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मल्टी टाइमफ्रेम निचला उलटने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-18 12:27:29
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अवलोकन

यह रणनीति प्रमुख उलट अवसरों की पहचान करने के लिए कई निचले पैटर्न संकेतकों को जोड़ती है, स्टॉप लॉस रणनीति के बाद स्टॉप लॉस से अधिक लाभ को लक्षित करने के लिए एक प्रवृत्ति को अपनाती है।

सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग नीचे की ओर मुड़ने के लिए निर्धारित करने के लिए करती है:

  1. निचला संवेदनशीलता सूचक (नोरो की निचली संवेदनशीलता): कैंडलस्टिक चार्ट पर विशिष्ट निचले पैटर्न का पता लगाएं।

  2. निश्चितता का सूचकांक (सीवीआई): तेजी/बियर भाव में बदलाव का निर्धारण करता है।

  3. अंतिम चक्र संकेत (यूसीएस): चलती औसत से नीचे ओवरसोल्ड का पता लगाता है।

  4. सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई): ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करें।

  5. पैटर्न संयोजन: इसमें कैंडलस्टिक, पिन बार और अन्य निचले पैटर्न शामिल हैं।

यह रणनीति कई निचले संकेतकों को जोड़ती है, जब निचले पैटर्न की संख्या पैरामीटर सेटिंग्स को पूरा करती है तो खरीद संकेत उत्पन्न करती है। झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए, आरएसआई का उपयोग केवल ओवरसोल्ड स्थितियों में खरीदने के लिए भी किया जाता है।

उपयोगकर्ता प्रत्येक निचले संकेतक के उपयोग और मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं, उच्च लचीलापन प्रदान करते हैं। एसएमए फ़िल्टर एक डाउनट्रेंड में खरीदने से बचता है।

लाभ

  • कई संकेतकों का उपयोग करके बेहतर सटीकता

  • अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न उत्पादों के अनुरूप हैं

  • एसएमए फ़िल्टर शीर्ष खरीदने से रोकता है

  • वैकल्पिक लाल मोमबत्तियाँ केवल जोखिम को कम करती हैं

  • अलर्ट वास्तविक समय निगरानी की अनुमति देते हैं

जोखिम

  • कई संकेतक नीचे की ओर मुड़ सकते हैं

  • निचला पैटर्न हमेशा उलट नहीं होता है

  • देखना होगा कि वॉल्यूम रिवर्स का समर्थन करता है या नहीं

सुधार

  • विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों का अनुकूलन

  • कम लागत के आधार पर स्थिति आकार जोड़ें

  • मुनाफे में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें

सारांश

रणनीति प्रभावी रूप से कई संकेतकों के साथ तल की पहचान करती है, स्टॉप लॉस के बाद प्रवृत्ति के साथ जोखिम को नियंत्रित करती है। लेकिन वॉल्यूम समर्थन की निगरानी की आवश्यकता है। उपयोगकर्ता उत्पाद विशेषताओं के अनुसार मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// the original indicator is Noro's BottomSensivity v0.6
//@version=4
strategy("Noro's BottomSensivity v0.6 strategy + rsi + Alarm", shorttitle="Bottom 0.6 StRsiAlarm", overlay=true)

overSold = input(35)
overBought = input(70)
botsens = input(defval = 3, minval = 1, maxval = 4, title = "Bottom-Sensivity")
smalen = input(defval = 25, minval = 20, maxval = 200, title = "SMA Length")
bars = input(defval = 3, minval = 2, maxval = 4, title = "Bars of Locomotive")
useloc = input(true, title = "Use bottom-pattern Locomotive?")
usepin = input(true, title = "Use bottom-pattern Pin-bar?")
usecvi = input(true, title = "Use bottom-indicator CVI?")
useucs = input(true, title = "Use bottom-indicator UCS?")
usevix = input(true, title = "Use bottom-indicator WVF?")
usersi = input(true, title = "Use bottom-indicator RSI?")
usered = input(false, title = "Only red candles?")
usesma = input(true, title = "Use SMA Filter?")
showsma = input(false, title = "Show SMA Filter?")

//SMA Filter
sma = sma(close, smalen)
colsma = showsma == true ? red : na
plot(sma, color = colsma)

//VixFix method
//Start of ChrisMoody's code
pd = 22
bbl = 20
mult = 2
lb = 50
ph = .85
pl = 1.01
hp = false
sd = false
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
//End of ChrisMoody's code

//Locomotive mmethod
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
locob = bar == 1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 and (bar[3] == -1 or bars < 3) and (bar[4] == -1 or bars < 4) ? 1 : 0

//PIN BAR
body = abs(close - open)
upshadow = open > close? (high - open) : (high - close)
downshadow = open > close ? (close - low) : (open - low)
pinbar = open[1] > close[1] ? (body[1] > body ? (downshadow > 0.5 * body ? (downshadow > 2 * upshadow ? 1 : 0 ) : 0 ) : 0 ) : 0

//CVI method
//Start of LazyBear's code
ValC=sma(hl2, 3)
bull=-.51
bear=.43
vol=sma(atr(3), 3)
cvi = (close-ValC) / (vol*sqrt(3))
cb= cvi <= bull ? green : cvi >=bear ? red : cvi > bull ? blue : cvi < bear ? blue : na
bull1 = cvi <= bull
bear1 = cvi >= bear
bull2 = bull1[1] and not bull1
bear2 = bear1[1] and not bear1
//End of LazyBear's code

//UCS method
//Start of UCS's code
ll = lowest(low, 5)
hh = highest(high, 5)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ema(ema(rdiff,3),3)
avgdiff = ema(ema(diff,3),3)
mom = ((close - close[3])/close[3])*1000
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,3)
ucslong = SMI < -35  and mom > 0 and mom[1] < 0 ? 1 : 0
//End of UCS's code

//RSI method
//Chris Moody's code
up = rma(max(change(close), 0), 2)
down = rma(-min(change(close), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsib = rsi < 10 ? 1 : 0
//Chris Moody's code

//sum
locobot = useloc == false ? 0 : locob
vixfixbot = usevix == false ? 0 : wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
cvibot = usecvi == false ? 0 : bull2 == true ? 1 : 0
ucsbot = useucs == false ? 0 : ucslong == 1 ? 1 : 0
rsibot = usersi == false ? 0 : rsib
pinbot = usepin == false ? 0 : pinbar
score = vixfixbot + locobot + cvibot + ucsbot + rsibot + pinbot

//arrows
bottom = usered == false ? usesma == false ? score >= botsens ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens ? 1 : 0 : usesma == false ? score >= botsens and close < open ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens and close < open ? 1 : 0
plotarrow(bottom == 1 ? 1 : na, title="Buy arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
data = bottom == 1
plotchar(data, char=" ", text="BUY!", location=location.belowbar, color=green, size=size.small)


//Market buy and exit
strategy.entry("BUY!", strategy.long, when =(bottom == 1) and(rsi(close,14)<overSold))
strategy.close("BUY!", when = (crossunder(rsi(close,14), overBought)))
alarm = bottom == 1 and(rsi(close,14)<overSold)
alertcondition(alarm == 1,title="BUY+RSI",message="BUY+RSI")
अधिक

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