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डीईएमए अस्थिरता सूचकांक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-24 16:04:37
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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य उतार-चढ़ाव की गणना करने के लिए डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डीईएमए) का उपयोग करती है, और मूल्य में उतार-चढ़ाव के रुझानों का पता लगाने के लिए उतार-चढ़ाव को और अधिक चिकनी करती है, जब उतार-चढ़ाव बढ़ता है और उतार-चढ़ाव गिरता है तो लंबी जाती है।

रणनीति तर्क

मूल्य के दोहरे घातीय चलती औसत (DEMA) की गणना करें, सूत्रः DEMA = 2*EMA(मूल्य, N) - EMA(EMA(मूल्य, N), N)
डीईएमए के सापेक्ष मूल्य अस्थिरता की गणना करें: अस्थिरता = (मूल्य - डीईएमए) / मूल्य * 100%
अस्थिरता के प्रवृत्ति संकेत प्राप्त करने के लिए फिर से अस्थिरता पर DEMA चिकनाई लागू करें
जब सुचारू अस्थिरता एक स्तर से ऊपर जाती है, तो लंबी हो जाती है। जब यह नीचे जाती है, तो छोटी हो जाती है।
केवल विशिष्ट समय अवधि के दौरान व्यापार करने के लिए सेट कर सकते हैं।

लाभ

डीईएमए सरल चलती औसत की तुलना में तेजी से रुझान परिवर्तन को पकड़ता है।
अस्थिरता बाजार की भावना को दर्शाती है, अस्थिरता में वृद्धि बैलों के वर्चस्व का प्रतिनिधित्व करती है, गिरावट भालू का प्रतिनिधित्व करती है।
अस्थिरता को सुचारू करना अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करता है और प्रमुख प्रवृत्ति को पकड़ता है।
विशिष्ट समय अवधि में व्यापार करने से अनावश्यक स्लिप-अप लागतों से बचा जाता है।
स्टॉप लॉस और एक्जिट रणनीतियाँ जोखिम को नियंत्रित करती हैं।

जोखिम

डीईएमए मजबूत रुझानों के दौरान पीछे रह सकता है, सर्वोत्तम प्रवेश बिंदुओं को याद कर सकता है।
अस्थिरता सूचकांक झूठे संकेत दे सकता है, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन किया जाना चाहिए।
बढ़े हुए नुकसान को रोकने के लिए स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए।
व्यापारिक अवधि के बाहर खोए हुए अवसर।
ट्रेडिंग समय अवधि को ऐतिहासिक आंकड़ों पर परीक्षण की आवश्यकता होती है, गलत समय लाभ को कम कर सकता है।

जोखिम प्रबंधन

डीईएमए मापदंडों का अनुकूलन करें, छोटे एन मानों का उपयोग करें।
पुष्टि के लिए आरएसआई, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को मिलाएं।
ऐतिहासिक डेटा और अधिकतम सहनशील हानि के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करें।
ट्रेडिंग समय अवधि का चयन अनुकूलित करें।
विभिन्न उत्पादों के लिए अलग से इष्टतम व्यापार समय का परीक्षण करें।

बढ़ोतरी के अवसर

सर्वोत्तम चिकनाई के लिए विभिन्न डीईएमए पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
अन्य चलती औसत की कोशिश करो जैसे ईएमए, एसएमए.
विभिन्न मापदंडों के साथ अस्थिरता का अतिरिक्त समतलकरण।
बहु-कारक सत्यापन के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।
प्रवेश और निकास मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
विभिन्न उत्पादों के लिए इष्टतम मापदंडों का अलग से परीक्षण करें।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और एक्जिट रणनीतियाँ जोड़ें।

सारांश

यह रणनीति समतल डीईएमए अस्थिरता की गणना करके बाजार की भावना में रुझान परिवर्तन को पकड़ती है, जब अस्थिरता बढ़ती है तो लंबी और गिरती है तो छोटी होती है। लेकिन डीईएमए लेग और झूठे संकेत जोखिम हैं। मापदंडों को अनुकूलित किया जाना चाहिए, सख्त स्टॉप लॉस लागू किया जाना चाहिए, और पुष्टि के लिए अन्य संकेतक संयुक्त हैं। यदि ठीक से उपयोग किया जाता है, तो यह रणनीति रुझान उलट को पकड़ सकती है और अच्छा निवेश रिटर्न प्रदान कर सकती है।

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("DEMA of DPD Strategy ",shorttitle="DPD% DEMA " ,overlay=false)

buyper =input(-2)
sellper=input(2)

demalen = input(50,title="Dema Length")

e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice  =   2 * e1 - e2

price=close
demadifper =  ((price-demaprice)/price)*100


OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")

band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)


demalen2 = input(21,title="DEMA to Calculate dema of DPD")
demaofdpd =ema(demadifper,demalen2)
demaofdpd2 =ema(demaofdpd,demalen2)
resultstrategy = 2*demaofdpd - demaofdpd2

plot(resultstrategy,color=blue)


yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  crossover(resultstrategy,buyper)  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( crossunder(resultstrategy,sellper) ) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")

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