दोहरे संकेतक के साथ मामूली उलट व्यापार रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 15:45:09टैगः
अवलोकन
डबल इंडिकेटर स्मॉल रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए गति और ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर को जोड़ती है। यह रणनीति पहले रिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, फिर इसे अधिक विश्वसनीय संकेतों का उत्पादन करने के लिए ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर के साथ जोड़ती है। इसका उद्देश्य मध्यम अवधि के रुझानों के संदर्भ में अल्पकालिक मूल्य उलटफेर को पकड़ना है।
सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैं।
पहला 123 रिवर्सल रणनीति है। यह निगरानी करता है कि क्या एक पीक रिवर्सल पैटर्न होता है। विशेष रूप से, यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करेगा यदि पिछले दो दिनों की समापन कीमत गिरती है और वर्तमान समापन मूल्य पिछली समापन मूल्य से अधिक है, स्टोकेस्टिक धीमी रेखा 50 से नीचे है। यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करेगा यदि पिछले दो दिनों की समापन कीमतें बढ़ती हैं और वर्तमान समापन मूल्य पिछली समापन मूल्य से कम है, स्टोकेस्टिक तेजी से लाइन 50 से ऊपर है।
दूसरा एर्गोडिक संकेतक है, जो मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की दिशा की पहचान करने वाला एक ट्रेंड-फॉलोइंग संकेतक है। यह चलती औसत और एमएसीडी के विचारों को शामिल करता है, एकल घातीय चिकनी चलती औसत और एमएसीडी
यह रणनीति दो उप-रणनीतियों के संकेतों को जोड़ती है। यह केवल तब ही स्थिति खोलती है जब दो उप-रणनीतियां सुसंगत संकेत उत्पन्न करती हैं। अर्थात, यह केवल तभी व्यापार करती है जब एक मजबूत मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के साथ एक अल्पकालिक मामूली उलट है।
लाभ
-
कई संकेतकों को मिलाकर गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है।
-
उल्टा और प्रवृत्ति-अनुसरण का संयोजन दोनों अल्पकालिक अवसर प्रदान करता है और विपरीत प्रवृत्ति के कारोबार से बचाता है।
-
स्टोकैस्टिक पैरामीटर सेटिंग्स काफी मजबूत हैं, जो कि Whipsaws को कम करने के लिए हैं।
-
एर्गोडिक संकेतक के समतल करने वाले मापदंडों को प्रवृत्तियों की बेहतर पहचान के लिए उचित रूप से सेट किया गया है।
-
ट्रेडिंग की आवृत्ति उचित है, बिना ओवरट्रेडिंग के पर्याप्त अवसरों का लाभ उठाना।
-
मध्यम अवधि के व्यापार के लिए लचीला समय सीमा के साथ उपयुक्त है।
जोखिम
-
रिवर्स सिग्नल गलत सिग्नल पैदा कर सकते हैं और ट्रेंड इंडिकेटरों से सत्यापन की आवश्यकता होती है।
-
कम व्यापारिक आवृत्ति के कारण कुछ अल्पकालिक अवसरों से वंचित रह सकते हैं।
-
रिवर्स के बाद रिवर्स हो सकते हैं, जिसके लिए समय पर स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
-
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
-
तकनीकी संकेतकों पर बहुत अधिक भरोसा करने से अति अनुकूलन का खतरा होता है।
सुधार
-
उप-रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें।
-
बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए अधिक संकेतक पेश करें।
-
गतिशील मापदंड अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग लागू करें।
-
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों का शोध करें।
-
अवसर लागतों का अध्ययन करें और रणनीति व्यापार आवृत्ति को समायोजित करें।
-
विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं में रणनीति की मजबूती का परीक्षण करें।
निष्कर्ष
ड्यूल इंडिकेटर स्मॉल रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति रिवर्सल और ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर के संयोजन का उपयोग करके मध्यम अवधि के टाइमफ्रेम पर अल्पकालिक रिवर्सल अवसरों को पकड़ने का प्रयास करती है। यह प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और कुछ हद तक जोखिमों को नियंत्रित कर सकती है। हालांकि, अल्पकालिक अवसरों की कमी, पैरामीटर संवेदनशीलता और ओवरफिट जोखिम जैसे मुद्दे बने हुए हैं। अधिक संकेतकों को शामिल करके, पैरामीटर को अनुकूलित करके, व्यापार आवृत्ति को समायोजित करके और बाजारों में परीक्षण करके स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है जिसे तलाशने और लागू करने के लायक है।
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
pos = 0
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
- चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
- ब्रेकआउट रणनीति का पता लगाना
- दोहरी चलती औसत निगरानी मॉडल
- एटीआर पर आधारित औसत प्रतिवर्तन रणनीति
- ट्रेडिंग रणनीति के बाद सापेक्ष मात्रा में रुझान
- एमएसीडी रुझान संतुलन रणनीति
- ईएमए और हेकिन एशी ट्रेडिंग रणनीति
- केवल लंबी रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति
- बहु-मॉडल कैंडलस्टिक पैटर्न संयोजन रणनीति
- चैनल रिवर्सन ट्रेडिंग रणनीति विश्लेषण
- सर्फ राइडर रणनीति
- संकेतकों के एकीकरण पर आधारित गति की निगरानी रणनीति
- हल्क पॉलबैक रिवर्स रणनीति
- बहु-कारक गतिशील धन प्रबंधन रणनीति
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति के साथ ट्रिपल ईएमए
- अनुकूलनशील अस्थिरता परिमित मात्रा तत्व रणनीति
- चार तत्वों की रणनीति
- डबल मूविंग एवरेज रिवर्स रणनीति
- एसटीसी एमए एटीआर एकीकृत ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति
- भारी तेजी से पूर्वाग्रह के लिए विशेष नियमों के साथ स्टोकैस्टिक आरएसआई पर आधारित बुल ट्रेंड राइडिंग रणनीति