यह रणनीति तीन चिकनी चलती औसत, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और विलियम्स संकेतक को मिलाकर मूल्य प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करती है, और जब प्रवृत्ति उलट जाती है तो ट्रेडिंग के अवसरों की तलाश करती है। यह लंबी (लघु) जाती है जब तेज, मध्यम और धीमी गति से चलती औसत ऊपर की ओर (नीचे की ओर) संरेखित होती है, आरएसआई 50 से ऊपर (नीचे) होता है और एक नीचे (ऊपर) विलियम्स संकेत दिखाई देता है। स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत पर सेट किया जाता है, और प्रवेश मूल्य से अनुकूल दिशा में एक निश्चित प्रतिशत आंदोलन पर लाभ मिलता है।
यह रणनीति तीन अलग-अलग अवधि के साथ चलती औसत का उपयोग करती है, जिसमें तेज़, मध्यम और धीमी एमए शामिल हैं। जब तेज़ एमए मध्यम एमए के ऊपर से गुजरता है, तो यह एक ऊपर की कीमत की प्रवृत्ति का संकेत देता है। जब तेज़ एमए मध्यम एमए के नीचे से गुजरता है, तो यह एक नीचे की कीमत की प्रवृत्ति का संकेत देता है। अपट्रेंड या डाउनट्रेंड की पहचान करने के बाद, रणनीति पहले ट्रेडिंग अवसर की प्रतीक्षा करती है।
विशेष रूप से, मूल्य के ऊपर की ओर बढ़ने के बाद, रणनीति लंबे समय तक जाने से पहले निम्नलिखित पांच शर्तों को पूरा होने तक प्रतीक्षा करती है:
तेज, मध्यम और धीमे एमए सभी ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं;
आरएसआई 50 से ऊपर है;
एक नकारात्मक विलियम्स पैटर्न दिखाई देता है;
कीमत धीमी एमए पार करती है;
कोई वर्तमान स्थिति नहीं है।
मूल्य में गिरावट आने के बाद, रणनीति शॉर्ट जाने से पहले निम्नलिखित पांच शर्तों को पूरा होने तक प्रतीक्षा करती है:
तेज, मध्यम और धीमे एमए सभी नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं;
आरएसआई 50 से कम है;
ऊपर की ओर विलियम्स पैटर्न दिखाई देता है;
कीमत धीमी एमए से नीचे जाती है;
कोई वर्तमान स्थिति नहीं है।
लंबे या छोटे जाने के बाद, रणनीति प्रवेश मूल्य के नीचे एक निश्चित प्रतिशत पर एक स्टॉप लॉस सेट करती है, और प्रवेश मूल्य के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत पर एक लाभ लक्ष्य लेती है।
प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए कई संकेतकों का संयोजन प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट से बच सकता है। ट्रिपल एमए प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करता है, विलियम्स उलट संकेतों को पकड़ता है, और आरएसआई रेंज-बाउंड मूल्य कार्रवाई को फ़िल्टर करता है, संयुक्त रूप से प्रविष्टियों की सटीकता में सुधार करता है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने से प्रत्येक ट्रेड के जोखिम/इनाम को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जीतने वाले ट्रेड हारने वाले ट्रेडों से अधिक हों।
रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है। मापदंडों को उचित रूप से सेट कर रहे हैं। यह विभिन्न स्तरों पर व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।
सूचक सीमा-बंद बाजारों के दौरान गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक प्रविष्टियां हो सकती हैं। आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन कुछ whipsaws को फ़िल्टर कर सकता है।
तेजी से और मध्यम एमए क्रॉसओवर में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं। अन्य संकेतकों का संयोजन, जैसे कि मात्रा का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
यदि स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य के बहुत करीब है, तो यह समय से पहले बंद हो सकता है। स्टॉप लॉस को उचित स्थिति में समायोजित किया जाना चाहिए।
यदि टेक प्रॉफिट प्रवेश मूल्य से बहुत दूर है, तो इसे हिट नहीं किया जा सकता है। टेक प्रॉफिट को भी उचित समायोजन की आवश्यकता होती है।
तीन एमए और आरएसआई के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे कि वॉल्यूम, यह जांचने के लिए कि क्या ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बढ़ता है।
विभिन्न उत्पादों के आधार पर क्रमशः परीक्षण मापदंड।
स्टॉप लॉस और ले लाभ को अनुकूलित करने के लिए बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर लाभ वक्र बनाएं।
पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए सक्षम करने से पहले कागज व्यापार का प्रयास करें।
इस रणनीति में समग्र रूप से स्पष्ट तर्क है, संकेतकों के संयोजन के साथ पदों में प्रवेश और निकास, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। पैरामीटर अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है। विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करके, यह रणनीति एक स्थिर लाभदायक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है। हालांकि, कोई भी रणनीति नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकती है। व्यापारियों को ट्रेडिंग अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है - जीतने पर लाभ लेना और हारने पर नुकसान कम करना।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//This script is a combination of 3 smoothed moving averages, and RSI. When moving averages are aligned upward (downward) and RSI is above (below) 50 and a down (up) William fractal appears, it enters long (short) position. Exiting from long and short entries are defined by StopLoss and TargetProfit.
