रिवर्स ट्रेन्ड ब्रेकिंग रणनीति एक संयोजन रणनीति है जो रिवर्स ट्रेड और ब्रेकिंग ट्रेड के लाभों को जोड़ती है और इसका उद्देश्य ट्रेड सिग्नल को ट्रेंड रिवर्स पॉइंट पर भेजना है। यह रणनीति पहले यह निर्धारित करती है कि क्या कीमत लगातार दो दिनों के लिए रिवर्स के रूप में दिखाई दे रही है, और स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर एक रिवर्स सिग्नल भेजता है, यदि यह मेल खाता है, तो यह एक खरीद या बिक्री सिग्नल उत्पन्न करता है। साथ ही, यह रणनीति यह भी निर्धारित करती है कि क्या कीमत एक निर्दिष्ट चक्र के भीतर उच्चतम या निम्नतम मूल्य को तोड़ती है, यदि रिवर्स और ब्रेकिंग दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो यह एक ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करती है।
इस रणनीति के दो हिस्से हैंः
दो दिनों के लिए लगातार मूल्य में उलटफेर का निर्धारण करना (दिन 2 बंद होने पर कीमत दिन 1 से अधिक है, स्टोचैस्टिक एक्सप्रेस लाइन धीमी रेखा से नीचे खरीदी जाती है; दिन 2 बंद होने पर कीमत दिन 1 से कम है, और एक्सप्रेस लाइन धीमी रेखा से ऊपर बेची जाती है) ।
यह पता लगाने के लिए कि क्या कीमत look_bak चक्र के भीतर उच्चतम मूल्य को तोड़ती है (यदि उच्चतम मूल्य को तोड़ दिया जाता है तो खरीदें) ।
जब रिवर्स और ब्रेक सिग्नल एक ही दिशा में होते हैं (उदाहरण के लिए, रिवर्स खरीद संकेत दिखाता है, ब्रेक भी खरीद संकेत दिखाता है), तो एक वास्तविक खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
यह संयोजन रणनीति दो व्यापारिक रणनीतियों के लाभों को जोड़ती है, जो एक पलटाव और एक प्रवृत्ति को तोड़ते हैं, जिससे संकेतों को अधिक सटीक रूप से पकड़ने में मदद मिलती है।
रिवर्स सेक्शन मूल्य रिवर्स होने पर संकेत दे सकता है, जो कि रिवर्स पॉइंट को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।
ब्रेकआउट सेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेडिंग सिग्नल की दिशा ट्रेंड के अनुरूप हो और गलत ट्रेडिंग दिशा से बचा जा सके।
जब दोनों हिस्से एक ही दिशा में संकेत देते हैं, तो अधिक विश्वसनीय व्यापारिक अवसर उत्पन्न होते हैं।
स्टोचैस्टिक सूचकांक का उपयोग केवल मूल्य आकार के आधार पर निर्णय लेने की व्यक्तिपरकता से बचता है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः
रिवर्स सिग्नल एक झूठी सफलता हो सकती है, और यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि रिवर्स ट्रेंड स्थापित है।
यह एक भ्रम है कि यह संकेत गलत है, और यह स्पष्ट नहीं है कि यह शुरू हो गया है।
दो भागों के लिए पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से व्यापार के अवसरों को खोने का खतरा हो सकता है।
लेन-देन की आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है और लेनदेन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन के लिए उपायः
रिवर्स इंडिकेटर पैरामीटर को अनुकूलित करना ताकि रिवर्स सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।
एक बार जब आप अपने डिवाइस को खो देते हैं, तो आप अपने डिवाइस को खो देते हैं।
सबसे अच्छा मिलान खोजने के लिए पलटने और तोड़ने वाले भागों के पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करें।
ट्रेडिंग की आवृत्ति को उचित रूप से समायोजित करें, ताकि बहुत अधिक ट्रेडिंग को रोका जा सके।
रिवर्स ट्रेंड ब्रेकिंग रणनीति का व्यापक उपयोग करने और ट्रेंड ब्रेकिंग रणनीति के लाभों का उपयोग करने के लिए, मूल्य मोड़ बिंदुओं पर विश्वसनीय रूप से ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करते हुए, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है और विश्वसनीय ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ लिया जा सकता है। यह रणनीति समग्र रूप से अधिक मजबूत है, लेकिन नकली और झूठे ब्रेक के जोखिम को रोकने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है।
