रणनीति का उद्देश्य व्यापार संकेतों के रूप में ईएमए क्रॉसओवर और आरएसआई का उपयोग करके अल्पकालिक विदेशी मुद्रा रुझानों को पकड़ना है, ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए एडीएक्स फिल्टर के साथ, और लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। रणनीति सभी मुद्रा जोड़े पर लागू की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख जोड़े के 1-घंटे के चार्ट पर उपयोग की जाती है।
रणनीति निम्नलिखित संकेतकों और व्यापार संकेत उत्पन्न करने की शर्तों पर आधारित है:
प्रवेश संकेत:
बाहर निकलने के संकेत:
यह रणनीति ईएमए क्रॉसओवर, आरएसआई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड और एडीएक्स ट्रेंड की ताकत को जोड़ती है ताकि ठोस प्रवेश नियम बनाए जा सकें। यह गठन के बाद ट्रेंड पर सवारी करता है और लाभ को अधिकतम करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करता है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य प्रभावी रूप से अल्पकालिक रुझानों को पकड़ना है।
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
प्रवृत्ति दिशा के लिए ईएमए क्रॉसओवर. ऊपर की ओर क्रॉस अपट्रेंड का सुझाव देता है जबकि नीचे की ओर क्रॉस डाउनट्रेंड. प्रवृत्ति परिवर्तन की पहचान कर सकता है.
आरएसआई जोड़ने से कुछ झूठे ब्रेकआउट सिग्नल निकलते हैं। ओवरसोल्ड/ओवरबॉट जोन अल्पकालिक पॉलबैक का संकेत देते हैं और रेंज बाजारों में अनावश्यक प्रविष्टियों से बचते हैं।
केवल ट्रेडिंग संकेतों पर विचार करें जब ADX > 25, एक ठोस प्रवृत्ति की गारंटी देता है।
जोखिम को नियंत्रित करते हुए लाभ को चलाने के लिए स्टॉप लॉस और लेट प्रॉफिट का अनुसरण करें। 150 पिप्स ट्रेल दूरी और 400 पिप्स लाभ लक्ष्य लगातार प्रवृत्ति पर सवारी करते हैं।
सप्ताह के अंत से पहले सभी पदों को बंद करने से सप्ताह के अंत के जोखिमों से बचा जाता है और व्यापार की नियमितता लागू होती है।
इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
ईएमए क्रॉसओवर सिस्टम झूठे ब्रेकआउट संकेतों के लिए प्रवण हैं, जिससे नुकसान होता है। ईएमए लंबाई को ठीक करें या अन्य फ़िल्टर जोड़ें।
आरएसआई केवल ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करता है, ट्रेंड रिवर्स नहीं। ट्रेंड को मिस या रिवर्स कर सकता है। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
एडीएक्स केवल प्रवृत्ति अस्तित्व का न्याय करता है, प्रवेश समय बंद हो सकता है। अन्य नियम जोड़ें या एडीएक्स सीमा को कम करें।
निश्चित स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर बाजार परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकता है। विभिन्न मापदंडों या मैनुअल हस्तक्षेप का परीक्षण करें।
जबरदस्ती साप्ताहिक बंद होने से अच्छे रुझान के अवसर चूक सकते हैं। दैनिक बंद या सशर्त निकास पर विचार करें।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
इष्टतम लंबाई खोजने के लिए विभिन्न ईएमए संयोजनों का परीक्षण करें। अतिरिक्त प्रवृत्ति शक्ति के लिए ढलान पर विचार करें।
विभिन्न आरएसआई मापदंडों का प्रयास करें या बेहतर ओवरबॉट/ओवरसोल्ड निर्णय के लिए केडीजे के साथ संयोजन करें।
अधिक उपयुक्त फ़िल्टरिंग और उच्च प्रविष्टि गुणवत्ता के लिए ADX मापदंडों का अनुकूलन करें।
फिक्स्ड स्टॉप और एटीआर आधारित गतिशील ट्रैलिंग का परीक्षण संयोजन।
रुझान की पुष्टि के पश्चात् दिन के भीतर ब्रेकआउट पलकबैक प्रविष्टियाँ जोड़ें, जैसे कि कम समय सीमाएँ।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील समायोजन के लिए अस्थिरता आधारित स्थिति आकार को लागू करना।
अनुकूलन क्षमता के लिए पैरामीटरों का स्वतः अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का अन्वेषण करें।
संक्षेप में यह एक सरल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है, ईएमए क्रॉसओवर के साथ प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करना, आरएसआई के साथ फ़िल्टरिंग करना, एडीएक्स के साथ प्रवृत्ति की आवश्यकता है, और लाभ के लिए ट्रेलिंग स्टॉप करना। अनुकूलन में मुख्य रूप से लचीलापन के लिए बेहतर संकेतक संयोजन खोजने और गतिशील स्थिति आकार जोड़ने शामिल हैं। तर्क की योग्यता है लेकिन अभी भी व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए आगे के परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hucklekiwi Pip - HLHB Trend-Catcher System", shorttitle="HLHB TCS", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// -----------------------------------------------------------------------------
// HLHB Trend-Catcher System as described on BabyPips.com
//
// Strategy Author: Hucklekiwi Pip
// Coded By: Backtest Rookies
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Refs:
// - Original System: https://www.babypips.com/trading/forex-hlhb-system-explained
// - Updated System: https://www.babypips.com/trading/forex-hlhb-system-20190311
//
//
// Description (From Hucklekiwi Pip)
//
// The HLHB System simply aims to catch short-term forex trends.
