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एटीआर पर आधारित औसत प्रतिवर्तन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-17 16:27:44
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अवलोकन

यह रणनीति यह निर्धारित करने के लिए परिकल्पना परीक्षण का उपयोग करती है कि क्या एटीआर अपने औसत मूल्य से विचलित होता है। मूल्य प्रवृत्ति की भविष्यवाणी के साथ संयुक्त, यह एटीआर के आधार पर एक औसत प्रतिगमन रणनीति को लागू करता है। एटीआर का महत्वपूर्ण विचलन बाजार में संभावित असामान्य अस्थिरता का संकेत देता है। यदि मूल्य प्रवृत्ति की भविष्यवाणी की जाती है, तो एक लंबी स्थिति स्थापित की जा सकती है।

रणनीति तर्क

  1. परिकल्पना परीक्षण

    • तेज एटीआर अवधि (atr_fast) और धीमी एटीआर अवधि (atr_slow) के बीच दो-नमूना टी-परीक्षण करें। शून्य परिकल्पना H0 यह है कि दो नमूना औसत के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

    • यदि परीक्षण सांख्यिकीय सीमा से अधिक है (रिलायबिलिटी_फैक्टर द्वारा निर्दिष्ट विश्वास अंतराल), शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करें, अर्थात तेज एटीआर को धीमे एटीआर से महत्वपूर्ण रूप से विचलित माना जाता है।

  2. मूल्य रुझान की भविष्यवाणी

    • लघुगणकीय प्रतिफलों के चलती औसत की गणना अपेक्षित बहाव दर के रूप में की जाती है।

    • यदि बहाव बढ़ रहा है, तो वर्तमान प्रवृत्ति को तेजीपूर्ण माना जाता है।

  3. प्रवेश और स्टॉप लॉस आउट

    • जब तेज और धीमी एटीआर में महत्वपूर्ण अंतर होता है और प्रवृत्ति तेजी से बढ़ जाती है, तो लंबी अवधि में जाएं।

    • एटीआर का उपयोग करके स्टॉप लॉस को लगातार समायोजित करें। जब कीमत स्टॉप लॉस से नीचे टूटती है तो स्थिति से बाहर निकलें।

लाभ विश्लेषण

  • एटीआर विचलन निर्धारित करने के लिए परिकल्पना परीक्षण का उपयोग करना अधिक वैज्ञानिक और अनुकूलनशील है।

  • मूल्य प्रवृत्ति पूर्वानुमान के साथ संयोजन केवल एटीआर विचलन पर आधारित गलत ट्रेडों से बचाता है।

  • स्टॉप लॉस को लगातार समायोजित करने से डाउनसाइड जोखिम का प्रबंधन होता है।

जोखिम विश्लेषण

  • जब कीमत गिरती है तो नुकसान को रोकने में असमर्थ।

  • गलत रुझान की भविष्यवाणी के परिणामस्वरूप शीर्ष पर खरीद हो सकती है।

  • अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स सही प्रविष्टि को याद कर सकती हैं या अनावश्यक ट्रेड जोड़ सकती हैं।

अनुकूलन के सुझाव

  • त्रुटियों से बचने के लिए बहु-कारक पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।

  • अधिक स्थिर मानों को खोजने के लिए विभिन्न एटीआर पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।

  • झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए प्रमुख मूल्य स्तरों के ब्रेकआउट पर मानदंड जोड़ें।

निष्कर्ष

इस रणनीति का समग्र तर्क स्पष्ट है। असामान्य अस्थिरता का पता लगाने के लिए परिकल्पना परीक्षण का उपयोग करना उचित है। हालांकि, प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए अकेले एटीआर विचलन अपर्याप्त है। सटीकता में सुधार के लिए अधिक पुष्टिकरण कारकों की आवश्यकता है। स्टॉप लॉस नियम विश्वसनीय हैं लेकिन चट्टान शैली के दुर्घटनाओं के खिलाफ अप्रभावी हैं। भविष्य में सुधार प्रवेश मानदंड, पैरामीटर चयन, स्टॉप लॉस अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-10-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=5
strategy("Mean Reversion (ATR) Strategy v2 [KL] ", overlay=true, pyramiding=1)
var string ENUM_LONG = "Long"
var string GROUP_TEST = "Hypothesis testing"
var string GROUP_TSL = "Stop loss"
var string GROUP_TREND = "Trend prediction"

backtest_timeframe_start = input(defval=timestamp("01 Apr 2000 13:30 +0000"), title="Backtest Start Time")
within_timeframe = true

