यह रणनीति सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) को स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर के साथ जोड़कर अधिक सटीक रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बाजार स्थितियों की पहचान करने के लिए एक दोहरी रणनीति बनाती है, जिससे अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होते हैं।
इस रणनीति में आरएसआई की अवधि 14 है, जिसमें 70 पर ओवरबॉट थ्रेशोल्ड और 30 पर ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की %K लाइन में 3-पीरियड एसएमए का उपयोग किया गया है, और इसकी %D लाइन %K की 3-पीरियड एसएमए है। जब %K %D के ऊपर से गुजरता है तो एक तेजी का क्रॉसओवर होता है, जबकि जब %K %D के नीचे से गुजरता है तो एक मंदी का क्रॉसओवर होता है।
ट्रेडिंग सिग्नल निम्नलिखित संकेतकों के संयोजन के आधार पर उत्पन्न किए जाते हैंः
जब स्टोकैस्टिक पर तेजी का क्रॉसओवर होता है और आरएसआई 70 से ऊपर होता है, तो शॉर्ट जाने के लिए ओवरबॉट सिग्नल उत्पन्न होता है।
जब स्टोकैस्टिक पर मंदी का क्रॉसओवर होता है और आरएसआई 30 से नीचे होता है, तो लंबे समय तक जाने के लिए ओवरसोल्ड सिग्नल उत्पन्न होता है।
यह दोहरी रणनीति ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने में आरएसआई की ताकत का लाभ उठाती है, जबकि झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए स्टोकेस्टिक की ट्रेंड-फॉलोइंग सुविधा का उपयोग करती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक विश्वसनीय व्यापार प्रविष्टियां होती हैं।
इस दोहरी रणनीति का सबसे बड़ा लाभ झूठे संकेतों में काफी कमी और विश्वसनीयता में सुधार है।
केवल आरएसआई ही अत्यधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरएसआई केवल प्रवृत्ति की दिशा पर विचार किए बिना मूल्य ओवरएक्सटेंशन के स्तर को दर्शाता है। इस प्रकार, स्टैंडअलोन आरएसआई संकेत अविश्वसनीय होते हैं।
दूसरी ओर, स्टोकैस्टिक थरथरानवाला प्रवृत्ति की दिशा की पहचान कर सकता है। एक ऊपर की ओर क्रॉसओवर से पता चलता है कि ऊपर की ओर गति जारी रह सकती है, जिससे अधिक खरीदे गए आरएसआई संकेत अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं।
इसके विपरीत, नीचे की ओर क्रॉसओवर का तात्पर्य एक आसन्न रुझान उलट से है। ओवरसोल्ड आरएसआई संकेत इस मामले में झूठे संकेत हो सकते हैं।
इसलिए, आरएसआई और स्टोकैस्टिक को मिलाकर ओवरएक्स्टेंशन स्तरों और ट्रेंड दिशात्मकता दोनों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं, अविश्वसनीय संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं और उच्च संभावना वाले मोड़ बिंदुओं का पता लगा सकते हैं।
इस रणनीति का उपयोग करते समय विचार करने के लिए जोखिम भी हैंः
दोहरे संकेतक का दृष्टिकोण कुछ वैध संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे व्यापार के अवसरों को खो दिया जा सकता है।
आरएसआई अवधि और स्टोकैस्टिक चिकनाई जैसे मापदंडों का ठीक से समायोजन महत्वपूर्ण है, अन्यथा संकेत की सटीकता से समझौता हो सकता है।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए संकेत लेने पर मूल्य गति और मात्रा की पुष्टि अभी भी आवश्यक है।
प्रणालीगत जोखिमों के बारे में जागरूक रहें और उच्च बाजार अस्थिरता के दौरान अंधेरे व्यापार से बचें।
इस रणनीति को कई पहलुओं से और बढ़ाया जा सकता हैः
आदर्श संयोजनों को खोजने के लिए बैकटेस्टिंग के माध्यम से आरएसआई और स्टोकैस्टिक मापदंडों का अनुकूलन करें। गतिशील मापदंड अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों को भी लागू किया जा सकता है।
संकेत की पुष्टि के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें, जैसे वॉल्यूम स्पाइक्स।
बाजार शोर और whipsaws से बचने के लिए चलती औसत जैसे ट्रेंड-अनुसरण ओवरले जोड़ें। केवल ट्रेंड ऊपर होने पर खरीद संकेतों पर विचार करें।
स्थिरता में सुधार के लिए बोलिंगर बैंड, मूल्य पैटर्न आदि को शामिल करते हुए अधिक परिष्कृत संकेत संयोजनों का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
उच्च नमूना दक्षता के साथ अधिक बुद्धिमान बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रणाली विकसित करने के लिए गहरी शिक्षा और बड़े डेटा विश्लेषण का लाभ उठाना।
संक्षेप में, आरएसआई-स्टोकैस्टिक दोहरी रणनीति प्रभावी रूप से एसेम्बल मॉडलिंग के माध्यम से प्रत्येक की ताकत का उपयोग करती है। स्टैंडअलोन आरएसआई की तुलना में, यह बेहतर फ़िल्टरिंग क्षमता और सिग्नल सटीकता प्रदान करता है। सावधानियों में पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण शामिल हैं। पद्धति को नए प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों की खोज के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")