// It is patterned after the Amazing Crossover System that Robopip once backtested.
// In fact, it was one of his highest-scoring mechanical systems in 2014!
// The system can be applied to any pair, but since I’m into major pairs,
// I’m applying it to the 1-hour charts of EUR/USD and GBP/USD.
// -----------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY REQUIREMENTS
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Setup
// -----
// - EUR/USD 1-hour chart
// - GBP/USD 1-hour chart
// - 5 EMA: blue line
// - 10 EMA: red line
// - RSI (10) applied to the median price (HL/2)
// - ADX (14)
//
// Entry
// -----
// - BUY when the 5 EMA crosses above the 10 EMA from underneath and the RSI
// crosses above the 50.0 mark from the bottom.
// - SELL when the 5 EMA crosses below the 10 EMA from the top and the RSI
// crosses below the 50.0 mark from the top.
// - Make sure that the RSI did cross 50.0 from the top or bottom and not just
// ranging tightly around the level.
// - ADX > 25 for Buy and Sells
//
// Exit
// ----
// - Use a 50-pip trailing stop and a 200-pip profit target. This increases the
// chances of the system riding longer trends.
// - Close the trade when a new signal materializes.
// - Close all trades by the end of the week.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Strategy Varaibles
// -------------------
ema_fast_len = input(5, title='Fast EMA Length')
ema_slow_len = input(10 , title='Slow EMA Length')
rsi_len = input(10, title='Slow EMA Length')
session_end_hour = input(16, minval=0, maxval=23, title='Weekly Session End (Hour)')
session_end_minute = input(0, minval=0, maxval=59, title='Weekly Session End (Minute)')
// Targets taken from the update post which states 150 & 400 instead of 50 and 200.
profit_target = input(400, title='Profit Target (Pips/Points)')
trailing_stop_dist = input(150, title='Trailing Stop Distance (Pips/Points)')
adx_filt = input(true, title='User ADX Filter')
adx_min = input(25, minval=0, title='Minimum ADX Level')
adx_len = input(14, title="ADX Smoothing")
di_len = input(14, title="DI Length")
// Setup the Indicators
ema_fast = ema(close, ema_fast_len)
ema_slow = ema(close, ema_slow_len)
rsi_ind = rsi(close, rsi_len)
// ADX
adx_dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx_adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = adx_dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[adx_sig, adx_plus, adx_minus] = adx_adx(di_len, adx_len)
// Strategy Logic
ema_long_cross = crossover(ema_fast, ema_slow)
ema_short_cross = crossunder(ema_fast, ema_slow)
rsi_long_cross = crossover(rsi_ind, 50)
rsi_short_cross = crossunder(rsi_ind, 50)
adx_check = adx_filt ? adx_sig >= adx_min : true
longCondition = ema_long_cross and rsi_long_cross and adx_check
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema_short_cross and rsi_short_cross and adx_check
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("SL/TP", "Long", profit=profit_target, loss=trailing_stop_dist, trail_points=trailing_stop_dist)
strategy.exit("SL/TP", "Short", profit=profit_target, loss=trailing_stop_dist, trail_points=trailing_stop_dist)
// Friday = 6
// If we miss the hour for some reason (due to strange timeframe), then close immediately
// Else if we are on the closing hour, then check to see if we are on or passed the close minute
close_time = dayofweek == 6 ?
hour[0] > session_end_hour ? true :
hour[0] == session_end_hour ?
minute[0] >= session_end_minute :
false : false
strategy.close_all(when=close_time)
// Plotting
plot(ema_fast, color=blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=red, title="Slow EMA")
plotshape(rsi_long_cross, style=shape.triangleup, size=size.tiny, location=location.belowbar, color=green, title='RSI Long Cross Marker')
plotshape(rsi_short_cross, style=shape.triangledown, size=size.tiny, location=location.abovebar, color=red, title='RSI Short Cross Marker')
// ADX Filter Highlight
bgcolor(adx_filt and adx_check ? orange : na, transp=90)