रिवर्सल ब्रेकआउट ट्रेंड रणनीति एक कॉम्बो रणनीति है जो रिवर्सल और ब्रेकआउट रणनीतियों के फायदे को संयोजित करती है ताकि ट्रेंड रिवर्सल बिंदुओं पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सके। यह पहले यह आंकता है कि क्या कीमतें लगातार दो दिनों के दौरान उलट जाती हैं और क्या स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर रिवर्सल सिग्नल देता है। साथ ही, यह यह भी जांचता है कि क्या कीमतें एक निश्चित अवधि में उच्चतम/सबसे कम कीमतों को तोड़ती हैं। जब रिवर्सल और ब्रेकआउट शर्तें पूरी होती हैं, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।
इस रणनीति के दो भाग हैंः
यह आकलन करता है कि क्या लगातार दो दिनों के दौरान कीमतें उलट जाती हैं (खरीदें जब दिन 2 का समापन दिन 1 से अधिक हो और स्टोकास्टिक फास्ट लाइन स्लो लाइन से कम हो; बेचें जब दिन 2 का समापन दिन 1 से कम हो और फास्ट लाइन स्लो लाइन से अधिक हो) ।
यह आकलन करता है कि क्या कीमतें look_bak अवधि के दौरान उच्चतम मूल्य को तोड़ती हैं (खरीदें यदि कीमत उच्चतम मूल्य को तोड़ती है) ।
जब रिवर्स और ब्रेकआउट पार्ट एक ही दिशा में संकेत देते हैं (उदाहरण के लिए रिवर्स खरीद दिखाता है और ब्रेकआउट खरीद दिखाता है), तो वास्तविक खरीद/बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।
यह कॉम्बो रणनीति उलट और प्रवृत्ति ब्रेकआउट रणनीतियों के पेशेवरों को जोड़ती है और प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं पर संकेतों को अधिक सटीक रूप से पकड़ सकती हैः
रिवर्स पार्ट कीमतों के उलट होने पर संकेत उत्पन्न कर सकता है, जो कि मोड़ के बिंदुओं को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।
ब्रेकआउट भाग यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार की दिशा प्रवृत्ति के अनुरूप हो, गलत दिशा में व्यापार से बचें।
दोनों पक्षों से एक ही दिशा में संकेत अधिक विश्वसनीय व्यापारिक अवसर पैदा करते हैं।
स्टोकैस्टिक के अनुप्रयोग से केवल मूल्य पैटर्न के आधार पर निर्णय लेने की व्यक्तिपरकता से बचा जाता है।
कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
उलटा संकेत झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जो उलटा रुझान स्थापित होने की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।
ब्रेकआउट सिग्नल झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, यह आंकने में असमर्थ कि प्रवृत्ति शुरू हो गई है।
दोनों भागों की अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से ट्रेडों का अभाव हो सकता है।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति हो सकती है और इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
संभावित अनुकूलनः
रिवर्स संकेतकों के मापदंडों को अनुकूलित करना ताकि रिवर्स संकेत अधिक विश्वसनीय हों।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ब्रेकआउट मापदंडों को अनुकूलित करें.
इष्टतम मिलान खोजने के लिए दोनों भागों के मापदंडों को समायोजित करें।
अत्यधिक व्यापार से बचने के लिए व्यापार की आवृत्ति को नियंत्रित करें।
रिवर्सल ब्रेकआउट ट्रेंड रणनीति रिवर्सल और ट्रेंड ब्रेकआउट रणनीतियों की ताकत का लाभ उठाती है और टर्निंग पॉइंट्स पर विश्वसनीय रूप से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, यह संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करते हुए ठोस ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ सकता है। कुल मिलाकर यह रणनीति मजबूत है लेकिन झूठे ब्रेकआउट के लिए एक जोखिम बनी हुई है। उचित अनुकूलन और पैरामीटर ट्यूनिंग महत्वपूर्ण है।
[/trans]
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 26/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Long Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeLong(look_bak) =>
pos = 0
xHighest = highest(high, look_bak)
pos := iff(high > xHighest[1], 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Long", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeLong = BreakoutRangeLong(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeLong == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeLong == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )