बहु-समय अवधि मानक विचलन कैंडलस्टिक क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बहु-समय अवधि मानक विचलन K लाइन क्रॉसिंग रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति विभिन्न समय अवधि (जैसे कि सूर्य रेखा, सूर्य रेखा, चंद्र रेखा आदि) के मानक विचलन मानों की गणना करके, K लाइनों और D लाइनों के कई समूहों का निर्माण करती है, और फिर इन लाइनों के औसत को औसत बनाने के लिए लेती है। जब तेज लाइन धीमी रेखा को पार करती है, तो अधिक होती है, और जब नीचे होती है तो शून्य होती है। यह रणनीति विभिन्न अवधि के मानक विचलन की पूर्वानुमान क्षमता का पूरा उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि मानक विचलन की गणना कई समय अवधि के लिए की जाती है, और फिर एक ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए औसत लिया जाता है।
सबसे पहले, रणनीति के माध्यम सेstoch()फ़ंक्शन विभिन्न मापदंडों के तहत मानक विचलन के मानों की गणना करता है, यहां कुल मिलाकर 5 सेट के मानों की गणना की जाती है, जो समय अवधि के अनुरूप हैं।
smoothK = input(55)
SMAsmoothK = input(13)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
smoothK1 = input(89)
SMAsmoothK1 = input(8)
k1 = sma(stoch(price, high, low, smoothK1), SMAsmoothK1)
...
smoothK4 = input(377)
SMAsmoothK4 = input(2)
k4 = sma(stoch(price, high, low, smoothK4), SMAsmoothK4)
और फिर D लाइन को अलग-अलग मापदंडों के साथ गणना करेंः
smoothD = input(34)
d = sma(k, smoothD)
...
smoothD4 = input(233)
d4 = sma(k4, smoothD4)
इसके बाद, K और D लाइनों के समूहों के लिए औसत गणना की जाती है, और फास्ट लाइन Kavg और धीमी लाइन Davg का निर्माण किया जाता हैः
Kavg = avg(k,k1,k2,k3,k4)
Davg = avg(d,d1,d2,d3,d4)
अंत में, जब आप तेज लाइन पर धीमी लाइन पर अधिक काम करते हैं, तो नीचे की ओर खाली करेंः
long = crossover(Kavg, Davg)
short = crossunder(Kavg, Davg)
मानक विचलन औसत रेखाओं को कई समय अवधि के संयोजन के माध्यम से, प्रमुख रुझान दिशाओं को लॉक करने के लिए बड़े समय अवधि के तहत बाजार के शोर को हटाया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- बहु-समय अवधि मानक विचलन की पूर्वानुमान क्षमता का उपयोग करके, प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर करें और रुझानों को लॉक करें
- समय सीमा को समायोजित करने के लिए समय सीमा को समायोजित करने के लिए
- स्टैंडर्ड विचलन अपने आप में एक मजबूत ट्रेंड ट्रैकिंग क्षमता है
- एकल नकली ब्रेकआउट द्वारा भ्रमित होने से बचने के लिए एक समान रूप से क्रॉस-लाइन फॉर्म का उपयोग करें
- स्थिरता बढ़ाने के लिए फास्ट लाइन और धीमी लाइन के बीच औसत चक्र को अनुकूलित करने के लिए सुविधाजनक
रणनीतिक जोखिम और समाधान
- बहु-समय अवधि औसत रेखा क्रॉसिंग अधिक झूठे सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान है, औसत रेखा चक्र अनुकूलित करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है
- मानक विचलन को गंभीर परिस्थितियों से प्रभावित किया जा सकता है, जो गलत संकेत देता है, और फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ा जा सकता है
- स्थिर चक्र पैरामीटर बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूलन चक्र सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं
- लंबी अवधि की स्थिति को पकड़ना आसान है, लाभ को लॉक करने के लिए चलती रोक को सेट करें
- केवल केडीजे सूचकांक को सीमित करने के लिए, अन्य सूचकांकों को संयोजन अनुकूलन के लिए पेश किया जा सकता है
समाधान:
फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाएं ताकि अल्पकालिक झूठी सफलताओं से भटकने से बचा जा सके
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर चक्र मापदंडों को समायोजित करने के लिए अनुकूलन चक्र सेटिंग का उपयोग करना
गतिशील स्टॉप को समय पर स्टॉप करने के लिए सेट करें, उच्च और निम्न को मारने से बचें
इष्टतम संतुलन बिंदु खोजने के लिए औसत चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें
रणनीतिक स्थिरता के लिए अधिक संकेतकों का संयोजन
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य सूचक संकेतों को संयोजन के लिए पेश करना, जैसे कि MACD, Bollinger Bands आदि, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है
रुझान फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि SMA औसत रेखा की दिशा, ADX जैसे संकेतक जो रुझान को निर्धारित करते हैं, और विपरीत ट्रेडिंग से बचें
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अनुकूलन चक्र सेटिंग्स का उपयोग करना
एक मोबाइल स्टॉप रणनीति जोड़ें, स्टॉप पॉइंट को रणनीति पैरामीटर के अनुसार सेट करें, समय पर स्टॉप करें
सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए फास्ट और धीमी लाइनों के लिए औसत चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें
खोले हुए गोदाम फ़िल्टर की शर्तें जोड़े गए हैं ताकि अल्पकालिक शोर द्वारा भ्रामक संकेतों से बचा जा सके
ब्रेकआउट प्रविष्टि रणनीति का प्रयास करें, औसत रेखा के बाद स्थिति खोलें
विभिन्न निकास रणनीतियों का परीक्षण करें, जैसे कि चांडेलियर निकास, स्टॉपलॉस को अनुकूलित करें
संक्षेप
बहु-समय अवधि मानक विचलन K-लाइन क्रॉसिंग रणनीति मानक विचलन सूचक की प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता और समान रेखा रणनीति की स्थिरता को एकीकृत करती है। बहु-समय अवधि मानक विचलन K-लाइन और D-लाइन औसत की गणना करके, ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करने के लिए, मानक विचलन सूचक की पूर्वानुमान शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, विभिन्न समय-मानकों पर बाजार के शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, और मुख्य प्रवृत्ति दिशा को पकड़ सकता है। इस रणनीति में पैरामीटर ट्यूनिंग की जगह है, जिसे बेहतर रणनीति प्रभाव के लिए चक्र पैरामीटर को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है, साथ ही साथ फ़िल्टर शर्तों, स्टॉप-लॉस रणनीतियों आदि को और भी अधिक पेश किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति कई तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के लाभों को जोड़ती है। यह एक उच्च दक्षता वाली प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जिसे तलाशने और अनुकूलित करने के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Slow Stochastic Multi K&D Average Crossover Strategy", overlay=false, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100)
price = input(close)
///////////////////////////////
smoothK = input(55)
SMAsmoothK = input(13)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
smoothD = input(34)
d = sma(k, smoothD)
///////////////////////////
smoothK1 = input(89)
SMAsmoothK1 = input(8)
k1 = sma(stoch(price, high, low, smoothK1), SMAsmoothK1)
smoothD1 = input(55)
d1 = sma(k1, smoothD1)
//////////////////////////////////////
smoothK2 = input(144)
SMAsmoothK2 = input(5)
k2 = sma(stoch(price, high, low, smoothK2), SMAsmoothK2)
smoothD2 = input(89)
d2 = sma(k2, smoothD2)
/////////////////////////////////////
smoothK3 = input(233)
SMAsmoothK3 = input(3)
k3 = sma(stoch(price, high, low, smoothK3), SMAsmoothK3)
smoothD3 = input(144)
d3 = sma(k3, smoothD3)
////////////////////////////////////////////////
smoothK4 = input(377)
SMAsmoothK4 = input(2)
k4 = sma(stoch(price, high, low, smoothK4), SMAsmoothK4)
smoothD4 = input(233)
d4 = sma(k4, smoothD4)
/////////////////////////////////////////////////
Kavg = avg(k,k1,k2,k3,k4, k4)
plot(Kavg, color=green)
Davg = avg(d,d1,d2,d3,d4, d4)
plot(Davg, color=red)
///////////////////////////////////////
hline(50, color=gray)
long = crossover(Kavg, Davg)// and d < 50
short = crossunder(Kavg, Davg)// and d > 50
last_long = long ? time : nz(last_long[1])
last_short = short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_signal)
//len1 = input(3)
//closelong = d[1] < k[len1]
//closeshort = d[1] > k[len1]
//strategy.close("Long", when=closelong)
//strategy.close("Short", when=closeshort)