//@version=5
strategy(title="3SmmaCrossUp + Fractal + RSI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// inputs
// Global
src = input(close, title="Source")
stopLoss = input.float(defval = 0.1, title = "Stop Loss %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
targetProfit = input.float(defval = 0.4, title = "Target Profit %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
// Smooth Moving Average
fastSmmaLen = input.int(21, minval=1, title="Fast Length", group = "Smooth Moving Average")
midSmmaLen = input.int(50, minval=1, title="Mid Length",group = "Smooth Moving Average")
slowSmmaLen = input.int(200, minval=1, title="Slow Length",group = "Smooth Moving Average")
// RSI
rsiLen = input.int(defval=14, title="length", minval=1, maxval=1000, step=1, group="RSI")
// Fractals
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2, group = "Fractals")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// initialization
var waitingFirstTradeInUpwardTrend = false
var waitingFirstTradeInDownwardTrend = false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functions
smma(ma, src, len) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ma : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
smma
fractals(n, highs, lows) =>
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (highs[n-i] < highs[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (highs[n+i] < highs[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+i + 1] < highs[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+i + 2] < highs[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+i + 3] < highs[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+4] <= highs[n] and highs[n+i + 4] < highs[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (lows[n-i] > lows[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (lows[n+i] > lows[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+i + 1] > lows[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+i + 2] > lows[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+i + 3] > lows[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+4] >= lows[n] and lows[n+i + 4] > lows[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
[upFractal, downFractal]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// calcs
[upFractal, downFractal] = fractals(n, high, low)
rsiIsHigh = ta.rsi(src, rsiLen) >= 50
slowMa = ta.sma(src, slowSmmaLen)
midMa = ta.sma(src, midSmmaLen)
fastMa = ta.sma(src, fastSmmaLen)
slowSmma = smma(slowMa ,src, slowSmmaLen)
midSmma = smma(midMa, src, midSmmaLen)
fastSmma = smma(fastMa, src, fastSmmaLen)
isFastSmmaUpward = ta.rising(fastSmma, 1)
isMidSmmaUpward = ta.rising(midSmma, 1)
isSlowSmmaUpward = ta.rising(slowSmma, 1)
isFastSmmaDownward = ta.falling(fastSmma, 1)
isMidSmmaDownward = ta.falling(midSmma, 1)
isSlowSmmaDownward = ta.falling(slowSmma, 1)
slowMovingAveragesAreUpward = isMidSmmaUpward and isSlowSmmaUpward
slowMovingAveragesAreDownward = isMidSmmaDownward and isSlowSmmaDownward
justEnteredUpwardTrend = ta.crossover(fastSmma, midSmma) ? true : false
justEnteredDownwardTrend = ta.crossunder(fastSmma, midSmma) ? true : false
waitingFirstTradeInUpwardTrend := justEnteredUpwardTrend == true ? true : (isFastSmmaDownward or isMidSmmaDownward or isSlowSmmaDownward ? false : waitingFirstTradeInUpwardTrend)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := justEnteredDownwardTrend == true ? true : (isFastSmmaUpward or isMidSmmaUpward or isSlowSmmaUpward ? false : waitingFirstTradeInDownwardTrend)
priceCrossedOverSlowMa = ta.crossover(close, slowSmma)
priceCrossedUnderSlowMa = ta.crossunder(close, slowSmma)
enterLongCondition = barstate.isconfirmed and low > fastSmma and rsiIsHigh and (downFractal or priceCrossedOverSlowMa) and waitingFirstTradeInUpwardTrend and strategy.position_size == 0
enterShortCondition = barstate.isconfirmed and high < fastSmma and (not rsiIsHigh) and (upFractal or priceCrossedUnderSlowMa) and waitingFirstTradeInDownwardTrend and strategy.position_size == 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// strategy
if(enterLongCondition)
strategy.entry(id="L", direction=strategy.long)
waitingFirstTradeInUpwardTrend := false
if(enterShortCondition)
strategy.entry(id="S", direction=strategy.short)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := false
if(strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="EL", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1+targetProfit/100))
if(strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ES", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1-targetProfit/100))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// plots
plot(series = slowSmma, title="Slow SMMA", linewidth=3)
plot(series = midSmma, title="Mid SMMA", linewidth=2)
plot(series = fastSmma, title="Fast SMMA", linewidth=1)
plotchar(series=rsiIsHigh, title='rsiIsHigh', char='')
plotchar(series=justEnteredUpwardTrend, title='justEnteredUpwardTrend', char='')
plotchar(series=justEnteredDownwardTrend, title='justEnteredDownwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInUpwardTrend, title='waitingFirstTradeInUpwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInDownwardTrend, title='waitingFirstTradeInDownwardTrend', char='')
plotchar(series=enterLongCondition, title='enterLongCondition' , char='')
plotchar(series=enterShortCondition, title='enterShortCondition' , char='')
plotshape(series=upFractal, title='upFractal', style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=#009688, size = size.tiny)
plotshape(series=downFractal, title='downFractal', style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size = size.tiny)