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बोलिंगर बैंड फिटिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-24 16:52:52
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड जजमेंट के लिए बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर का उपयोग करती है, जो ओवरबॉय से बचने के लिए आरएसआई इंडिकेटर के साथ-साथ कैंडल बॉडी फिल्टर और रंग फिल्टर का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल को और अधिक मान्य करने के लिए करती है। कुल मिलाकर, इस रणनीति का मुख्य विचार लाभ कमाने के लिए एक प्रवृत्ति की शुरुआत में खरीदना और प्रवृत्ति उलटने से पहले बाहर निकलना है।

सिद्धांत

यह रणनीति सबसे पहले बोलिंगर बैंड्स संकेतक के निचले बैंड का उपयोग करती है। जब कीमत निचले बैंड से नीचे होती है, तो इसे एक स्थिति खोलने का अवसर माना जाता है। ओवरबॉय से बचने के लिए, रणनीति आरएसआई संकेतक भी पेश करती है, जिसके लिए आरएसआई को 30 से कम होने की आवश्यकता होती है ताकि खरीद संकेत उत्पन्न हो सके। इसके अलावा, रणनीति एक मोमबत्ती शरीर फ़िल्टर सेट करती है जिसके लिए वर्तमान मोमबत्ती के शरीर को पिछले 10 अवधियों में मोमबत्तियों के औसत शरीर के आधे से अधिक होने की आवश्यकता होती है ताकि खरीद को ट्रिगर किया जा सके। अंत में, रंग फ़िल्टर के लिए मोमबत्ती को हरा होना आवश्यक है (बिक्री के समय को और अधिक मान्य करने के लिए) ।

जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के निचले बैंड को तोड़ती है, तो आरएसआई 30 से कम होता है, शरीर पर्याप्त रूप से बड़ा होता है, और मोमबत्ती हरी होती है, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक होता है और शरीर औसत शरीर के आधे से अधिक होता है, तो यह एक प्रवृत्ति उलट संकेत है जो स्थिति को बंद करने का संकेत देता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक प्रवृत्ति की शुरुआत को सफलतापूर्वक निर्धारित कर सकती है और बाजार में प्रवेश कर सकती है, और प्रवृत्ति उलटने से पहले बाहर निकल सकती है, इस प्रकार लाभ क्षमता बड़ी है। विशेष रूप से, मुख्य लाभ हैंः

बोलिंगर बैंड्स सूचक प्रवृत्ति की दिशा का सटीक रूप से न्याय करता है। यह मूल्य आंदोलनों को निर्धारित करने के लिए मूल्य उतार-चढ़ाव रेंज का उपयोग करता है, इसलिए इस सूचक का उपयोग करके प्रवृत्तियों की शुरुआत और अंत को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।
आरएसआई सूचक ओवरबॉय से बचता है। आरएसआई ओवरबॉय और ओवरसोल्ड स्थितियों को माप सकता है। इसका उपयोग अस्थायी मूल्य सुधार के दौरान गलत खरीद से बचता है।
इकाई फ़िल्टरिंग सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। एक बड़ी मोमबत्ती शरीर एक अधिक शक्तिशाली सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। इकाई फ़िल्टरिंग मजबूत सफलताओं को खरीदना सुनिश्चित करती है।
रंग फ़िल्टरिंग समय की पुष्टि करती है। केवल हरी मोमबत्तियों पर खरीदना सही समय की पुष्टि करता है।
मोमबत्ती का हरा होना खरीद के बाद रुझान के उलट जाने का संकेत देता है। व्यापारियों का कहना है कि रुझान बारी-बारी से आते हैं, और मोमबत्ती का हरा होना पलटने के समय का न्याय कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

बोलिंगर बैंड्स से झूठे संकेतों की संभावना। यह बाजार के दोलन के दौरान झूठे ब्रेकआउट संकेत भी उत्पन्न कर सकता है।
स्टॉप लॉस के बिना घाटे बढ़ते हैं। स्टॉप लॉस की कमी से अधिक नुकसान हो सकते हैं यदि निर्णय गलत हैं।
बहुत सख्त फ़िल्टरिंग शर्तें खरीदने के अवसरों को याद करती हैं। कई ढेर किए गए फ़िल्टर अवसरों को याद कर सकते हैं।
अनुकूलित बैकटेस्टिंग परिणामों पर निर्भर करता है। पैरामीटर और फ़िल्टर सेटिंग्स को अनुकूलन और सत्यापन की आवश्यकता होती है, वास्तविक व्यापार परिणामों को भी सत्यापन की आवश्यकता होती है।
मोमबत्ती का हरा हो जाना रुझान के उलट होने की पुष्टि नहीं करता है।

जोखिमों के लिए, स्टॉप लॉस घाटे को नियंत्रित कर सकता है, फ़िल्टर का अनुकूलन चूक गई खरीद को कम करता है, कई संकेतकों का उपयोग करके संकेतों की पुष्टि करता है, और लाइव ट्रेडिंग में परिणामों की पुष्टि करता है।

सुधार की दिशाएँ

इस रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

बेहतरीन सेटिंग्स के लिए बोलिंगर बैंड मापदंडों का अनुकूलन करें। विभिन्न अवधि, मानक विचलन गुणक आदि का परीक्षण करें।
आरएसआई के स्थान पर अलग-अलग ऑसिलेटरों का परीक्षण करें, जैसे कि केडीजे, विलियम्स %आर आदि।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें। बैकटेस्ट डेटा के आधार पर उचित स्टॉप सेट करें।
फ़िल्टर की स्थिति मापदंडों का अनुकूलन करें. विभिन्न शरीर फ़िल्टर आकार और अवधि का परीक्षण करें.
संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें। उदाहरण के लिए मात्रा-मूल्य की पुष्टि करने वाले संकेतकों।
विभिन्न उलट संकेतों का परीक्षण करें। उदाहरण के लिए, रुझान उलट निर्धारित करने के लिए चलती औसत क्रॉस करें।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं पर परीक्षण करें। विभिन्न बाजारों में रणनीति का मूल्यांकन करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, रणनीति में अपेक्षाकृत मजबूत प्रवृत्ति क्षमता और अनुकूलन क्षमता के बाद है। मुख्य ताकतें प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग कर रही हैं और समय सुनिश्चित करने के लिए आरएसआई और फिल्टर का उपयोग कर रही हैं। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं जिन्हें लक्षित अनुकूलन और परीक्षण की आवश्यकता है। यदि मापदंडों और नियमों का सत्यापन किया जा सकता है, तो यह लाइव ट्रेडिंग में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष में, रणनीति का व्यावहारिक मूल्य है।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//Donate: 3BMEXvKkuJLobJrcpMm12bKTZoCnojZTjh

//@version=2
strategy(title = "Noro's Wizard Strategy v1.1", shorttitle = "Wizard str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)

//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(40, defval = 40, minval = 1, maxval = 200, title = "BB Period")
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usecol = input(false, defval = false, title = "Use Color-Filter")
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toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Bollinger
src = low
mult = 2
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev
plot(lower, color = lime, linewidth = 3, title="Bottom Line")

//Fast RSI Filter
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
rsif = rsi < 30 or usersi == false

//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2 or usebod == false

//Signals
up1 = low < lower and (close < open or usecol == false) and body and rsif
exit = close > open and nbody > abody / 2

//Arrows
needar = up1 and showar
plotarrow(needar ? 1 : na)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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