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क्वांटम वॉल्यूम रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-20 16:28:44
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अवलोकन

क्वांटम वॉल्यूम रणनीति क्वांटम वॉल्यूम संकेतक पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति तब ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब क्वांटम वॉल्यूम संकेतक एक निश्चित अवधि में एक सीमा मान से ऊपर या नीचे पार करता है। रणनीति का उद्देश्य ट्रेडिंग वॉल्यूम में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से प्रेरित ट्रेंडिंग मूल्य आंदोलनों को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक क्वांटम वॉल्यूम संकेतक है। क्वांटम वॉल्यूम संकेतक एक निश्चित अवधि में वॉल्यूम के चलती औसत और पिछली अवधि में वॉल्यूम के चलती औसत के बीच के अनुपात की गणना करता है। वॉल्यूम में सापेक्ष परिवर्तनों की तुलना करके, यह ट्रेडिंग गति की मजबूती या कमजोर होने का न्याय करता है। जब ट्रेडिंग गति स्पष्ट रूप से मजबूत होती है, तो क्वांटम वॉल्यूम संकेतक बढ़ता है, आमतौर पर एक प्रवृत्ति मूल्य वृद्धि का संकेत देता है। जब गति महत्वपूर्ण रूप से कमजोर होती है, तो क्वांटम वॉल्यूम संकेतक तेजी से गिरता है, अक्सर एक प्रवृत्ति मूल्य गिरावट का संकेत देता है।

विशेष रूप से, यह रणनीति पहले 14-अवधि क्वांटम वॉल्यूम संकेतक की गणना करती है, फिर संकेतक के लिए 1.5 की सीमा निर्धारित करती है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब संकेतक सीमा पार करता है, और एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब संकेतक सीमा पार करता है, और एक बिक्री संकेत जब संकेतक सीमा से नीचे पार करता है। खरीद संकेत एक ऊपर की ओर मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करने वाले विस्तारित गति को दर्शाता है, जबकि बिक्री संकेत एक घटती गति का प्रतिनिधित्व करता है जो एक नीचे की ओर मूल्य आंदोलन का आह्वान करता है। इसलिए, रणनीति का उद्देश्य वॉल्यूम में परिलक्षित गति ब्रेकआउट के आधार पर प्रवृत्ति मूल्य उलटों की भविष्यवाणी करना है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के कई प्रमुख फायदे हैंः

प्रारंभिक रुझान संकेतों को कैप्चर करता है। क्वांटम वॉल्यूम संकेतक, वॉल्यूम डेटा के आधार पर, वॉल्यूम परिवर्तनों से प्रेरित ट्रेंड रिवर्स का जल्दी पता लगा सकता है। इस संकेतक का उपयोग करके उभरते रुझानों की शुरुआत में ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं।
झूठे ब्रेकआउट से बचाता है। वॉल्यूम गति पर निर्भर करते हुए, यह रणनीति वास्तविक ट्रेडिंग गतिविधि द्वारा समर्थित झूठे ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर करती है, अनावश्यक नुकसान से बचती है।
सरल पैरामीटर सेटिंग. रणनीति केवल जटिल बहु-पैरामीटर अनुकूलन के बिना क्वांटम वॉल्यूम संकेतक के लिए मापदंडों को सेट करने की आवश्यकता है, जिससे इसका उपयोग करना सरल और सहज है.
लचीलापन. क्वांटम वॉल्यूम संकेतक का उपयोग करने के लिए कोई कठोर प्रतिबंध नहीं है और इसे विभिन्न ट्रेडिंग सिस्टम में आसानी से शामिल किया जा सकता है, जिससे इसे मजबूत अनुकूलन क्षमता मिलती है।
एल्गोरिथ्म अनुकूल. यह रणनीति पूरी तरह से सरल और व्यवस्थित संकेत जनरेशन के साथ नियम आधारित है, जिससे यह एल्गोरिथम और स्वचालित व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त है.

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

Whipsaws के लिए प्रवण. क्वांटम वॉल्यूम संकेतक वॉल्यूम परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है. बाजार में असामान्य वॉल्यूम-मूल्य पैटर्न whipsaws संकेत का कारण बन सकता है.
प्रवृत्ति की पहचान की आवश्यकता है। यह रणनीति प्रवृत्ति वाले बाजारों में सबसे अच्छा काम करती है। समेकन के दौरान गलत संकेतों से बचने के लिए प्रवृत्तियों और सीमाओं की पहचान करने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति. रणनीति से अक्सर व्यापार हो सकता है. लागत और जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए स्थिति आकार और व्यापारिक आवृत्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए.
सख्त स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है। चूंकि मूल्य आंदोलनों की पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इसलिए व्यक्तिगत ट्रेडों पर नुकसान को सीमित करने के लिए सख्त स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
अति अनुकूलन का जोखिम। क्वांटम वॉल्यूम संकेतक के मापदंडों और अवधियों को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है। अति अनुकूलन से बचना चाहिए।

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति को कई पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

सीमाओं में व्यापार करने से बचने के लिए एसएमए जैसे संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें।
एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए खाते के आकार के आधार पर स्थिति आकार के नियम लागू करें।
लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें क्योंकि कीमत अनुकूल रूप से आगे बढ़ती है।
मजबूत बैकटेस्टिंग के माध्यम से क्वांटम वॉल्यूम संकेतक के मापदंडों का अनुकूलन करना। चिकनाई तकनीकों का भी परीक्षण किया जा सकता है।
झूठे संकेतों से बचने के लिए आम सहमति की पुष्टि के लिए अतिरिक्त वॉल्यूम संकेतक शामिल करें।
अवांछित ट्रेडों को कम करने के लिए सीमाओं से परे लगातार 3 क्लोज की आवश्यकता जैसे सिग्नल फ़िल्टर जोड़ें।

सारांश

क्वांटम वॉल्यूम रणनीति वॉल्यूम गति पर आधारित एक प्रतिनिधि ट्रेडिंग रणनीति है। यह क्वांटम वॉल्यूम संकेतक में परिलक्षित गति में परिवर्तन का आकलन करके प्रवृत्ति उलट का अनुमान लगाती है। यह रणनीति प्रभावी रूप से शुरुआती प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ सकती है और गति के चरम का पीछा करने से बच सकती है। उचित सुधार और जोखिम प्रबंधन के साथ, क्वांटम वॉल्यूम रणनीति मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणालियों के प्रदर्शन में काफी सुधार कर सकती है। कुल मिलाकर, वॉल्यूम विश्लेषण पर आधारित एक अद्वितीय अल्फा स्रोत के रूप में, क्वांटम वॉल्यूम रणनीति का एल्गो ट्रेडिंग के लिए जबरदस्त व्यावहारिक मूल्य है।

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)

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