// TSL: calculate the stop loss price. {
ATR_TSL      = ta.atr(input(14, title="Length of ATR for trailing stop loss", group=GROUP_TSL)) * input(2.0, title="ATR Multiplier for trailing stop loss", group=GROUP_TSL)
TSL_source      = low
TSL_line_color  = color.green
TSL_transp      = 100
var stop_loss_price = float(0)

if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_TSL
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := math.max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_TSL)
    TSL_transp := 0

plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// } end of "TSL" block

// Entry variables {
// ATR diversion test via Hypothesis testing (2-tailed):
//     H0 : atr_fast equals atr_slow
//     Ha : reject H0 if z_stat is above critical value, say reliability factor of 1.96 for a 95% confidence interval
len_fast    = input(14,title="Length of ATR (fast) for diversion test", group=GROUP_TEST)
atr_fast    = ta.atr(len_fast)
std_error   = ta.stdev(ta.tr, len_fast) / math.pow(len_fast, 0.5) // Standard Error (SE) = std / sq root(sample size)

atr_slow = ta.atr(input(28,title="Length of ATR (slow) for diversion test", group=GROUP_TEST))
test_stat = (atr_fast - atr_slow) / std_error
reject_H0 = math.abs(test_stat) > input.float(1.645,title="Reliability factor", tooltip="Strategy uses 2-tailed test; Confidence Interval = Point Estimate (avg ATR) +/- Reliability Factor x Standard Error; i.e use 1.645 for a 90% confidence interval", group=GROUP_TEST)

// main entry signal, subject to confirmation(s), gets passed onto the next bar
var _signal_diverted_ATR = false
if not _signal_diverted_ATR
    _signal_diverted_ATR := reject_H0


// confirmation: trend prediction; based on expected lognormal returns
_prcntge_chng = math.log(close / close[1]) 

// Expected return (drift) = average percentage change + half variance over the lookback period
len_drift = input(14, title="Length of drift", group=GROUP_TREND)
_drift = ta.sma(_prcntge_chng, len_drift) - math.pow(ta.stdev(_prcntge_chng, len_drift), 2) * 0.5
_signal_uptrend = _drift > _drift[1]

entry_signal_all = _signal_diverted_ATR and _signal_uptrend // main signal + confirmations
// } end of "Entry variables" block

// MAIN {
// Update the stop limit if strategy holds a position
if strategy.position_size > 0 and ta.change(stop_loss_price)
    strategy.exit(ENUM_LONG, comment="sl", stop=stop_loss_price)

// Entry
if within_timeframe and entry_signal_all
    strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial")

// Alerts
_atr = ta.atr(14)
alert_helper(msg) =>
    prefix = "[" + syminfo.root + "] "
    suffix = "(P=" + str.tostring(close, "#.##") + "; atr=" + str.tostring(_atr, "#.##") + ")"
    alert(str.tostring(prefix) + str.tostring(msg) + str.tostring(suffix), alert.freq_once_per_bar)

if strategy.position_size > 0 and ta.change(strategy.position_size)
    if strategy.position_size > strategy.position_size[1]
        alert_helper("BUY")
    else if strategy.position_size < strategy.position_size[1]
        alert_helper("SELL")

// Clean up - set the variables back to default values once no longer in use
if strategy.position_size == 0
    stop_loss_price := float(0)
if ta.change(strategy.position_size)
    _signal_diverted_ATR := false
// } end of MAIN block
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