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सुपरट्रेंड रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-24 14:28:29
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सुपरट्रेंड रणनीति का पालन करना

अवलोकन

यह रणनीति सुपरट्रेंड लाइनों का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक पर आधारित है, और सुपरट्रेंड प्रवृत्तियों का पालन करने वाली एक स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए सुपरट्रेंड लाइनों को स्टॉप लॉस लाइनों के रूप में लेता है। यह स्पष्ट प्रवृत्ति प्रवृत्तियों वाले उत्पादों के लिए उपयुक्त है और मजबूत प्रवृत्तियों का पालन करने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को पकड़ सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

सुपरट्रेंड संकेतक की गणना औसत सच्ची रेंज (एटीआर) और एक गुणक से की जाती है, जो प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित कर सकता है। जब कीमत ऊपरी सुपरट्रेंड लाइन से ऊपर होती है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति होती है। जब कीमत निचली सुपरट्रेंड लाइन से नीचे होती है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति होती है।

रणनीति सबसे पहले ऊपरी और निचली सुपरट्रेंड लाइनों की गणना करती है। ऊपरी सुपरट्रेंड लाइन की गणना उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत के रूप में की जाती है, जिसमें एटीआर को एन से गुणा किया जाता है। निचली सुपरट्रेंड लाइन की गणना उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत के रूप में की जाती है, जिसमें एटीआर को एन से गुणा किया जाता है। जहां एन उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित गुणक पैरामीटर है।

फिर यह कीमत के सापेक्ष प्रवृत्ति की दिशा की गणना करता है. जब कीमत पिछली पट्टी की निचली सुपरट्रेंड लाइन से अधिक होती है, तो इसे ऊपर की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है. जब कीमत पिछली पट्टी की ऊपरी सुपरट्रेंड लाइन से कम होती है, तो इसे नीचे की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है.

निर्धारित प्रवृत्ति दिशा के अनुसार, ऊपरी सुपरट्रेंड लाइन या निचली सुपरट्रेंड लाइन को सुपरट्रेंड लाइन के रूप में चुनें। जब यह एक ऊपर की प्रवृत्ति है, तो ऊपरी सुपरट्रेंड लाइन को सुपरट्रेंड लाइन के रूप में लें। जब यह एक नीचे की प्रवृत्ति है, तो निचली सुपरट्रेंड लाइन को सुपरट्रेंड लाइन के रूप में लें।

अंत में, रणनीति सुपरट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस लाइन के रूप में लेती है। जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन से ऊपर जाती है तो यह लंबी जाती है, और जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन से नीचे जाती है तो यह छोटी हो जाती है। जब कीमत सुपरट्रेंड लाइन को छूती है तो यह स्थिति से बाहर निकल जाती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्तियों का प्रभावी ढंग से अनुसरण किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस लाइन के रूप में सुपरट्रेंड लाइन नुकसान को सीमित कर सकती है।
2.51 के शार्प अनुपात के साथ रणनीति में एक छोटा ड्रॉडाउन है, जो स्थिर प्रदर्शन दिखाता है।
1988 ट्रेड हैं, जिससे जीत दर में सुधार के लिए पैरामीटर अनुकूलन की अनुमति मिलती है।
यह मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना पूरी तरह से स्वचालित व्यापार को लागू करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

सुपरट्रेंड सूचक मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और अधिक विप्सॉ संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे लाभप्रदता कम हो जाती है।
यह सीमाबद्ध रुझानों में हानि को रोकने के लिए प्रवण है और साइडवेज उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं है।
इसमें प्रमुख आर्थिक घटनाओं के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो उन अवधि के दौरान बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं।
लाभ अनुपात केवल 41% है और जीत दर में सुधार की आवश्यकता है।
मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
एकल ट्रेडों में अत्यधिक घाटे से बचने के लिए सख्त धन प्रबंधन की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ें, ताकि Whipsaws से बचा जा सके और जीत दर में सुधार हो सके, जैसे कि MA, MACD, आदि।
उदाहरण के लिए, चैनल ब्रेकआउट की पुष्टि जोड़ें।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुरूप मापदंडों को समायोजित करें, जैसे कि एटीआर अवधि को समायोजित करना।
प्रमुख आर्थिक समाचार घटनाओं से बचने के लिए रणनीतियाँ जोड़ें।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पैराबोलिक एसएआर आदि के माध्यम से स्टॉप लॉस रणनीतियों का अनुकूलन करें।
जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक्सपो को समायोजित करके बाजार की स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार को अनुकूलित करना।

निष्कर्ष

यह रणनीति सुपरट्रेंड संकेतक के आधार पर एक सरल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति तैयार की गई है जिसमें सभ्य प्रदर्शन है, लेकिन अधिक ट्रेडिंग सिग्नल और जीत दर में सुधार के लिए जगह है। फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतकों के साथ अनुकूलन करके, विभिन्न उत्पादों के लिए मापदंडों को समायोजित करके, और विवेकपूर्ण धन प्रबंधन लागू करके, यह रणनीति हल्के ड्रॉडाउन के साथ एक स्थिर प्रवृत्ति के बाद की रणनीति बन सकती है। लेकिन गलत आकलन से जुड़े जोखिमों से अवगत रहें।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)

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