इस रणनीति का उद्देश्य स्टोकैस्टिक आरएसआई और आरएसआई संकेतकों के साथ संयुक्त विलियम्स विक्स फिक्स सूत्र का उपयोग करके बाजार की अस्थिरता की भविष्यवाणी करना है। यह बाजार के नीचे का पता लगाने और उलट बिंदुओं की सटीक पहचान करने के लिए छिपे हुए तेजी से विचलन को पकड़ता है।
रणनीति मुख्य रूप से विलियम्स विक्स फिक्स सूत्र और स्टोकास्टिक आरएसआई और आरएसआई संकेतकों के संयोजन पर आधारित है।
सबसे पहले, वर्तमान अवधि के VIX मूल्य की गणना विलियम्स विक्स फिक्स सूत्र द्वारा सबसे अधिक मूल्य और सबसे कम मूल्य के अनुपात को मापने के माध्यम से की जाती है, जो बाजार की अस्थिरता और घबराहट के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यहां ऊपरी और निचले बोलिंगर बैंड सेट किए जाते हैं, जब VIX मूल्य ऊपरी बैंड से अधिक होता है, तो यह बढ़े हुए बाजार उतार-चढ़ाव और निवेशक घबराहट को इंगित करता है; जब निचले बैंड से कम होता है, तो यह एक स्थिर बाजार का प्रतिनिधित्व करता है।
दूसरा, रणनीति स्टोकैस्टिक आरएसआई और आरएसआई संकेतकों के संयोजन को अपनाती है। आरएसआई का उपयोग लंबी / छोटी स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि स्टॉक आरएसआई आरएसआई के उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए के एंड डी लाइनों को जोड़ती है। जब स्टॉक आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र से गिरता है तो बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।
अंत में, यह रणनीति स्टॉक आरएसआई के ओवरबॉट सिग्नल को बेचने के आधार के रूप में लेती है, और खरीद के आधार के रूप में बॉलिंगर बैंड के निचले स्तर से नीचे के वीआईएक्स मूल्य को लेती है, ताकि बाजार के उलट बिंदुओं को पकड़ लिया जा सके।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दो अलग-अलग संकेतकों की ताकतों का संयोजन करके उपयोग कर सकती है।
विलियम्स विक्स फिक्स सूत्र प्रभावी रूप से बाजार की घबराहट की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है। बोलिंगर बैंड का गतिशील समायोजन विभिन्न चक्रों के अनुकूल हो सकता है। स्टोकैस्टिक आरएसआई के क्रॉसओवर के माध्यम से आरएसआई उलट बिंदुओं की पहचान करता है।
दोनों संयुक्त रूप से अधिक सटीक रूप से बाजार उलट बिंदुओं का पता लगा सकते हैं। यह बेच संकेत उत्पन्न करता है जब बाजार आतंक सूचकांक गलत प्रविष्टियों से बचने के लिए विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए स्टॉक आरएसआई का उपयोग करते हुए संकेत जारी करता है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः
विलियम्स विक्स फिक्स सूत्र बाजार की घबराहट की भावनाओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। बोलिंगर बैंड के अनुचित मापदंड गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
स्टॉक आरएसआई के उलट संकेत भी गलत हो सकते हैं और अन्य संकेतकों के साथ सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है।
यह रणनीति अपेक्षाकृत रूढ़िवादी है और तेजी से चल रहे बाजारों को समय पर ट्रैक नहीं करने में सक्षम होने पर अवसरों को खो सकती है।
इस रणनीति में बड़े ड्रॉडाउन हो सकते हैं जिसके लिए सावधानीपूर्वक स्थिति आकार की आवश्यकता होती है।
हमें इस रणनीति का उपयोग करते समय जोखिमों को कम करने के लिए मापदंडों को उचित रूप से निर्धारित करने, अन्य संकेतकों के साथ सत्यापित करने और स्थिति के आकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
इस रणनीति को अनुकूलित करने के कुछ तरीकेः
विल्यम्स विक्स सूत्र के मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि बाजार की घबराहट के स्तर को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित किया जा सके। चलती औसत के संयोजन पर विचार किया जा सकता है।
स्टॉक आरएसआई के मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि उच्च उलट सटीकता के लिए के एंड डी अवधि के बेहतर संयोजन मिल सकें।
रुकावट हानि/लाभ लेने या ड्रॉडाउन/लाभ अनुपात के आधार पर गतिशील स्थिति समायोजन जैसे पद आकार तंत्र जोड़ें।
मल्टी-इंडिकेटर सत्यापन को महसूस करने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए एमएसीडी, केडी जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ें, मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े डेटा का उपयोग करें और पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें, स्थिरता में सुधार करें।
उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता में काफी सुधार किया जा सकता है।
विलियम्स विक्स फिक्स रणनीति बाजार की घबराहट और स्थिरता संक्रमण को पकड़ती है, और स्टॉक आरएसआई का उपयोग विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए करती है, प्रभावी रूप से बाजार के नीचे का पता लगाती है। इसका लाभ संकेतकों के संयोजन में निहित है, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। हम मापदंड अनुकूलन और बहु-निर्देशक सत्यापन द्वारा रणनीति को मजबूत कर सकते हैं, जिससे यह बाजार के उलटफेर का पता लगाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बन जाता है।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Divergence and Hidden Divergence correlating with the Money Flow Index
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")