डबल मूविंग एवरेज अंतर ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति द्वि-समान रेखाओं के चलती औसत अंतर पर आधारित है, जो व्यापार संकेतों को उत्पन्न करती है। यह तेजी से चक्र और धीमी गति से दो औसत रेखाओं की गणना करती है, जब तेजी से नीचे से धीमी रेखा को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है; जब तेजी से ऊपर से नीचे से धीमी रेखा को तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है।
मूल व्याख्या
इस रणनीति का मुख्य तर्क दो चलती औसत SMA ((len1) और SMA ((len2)) और उनके अंतरों की गणना करना है। len1 लघु औसत अवधि का प्रतिनिधित्व करता है और len2 दीर्घकालिक औसत अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। लघु औसत मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और दीर्घकालिक औसत दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाता है।
जब अल्पकालिक औसत रेखा नीचे से लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक कीमतें लंबी अवधि की प्रवृत्ति से ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, और खरीदा जा सकता है; जब ऊपर से नीचे से लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक कीमतें लंबी अवधि की प्रवृत्ति से नीचे गिरना शुरू कर देती हैं, और बेची जा सकती हैं।
गलतियों को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति में आउट 3 को ट्रेडिंग सिग्नल लाइन के रूप में भी पेश किया गया है। आउट 3 अल्पकालिक औसत और मूल्य के औसत के बीच के अंतर के स्मा को चिकना करने के बाद का परिणाम है। एक ट्रेडिंग सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होता है जब आउट 3 डिफ को पार करता है।
विशेष रूप से, लंबी चर एक खरीद संकेत के रूप में, जब out3 ऊपर dif के माध्यम से गुजरता है, तो यह सकारात्मक है; छोटी चर एक बेचने के संकेत के रूप में, जब out3 नीचे dif के माध्यम से गुजरता है, तो यह नकारात्मक है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहुत ही सरल और सहज ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह ट्रेंड टर्नओवर को पकड़ने के लिए द्वि-रेखा चक्रों का उपयोग करता है जो अलग-अलग रेखा पार करते हैं, जो एकल रेखा प्रणाली की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। और ट्रेडिंग सिग्नल लाइनों के फिल्टर को पेश करने से कुछ हद तक झूठे संकेतों को रोका जा सकता है जो अस्थिर बाजारों में उत्पन्न होते हैं।
यह ट्रेंड ट्रैक करने की अवधारणा को अपनाता है, और ट्रेंड लॉन्गर होने पर स्टॉप लॉस नहीं होता है। इसके अलावा, यह नुकसान को नियंत्रित करता है और ट्रेंड रिवर्स होने पर समय पर स्थिति को साफ करता है।
इस रणनीति में कम पैरामीटर हैं, इसे आसानी से समझना और समायोजित करना आसान है, और यह शुरुआती लोगों के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग सीखने के लिए एक शुरुआती रणनीति के रूप में काम करती है।
जोखिम और सुधार
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि द्वि-मध्यम रेखाओं के चक्र पैरामीटर अनुचित हैं और ट्रेडिंग सिग्नल त्रुटि का कारण बनते हैं। यदि अल्पकालिक औसत रेखा चक्र len1 बहुत लंबा है, तो प्रवृत्ति की शुरुआत के चरण के अवसर को याद किया जाएगा; यदि यह बहुत छोटा है, तो झूठे संकेत की संभावना बढ़ जाएगी। यदि लंबी अवधि की औसत रेखा len2 बहुत लंबी है, तो स्थिति समायोजन में देरी होगी; यदि यह बहुत छोटा है, तो यह बाजार में उतार-चढ़ाव से परेशान है।
len1 और len2 के मापदंडों को समायोजित करके सबसे अच्छा संयोजन प्राप्त किया जा सकता है, या आप एक गतिशील समायोजन चक्र शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा, आप फ़िल्टर मापदंडों को अनुकूलित करके झूठे संकेतों को कम कर सकते हैं।
ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों को एकल नुकसान के आकार को नियंत्रित करने पर भी ध्यान देना चाहिए, जो स्टॉपलॉस सेट करने या स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए पेश कर सकता है।
संक्षेप
द्विवार्षिक विचलन रणनीति एक बहुत ही विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति प्रतिनिधि है। इसकी सरल द्विवार्षिक क्रॉसिंग प्रणाली एक स्थिर सिग्नल स्रोत प्रदान करती है, जो फ़िल्टर के साथ प्रभावी रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव से बाधित होने से बचती है। बेहतर रणनीति प्रदर्शन को द्विवार्षिक चक्र पैरामीटर के अनुकूलन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह रणनीति एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए एक प्रवेश रणनीति के रूप में सीखने के लिए बहुत उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//by afrazium
//@version=3
strategy(title="SMA Diff strat", shorttitle="SMAD STR", overlay=false, initial_capital=1, precision=8, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=false, pyramiding=0)
len1 = input(50, minval=1, title="Length1"), len2 = input(100, minval=1, title="Length2"), smo = input(1, minval=1, title="Smoothing")
src = input(ohlc4, title="Source")
mid = src
expr1 = sma(src, len1), expr2 = sma(src, len2)
dif = (expr1 - expr2), out1 = (mid - expr1), out2 = (mid - expr2), out3 = sma(out1, smo)
long = crossover(out3, dif) ? out3 : na, short = crossunder(out3, dif) ? out3 : na
plot(out3, color=black, linewidth=2), hline(0)
clr = out2 >= out1 ? lime : red, plot(dif, color=clr, linewidth=2)
plot(long, title = 'Crossover', color = green, style = circles, linewidth=4), plot(short, title = 'Crossunder', color = red, style = circles, linewidth=4)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=crossover(out1, dif))
strategy.close("buy", when=crossunder(out1, dif))
//plot(out2, color=blue, linewidth=2)
//A = plot(mid/10, color=red, linewidth=1, transp=100), B = plot(mid/20, color=red, linewidth=1, transp=100)
//C = plot(-mid/10, color=green, linewidth=1, transp=100), D = plot(-mid/20, color=green, linewidth=1, transp=100)
//fill(A, B, color=red), fill(C, D, color=green)