यह रणनीति गति सूचक स्टोकैस्टिक के मूल्य और अस्थिरता सूचक एटीआर को एटीआर मूल्यों के आधार पर स्टॉप लॉस लाइन और प्रवेश लाइन को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए जोड़ती है, जो बाजार की अस्थिरता के अनुसार स्टॉप लॉस और प्रवेश लाइनों को स्वचालित रूप से समायोजित करने के विचार को साकार करती है।
स्टोकैस्टिक के मान का प्रतिनिधित्व करने वाली लंबाई len के साथ K मान sma ((स्टॉक ((करीब, उच्च, निम्न, len), चिकनीK) की गणना करें।
लम्बाई len के साथ ATR मान atr ((len) की गणना करें।
ग्राफ स्टॉप लॉस लाइन ग्राफ ((rsi(atr, len) +lowLine,..., title =
प्रवेश और निकास संकेतों का निर्धारण तब किया जाता है जब K मान प्रवेश रेखा क्रॉसओवर ((k,अप लाइन) और स्टॉप लॉस लाइन क्रॉसओवर ((k,लो लाइन) से पार हो जाता है।
खरीदने और बेचने के संकेतों के लिए ग्राफ पृष्ठभूमि रंग।
ट्रेड निष्पादित करें और उपरोक्त सिग्नल ट्रिगर होने पर स्टॉप लॉस सेट करें।
यह रणनीति बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस और एंट्री लाइनों को गतिशील रूप से समायोजित करती है, जो स्वचालित रूप से बाजार की अस्थिरता के अनुसार स्टॉप लॉस जोखिम को समायोजित करती है।
जब बाजार की अस्थिरता अधिक होती है, तो उतार-चढ़ाव से बाहर निकलने से बचने के लिए स्टॉप लॉस और एंट्री लाइन के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
जब बाजार की अस्थिरता कम होती है, तो समय पर स्टॉप लॉस करने के लिए स्टॉप लॉस और एंट्री लाइन के बीच की दूरी कम हो जाती है।
प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए गति संकेतक के मानों का उपयोग करना। के मान मूल्य परिवर्तन की गति और पकड़ मोड़ बिंदुओं को दर्शाते हैं।
गति और अस्थिरता संकेतकों का संयोजन रुझानों को पकड़ सकता है और उतार-चढ़ाव के आधार पर जोखिमों को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकता है।
K मानों में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं। smoothK पैरामीटर को समायोजित करके K लाइनों को चिकना कर सकते हैं।
यदि एटीआर पैरामीटर लेन बहुत बड़ा है, तो स्टॉप लॉस और एंट्री लाइन के बीच की दूरी उच्च जोखिम के साथ बहुत बड़ी हो जाती है।
शुद्ध ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि स्टॉप लॉस स्थिति उचित है या नहीं और एकल स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित करने में विफल रहता है। एकल स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित स्टॉप लॉस पर विचार कर सकता है।
आवर्ती रणनीति संकेत उच्च व्यापार लागत का कारण बनते हैं। व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश रेखा पैरामीटर lowLine को समायोजित कर सकते हैं।
अनुकूलित चिकनी K मान पैरामीटर संयोजनों को खोजने के लिए चिकनी K पैरामीटर का परीक्षण और समायोजन करें।
उपयुक्त एटीआर मापदंडों को निर्धारित करने के लिए एटीआर मापदंड len के विभिन्न मानों का परीक्षण करें।
ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए प्रवेश लाइन पैरामीटर lowLine का अनुकूलन करें।
प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करने और झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक, केडीजे संकेतक आदि।
स्टॉप लॉस के तरीकों को अनुकूलित करने पर विचार करें, स्टॉप लॉस जोखिम को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित स्टॉप लॉस में सुधार करें।
यह रणनीति गति संकेतक के मूल्यों और अस्थिरता संकेतक एटीआर के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस और प्रवेश लाइनों को समायोजित करने के विचार को महसूस करती है। यह रुझानों को पकड़ सकती है और उतार-चढ़ाव के आधार पर जोखिमों को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकती है, जो बहुत नवीन और व्यावहारिक है। पैरामीटर ट्यूनिंग जैसे आगे के अनुकूलन, स्टॉप लॉस विधियों में सुधार रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बना सकता है, जिसमें महान विकास की संभावनाएं हैं।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stoch + ATR", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input(34, minval=1, title="Length for Main Stochastic & ATR")
smoothK = input(2, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
lowLine = input(10, minval=-50, maxval=50, title="Multiplier for up/low lines")
//Stoch formula
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
plot(k, color=aqua, title = "Stoch")
//len=input
atr=atr(len)
plot(rsi(atr, len)+lowLine , color=red,linewidth=2, title = "low line")
plot(rsi(atr, len)*-1+100-lowLine, color=lime,linewidth=2, title = "up line")
aboveLine = crossunder(k,(rsi(atr, len)+lowLine))? 1 : 0
belowLine = crossover(k,(rsi(atr, len)*-1+100-lowLine))? 1 : 0
aboveLine2 = crossover(k,(rsi(atr, len)+lowLine))? 1 : 0
belowLine2 = crossunder(k,(rsi(atr, len)*-1+100-lowLine))? 1 : 0
skip=(aboveLine2==1 or belowLine2==1) and (aboveLine==1 or belowLine==1)? 1 : 0
//BackGroound Color Plots
plotchar(belowLine==1 and skip==0, title="Buy Signal", char='B', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(aboveLine==1 and skip==0, title="Sell Signal", char='S', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(belowLine2==1 and skip==0, title="Close Signal", char='C', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(aboveLine2==1 and skip==0, title="Close Signal", char='C', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)
bgcolor(aboveLine==1 ? red : na, transp=30, title = "sell signal")
bgcolor(belowLine==1 ? lime : na, transp=30, title = "buy signal")
bgcolor(aboveLine2==1 ? lime : na, transp=80, title = "close short")
bgcolor(belowLine2==1 ? red : na, transp=80, title = "close long")
bgcolor(skip==1 ? black : na, transp=0, title = "skip signal")
//strategy
longCondition = belowLine==1
shortCondition = aboveLine==1
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = shortCondition)
strategy.cancel_all(when = skip==1)