यह रणनीति बाजार के रुझान को निर्धारित करने के लिए K-लाइन रंगों के परिवर्तन का निरीक्षण करती है और तदनुसार लंबी और छोटी स्थिति स्थापित करती है। रणनीति का सिद्धांत सरल और सीधा है, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक रुझानों को पकड़ना है।
रणनीति बंद मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच संबंध के आधार पर K-लाइनों के रंग का न्याय करती है। उद्घाटन मूल्य से अधिक बंद मूल्य एक लाल K-लाइन है, और इसके विपरीत एक हरी K-लाइन है।
जब एक ही रंग के निर्दिष्ट लगातार के-लाइनें (समायोज्य) हों, तो तदनुसार कार्य करेंः
अगर लाल, लंबे समय तक जाओ।
अगर हरा हो, तो शॉर्ट करें।
जब K-लाइन रंग बदलता है, सभी पदों को बंद करें।
यह सिद्धांत स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
अपेक्षाकृत अल्पकालिक रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं और अक्सर व्यापार कर सकते हैं।
रणनीति संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए के-लाइनों की संख्या अनुकूलन योग्य है।
केवल व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए लंबा या छोटा जा सकता है।
कुछ अवधि से बचने के लिए ट्रेडिंग समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।
रुझान की दिशा निर्धारित करने में असमर्थता, फटकार लगने का खतरा।
प्रवेश का इष्टतम समय निर्धारित करने में असमर्थता, समय से पहले प्रवेश या खोए हुए अवसरों का जोखिम।
रंग परिवर्तन के रूप में उलट-फेर के जोखिम जरूरी नहीं कि वास्तविक रुझान परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करें।
अल्पावधि का पीछा करने से अत्यधिक व्यापार और कमीशन दबाव पैदा हो सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकती हैं।
रिवर्स एंट्री से बचने के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि एमएसीडी, केडी।
हानि के जोखिम को कम करने के लिए पीछे की रोक हानि सेट करें.
अत्यधिक आवृत्ति वाले बाहर निकलने से बचने के लिए बाहर निकलने के मानदंडों को उचित रूप से ढीला करें।
प्रवेश के समय को अनुकूलित करने के लिए अन्य कारकों को मिलाएं, उदाहरण के लिए, बढ़ी हुई मात्रा, पिछले उच्च को तोड़ना।
फिसलने के प्रभाव को कम करने के लिए बाजार के आदेशों का उपयोग करें।
यह रणनीति सबसे सरल के-लाइन तकनीकी विश्लेषण से उत्पन्न होती है, जो के-लाइन रंगों का न्याय करके बुनियादी प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्राप्त करती है। इसके फायदे सादगी, उच्च व्यापार आवृत्ति और लचीले पैरामीटर समायोजन हैं। लेकिन इसमें कुछ अंधापन भी है, जो प्रवृत्ति की गुणवत्ता निर्धारित करने में असमर्थ है। इसे सरल रखते हुए प्रवृत्ति निर्णय संकेतकों को जोड़कर इसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे रणनीति प्रदर्शन में वृद्धि होती है।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()