यह रणनीति स्वचालित रूप से व्यापार करने और बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए ईएमए क्रॉसओवर सिद्धांत पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। यह मुख्य रूप से खरीद और बिक्री संकेतों को निर्धारित करने के लिए तेज ईएमए और धीमी ईएमए के क्रॉसओवर का उपयोग करती है।
यह रणनीति मुख्य रूप से दो चलती औसत, ईएमए के क्रॉसओवर सिद्धांत पर आधारित है। एक 20-अवधि धीमी ईएमए है, और दूसरा 9-अवधि तेज ईएमए है। जब तेज ईएमए (ईएमए 9) धीमी ईएमए (ईएमए 20) के ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब ईएमए 9 ईएमए 20 से नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
विशेष रूप से, रणनीति दो ईएमए के मूल्यों की गणना करती है और यह निर्धारित करने के लिए उनके परिमाण संबंध की तुलना करती है कि क्रॉसओवर होता है या नहीं। जब ईएमए 9 ईएमए 20 से अधिक होता है, तो यह एक सुनहरा क्रॉस होता है और बुलियन चर तेजी से सच पर सेट होता है, जिसका अर्थ है कि एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब ईएमए 9 ईएमए 20 से कम होता है, तो यह एक मृत क्रॉस होता है और बुलियन चर मंदी को सच पर सेट करता है, जिसका अर्थ है कि एक बेच संकेत उत्पन्न होता है।
साथ ही, यह रणनीति EMA9 और EMA20 के बीच क्रॉसओवर का पता लगाने के लिए क्रॉस फंक्शन का भी उपयोग करती है। जब एक ऊपर की ओर क्रॉसओवर होता है, यानी EMA9 EMA20 से ऊपर पार होता है, तो तेजी भी सच पर सेट होती है। जब एक नीचे की ओर क्रॉसओवर होता है, यानी EMA9 EMA20 से नीचे पार होता है, तो मंदी भी सच पर सेट होती है।
यह दोहरी सत्यापन गुम संकेतों से बचने में मदद करता है। अंत में, रणनीति स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली को पूरा करने के लिए तेजी और मंदी के मूल्यों के आधार पर लंबे या छोटे तर्क में प्रवेश करती है।
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
ईएमए क्रॉसओवर सिद्धांत का उपयोग करके प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों के उलट बिंदुओं का पता लगाया जाता है और रुझानों को कैप्चर किया जाता है।
तेज और धीमी ईएमए संयोजन रुझानों को चिकना करता है और उलटफेर को पकड़ता है।
खरीदने के लिए क्लासिक स्वर्ण क्रॉस और बेचने के लिए मृत क्रॉस सरल और सहज है।
क्रॉसओवर डिटेक्शन लॉजिक से सिग्नल गायब होने से बचा जा सकता है।
पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली, कोई मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, अच्छा बैकटेस्ट परिणाम।
अनुकूलन योग्य ईएमए अवधि रणनीति को अनुकूलित करने की अनुमति देती है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
ईएमए क्रॉसओवर रुझान का पता लगाने में देरी हो सकती है और पलटाव बिंदुओं को याद कर सकती है।
Whipsaw प्रभाव अल्पकालिक सुधारों पर झूठे संकेतों को ट्रिगर कर सकता है।
निश्चित ईएमए अवधि बाजार परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकती है।
प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने में असमर्थ, बाजारों में चपेट में आ सकता है।
कोई स्टॉप लॉस का मतलब है कि नुकसान बढ़ सकता है।
स्वचालित प्रणालियों के बैकटेस्ट ओवरफिटिंग, संदिग्ध लाइव प्रदर्शन।
जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित में अनुकूलन किया जा सकता हैः
चपेट में आने से बचने के लिए प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ें।
डाउनसाइड को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें.
गतिशील ईएमए अवधि के लिए पैरामीटर अनुकूलन का परिचय दें।
बाजार के व्यापारों में भिन्नता से बचने के लिए प्रवृत्ति शक्ति निर्धारण जोड़ें।
मजबूती में सुधार के लिए एसेम्बल मॉडल का उपयोग करें।
इस रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील ईएमए अवधिनिश्चित 20 और 9 अवधि को बाजार के विकासशील रुझानों को बेहतर ढंग से ट्रैक करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
मल्टी टाइमफ्रेम सत्यापन: वर्तमान में केवल एक समय सीमा, झूठे संकेतों से बचने के लिए कई समय सीमाओं पर संकेत सत्यापित कर सकते हैं।
अन्य संकेतकों का संयोजन: क्रॉसओवर संकेतों को फ़िल्टर करने और सटीकता में सुधार के लिए एमएसीडी, केडी जैसे संकेतकों को शामिल करें।
हानि रोकें: वर्तमान में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, डाउनसाइड को सीमित करने के लिए फिक्स्ड या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोड़ सकते हैं।
पैरामीटर अनुकूलन: सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए ईएमए अवधि का अनुकूलन करें. या गतिशील मापदंडों के लिए आगे बढ़ो अनुकूलन करें.
मॉडलों का समूह: मजबूतता के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ उप-रणनीतियों का एक समूह बनाना।
मशीन लर्निंग: एक बुद्धिमान प्रणाली के लिए क्रॉसओवर को प्रशिक्षित करने और पहचानने के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करें।
यह रणनीति क्लासिक ईएमए क्रॉसओवर सिद्धांत के आधार पर एक स्वचालित प्रणाली का निर्माण करती है। समग्र तर्क सरल और स्पष्ट है। लेकिन स्थिरता के मुद्दे मौजूद हैं। गतिशील मापदंडों, बहु-सूचक कॉम्बो, स्टॉप लॉस, एसेम्बल मॉडल आदि को पेश करके, लाइव प्रदर्शन और मज़बूती में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। ईएमए क्रॉसओवर रणनीतियों को आगे के शोध और अनुप्रयोग की आवश्यकता है।
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//For TRI'ers with a stinky trading view account.
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