClose
strategy.cancel_all()